《2022年浙江省期货从业资格高分通关题型79.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年浙江省期货从业资格高分通关题型79.docx（18页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 期货经营机构应当妥善保存与履行投资者适当性管理职责有关的信息和资料，包括但不限于匹配方案、告知警示资料、录音录像资料、自查报告等，保存期限不得少于（ ）年。A.5B.10C.15D.20【答案】 D2. 【问题】 根据期货从业人员执业行为准则(修订)的规定，当期货从业人员发现投资者有不诚信行为时，应当( )。A.及时向所在期货经营机构报告，并注意防范投资者的信用风险B.报告期货交易所C.报告中国证监会派出机构D.报告中国期货业协会【答案】 A3. 【问题】 下列关于期货交易方式中互联网交易
2、的表述，错误的是（）.A.客户通过互联网下达交易指令的,期货公司应当以适当的方式保存该交易指令B.期货公司只能为客户提供互联网委托服务C.期货公司应当在传递交易指令前对客户账户资金进行验证D.期货公司为客户提供互联网委托服务的，应当对客户进行互联网交易风险的特别提示【答案】 B4. 【问题】 由于市场原因导致客户交易指令未能全部或者部分成交而造成客户损失的，期货公司（）。A.应当承担赔偿责任B.不承担责任C.承担主要责任D.承担部分赔偿责任【答案】 B5. 【问题】 根据下面资料，回答71-72题 A.4B.7C.9D.11【答案】 C6. 【问题】 中国期货业协会纪律惩戒程序规定，是否回避，
3、由所在部门或机构负责人在收到回避申请的（ ）个工作日内做出决定。A.1B.3C.5D.7【答案】 C7. 【问题】 自被中国证监会及其派出机构认定为首席风险官不适当人选之日起（）年内，任何期货公司不得任用该人员担任董事、监事和高级管理人员。A.1B.2C.3D.4【答案】 B8. 【问题】 根据DW指标数值做出的合理判断是( )。A.回归模型存在多重共线性B.回归模型存在异方差问题C.回归模型存在一阶负自相关问题D.回归模型存在一阶正自相关问题【答案】 D9. 【问题】 在我国，金融机构按法人统一存入中国人民银行的准备金存款不低于上旬末一般存款金额的（ ）。A.4%B.6%C.8%D.10%【
4、答案】 C10. 【问题】 根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行），经营机构应当建立（），收录投资者信息并及时更新。A.投资者保障基金B.投资者适当性评估数据库C.期货产品或服务风险等级名录D.投资者风险承受能力评估问卷【答案】 B11. 【问题】 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，证券公司开展中间介绍业务应当提供（）服务。A.代理客户进行期货交易B.代期货公司收付期货保证金C.协助办理开户手续D.通过证券资金账户为客户存取、划转期货保证金【答案】 C12. 【问题】 中国证监会受理证券公司的从事中间介绍业务的申请后，应当在( )个工作日内做出批准或者不予批准的决定。A
5、.5B.10C.20D.30【答案】 C13. 【问题】 根据我国国民经济的持续快速发展及城乡居民消费结构不断变化的现状，需要每（）年对各类别指数的权数做出相应的调整。A.1B.2C.3D.5【答案】 D14. 【问题】 在法庭审理过程中，如果王某否认收到甲期货公司要求其追加保证金的通知，对此应由（?）举证责任。A.王某承担B.甲期货公司承担C.由法院根据双方各自过错大小决定D.王某和甲期货公司都需承担【答案】 B15. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司应当根据（）的性质、涉及金额、形成原因、进展情况、可能发生的损失和预计损失进行会计处理，在计算净资本时按照一定比例扣减，并
6、在风险监管报表附注中予以说明。A.预计负债B.或有事项C.或有资产D.负债【答案】 B16. 【问题】 客户在期货交易中违约造成保证金不足的，（）应当以风险准备金和自有资金垫付。A.期货公司B.期货业协会C.财务部D.证监会【答案】 A17. 【问题】 依法对期货保证金安全存管实施监控的机构是（）。A.期货保证金安全存管监控机构B.中国证监会派出机构C.中国期货业协会D.期货交易所【答案】 A18. 【问题】 期货交易所以其全部财产承担（）责任。A.法律B.刑事C.民事D.经济【答案】 C19. 【问题】 当自身利益与客户利益发生冲突时，期货从业人员应当及时向客户进行披露，并坚持（）的原则。A
7、.客户合法利益优先B.公平、公正、公开C.平等互利D.回避【答案】 A20. 【问题】 根据下面资料，回答86-88题 A.0.0315B.0.0464C.0.0630D.0.0462【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 交易者卖出看跌期权是为了（ ）。A.获得权利金B.改善持仓C.获取价差收益D.保护已有的标的物的多头【答案】 AC2. 【问题】 某期货交易所指定的交割仓库，因经济纠纷案件而被查封，导致期货卖方存储的货物被法院扣押而无法出具交割仓单。为此卖方将期货交易所连带告上法庭。这是一起以期货交易所为第三人的商事案件。A.期货市场参与
8、者因期货交易所违反法律法规，造成其损害为由提起的商事诉讼案件B.期货市场参与者因期货交易所违反交易规则，造成其损害为由提起的商事诉讼案件C.期货市场参与者因期货交易所按照规定强行平仓，造成其损害为由提起的申诉D.期货市场参与者因期货交易所按照规定强行平仓，造成其损害为由提起纠纷调解【答案】 AB3. 【问题】 套期保值交易选取的工具较广，包括（ ）等衍生工具。A.期货B.期权C.远期D.互换【答案】 ABCD4. 【问题】 技术分析理论包括（ ）。A.波浪理论B.江恩理论C.相反理论D.道氏理论【答案】 ABCD5. 【问题】 收益增强型股指联结票据中，为了产生高出的利息现金流，通常需要在票据
9、中嵌入（）。A.股指期权空头B.股指期权多头C.价值为负的股指期货D.价值为正的股指期货【答案】 AC6. 【问题】 从事金融衍生品交易的金融机构在交易的过程中会面临一定的风险。该风险的来源取决于（ ）.A.金融机构使用的风险管理方法B.金融机构发行的财富管理产品C.金融机构交易的市场D.金融机构提供的服务【答案】 BCD7. 【问题】 人民币无本金交割远期（ ）。A.场内交易B.可对冲汇率风险C.以人民币为结算货币D.以外币为结算货币【答案】 BD8. 【问题】 会员制期货交易所理事会根据需要可以设立专门委员会包括（ ）。A.调解委员会B.结算委员会C.财务委员会D.监察委员会【答案】 AB
10、CD9. 【问题】 中国人民银行决定，自2015年5月11日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。金融机构一年期贷款基准利率下调025个百分点至51；一年期存款基准利率下调025个百分点至225，同时结合推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的13倍调整为15倍；其他各档次贷款及存款基准利率、个人住房公积金存贷款利率相应调整。央行此次利率调整有助于（）。A.缓解经济增长下行压力B.发挥基准利率的引导作用C.降低企业融资成本D.有利于人民币升值【答案】 ABC10. 【问题】 期货公司风险监管指标包括（）。A.期货公司净资本B.净资本与净资产的比例C.流动资产与流动
11、负债的比例D.规定的最低限额的结算准备金要求【答案】 ABCD11. 【问题】 若买入价为bp、卖出价为sp、前一成交价为cp，那么下列按照计算机撮合成交的原则成立的是()。A.当bpspcp，则最新成交价=cpB.当bpspcp，则最新成交价=spC.当bpcpsp，则最新成交价=cpD.当cpbpsp，则最新成交价=bp【答案】 BCD12. 【问题】 期货公司有下列（）行为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证。A.接受符合规定
12、条件的单位或者个人委托的B.允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易的C.违反规定从事与期货业务无关的活动的D.从事或者变相从事期货自营业务的【答案】 BCD13. 【问题】 下列关于上证50ETF期权的说法正确的是（）。A.最小报价单位是0.001元B.标的物是上证50交易型开放式指数证券投资基金C.包括四个交割到期月份D.是欧式期权【答案】 BCD14. 【问题】 在我国，证券公司从事中间介绍业务，应该与期货公司签订书面委托协议。委托协议应当载明（ ）。A.介绍业务对接规则B.执行期货保证金安全存管制度的措施C.客户投诉的接待处理方式D.介绍业务范围【答案】 ABCD15. 【问题】 期货
13、公司的（ ）应该每两年参加一次由证监会认可，自律协会组织举办的后续职业培训。A.独立董事B.董事长C.首席风险官D.总经理【答案】 ABCD16. 【问题】 期货公司向客户收取的保证金，属于客户所有，其用途包括( )。A.依据客户的要求支付可用资金B.为客户交存保证金C.为客户支付手续费、税款D.提取期货公司活动经费【答案】 ABC17. 【问题】 在指令种类上，期货价差套利者可以选择（ ）。A.新价指令B.限价指令C.止损指令D.市价指令【答案】 BD18. 【问题】 为防范外汇及其衍生品交易带来的风险，交易者应该（ ）。A.选择合适的交易对手B.注意条约条款C.选择合适的交易平台或第三方中
14、介D.做好事先风险管理【答案】 ABCD19. 【问题】 期货交易过程中，灵活运用止损指令可以起到（ ）的作用。A.避免损失B.限制损失C.减少利润D.累积盈利【答案】 BD20. 【问题】 申请营业部负责人的任职资格。需要提交下列哪些材料?（ ）A.申请书、任职资格申请表B.身份、学历、学位证明C.期货从业人员资格证书D.中国证监会规定的其他材料【答案】 ABCD20. 【问题】 下列市场环境对于开展类似于本案例的股票收益互换交易而言有促进作用的是( )。A.融券交易B.个股期货上市交易C.限翻卖空D.个股期权上市交易【答案】 C21. 【问题】 人民法院审理期货纠纷案件，依法保护当事人合法
15、权益，确定其承担的（ ）责任，维护市场秩序。A.故意B.过失C.风险D.市场【答案】 C22. 【问题】 期货公司董事、监事和高级管理人员的近亲属在期货公司从事期货交易的，有关董事、监事和高级管理人员应当在知悉或者应当知悉之日起（）个工作日内向公司报告，并遵循回避原则。A.2B.3C.5D.10【答案】 C23. 【问题】 2015年1月16日3月大豆CBOT期货价格为991美分/蒲式耳，到岸升贴水为147.48美分/蒲式耳，当日汇率为6.1881，港杂费为150元/吨。3月大豆到岸完税价是（）元/吨。(1美分/蒲式耳=0.36475美元/吨，大豆关税税率3%，增值税13%)A.3150.84
16、B.4235.23C.3140.84D.4521.96【答案】 C24. 【问题】 关于期权的希腊字母，下列说法错误的是r)。A.Delta的取值范围为(-1，1)B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大C.在行权价附近，Theta的绝对值最大D.Rho随标的证券价格单调递减【答案】 D25. 【问题】 甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元指数点，甲方总资产为20000
17、元。要满足甲方资产组合不低于19000元，则合约基准价格是（ ）点。A.95B.96C.97D.98【答案】 A26. 【问题】 期货业协会的权力机构为（）。A.主任会议B.主席会议C.特定会员组成的会员大会D.全体会员组成的会员大会【答案】 D27. 【问题】 客户交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，对保留持仓期间造成的损失,（ ）。A.客户不承担责任B.期货公司承担次要赔偿责任C.期货公司承担主要赔偿责任，最高不超过80D.由客户承担【答案】 D28. 【问题】 客户的保证金应当与期货公司的自有资产（）。A.相互混合、分别管理B
18、.相互独立、共同管理C.相互独立、分别管理D.相互混合、共同管理【答案】 C29. 【问题】 证券公司为期货公司提供中间介绍业务过程中发生重大事项的，应当在（）个工作日内向所在地中国证监会派出机构报告。A.5B.3C.2D.10【答案】 C30. 【问题】 下列市场环境对于开展类似于本案例的股票收益互换交易而言有促进作用的是( )。A.融券交易B.个股期货上市交易C.限翻卖空D.个股期权上市交易【答案】 C31. 【问题】 期货交易所的所得收益不能用于（ ）。 A.装修期货交易大厅B.引进先进的期货交易系统软件C.进行期货投资D.购置期货交易监控设备【答案】 C32. 【问题】 某期货公司接受
19、客户李某委托为其进行白糖期货交易，李某根据白糖期货近期的表现，总结经验得出白糖处于多头行情中，并有加速上涨的趋势，于是下达交易指令，买入白糖期货合约50手。但是，期货公司根据自己以往的经验，预测白糖期货的走势并不十分明朗，有下跌的风险，于是擅自做主没有为李某下达交易指令。结果白糖期货价格迅速上涨，造成李某没有获利。在该案例中，该期货公司违反的规定是（ ）。A.隐瞒重要事项，诱骗客户发出交易指令B.使用其他不正当手段，诱骗客户发出交易指令C.未将客户交易指令下达到期货交易所D.以上都不是【答案】 C33. 【问题】 投资者购买一个看涨期权，执行价格25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到
20、期日均相同的看涨期权，执行价格40元，期权费为2.5元。如果到期日的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）。A.8.5B.13.5C.16.5D.23【答案】 B34. 【问题】 2012年4月中国制造业采购经理人指数为533%，较上月上升02个百分点。 从11个分项指数来看，生产指数、新出口订单指数、供应商配送时间指数上升，其中生产指数上升幅度达到2个百分点，从业人员指数持平，其余7个指数下降，其中新订单指数、采购量指数降幅较小。4月PMI数据发布的时间是( )。A.4月的最后一个星期五B.5月的每一个星期五C.4月的最后一个工作日D.5月的第一个工作日【答案】 D3
21、5. 【问题】 根据期货市场客户开户管理规定，期货公司应当向（）提交客户交易编码申请。A.期货交易所B.中国期货业协会C.中国证券登记结算公司D.中国期货保证金监控中心【答案】 D36. 【问题】 从其他的市场参与者行为来看，（）为套期保值者转移利率风险提供了对手方，增强了市场的流动性。A.投机行为B.套期保值行为C.避险行为D.套利行为【答案】 A37. 【问题】 期货公司有不按照规定在期货保证金存管银行开立保证金账户，或者违规划转客户保证金的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（）的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证。A.1倍以上5倍以下B.3倍以上5倍以下C.1倍以上3倍以下D.1倍以上8倍以下【答案】 A38. 【问题】 由于市场热点的变化，对于证券投资基金而言，基金重仓股可能面临较大的（）。A.流动性风险B.信用风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 A39. 【问题】 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，s=1.20，f=1.15，期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。A.1.86B.1.94C.2.04D.2.86【答案】 C