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1、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金2012年年度报告交银施罗罗德荣安安保本混混合型证证券投资资基金20122年年度度报告20122年122月311日基金管理理人：交交银施罗罗德基金金管理有有限公司司基金托管管人：中中信银行行股份有有限公司司报告送出出日期： 二一三年年三月二二十八日日第 1 页 共 59 页1 重要提提示及目目录1.1 重要提提示基金管理理人的董董事会、董事保保证本报报告所载载资料不不存在虚虚假记载载、误导导性陈述述或重大大遗漏，并并对其内内容的真真实性、准确性性和完整整性承担担个别及及连带的的法律责责任。本本年度报报告已经经三分之之二以上上独立董董事签字字同意，并并由董事事
2、长签发发。基金托管管人中信信银行股股份有限限公司（以以下简称称“中信银银行”）根据据本基金金合同规规定，于于20113年33月277日复核核了本报报告中的的财务指指标、净净值表现现、利润润分配情情况、财财务会计计报告、投资组组合报告告等内容容，保证证复核内内容不存存在虚假假记载、误导性性陈述或或者重大大遗漏。基金管理理人承诺诺以诚实实信用、勤勉尽尽责的原原则管理理和运用用基金资资产，但但不保证证基金一一定盈利利。基金的过过往业绩绩并不代代表其未未来表现现。投资资有风险险，投资资者在做做出投资资决策前前应仔细细阅读本本基金的的招募说说明书及及其更新新。本报告期期自20012年年6月220日起起至
3、122月311日止。1.22 目录录1 重要提提示及目目录21.1 重要提提示22 基金简简介52.1 基金基基本情况况52.2 基金产产品说明明52.3 基金管管理人和和基金托托管人52.4 信息披披露方式式62.5 其他相相关资料料63 主要财财务指标标、基金金净值表表现及利利润分配配情况63.1 主要会会计数据据和财务务指标63.2 基金净净值表现现73.3过过去三年年基金的的利润分分配情况况94 管理人人报告94.1 基金管管理人及及基金经经理情况况94.2 管理人人对报告告期内本本基金运运作遵规规守信情情况的说说明104.3 管理人人对报告告期内公公平交易易情况的的专项说说明104.
4、4 管理人人对报告告期内基基金的投投资策略略和业绩绩表现的的说明114.5 管理人人对宏观观经济、证券市市场及行行业走势势的简要要展望124.6 管理人人内部有有关本基基金的监监察稽核核工作情情况124.7 管理人人对报告告期内基基金估值值程序等等事项的的说明134.8 管理人人对报告告期内基基金利润润分配情情况的说说明135 托管人人报告135.1 报告期期内本基基金托管管人遵规规守信情情况声明明135.2 托管人人对报告告期内本本基金投投资运作作遵规守守信、净净值计算算、利润润分配等等情况的的说明145.3 托管人人对本年年度报告告中财务务信息等等内容的的真实、准确和和完整发发表意见见14
5、6 审计报报告147 年度财财务报表表157.1 资产负负债表157.2 利润表表167.3 所有者者权益（基基金净值值）变动动表177.4 报表附附注188 投资组组合报告告368.1 期末基基金资产产组合情情况368.2 期末按按行业分分类的股股票投资资组合368.3 期末按按公允价价值占基基金资产产净值比比例大小小排序的的所有股股票投资资明细378.4 报告期期内股票票投资组组合的重重大变动动388.5 期末按按债券品品种分类类的债券券投资组组合398.6 期末按按公允价价值占基基金资产产净值比比例大小小排名的的前五名名债券投投资明细细408.7 期末按按公允价价值占基基金资产产净值比比
6、例大小小排名的的所有资资产支持持证券投投资明细细408.8 期末按按公允价价值占基基金资产产净值比比例大小小排名的的前五名名权证投投资明细细408.9 投资组组合报告告附注409 基金份份额持有有人信息息419.1 期末基基金份额额持有人人户数及及持有人人结构419.2 期末基基金管理理人的从从业人员员持有本本基金的的情况4110 开放式式基金份份额变动动4111 重大事事件揭示示4211.11基金份份额持有有人大会会决议4211.22 基金金管理人人、基金金托管人人的专门门基金托托管部门门的重大大人事变变动4211.33 涉及及基金管管理人、基金财财产、基基金托管管业务的的诉讼4211.44
7、 基金金投资策策略的改改变4211.55 为基基金进行行审计的的会计师师事务所所情况4211.66 管理理人、托托管人及及其高级级管理人人员受稽稽查或处处罚等情情况4211.77 基金金租用证证券公司司交易单单元的有有关情况况4211.88其他重重大事件件4312 影响投投资者决决策的其其他重要要信息4413 备查文文件目录录4413.11 备查查文件目目录4413.22 存放放地点4413.33 查阅阅方式442 基金简简介2.1 基金基基本情况况基金名称称交银施罗罗德荣安安保本混混合型证证券投资资基金基金简称称交银荣安安保本混混合基金主代代码5197710交易代码码 5197710基金运作
8、作方式契约型开开放式基金合同同生效日日20122年6月月20日日基金管理理人交银施罗罗德基金金管理有有限公司司基金托管管人中信银行行股份有有限公司司报告期末末基金份份额总额额1,4445,7748,2588.244份基金合同同存续期期不定期2.2 基金产产品说明明投资目标标本基金在在追求保保本周期期到期时时本金安安全的基基础上，通通过稳健健资产与与风险资资产的动动态配置置和有效效的组合合管理，力力争实现现保本周周期内基基金资产产的稳定定增长。投资策略略本基金运运用恒定定比例组组合保险险（CPPPI，CConsstannt PPropporttionn Poortffoliio IInsuura
9、nnce）原原理，动动态调整整稳健资资产与风风险资产产在基金金组合中中的投资资比例，以以确保本本基金在在保本周周期到期期时的本本金安全全，并实实现基金金资产在在保本基基础上的的保值增增值目的的。业绩比较较基准三年期银银行定期期存款税税后收益益率风险收益益特征本基金是是一只保保本混合合型基金金，在证证券投资资基金中中属于低低风险品品种。2.3 基金管管理人和和基金托托管人项目基金管理理人基金托管管人名称交银施罗罗德基金金管理有有限公司司中信银行行股份有有限公司司信息披露露负责人人姓名陈超朱义明、方韡联系电话话021-6100550050010-6555568899010-6555568812电子
10、邮箱箱xxplljyysldd.coom,ddiscclossureejyysldd.coomzhuyyimiingcitticbbankk.coom客户服务务电话400-7000-50000，0021-6100550000955558传真021-6100550054010-6555508832注册地址址上海市浦浦东新区区银城中中路1888号交交通银行行大楼二二层（裙裙）北京东城城区朝阳阳门北大大街8号号富华大大厦C座座办公地址址上海市浦浦东新区区世纪大大道2001号渣渣打银行行大厦110楼北京东城城区朝阳阳门北大大街8号号富华大大厦C座座邮政编码码20011201000027法定代表表人钱文
11、挥田国立2.4 信息披披露方式式本基金选选定的信信息披露露报纸名名称中国证证券报、上海海证券报报和证证券时报报登载基金金年度报报告正文文的管理理人互联联网网址址，基金年度度报告备备置地点点基金管理理人的办办公场所所2.5 其他相相关资料料项目名称办公地址址会计师事事务所普华永道道中天会会计师事事务所有有限公司司上海市湖湖滨路2202号号普华永永道中心心11楼楼注册登记记机构中国证券券登记结结算有限限责任公公司北京市西西城区太太平桥大大街177号基金保证证人中国投资资担保有有限公司司北京市海海淀区西西三环北北路1000号金金玉大厦厦写字楼楼9层3 主要财财务指标标、基金净净值表现现及利润润分配情
12、情况3.1 主要会会计数据据和财务务指标金额单位位：人民民币元3.1.1 期期间数据据和指标标20122年6月月20日日（基金金合同生生效日）至至20112年112月331日本期已实实现收益益25,5546,3533.222本期利润润36,4407,4300.100加权平均均基金份份额本期期利润0.02232本期加权权平均净净值利润润率2.300%本期基金金份额净净值增长长率2.400%3.1.2 期期末数据据和指标标20122年末期末可供供分配利利润23,8855,6244.299期末可供供分配基基金份额额利润0.0117期末基金金资产净净值1,4880,8895,5755.499期末基金金
13、份额净净值1.02243.1.3 累累计期末末指标20122年末基金份额额累计净净值增长长率2.400%注：1、本基金金基金合合同生效效日为220122年6月月20日日，基金金合同生生效日至至本报告告期期末末，本基基金运作作时间未未满一年年； 2、本本基金业业绩指标标不包括括持有人人认购或或交易基基金的各各项费用用，计入入费用后后的实际际收益水水平要低低于所列列数字。 3、本本期已实实现收益益指基金金本期利利息收入入、投资资收益、其他收收入（不不含公允允价值变变动收益益）扣除除相关费费用后的的余额，本本期利润润为本期期已实现现收益加加上本期期公允价价值变动动收益。3.2 基金净净值表现现3.2
14、.1 基金份份额净值值增长率率及其与与同期业业绩比较较基准收收益率的的比较阶段份额净值值增长率率份额净值值增长率率标准差差业绩比较较基准收收益率业绩比较较基准收收益率标标准差过去三个个月1.899%0.100%1.099%0.011%0.800%0.099%过去六个个月1.799%0.099%2.188%0.011%-0.339%0.088%自基金合合同生效效起至今今2.400%0.100%2.322%0.011%0.088%0.099%注：本基基金的业业绩比较较基准为为三年期期银行定定期存款款税后收收益率，每每日进行行再平衡衡过程。3.2.2 自自基金合合同生效效以来基基金份额额累计净净值增
15、长长率变动动及其与与同期业业绩比较较基准收收益率变变动的比比较注：本基基金基金金合同生生效日为为20112年66月200日，基基金合同同生效日日至报告告期期末末，本基基金运作作时间未未满一年年。本基基金建仓仓期为自自基金合合同生效效日起的的6个月月。截至至建仓期期结束，本本基金各各项资产产配置比比例符合合基金合合同及招招募说明明书有关关投资比比例的约约定。3.2.3 自基金金合同生生效以来来基金每每年净值值增长率率及其与与同期业业绩比较较基准收收益率的的比较注：图示示日期为为20112年66月200日至220122年122月311日。基基金合同同生效当当年的净净值增长长率按照照当年实实际存续续
16、期计算算。3.3过过去三年年基金的的利润分分配情况况单位：人人民币元元年度每10份份基金份份额分红红数现金形式式发放总总额再投资形形式发放放总额年度利润润分配合合计备注20122年-合计-4 管理人人报告4.1 基金管管理人及及基金经经理情况况4.1.1 基基金管理理人及其其管理基基金的经经验本基金的的基金管管理人为为交银施施罗德基基金管理理有限公公司。交交银施罗罗德基金金管理有有限公司司是经中中国证监监会证监监基字200051128号号文批准准，于220055年8月月4日成成立的合合资基金金管理公公司。公公司总部部设于上上海，注注册资本本为2亿亿元人民民币。截截止到220122年122月31
17、1日，公公司已经经发行并并管理的的基金共共有二十十四只：交银施施罗德精精选股票票证券投投资基金金（基金金合同生生效日：20005年99月299日）、交银施施罗德货货币市场场证券投投资基金金（基金金合同生生效日：20006年11月200日）、交银施施罗德稳稳健配置置混合型型证券投投资基金金（基金金合同生生效日：20006年66月144日）、交银施施罗德成成长股票票证券投投资基金金（基金金合同生生效日：20006年110月223日）、交银施施罗德蓝蓝筹股票票证券投投资基金金（基金金合同生生效日：20007年88月8日日）、交交银施罗罗德增利利债券证证券投资资基金（基基金合同同生效日日：20008年
18、年3月331日）、交银施施罗德环环球精选选价值证证券投资资基金（基基金合同同生效日日：20008年年8月222日）、交银施施罗德优优势行业业灵活配配置混合合型证券券投资基基金（基基金合同同生效日日：20009年年1月221日）、交银施施罗德先先锋股票票证券投投资基金金（基金金合同生生效日：20009年44月100日）、上证1180公公司治理理交易型型开放式式指数证证券投资资基金（基基金合同同生效日日：20009年年9月225日）、交银施施罗德上上证1880公司司治理交交易型开开放式指指数证券券投资基基金联接接基金（基基金合同同生效日日：20009年年9月229日）、交银施施罗德主主题优选选灵活
19、配配置混合合型证券券投资基基金（基基金合同同生效日日：20010年年6月330日）、交银施施罗德趋趋势优先先股票证证券投资资基金（基基金合同同生效日日：20010年年12月月22日日）、交交银施罗罗德信用用添利债债券证券券投资基基金（基基金合同同生效日日：20011年年1月227日）、交银施施罗德先先进制造造股票证证券投资资基金（基基金合同同生效日日：20011年年6月222日）、深证3300价价值交易易型开放放式指数数证券投投资基金金（基金金合同生生效日：20111年99月222日）、交银施施罗德双双利债券券证券投投资基金金（基金金合同生生效日：20111年99月266日）、交银施施罗德深深
20、证3000价值值交易型型开放式式指数证证券投资资基金联联接基金金（基金金合同生生效日：20111年99月288日）、交银施施罗德全全球自然然资源证证券投资资基金（基基金合同同生效日日：20012年年5月222日）、交银施施罗德荣荣安保本本混合型型证券投投资基金金（基金金合同生生效日：20112年66月200日）、交银施施罗德阿阿尔法核核心股票票型证券券投资基基金（基基金合同同生效日日：20012年年8月33日）、交银施施罗德理理财211天债券券型证券券投资基基金（基基金合同同生效日日：20012年年11月月5日）、交银施施罗德沪沪深3000行业业分层等等权重指指数证券券投资基基金（基基金合同同
21、生效日日：20012年年11月月7日）和和交银施施罗德纯纯债债券券型发起起式证券券投资基基金（基基金合同同生效日日：20012年年12月月19日日）。4.1.2 基基金经理理（或基基金经理理小组）及及基金经经理助理理的简介介姓名职务任本基金金的基金金经理（助助理）期期限证券从业业年限说明任职日期期离任日期期项廷锋本基金的的基金经经理、公公司投资资总监20122-066-200-13年项廷锋先先生，上上海交通通大学管管理学博博士。历历任华安安基金管管理有限限公司研研究员、固定收收益投资资经理和和基金经经理。其其中20003年年12月月至20007年年5月担担任华安安现金富富利投资资基金基基金经理
22、理。20007年年加入交交银施罗罗德基金金管理有有限公司司，历任任固定收收益部总总经理。注：1、本表所所列基金金经理（助助理）任任职日期期和离职职日期均均以基金金合同生生效日或或公司作作出决定定并公告告(如适适用)之之日为准准。 2、本本表所列列基金经经理（助助理）证证券从业业年限中中的“证券从从业”的含义义遵从中中国证券券业协会会证券券业从业业人员资资格管理理办法的的相关规规定。4.2 管理人人对报告告期内本本基金运运作遵规规守信情情况的说说明本报告期期内，本本基金管管理人严严格遵循循中华华人民共共和国证证券投资资基金法法、基基金合同同和其他他有关法法律法规规、监管管部门的的相关规规定，本本
23、着诚实实信用、勤勉尽尽责的原原则管理理和运用用基金资资产，在在严格控控制投资资风险的的基础上上，为基基金持有有人谋求求最大利利益。本报告期期内，本本基金整整体运作作合规合合法，无无不当内内幕交易易和关联联交易，基基金投资资范围、投资比比例及投投资组合合符合有有关法律律法规及及基金合合同的约约定，未未发生损损害基金金持有人人利益的的行为。4.3 管理人人对报告告期内公公平交易易情况的的专项说说明4.3.1 公公平交易易制度和和控制方方法本公司制制定了严严格的投投资控制制制度和和公平交交易监控控制度来来保证旗旗下所管管理的所所有资产产组合投投资运作作的公平平。旗下下所管理理的所有有资产组组合，包包
24、括证券券投资基基金和特特定客户户资产管管理专户户均严格格遵循制制度进行行公平交交易。制制度中包包含的主主要控制制方法如如下：（1）公公司建立立资源共共享的投投资研究究信息平平台，所所有研究究成果对对所有投投资组合合公平开开放，确确保各投投资组合合在获得得研究支支持和实实施投资资决策方方面享有有公平的的机会。（2）公公司将投投资管理理职能和和交易执执行职能能相隔离离，实行行集中交交易制度度，建立立了合理理且可操操作的公公平交易易分配机机制，确确保各投投资组合合享有公公平的交交易执行行机会。对于交交易所公公开竞价价交易，遵遵循“时间优优先、价价格优先先、比例例分配”的原则则，全部部通过交交易系统统
25、进行比比例分配配；对于于非集中中竞价交交易、以以公司名名义进行行的场外外交易，遵遵循“价格优优先、比比例分配配”的原则则按事前前独立确确定的投投资方案案对交易易结果进进行分配配。（3）公公司建立立了清晰晰的投资资授权制制度，明明确各层层级投资资决策主主体的职职责和权权限划分分，组合合投资经经理充分分发挥专专业判断断能力,不受他他人干预预,在授授权范围围内独立立行使投投资决策策权，维维护公平平的投资资管理环环境，维维护所管管理投资资组合的的合法利利益,保保证各投投资组合合交易决决策的客客观性和和独立性性，防范范不公平平及异常常交易的的发生。（4）公公司建立立统一的的投资对对象备选选库和交交易对手
26、手备选库库，制定定明确的的备选库库建立、维护程程序。在在全公司司适用股股票、债债券备选选库的基基础上，根根据不同同投资组组合的投投资目标标、投资资风格、投资范范围和关关联交易易限制等等，按需需要建立立不同投投资组合合的投资资对象风风格库和和交易对对手备选选库，组组合经理理在此基基础上根根据投资资授权构构建投资资组合。（5）公公司中央央交易室室和风险险管理部部进行日日常投资资交易行行为监控控，风险险管理部部负责对对各投资资组合公公平交易易进行事事后分析析，于每每季度和和每年度度分别对对公司管管理的不不同投资资组合的的整体收收益率差差异、分分投资类类别的收收益率差差异以及及不同时时间窗口口同向交交
27、易的交交易价差差进行分分析，通通过分析析评估和和信息披披露来加加强对公公平交易易过程和和结果的的监督。4.3.2 公平交交易制度度的执行行情况本报告期期内公司司严格执执行公平平交易制制度，公公平对待待旗下各各投资组组合。通通过投资资交易监监控、交交易数据据分析、专项稽稽核检查查等，本本基金管管理人未未发现任任何违反反公平交交易制度度的行为为。4.3.3 异异常交易易行为的的专项说说明本公司严严格控制制不同投投资组合合之间的的同日反反向交易易，严格格禁止可可能导致致不公平平交易和和利益输输送的同同日反向向交易。本报告告期内本本基金与与公司旗旗下所管管理的其其他主动动管理型型投资组组合不存存在同日
28、日反向交交易的异异常交易易行为。本报告期期内，本公司司管理的的所有投投资组合合参与的的交易所所公开竞竞价同日日反向交交易成交交较少的的单边交交易量没没有超过过该证券券当日总总成交量量5%的的情形，本本基金与与本公司司管理的的其他投投资组合合在不同同时间窗窗下（如如日内、3日内内、5日日内）同同向交易易的交易易价差未未出现异异常。4.4 管理人人对报告告期内基基金的投投资策略略和业绩绩表现的的说明4.4.1报告告期内基基金投资资策略和和运作分分析本报告期期内，因因GDPP、CPPI双双双触底回回升，经经济呈弱弱复苏态态势；且且债券供供给放量量，7月月起市场场资金面面即维持持中性偏偏紧状态态，债券
29、券市场总总体呈现现弱势震震荡格局局。股票市场场方面，111月以以前，市市场并没没有反映映三季度度以来基基本面出出现的弱弱复苏变变化，仍仍沿袭前前期的弱弱势盘跌跌态势，但但随着“十八大大”后政经经改革走走向的逐逐步清晰晰，市场场信心逐逐步得到到提振，并并于122月初出出现恢复复性上涨涨，122月上证证综指录录得144.600%的涨涨幅 。就本基金金的投资资策略而而言，稳稳健资产产的投资资一直采采取以防防御为主主的短久久期配置置策略，直直到9月月始适度度增加了了久期和和杠杆。风险资资产方面面，随着着市场的的下行，一一直维持持不到55%的仓仓位，直直到市场场跌破220000点以后后，才逐逐步提升升至
30、略低低于100%的短短期目标标仓位。总体而言言，本报报告期投投资策略略较切合合市场实实际，但但实际操操作方面面，特别别是三季季度风险险资产操操作略有有偏离绝绝对收益益投资的的理念，致致使本基基金本报报告期未未实现预预期目标标。4.4.2 报报告期内内基金的的业绩表表现截至20012年年12月月31日日，本基基金份额额净值为为1.0024元元，本报报告期份份额净值值增长率率为2.40%，同期期业绩比比较基准准增长率率为2.32%。4.5 管理人人对宏观观经济、证券市市场及行行业走势势的简要要展望展望20013年年，我们们预期宏宏观经济济有望逐逐季回升升，而持持续下调调的盈利利也可能能转向温温和上
31、调调；与此此同时，经经历长达达三年的的持续下下跌后，股股票估值值已压缩缩至相对对低位，因因此，我我们对股股票市场场总体持持中性偏偏乐观的的观点。债券市市场方面面，经济济弱复苏苏态势延延续将强强化CPPI趋势势性回升升预期，并并且在55月后其其上行斜斜率可能能存在变变数；同同时，全全球宽松松的货币币政策也也将影响响投资者者的做多多信心。不过，目目前债券券市场的的收益率率中枢已已上移，因因此我们们对债券券市场也也并不悲悲观，总总体持中中性偏谨谨慎的观观点。4.6 管理人人内部有有关本基基金的监监察稽核核工作情情况20122年度，根根据证证券投资资基金法法、证证券投资资基金管管理公司司管理办办法等等
32、有关法法规，本本基金管管理人诚诚实守信信、勤勉勉尽责，依依法履行行基金管管理人职职责，落落实风险险控制，强强化监察察稽核职职能，确确保基金金管理业业务运作作的安全全、规范范，保护护基金投投资人的的合法权权益。本报告期期内，本本基金管管理人为为了确保保公司业业务的规规范运作作，主要要做了以以下工作作：（一）全全面完善善公司内内部控制制制度和和业务流流程，提提升制度度流程的的质量和和贯彻力力度。本年度公公司以提提升制度度和业务务流程的的指导性性和执行行力为强强化内部部控制的的重要抓抓手，以以内部管管理制度度的全面面修订和和公司主主要业务务流程的的梳理为为工作重重点，通通过整理理完善公公司各项项制度
33、和和业务流流程，强强化制度度流程的的规范性性、易读读性和可可操作性性，促进进公司各各项制度度流程的的有效贯贯彻，规规范公司司业务运运作，全全面强化化内部控控制。（二）通通过第三三方内部部控制鉴鉴证，促促进公司司内部控控制体系系完善。为了借助助外部专专业经验验进一步步提升公公司内部部控制水水平，公公司聘请请普华永永道中天天会计师师事务所所有限公公司对公公司内部部控制情情况进行行鉴证，并并对公司司内部控控制情况况出具独独立鉴证证报告。公司内内部控制制鉴证项项目的整整体实施施，通过过内控缺缺口评估估、整改改、验收收、鉴证证的各个个阶段，使使公司以以国际通通行标准准重新审审视内部部控制情情况，明明确了
34、公公司投资资管理业业务相关关的内部部控制目目标、措措施，规规范了各各项内控控制度的的实施，对对公司内内部控制制体系完完善起到到了积极极的作用用。（三）全全面开展展内部监监督检查查，强化化公司内内部控制制。公司监察察稽核部部门本年年度通过过开展全全面覆盖盖各主要要环节的的内部审审计和检检查，检检查公司司从投资资、销售售到后台台业务各各方面运运作的合合规性和和内部控控制的有有效性。监察稽稽核部通通过对基基金投资资、销售售、运营营等部门门的内部部控制关关键点进进行定期期和不定定期检查查，促进进公司内内部控制制制度规规范、执执行有效效，风险险管理水水平不断断提升。4.7 管理人人对报告告期内基基金估值
35、值程序等等事项的的说明本基金管管理人制制定了健健全、有有效的估估值政策策和程序序，经公公司管理理层批准准后实行行，并成成立了估估值委员员会，估估值委员员会成员员由研究究部、基基金运营营部、风风险管理理部等人人员和固固定收益益人员及及基金经经理组成成。公司严格格按照新新会计准准则、证证监会相相关规定定和基金金合同关关于估值值的约定定进行估估值，保保证基金金估值的的公平、合理，保保持估值值政策和和程序的的一贯性性。估值值委员会会的研究究部成员员按投资资品种的的不同性性质，研研究并参参考市场场普遍认认同的做做法，建建议合理理的估值值模型，由由量化投投资部进进行测算算和认证证，认可可后交各各估值委委员
36、会成成员从基基金会计计、风险险、合规规等方面面审批，一一致同意意后，报报公司投投资总监监、总经经理审批批。估值委员员会会定定期对估估值政策策和程序序进行评评价，在在发生了了影响估估值政策策和程序序的有效效性及适适用性的的情况后后，及时时召开临临时会议议进行研研究，及及时修订订估值方方法，以以保证其其持续适适用。估估值委员员会成员员均具备备相应的的专业资资格及工工作经验验。基金金经理作作为估值值委员会会成员，对对本基金金持仓证证券的交交易情况况、信息息披露情情况保持持应有的的职业敏敏感，向向估值委委员会提提供估值值参考信信息，参参与估值值政策讨讨论。本本基金管管理人参参与估值值流程各各方之间间不
37、存在在任何重重大利益益冲突，截截止报告告期末未未有与任任何外部部估值定定价服务务机构签签约。4.8 管理人人对报告告期内基基金利润润分配情情况的说说明遵照法律律法规及及基金合合同的约约定，本本报告期期内本基基金利润润分配信信息列示示如下： 金额额单位：人民币币元本报告期期内应分分配金额额本报告期期内已分分配金额额尚未分配配利润金金额本报告期期内分红红次数2,3885,5562.43-2,3885,5562.43-本基金于于20113年11月144日进行行第一次次分红，向向基金份份额持有有人按每每10份份基金份份额派发发红利00.1000元。本次分分红的权权益登记记日、除除息日：20113年11
38、月144日，现现金红利利划出日日：20013年年1月116日。本基金金此次分分配金额额为 114,3338,2622.222元。此此次分红红之后，220122年度本本基金分分红次数数和分配配比例达达到了法法律法规规及基金金合同的的要求。5 托管人人报告5.1 报告期期内本基基金托管管人遵规规守信情情况声明明自20112年6月20日交银施施罗德荣荣安保本本混合型型证券投投资基金金（以下下称“交银荣荣安保本本混合”或“本基金金”）成立立以来，作作为本基基金的托托管人，中中信银行行严格遵遵守了证证券投资资基金法法及其其他有关关法律法法规、基基金合同同和托管管协议的的规定，尽尽职尽责责地履行行了托管管
39、人应尽尽的义务务，不存存在任何何损害基基金份额额持有人人利益的的行为。5.2 托管人人对报告告期内本本基金投投资运作作遵规守守信、净净值计算算、利润润分配等等情况的的说明报告期内内，本托托管人按按照国家家有关法法律法规规、基金金合同和和托管协协议要求求，对基基金管理理人交银施施罗德基基金管理理有限公公司在本本基金投投资运作作方面进进行了监监督，对对基金资资产净值值计算、基金份份额申购购赎回价价格的计计算、基基金费用用开支等等方面进进行了认认真的复复核，未未发现基基金管理理人有损损害基金金份额持持有人利利益的行行为。本本报告期期，本基基金进行行了利润润分配，经本托托管人复复核，符符合合同同相关要
40、要求，不不存在损损害持有有人利益益的情况况。5.3 托管人人对本年年度报告告中财务务信息等等内容的的真实、准确和和完整发发表意见见由交银荣荣安保本本混合基基金管理理人交银施施罗德基基金管理理有限公公司编制制，并经经本托管管人复核核审查的的本年度度报告中中的财务务指标、净值表表现、收收益分配配、财务务会计报报告、投投资组合合报告等等内容真真实、准准确和完完整。6 审计报报告普华永道道中天审审字(220133)第2202222号交银施罗罗德荣安安保本混混合型证证券投资资基金全全体基金金份额持持有人：我们审计计了后附附的交银银施罗德德荣安保保本混合合型证券券投资基基金(以以下简称称“交银施施罗德荣荣
41、安保本本基金”)的财财务报表表，包括括20112年112月331日的的资产负负债表、20112年66月200日(基基金合同同生效日日)至220122年122月311日止期期间的利利润表和和所有者者权益(基金净净值)变变动表以以及财务务报表附附注。一、管理理层对财财务报表表的责任任编制和公公允列报报财务报报表是交交银施罗罗德荣安安保本基基金的基基金管理理人交银银施罗德德基金管管理有限限公司管管理层的的责任。这种责责任包括括：(1)按按照企业业会计准准则和中中国证券券监督管管理委员员会(以以下简称称“中国证证监会”)发布布的有关关规定及及允许的的基金行行业实务务操作编编制财务务报表，并并使其实实现
42、公允允反映；(2)设设计、执执行和维维护必要要的内部部控制，以以使财务务报表不不存在由由于舞弊弊或错误误导致的的重大错错报。二、注册册会计师师的责任任我们的责责任是在在执行审审计工作作的基础础上对财财务报表表发表审审计意见见。我们们按照中中国注册册会计师师审计准准则的规规定执行行了审计计工作。中国注注册会计计师审计计准则要要求我们们遵守中中国注册册会计师师职业道道德守则则，计划划和执行行审计工工作以对对财务报报表是否否不存在在重大错错报获取取合理保保证。审计工作作涉及实实施审计计程序，以以获取有有关财务务报表金金额和披披露的审审计证据据。选择择的审计计程序取取决于注注册会计计师的判判断，包包括
43、对由由于舞弊弊或错误误导致的的财务报报表重大大错报风风险的评评估。在在进行风风险评估估时，注注册会计计师考虑虑与财务务报表编编制和公公允列报报相关的的内部控控制，以以设计恰恰当的审审计程序序，但目目的并非非对内部部控制的的有效性性发表意意见。审审计工作作还包括括评价管管理层选选用会计计政策的的恰当性性和作出出会计估估计的合合理性，以以及评价价财务报报表的总总体列报报。我们相信信，我们们获取的的审计证证据是充充分、适适当的，为为发表审审计意见见提供了了基础。三、审计计意见我们认为为，上述述交银施施罗德荣荣安保本本基金的的财务报报表在所所有重大大方面按按照企业业会计准准则和在在财务报报表附注注中所
44、列列示的中中国证监监会发布布的有关关规定及及允许的的基金行行业实务务操作编编制，公公允反映映了交银银施罗德德荣安保保本基金金20112年112月331日的的财务状状况以及及20112年66月200日(基基金合同同生效日日)至220122年122月311日止期期间的经经营成果果和基金金净值变变动情况况。普华永道道中天 注注册会计计师 汪汪 棣会计师事事务所有有限公司司中国上上海市 注册会会计师 屈 斯斯 洁20133年3月月15日日7 年度财财务报表表7.1 资产负负债表会计主体体：交银银施罗德德荣安保保本混合合型证券券投资基基金报告截止止日：220122年122月311日单位：人人民币元元资 产附注号本期末20122年122月311日资 产：银行存款款7.4.7.114,8339,2292.73结算备付付金490,3755.188存出保证证金306,4600.511交易性金金融资产产7.4.7.221,9555,4439,6299.922其中：股股票投资资144,5422,3221.997基金投资资-债券投资资1,8110,8897,3077.955资产支持持证券投投资-衍生金融融资产7.4.7.33-买入返售售金融资资产7.4.7.44-应收证券券清算款款12,0039,2833.666应收利息息7.4.7.5538,0020,1222.200应收股利利-应收申购购