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1、金融计量学课程教学大纲课程名称：金融计量学课程编码：学 分：3总学时：48理论学时：48实验学时：0上机学时：0实践学时：0开设实验(上机)工程总数0个,其中，必修()个，选修()个开课单位：08商学院适用专业：金融学一、课程的性质、目的金融计量学是金融学的重要课程，主要为后续的专业课和专业选修课奠定金融学定 量分析和实证研究的方法论基础。其主要内容可以分为三大局部：第一局部是金融计量学基 础，主要包括一元线性回归模型、多元线性回归模型、放宽基本假定后的回归模型、虚拟变 量模型、非线性模型等内容；第二局部是金融时间序列模型，主要包括单位根检验、自回归 移动平均(ARMA)模型、协整检验、修正误
2、差模型(ECM)、广义自回归条件异方差(GARCH) 模型等内容；第三局部是金融计量学的应用实例，主要向学生介绍国内学者对于有效市场假 说(EMH)、资本资产定价模型(CAPM)和GARCH模型等三个问题所做的研究。通过本门课程的学习，学生可以了解现代金融计量学的基础理论、模型和方法，培养学 生在经济金融理论的基础上，借助计量分析软件建立金融计量学模型的能力，拓宽学生分析、 研究现实经济金融问题的思路，增强学生的数量分析和实际动手能力，从而为对我国金融市 场进行实证研究打下坚实的基础。二、课程培养目标1 .立德树人通过课程学习金融计量学理论与实务知识，对金融计量学特别是基于中国市场情景的金 融
3、计量分析方法有一个全面了解。通过对中国金融计量分析的开展历程的讲解和有关理论的 阐释，了解中国金融计量学者在分析金融市场时的思考角度以及克服障碍的心路历程,帮助 学生建立分析金融市场的科学思维方法以及工作中勇于直面挑战的精神。止匕外，从金融计量 学科对促进我国证券市场平稳健康开展的角度出发，以金融计量学研究中的杰出贡献者的突 出事迹为载体,将社会主义核心价值观教育融入金融计量学教学全过程的各个环节,突出价 值引领、知识传授和能力培养，帮助学生正确认识历史规律、准确把握基本国情、掌握科学 的世界观、方法论，促进树立正确的世界观和价值观。2 .课程目标通过本课程的学习，学生所具备的素质、掌握的技能
4、、知识和能力如下：课程目标1.本课程为整个金融学科的专业选修课，是金融计量分析学习的重要课程之课程目标3（指标点5.2）传授学生金融计量学最新的理论知识 和实务，使得他们全面了解较为前沿 的金融市场预测分析方法，为企业进 行金融市场的风险管理服务。2.57.51525合计103060100八、课程资源教材：张成思编著，金融计量学-时间序列分析视角，中国人民大学出版社，2016 参考书目：1.邹平编著，金融计量学，上海财经大学出版社，2018. Introductory Econometrics for Finance, Chris Brooks, 20192 .孙敬水、马淑琴.计量经济学.北京
5、：清华大学出版社，2004o.陆懋祖.高等时间序列经济计量学.上海：上海人民出版社，2004o3 .美坝贝尔、罗、麦金雷.金融市场计量经济学.朱平芳等译.上海： 上海财经大学出版社，2003o.李子奈,计量经济学.北京：高等教育出版社，2001。4 .张晓靖,计量经济学基础.天津：南开大学出版社，2001。九、有关说明先修课程：统计学、概率论与数理统计、计量经济学、微观经济学、宏观经济学和证券 投资学后续课程：金融工程、固定收益证券学生自学局部的内容与要求：无是否双语教学：否双语教学的要求与比例：无实践环节的纪律与考前须知：有实践环节的请填写此局部，无实践环节的请填写“无实 践环节其他需要说明
6、的事项：无更是金融工程专业方向的核心课程。在保证课程教学的科学性和系统性的前提下，去繁 存简，以金融计量学最基本、最核心的理论最小二乘估计、最大似然估计、格兰杰因果 检验作为重点教学内容，要求学生能相对完整地掌握金融市场定量分析的基本理论分析框架 和常用方法，并将其运用于实践中。（对应第1、2、3讲,支撑毕业要求指标点2.1）课程目标2.坚持理论联系现实，立足于中国资本市场运作实际和金融计量方法的基本 原理，要求学生了解金融计量分析的完整过程，并应用金融计量分析方法分析和探讨中国证 券市场运行中面临的实际问题，培养学生分析问题、解决问题的综合能力。（对应第4、5、 6、7、8讲,支撑毕业要求指
7、标点4. 3）课程目标3.传授学生金融计量学最新的理论知识和实务，使得他们全面了解较为前沿 的金融市场预测分析方法，为企业进行金融市场的风险管理服务。（对应第9、10、11、12 讲，支撑毕业要求指标点5. 2）3.课程目标对毕业要求的支撑本课程教学目标支撑的毕业要求主要表达在毕业要求指标点2. 2、4. 3.5.2,具体如下：课程目标对毕业要求的支撑课程 目标毕业要求支撑毕业要求指标点及其内容教学内容支撑强度指标点毕业要求指标点内容12.综合知 识能力指标点2.2指标点描述：理解金融计量学的 概念及其在具体领域的表达，能 对金融市场基本数据进行分析 和处理。第 1、 2、 3 讲H24.实践
8、应 用能力指标点4.3指标点描述：能够运用常用的金 融计量研究方法分析解决实际 问题，具备一定的科学研究能 力。第 4、5、6、 7、8讲M35.金融分 析工具应 用能力指标点5.2指标点描述：熟练运用现代金融 计量技术和数据处理方法进行 专业数据处理、设计模型和分析 等。第 9、 10、11、 12 讲H三、课程教学基本内容本课程共分为十二讲，共计48个学时。具体来说：第一讲介绍有关金融计量学的主要 研究内容、研究方法以及基本概念；第二、三讲讲授金融计量软件与差分方程的内容，包括 Eviews, Stata等常用的计量分析软件以及差分方程、滞后运算的理论与分析方法；第四、 五讲是对差分方程概
9、念理解的基础上，对序列自回归模型（AR与ARMA）进行阐释；第六讲 以金融时间序列分析为基础如何对金融时间序列进行预测的问题;第七讲包括非平稳时间序 列的分析理论与方法；第八、九讲介绍以单位根检验为代表的平稳时间序列检验方法以及向 量自回归模型；第十讲讲解结构向量自回归模型理论，使学生能够掌握较为前沿的金融计量 分析理论，并能够应用这些理论知识对金融市场时间序列进行更为细致且深入的分析；第十 一讲，是拓展内容，通过引入协整等信号理论中的基本概念，讲解新的计量分析知识点；第 十二讲是GARC1I模型的介绍，学生通过学习可以理解波动率预测的理论依据和具体方法。第1讲金融计量学初步（支撑课程目标第1
10、条）1.1 金融计量学的范畴。1.2 金融时间序列数据。1.3 金融计量分析中的基本概念。教学要求：本讲从金融计量学的范畴入手,介绍了金融模型与金融计量模型的精细区别 和联系，并且以金融时间序列数据为例，介绍金融计量分析中经常涉及的基本概念。最后，本 讲对金融计量分析中常用的金融计量软件做了入门式的介绍，以期使读者更快地掌握应用理 论处理实际问题的能力。教学重点：金融计量学的基本内容、目标与理论开展。教学难点：如何在导论课中简要介绍相关知识点。第2、3讲金融计量软件介绍与差分方程、滞后运算与动态模型（支撑课程目标第1条）2.1 Eviews和Stata使用简介2.2 一阶差分方程2.3 动态乘
11、数与脉冲响应函数2.4 滞后算子与滞后运算法教学要求：本讲主要对金融计量分析中常用金融计量软件的使用做了初步介绍，以帮助 学生尽快掌握常用软件的基本操作和使用。此外，差分方程与滞后运算是金融计量分析的重 要基础知识，也是掌握金融计量建模中动态分析方法的基石。考虑到在现实中存在各种时滞 问题，各种金融时间序列变量之间的互动往往需要利用差分方程来捕捉其动态机制。同时, 滞后运算符和滞后运算法高度简化了差分方程中许多非常复杂的运算过程，并且对于运用编 程工具分析现实问题提供了非常便捷的渠道。教学重点：差分方程的计算、动态乘数与脉冲响应函数的计算、滞后算子与滞后运算法 的计算。教学难点：相关计算公式与
12、推导。第4讲 平稳AR模型(支撑课程目标第4条)4.1 基本概念4.2 一阶自回归模型AR(1)4.3 二阶自回归模型AR(2)4.4 p阶自回归模型AR(p)教学要求：本讲主要内容是从与平稳时间序列模型相关的一些关键的概念入手，并且描 述各种平稳时间序列模型及其特质，主要介绍平稳自回归模型的基本定义和相关的特性。教学重点：随机过程与数据生成过程、p阶自回归模型AR(p)自相关性质教学难点：p阶自回归模型AR(p)自相关函数的计算第5讲平稳ARMA模型(支撑课程目标第3条)5.1 移动平均模型5.2 自回归移动平均模型5.3 局部自相关函数5.4 样本自相关与局部自相关函数教学要求：本讲主要内
13、容是介绍移动平均模型和自回归移动平均模型。为了帮助读者深 入理解相关的重要概念和理论模型，本讲在最后一局部以中国1995年以来的季度通货膨胀 率数据为例，介绍了如何运用ARMA模型分析实际金融时间序列变量动态过程，期望架起 一座从学习到应用的桥梁，促进读者更好地理解理论基础的重要性和实际应用价值。教学重点：移动平均模型、自回归移动平均模型教学难点：ARMA模型的理论分析与实际应用5.5 预测理论与应用(支撑课程目标第2条)6.1 基本概念与预测初步6.2 基于MA模型的预测6.3 基于AR模型的预测6.4 预测准确性的度量指标教学要求：本讲主要内容是基于MA和AR模型的预测，教学的要求如下，首
14、先学习 MA模型的相关内容，然后学习AR模型的相关内容，再然后学习预测准确性的度量指标, 要求学生掌握相关知识点，了解MA和AR模型的预测的相关知识，熟悉预测准确性的度量 指标的计算，具备相应分析问题解决预测问题的能力。教学重点：MA模型的预测、AR模型的预测、预测准确性度量教学难点：MA模型与AR模型的转化第7讲 非平稳时间序列模型（支撑课程目标第2条）7.1 确定性趋势模型7.2 随机趋势模型7.3 去除趋势的方法教学要求：本讲主要内容是介绍含有确定性与随机趋势的时序模型开始，进而描述金融 时间序列中常用的随机游走模型以及实际应用等，最后介绍金融计量中需要用到的去除时间 序列中的“趋势”成
15、分的方法。本讲内容为学生进一步了解和掌握金融时间序列分析的理 论与应用提供了很好的平台。教学重点：确定性趋势模型、随机趋势模型教学难点：确定性趋势模型与随机趋势模型理论推导第8讲单位根检验法（支撑课程目标第3条）8.1 DF单位根检验法8.2 ADF单位根检验法8.3 其他单位根检验法8.4 各种单位根检验法的应用教学要求：本讲主要内容是单位根检验法，教学的要求如下，首先学习单位根检验法概 述，然后学习DF单位根检验法，再然后学习ADF单位根检验法，最后学习其他单位根检 验法，以及各种单位根检验法的应用，要求学生掌握相关知识点，了解单位根检验法的相关 知识，熟悉各种单位根检验法的应用，理解单位
16、根检验法的基本逻辑，具备相应分析问题解 决问题的能力。教学重点：DF单位根检验法、ADF单位根检验法教学难点：不同单位根检验法的联系与局限8.5 向量自回归（VAR）模型（支撑课程目标第3条）9.1 VAR模型介绍9.2 VAR模型的估计与相关检验9.3 格兰杰因果关系9.4 向量自回归模型与脉冲响应分析9.5 VAR模型与方差分解教学要求：本讲主要内容是向量自回归（VAR）模型，教学的要求如下，首先学习VAR 模型的概念，然后学习VAR模型的估计与相关检验，再然后格兰杰因果关系，最后学习向 量自回归模型与脉冲响应分析以及VAR模型与方差分解的内容,要求学生掌握相关知识点, 了解VAR模型的相
17、关知识，熟悉VAR模型的有关计算，理解向量自回归模型与脉冲响应分 析的实际运用，具备相应分析问题解决问题的能力。教学重点：VAR模型的估计与相关检验、格兰杰因果关系教学难点：VAR模型与格兰杰因果关系建模过程与应用第10讲结构向量自回归(SVAR)模型(支撑课程目标第3条)10.1 SVAR模型初步10.2 SVAR模型基本识别方法10.3 SVAR模型三种类型10.4 SVAR模型估计方法总结10.5 SVAR与缩减VAR模型的脉冲响应及方差分解比教学要求：本讲主要内容是结构向量自回归(SVAR)模型，教学的要求如下，首先SVAR 模型初步了解，然后学习SVAR模型基本识别方法，再然后学习S
18、VAR模型三种类型，最 后学习SVAR模型估计方法总结以及SVAR与缩减VAR模型的脉冲响应及方差分解比,要 求学生掌握相关知识点，了解SVAR模型基本识别方法，熟悉SVAR模型三种类型，理解 SVAR模型的实际运用，具备相应分析问题解决问题的能力。教学重点：SVAR模型基本识别方法、SVAR模型三种类型教学难点：SVAR模型的理论建模与推导第11讲协整与误差修正模型(支撑课程目标第3条)11.1 协整与误差修正模型的基本定义11.2 Engle-Granger协整分析方法11.3 向量ADF与协整分析11.4 向量误差修正模型(VECM)教学要求：本讲主要内容是协整与误差修正模型，教学的要求
19、如下，首先学习协整与误 差修正模型的基本定义，然后学习Engle-Granger协整分析方法，最后学习向量ADF与协整 分析，要求学生掌握相关知识点，了解协整与误差修正模型的相关知识，熟悉Engle-Granger 协整分析方法，理解双向量ADF与协整分析的相关内容，具备相应分析问题解决问题的能 力。教学重点：Engle-Granger协整分析方法、向量误差修正模型(VECM)教学难点：协整与误差修正模型的理论逻辑与建模第12讲GARCH模型(支撑课程目标第2条)12.1 背景介绍12.2 ARCH 模型12.3 GARCH 模型12.4 其他GARCH模型教学要求：本讲主要内容是GARCH模
20、型，教学的要求如下，首先学习GARCH模型的 相关背景，然后学习ARCH模型，再然后学习GARCH模型，最后学习其他GARCH模型， 要求学生掌握相关知识点，了解GARCH模型的相关知识，熟悉ARCH模型，GARCH模型 以及其他GARCH模型的选择，理解GARCH模型的实际运用，具备相应分析问题解决问题 的能力。教学重点：ARCH模型、GARCH模型教学难点：GARCH模型与其他GARCH模型的联系与区别四、学时分配表教学内容思政融入点讲 课 时 数实 验 时 数实 践 学 时上 机 时 数自 学 时 数习 题 课讨 论 时 数第1讲金融计量学初步金融计量学的 力量3第2讲金融计量软件介绍现
21、代金融分析 工具的力量3第3讲差分方程、滞后运算与动态 模型3第4讲平稳AR模型3第5讲平稳ARMA模型3第6讲预测理论与应用3第7讲非平稳时间序列模型3第8讲单位根检验法3案例讨论与小组汇报（AR模型分 析）3第9讲向量自回归（VAR）模型3第10讲结构向量自回归（SVAR） 模型3讨论（向量自回归模型的理论推演 与应用问题）与习题课3第11讲 协整与误差修正模型3第12讲GARCH模型3案例讨论与小组汇报（GARCH模 型理论与应用）3总复习3合计48总计48五、实验（上机）工程序 号实验（上机） 名称实验（上机） 时数实验（上机） 类型主要内容修读 要求支撑课 程目标1无2345注：实验
22、类型中填写“综合、设计、验证、演示”，分别指综合性实验、设计性实验、验证性实验、演示性 实验。综合性实验是指实验内容涉及本课程的综合知识或与本课程相关课程知识的实验。设计性实验是指给定实验目的要求和实验条件，由学生自行设计实验方案并加以实现的实验。验证性实验是指对研究对象有了一定了解,并形成了一定认识或提出了某种假说,为验证这种认识或假说是 否正确而进行的一种实验。演示性实验是指为配合教学内容由教师操作表演示范的实验。六、教学方法1、课堂教学:本课教学以教师课堂讲授为主,辅以基于课程视频资料的自学和课后作业。 授课过程应能灵活运用板书和多媒体教学、加强师生互动、注重启发式教学。2、研讨教学:根
23、据具体教学内容适当开展研讨活动。由教师提供研讨问题，同学以小组 为单位进行课下准备,此后进行课上研讨,从而提高同学们的团队协作能力。3、启发式教学：针对重耍知识点采用提出问题、分析问题、解决问题的思路进行授课,潜移默化地培养学生的相应能力；强调实践经验的重要性,在实践中学习O七、课程考核及成绩评定考核方式：考查考试形式：大作业评定方式：五级制在培养方案中，金融计量学课程考核的方式列为大作业；具体成绩由平时作业、课 堂提问与出勤、期末大作业三局部，具体占比分别为30%、10%、60%,成绩评定方式采取 五级制。课程考核内容、考核形式及支撑课程目标课程目标（指标点）考核内容考核形式及占比（%）成绩
24、课 堂 提 问作业 测 评平 时 测 试实 验 报 告课 程 报 告课 程 论 文期 中 考 试期 末 考 试总比（%）课程目标1 （指标点2.2）本课程为整个金融学科的专业选修 课，是金融计量分析学习的重要课程 之一，更是金融工程专业方向的核心 课程。在保证课程教学的科学性和系 统性的前提下，去繁存简，以金融计 量学最基本、最核心的理论最小 二乘估计、最大似然估计、格兰杰因 果检验作为重点教学内容，要求学生 能相对完整地掌握金融市场定量分析 的基本理论分析框架和常用方法，并 将其运用于实践中。2.57.51525课程目标2（指标点4.3）坚持理论联系现实，立足于中国资本 市场运作实际和金融计量方法的基本 原理，要求学生了解金融计量分析的 完整过程，并应用金融计量分析方法 分析和探讨中国证券市场运行中面临 的实际问题，培养学生分析问题、解 决问题的综合能力。5153050