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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，S=1.20，f=1.15，期货的保证金比率为12%。将90的资金投资于股票，其余10的资金做多股指期货。A.1.86B.1.94C.2.04D.2.86【答案】 C2. 【问题】 程序化交易模型的设计与构造中的核心步骤是( )。A.交易策略考量B.交易平台选择C.交易模型编程D.模型测试评估【答案】 A3. 【问题】 某铜管加工厂的产品销售定价每月约有750吨是按上个月现货铜均价+加工费用来确定，而原料采购中月均只有400吨是按上海上个月期价
2、+380元吨的升水确定，该企业在购销合同价格不变的情况下每天有敞口风险（）吨。A.750B.400C.350D.100【答案】 C4. 【问题】 期货从业人员从事或者协同他人从事欺诈、内幕交易、操纵期货交易价格等行为，情节严重的，应( )。A.撤销其从业资格B.暂停其从业资格6个月至12个月C.予以训诫，并暂停其从业资格12个月D.撤销其从业资格并在3年内或永久性拒绝受理其资格申请【答案】 D5. 【问题】 中国的某家公司开始实施“走出去”战略，计划在美国设立子公司并开展业务。但在美国影响力不够，融资困难。因此该公司向中国工商银行贷款5亿元，利率565。随后该公司与美国花旗银行签署一份货币互换
3、协议，期限5年。协议规定在2015年9月1日，该公司用5亿元向花旗银行换取08亿美元，并在每年9月1日，该公司以4的利率向花旗银行支付美元利息，同时花旗银行以5的利率向该公司支付人民币利息。到终止日，该公司将08亿美元还给花旗银行，并回收5亿元。A.320B.330C.340D.350【答案】 A6. 【问题】 就境内持仓分析来说，按照规定，国境期货交易所的任何合约的持仓数量达到一定数量时，交易所必须在每日收盘后将当日交易量和多空持仓量排名最前面的（）名会员额度名单及数量予以公布。A.10B.15C.20D.30【答案】 C7. 【问题】 在产品存续期间，如果标的指数下跌幅度突破过20%，期末
4、指数上涨5%，则产品的赎回价值为（ ）元。A.95B.100C.105D.120【答案】 C8. 【问题】 小王对期货投资很感兴趣，决定去某期货公司开户进行期货交易。由于身份证遗失，小王持本人身份证复印件和单位的工作证件前往该公司开户。公司向小王讲解了期货交易的过程和期货交易的风险，与小王签订了期货经纪合同，下列关于开户的做法中正确的是（ ）。A.期货公司审查身份证复印件与工作证件照片、姓名相符，可以给小王开户B.小王可用妻子小张的身份证原件，代妻子开户C.期货公司可先为小王开户，待其身份证原件补办后，再补办身份审查程序D.未出具身份证原件，期货公司应当不予开户【答案】 D9. 【问题】 期货
5、公司对董事、监事和高级管理人员给予处分的，应当自作出决定之日起（）个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。A.3B.5C.7D.10【答案】 B10. 【问题】 期货公司应当聘请（ ）对期货公司年度风险监管报表进行审计。A.会计师事务所B.律师事务所C.具备证券、期货相关业务资格的律师事务所D.具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所【答案】 D11. 【问题】 期货公司应当建立与风险监管指标相适应的内部控制制度及风险管理制度，建立动态的风险监控和资本补充机制，确保（）等风险监管指标持续符合标准。A.净资本B.净资产C.风险准备金D.流动资产【答案】 A12. 【问题】 期货交易所变更名称、注
6、册资本的，应当经（）批准。A.财政部B.中国证监会C.中国期货业协会D.国家工商总局【答案】 B13. 【问题】 A证券公司为具有向期货公司提供中间介绍业务资格的公司，一直以来都接受B期货公司的委托，为其提供介绍业务的服务，后来A公司经营的证券业务违法经营被证监会撤销了其业务资格，此时A证券公司与B期货公司之间的介绍业务关系（ ）。 A.自动终止B.由证监会责令终止C.不受影响，仍然有效D.由双方协商决定是否终止【答案】 B14. 【问题】 交易结算会员期货公司可以受托为客户办理金融期货结算业务，不得接受（）的委托为其办理金融期货结算业务A.结算会员B.全面结算会员C.投资者D.非结算会员【答
7、案】 D15. 【问题】 期货公司新增持有（）以上股权的股东或者控股股东发生变化，应当经国务院期货监督管理机构批准。A.1B.2C.3D.5【答案】 D16. 【问题】 下列经济指标中，属于平均量或比例量的是( )。A.总消费额B.价格水平C.国民生产总值D.国民收入【答案】 B17. 【问题】 下列关于期货投资者发生保证金损失时弥补方法的说法，不正确的是（）。A.先由期货投资者保障基金弥补保证金缺口B.先以期货公司自有资金和变现资产弥补保证金缺口C.中国证监会和期货投资者保障基金管理机构应当监督期货公司核实投资者保证金权益及损失D.在使用保障基金前，期货公司应当清理资产并变现处置【答案】 A
8、18. 【问题】 现有期货投资者保障基金不足补偿期货投资者保证金损失的，由（ ）。A.投资者自负B.后续缴纳的保障基金补偿C.交易所补偿D.期货公司补偿【答案】 B19. 【问题】 期货公司应当保留书面月度及年度风险监管报表，相应责任人员应当在书面报表上签字，并加盖公司印章，该报表的保存期限应当不少于（ ）年。A.1B.3C.5D.10【答案】 C20. 【问题】 将取对数后的人均食品支出(y)作为被解释变量，对数化后的人均年生活费收入(x)A.存在格兰杰因果关系B.不存在格兰杰因果关系C.存在协整关系D.不存在协整关系【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意
9、)1. 【问题】 下列关于跨品种套利的说法，正确的有（）。A.当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于市场正常价差水平时，可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利B.当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于市场正常价差水平时，可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利C.当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于市场正常价差水平时，可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利D.当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于市场正常价差水平时，可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利【答案】 AB2. 【问题】 下列选项中，期货公司及其从业人员应当遵守的业务规则有（
10、）。A.保守客户的商业秘密B.定期为客户提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析C.维护客户合法权益D.以专业的技能，谨慎、勤勉、尽责地为客户提供期货投资咨询服务【答案】 ACD3. 【问题】 以下关于买进看跌期权损益的说法，正确的是（）。（不考虑交易费用）A.当标的物价格下跌至执行价格以下时，买方开始盈利B.当标的物价格下跌至执行价格以下时，买方行权比放弃行权有利C.当标的物价格上涨至执行价格以上时，买方放弃行权比行权有利D.当标的物价格下跌至执行价格以下时，买方仍可能亏损【答案】 BCD4. 【问题】 根据期货公司首席风险官管理规定(试行)，首席风险官在履行职务时，不得( )。A.对期货公司
11、经营管理中存在的违法违规行为或者重大风险隐患知情不报、拖延报告或者作虚假报告B.在期货公司兼任除合规部门负责人以外的其他职务C.利用职务之便牟取私利D.擅离职守，无故不履行职责或者授权他人代为履行职责【答案】 ABCD5. 【问题】 B期货公司于某年9月严重违规被当地证监局在例行检查时发现。公司董事长孙某、总经理王某对此负有责任，受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，公司被要求整改，张某和王某受到中国证券监督管理委员会警告并被处罚款。第二年3月初，国内A证券公司参股B期货公司，成为新的B期货公司的大股东，新公司注册资本8000万元人民币。A证券公司委派本公司张某、李某出任B期货公司的董事长和总
12、经理，原来B期货公司的副总经理赵某继续留任新的B期货公司的副总经理，三人共同组成新的B期货公司的高管层。原期货公司的董事长孙某和总经理王某离职。张某和李某的证券从业经历超过5年，赵某的期货从业经历有8年，且在B期货公司连续担任总经理3年。A.新的B期货公司仅有赵某的期货从业时间在5年以上B.新的B期货公司注册资本不符合期货公司申请全面结算会员资格需要注册资本不低于人民币1亿元的条件C.张某和李某没有期货从业经历D.李某没有期货从业经历【答案】 AB6. 【问题】 期货投资者保障基金保障的主体范围包括（ ）。A.期货市场个人投资者B.期货市场机构投资者C.期货交易所非期货公司会员D.符合一定条件
13、的期货公司【答案】 AB7. 【问题】 20世纪90年代初期，国内某期货交易所曾推出西瓜期货，但不久即宣告失败，究其原因是（ ）。A.西瓜规格或质量不易于量化和评级B.西瓜不宜储存C.西瓜供应量较大D.西瓜价格波动幅度大【答案】 AB8. 【问题】 压力测试可以在（ ）进行。A.金融机构大范围层面B.部门层面C.市场层面D.某个产品层面【答案】 ABD9. 【问题】 无风险利率水平会影响期权的（ ）。A.时间价值B.空间价值C.内涵价值D.外延价值【答案】 AC10. 【问题】 下列（）的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖期货合约、造成严重后果的，处5年以下
14、有期徒刑或者拘役，并处或者单处1万元以上10万元以下罚金。A.期货业协会B.期货公司C.证券业协会D.证券期货监督管理部门【答案】 ACD11. 【问题】 关于货币互换的适用情形，以下说法正确的有（ ）。A.货币互换中的双方交换利息的形式，可以是固定利率换浮动利率B.货币互换中的双方交换利息的形式，可以是浮动利率换浮动利率C.货币互换中的双方交换利息的形式，可以是固定利率换固定利率D.货币互换中本金互换所约定的汇率，通常在期初与期末使用相同的汇率【答案】 ABCD12. 【问题】 我国银行间外汇市场询价交易的特点是（ ）。A.交易主体以双边授信为基础B.交易双方协商确定价格C.交易主体以中国外
15、汇交易中心为交易对手方D.交易双方自行安排资金清算【答案】 AB13. 【问题】 下列说法正确的是（ ）。A.中国是一个大宗商品对外依存度较高的国家B.GDP指标与大宗商品价格呈负相关关系C.中国GDP呈现上升趋势时，大宗商品价格指数重心上移D.经济走势从供给端对大宗商品价格产生影响【答案】 AC14. 【问题】 下列关于利率互换计算过程的说法，正确的有（）。A.对于支付浮动利率的一方，合约价值为浮动利率债券价值B.对于支付固定利率的一方，合约价值为浮动利率债券价值减去固定利率债券价值C.对于支付浮动利率的一方，合约价值为固定利率债券价值减去浮动利率债券价值D.浮动利率债券的价值可以用新的对应
16、期限的折现因子对未来收到的利息和本金现金流进行贴现【答案】 BC15. 【问题】 衍生品市场包括（ ）等子市场。A.远期B.互换C.期货D.期权【答案】 ABCD16. 【问题】 在关于波浪理论的描述中，正确的有（ ）。?A.一个完整的周期通常由8个子浪形成B.4浪的浪底一定比1浪的浪尖高C.5浪是上升的最后一浪，所以5浪的浪尖是整个周期的最高点D.波浪理论中的任何一浪，其要么是主浪，要么是调整浪【答案】 ABD17. 【问题】 自然人投资者应当全面评估自身的（ ），审慎决定是否参与金融期货交易。A.产品认知能力B.经济实力C.生理及心理承受能力D.风险控制能力【答案】 ABCD18. 【问题
17、】 申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事的任职资格，应当由拟任职期货公司向（ ）提出申请。A.中国证监会B.中国证监会授权的派出机构C.中国期货业协会D.国家工商局【答案】 AB19. 【问题】 申请设立外资持有股权的期货公司，应当（ ）。 A.向国务院商务主管部门申请办理外商投资企业批准证书B.向外汇管理部门申请办理外汇登记C.向期货业协会申请办理有关资金结购汇手续D.向外汇管理部门开立资本金账户【答案】 ABD20. 【问题】 根据误差修正模型，下列说法正确的是（）。A.若变量之间存在长期均衡关系，则表明这些变量间存在着协整关系B.建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均
18、衡过程C.变量之间的长期均衡关系是在短期波动过程中的不断调整下得以实现的D.传统的经济模型通常表述的是变量之间的一种“长期均衡”关系【答案】 BCD20. 【问题】 根据期货从业人员管理办法，通过从业资格考试的人员将取得（ ）颁发的从业资格考试证明。 A.中国证监会B.中国期货业协会C.中国证券业协会D.各期货公司【答案】 B21. 【问题】 期货公司营业都负责人的任职资格由（ ）依法核准。 A.期货公司营业部所在地的中国证监会派出机构B.期货公司营业部所在地的工商行政管理机构C.营业部负责人所在地的中国证监会派出机构D.期货公司住所地的中国证监会派出机构【答案】 A22. 【问题】 期货公司
19、首席风险官管理规定开始施行的时间是（ ）。A.2006年2月7日B.2006年4月15日C.2008年2月7日D.2008年5月1日【答案】 D23. 【问题】 由于市场热点的变化，对于证券投资基金而言，基金重仓股可能面临较大的（）。A.流动性风险B.信用风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 A24. 【问题】 期货交易管理条例所涉及的商品期货合约是指（）。A.期货交易者按照规定交纳的资金或者提交的价值稳定、流动性强的标准仓单、国债等有价证券，用于结算和保证履约B.以农产品、工业品、能源和其他有价证券及其相关指数产品为标的物的期货合约C.以有价证券、利率、汇率等金融产品及其相关指数产品为标的物
20、的期货合约D.以农产品、工业品、能源和其他商品及其相关指数产品为标的物的期货合约【答案】 D25. 【问题】 期货公司董事、监事和高级管理人员的近亲属在期货公司从事期货交易的，有关董事、监事和高级管理人员应当在知悉或者应当知悉之日起（）个工作日内向公司报告，并遵循回避原则。A.2B.3C.5D.10【答案】 C26. 【问题】 证券公司开展期货介绍业务的，其净资本不低于净资产的（）。A.80%B.70%C.60%D.50%【答案】 B27. 【问题】 若存在一个仅有两种商品的经济：在2000年某城市人均消费4公斤的大豆和3公斤的棉花，其中，大豆的单价为4元/公斤，棉花的单价为10元/公斤;在2
21、011年，大豆的价格上升至5.5元/公斤，棉花的价格上升至15元/公斤，若以2000年为基年，则2011年的CPI为( )%。A.130B.146C.184D.195【答案】 B28. 【问题】 采取基差交易的优点在于兼顾公平性和( )。A.公正性B.合理性C.权威性D.连续性【答案】 B29. 【问题】 在指数化投资中，如果指数基金的收益超过证券指数本身收益，则称为增强指数基金。下列合成增强型指数基金的合理策略是（）。A.买入股指期货合约，同时剩余资金买入固定收益债券B.持有股票并卖出股指期货合约C.买入股指期货合约，同时剩余资金买人标的指数股票D.买入股指期货合约【答案】 A30. 【问题
22、】 首席风险官发现期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理等方面存在的违法违规问题，应及时向（ ）提出整改意见。A.董事长B.监事会C.总经理或者相关负责人D.期货公司【答案】 C31. 【问题】 ( )应当建立和维护期货市场客户统一开户系统，对期货公司提交的客户资料进行复核。A.监控中心B.期货交易所C.中国证监会D.中国期货业协会【答案】 A32. 【问题】 下列选项中属于期货从业人员的是( )。A.期货公司的保洁员B.银行从业人员C.证券公司的管理人员和专业人员D.期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的管理人员和专业人员【答案】 D33. 【问题】 期货公司主要股东为法人或者非法人组
23、织的，实收资本和净资产均不低于人民币（ ）元。A.1000万B.2000万C.3000万D.1亿【答案】 D34. 【问题】 期货公司股东、董事不得越过( )直接向首席风险官下达指令或者干涉首席风险官的的工作。A.董事长B.董事会C.总经理D.董事会常设的风险管理委员会【答案】 B35. 【问题】 公民、法人或者其他组织提出的查询申请，符合条件，材料齐备的，中国证监会及其派出机构自收到查询申请之日起（ ）个工作日内反馈A.3B.5C.7D.10【答案】 B36. 【问题】 通过期货从业人员资格考试后，即可取得（ ）颁发的从业资格考试合格证明。A.中国证监会B.中国期货业协会C.期货交易所D.商
24、务部【答案】 B37. 【问题】 某期货公司因严重违法导致保证金出现缺口中国证监会决定使用保障基金，对不能清偿的投资者保证金损失予以补偿。甲个人投资者的保证金损失了5万元，乙个人投资者的保证金损失了10万元。丙机构投资者的保证金损失了300万元。甲、乙、丙投资者可分别得到( )万元的保障基金补偿。A.5、10、240B.5、8、270C.4、8、240D.5、10、242【答案】 D38. 【问题】 期货公司应当（）向公司董事会提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况，该报告应当经期货公司法定代表人签字确认。A.1个月B.三个月C.半年D.一年【答案】 C39. 【问题】 下列关于期货交易方式中互联网交易的表述，错误的是（）.A.客户通过互联网下达交易指令的,期货公司应当以适当的方式保存该交易指令B.期货公司只能为客户提供互联网委托服务C.期货公司应当在传递交易指令前对客户账户资金进行验证D.期货公司为客户提供互联网委托服务的，应当对客户进行互联网交易风险的特别提示【答案】 B