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1、经典线性回归模型经典回归模型在涉及到时间序列时，通常存在以下三个问题：1）非平稳性一 ADF单位根检验-n阶单整一取原数据序列的n阶差分（化为平稳序列）2）序列相关性-D.W.检验/相关图/Q检验/LM检验-n阶自相关自回归ar（p）模型修正3）多重共线性一相关系数矩阵一逐步回归修正注：以上三个问题中，前两个比较重要。整体回归模型的思路：1）确定解释变量和被解释变量，找到相关数据。数据选择的时候样本量最好多一点， 做出来的模型结果也精确一些。2）把EXCEL里的数据组导入到Eviews里。3）对每个数据序列做ADF单位根检验。4）对回归的数据组做序列相关性检验。5）对所有解释变量做多重共线性检
2、验。6）根据上述结果，修正原先的回归模型。7）进行模型回归，得到结论。Eviews具体步骤和操作如下。一、数据导入1）在EXCEL中输入数据，如下:ABCDEF1DATECHF/BSDCHF/EURCHF/GBPCHF/CNYCHF； HKD21999-1-10. 7290. 62460. 43726. 03515. 647431999-1-20. 72810. 62170. 43726. 02785. 640441999-1-30.72710. 62090. 43936. 0199o. 632851999-1-40. 73120. 61940. 44076. 05395.664261999-
3、1-50. 73160. 61970. 44196. 0569o. 667371999-1-60. 72810. 61960. 43916. 02785. 640981999-1-70. 72110. 61830. 43675. 97045.587291999-1-80. 72220. 61960. 43995. 97965. 5958101999-1-90.71740. 62110. 44045. 93955.5585111999-1-100. 71710. 62110. 44045. 93745. 5563121999-1-110.7180. 62030. 43755. 9449o. 56
4、321Q1Q0Q-1-19A 71nn /1-lQQn QOmUUU-0dx1Sdx10 0dx11 0dx12 0dx13 0dx2-0 0012350 004654ooooooo0 000363-0 0012-=!-0 001374-0 0012880 00479200024240 00130 005623-0 002419000318200070140 0056：0 0005470 0004840002719-00191010 00041-0 004796-0 000161-0 0063560 004779-0 0048-0dx3-0 0096610 0021000 0054810 02
5、05020 0095(0dx480 0015240 00210000073010 0042340 00130dx50dx60dx70dx89-0 0066690 0024180 001136-0012000-0 0067；10-0 0004180 000000ooooooo-0 004790-0 0003!110 001254-0 001289-0 006607-0 0069740 0012(0dx9 CTdy12-0 0040470 0035400 0054710 019905-0 0041(1300237680 007362001040300261000 0239(0 resid140 0
6、010920 002071-000045000123190 0009( x1150 0021800 001113-0 000675-0 0045720 0022：160 0160530 01022500104140 0028980 0161*点击 QuickGroup StatisticsCorrclationsFile Edit Object View Proc Qudc Options Add-ins Window Helpdata dx1 dx2 dx3dx13dx4E) Workfile:Viewjprcx ObRange 1 59Sample 1 59叵I Group: U view
7、jprcxObSample.Senerate Series-Show-Graph _Empty Group (Edit Senes)Series Statisticsitled-ax sort TransposejEdrt*/- Smpl-QDc 0dx1 0dx1O 0dx11 Qdx12 0dx13 0dx2 0dx3 0dx4 -x mobs1 | Grouc Statistics50 0005470 000484000；60 004796-0 0001610 0070 0096610 0021000 00180 0015240 0021000 0013Estimate Equation
8、 Estimate yAR.rwginvADesaiptive Statistics CoyAnances CorrelationsCross Correlogram Johansen Cointegration Test firanger Causality Test在弹出的对话框内输入需要进行相关关系检验的解样变量：dxl dx2dx3dxl3dx4, OKdxldx2dx3 dxl3 dx4在弹出的对话框中点击YES,出现结果。me. ML/rfG Ale Edit Object View Proc Quick Options Add-ins Window HelpviwP2coMect
9、 pnrjNamejFreezdSample Sheet stats Sp叫CorrelationDX1DX2DX3DX13DX4DX11 0000000454257060488206290780989827DX20.4542571 0000000 5549610 2455120 462652DX3DX130 6048820 6290780 5549610 2455121 0000000 3590020 3590021 0000000 6064290 626143DX40 9898270 4626520 6064290 6261431 000000以上就是相关系数矩阵。通常认为，两变量的相关系
10、数在0.8以上属于强相关系。如上, DXI与DX4之间属于有相关性，因此模型存在多重共线性。2）修正。采用逐步回归法、差分法、岭回归法。但是三种方法都有缺点，逐步回归法会改 变模型系数的经济意义，差分法会带来模型的自相关性，岭回归引入偏误。注：在做实证分析时，拟合优度和多重共线性并不是很大的问题，即若拟合优度比较低、多 重共线性的存在不是大问题，而单位根检验和序列白相关是比较重要的。Filenewworkfile,接下来就是这个界面（2394就是根据EXCEL里的样木数据来），0K3）建立子数据序列程序：Data xl再enter键就出来一个序列，空的，把EXCEL里对应的序列复制过来，一个子
11、集就建立 好了。XI是回归方程中的一个解释变量，也可以取原来的名字，比如InFDI,把方程中所 有的解释变量、被解释变量都建立起子序列。fife Edit Object View Proc Quidk Options Add-ins Window Help0 Series: XI Workfile 第f 段:Untitled0 Series: XI Workfile 第f 段:Untitled|vnwProcProperties | Print Name Freeze |匚Woricfile:第一阶段- viewiProcjobjctj|Pnnt$X1X1Cdx1dx1dx1dx1dx1dx2
12、dx3dx4dx5dx6dx7dx8dx9rex1x1o00000S0S0000S000Last updated 04/24/150 3160821 J-0 3130680 3125212 -0 3173174)3269773 0 325453-0 3321224 X) 332540-0 3312865 I-0 S35333-0 3115656 XJ310473151-030829316 -0 324346-0 32268817 -0 322964I ,二、ADF单位根检验1）趋势。打开一个子数据序列，先判断趋势：viewgraph,出现一个界面，0K。Graph OptionsOption
13、PacesGraph TypeBasK typeFrame & Size Axes & Scaling LegendGraph Elements Quid Fonts Templates & ObjectsUndo Pe” Edits得到类似的图，卜图就是有趋势的时间序列。2) ADF检验。直接在图形的界面上进行操作，viewunit root test,出现如卜界面。在第二个方框内根据时序的趋势选择，Iniercepl指截距，Trend为趋势，有趋势的时序 选择第二个，0K,得到结果。Series: XI Workfile: ADF+整依:Untitled- nView I ProcObje
14、ct | Properties I Print Name | Freeze Sample GenrSheet (Graph (Stats 11Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on X1Null Hypothesis X1 has a unit root Exogenous: Constant, Linear TrendLag Length 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=33)t-StabsticProb.*Auamented Dickev-Fuller test statistic-3 6571130 02
15、53Test critical values:1 % level 5% level 10% level-3959578 -3 410558 -3.127052MacKinnon (1996) one-sided p-valuesAugmented Dickey-Fuller Test EquationDependent Vanable: D(X1)Method Least SquaresDate: 04/29/15 Time: 17:05Sample (adjusted): 3 5957Included observations 5955 after adjustmentsVanabie Co
16、efficient Std Error t-Statisbc Prob上述结果中，ADF值J-3.657113, t统计值小于5%,即拒绝原假设，故不存在单位根。 若大丁-5%,则存在单位根。按照这个做法将所有的序列都操作一遍。3) 修正。倘若原序列存在单位根，就对原序列进行一阶差分。程序：genr dxl=D(xl)Enter后，Eviews里会自动生成子序列dxl, xl只是解释变量，可以自己命名。再对该 阶差分序列进行ADF检验，若所得均显著，即为阶单整序列，此序列不存在单位根。 按照一阶单整序列建立模型，模型的数据序列是平稳的。三、模型回归程序：datayxl x2Y是模型的被解释变量
17、，后面的解释变量随模型的具体情况而定。Enter键，出来一个数据组合，我这里DXII做为被解释变量。File Edit Object View Proc Quick Options Add-ins Window Helpdatadxll dx1datadxll dx1dx2 dx3 dx13dx4 Workfile:第一阶段-(f:5 Workfile:第一阶段-(f:5| View Proc Object | Print Save IC Group: UNTITLED Workfile:第一阶段:Untitled- n xi -ir- Narre Freeze Defaun . Hanspc
18、se E：ht- - :Range 1 2394 - 2394 obsSarTM)le 1 2394 - 2394 obsCdx1dx1dx1dx1dx1dx2dx3dx4dx5dx6dx7dx8dx9res*x1x1o 000000000000000Cdx1dx1dx1dx1dx1dx2dx3dx4dx5dx6dx7dx8dx9res*x1x1o 000000000000000ResidualARMA Structure-Gradients and DerivativesCovariance MatrixI View | Proc j Object | Print Name freeze R
19、egresentationsEstimation Output Actual.FittedResidualARMA Structure-Gradients and DerivativesCovariance MatrixEstimate | ForecastStats Resids jjustmentsStd Error t-Statistic Prob0.006527147.67940.00000 0018683 7273610 0002Correlogram - Q-statistics. Correlogram Squared Residuals. Histogram - Normality TestCoefficient DiagnosticsBesidual DiagnosticsStability DiagnosticsLabelR-squared0 994890Adjusted R-