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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCB7F2V6C2U4P9R5HB1X8A9O3F10Q9G10ZE7F1E4S7H8V8M82、商业银行
2、的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACY1W1G2F3J7K4A8HQ3K8K2Y1F1X2I4ZN2Q1O1D7U9V2G73、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCC2F6V9Z3E9R2K9HM5G6L10A2F6U8U5ZQ10E7M2Z5M8T4E34、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够
3、准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCK7V6O2Y4Q10N10Z4HK3X1J7Z4X6N6P8ZL2J7I5E1Y4G8Q65、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCE8Y9D1H6C3S9N2HM9F8L6P3Z3R9R9ZQ5S8M5L5T9P2X66、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中
4、，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCF3H4J9K2J2J10W5HJ9R10F5J5C1W3L8ZU1E8V4K10E4N3F17、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCH5U8D10B4C10P1U5HX1O9J3P3G9D1V10ZI5A9O7G8D8X2J58、下
5、列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析【答案】 BCO10I7R7D8G4G5V7HG7F7F7E4R4Y6Y3ZK4C6D7X6P4L5M29、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.
6、经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACG5Z3G9N2J3Q3F1HC8O10P7U1K3H5N6ZM1J3Y7E3E9F9O410、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACX6J7C9J3S4
7、B4E4HG4K7V9S8I4J6Z2ZM6Q9I6E5J4I9X111、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCB2X10K5V2U7N6R9HP6M8Z6K5J5B2R5ZE2O2B3F7B4M10M612、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCX7O10I7L10T10O4F7HK2P9H5N3D7A7A5ZH4G3P6V2X8G8M213、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大
8、会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCM5Z1V4L9O8P3E1HB9D1T1S4B2B8L6ZP10R7L1G5B2Q7Y714、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACJ9R6H9X4A7K2P10HR7T10G9R9K7Z6E4ZI6Y1O3M8E4K4X1015、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负
9、债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACN5Q9S1Y6A3E10S1HU9I1A2F2Q4K7X1ZS10Z1S8X2P9J6S616、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据
10、应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCE10K9Y3D8X9L7P4HH3B2Z3Z2W8W9K4ZI9A2M8D3X7N2K417、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。A.各项贷款总额B.各项存款总额C.现金寸头D.超额备付金寸头【答案】 DCF3V2U2Z2J4S6X4HF3E9O2Z4R6A10B10ZW6O9B1K3Y6X4L818、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。A.借短贷短B.借长贷长C.借长贷短D.借短贷长【答案】 DCW3Q10D8L9S8V5I10HA1Q3M6H1J3W10C8ZA2J3A6A
11、3P8T4Q719、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCZ7T6C7G1O3R6N5HZ9S3P2Z10N5L7E7ZD9P7D6O4X5Q4U920、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCK5A3O1B
12、2B1O6N1HF4D4R2X8C1R7D4ZL1G7E7L3B5Q2N721、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCN1D1V8I7U9G3Y6HJ8L3W5J3H10E10T10ZP2V10B3N8D9B2C622、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCB9H8T8M9U4G7G7HJ8C8Z2V9I3D2H2ZP8A1E4H4U10K3C223、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。
13、A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACX7Z10G3P10N1H7G1HS4V10V1W10I4Y9F10ZT10U6Q3I1I4M7F124、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCY4B5D1P1P3T2S4HP7P9G9J10L2G8X1ZU9E8K2W6Y8F2H425、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（
14、 ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCO6H9K6E8J10I4O6HH4G2K5M7P2U10L3ZS7I9X10B8Y5G1O226、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCR5Y2Z5U5G8Z6Z8HV10H7O1J1L8R3N4ZT1P7A4E7K2C7I927、为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和
15、高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述错误的是（ ）。A.评估从商业银行收到报告的精确性B.评价商业银行总体经营情况C.评价商业银行各项风险管理制度D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度【答案】 DCB3V9W2F8J3O2Y3HZ10J6I10O4Y2K5W2ZD8K5V5X9Q7O3F628、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACL9A8K2B5B9M6A
16、7HY1W9O3I1V7K5Q7ZG2D3M2H10F8D4E529、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCK7L6J4D7F6F6X1HL1G8U3D9Q1G10E1ZU9F7I10X5A9R3M1030、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。A.40B.60C.70D.
17、80【答案】 ACO7L5L10I2O9W5C1HA3L2V10R1P10C3S6ZR10D7X4W4W10J8L731、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACJ9N2T3L7U2B9K7HC1D6C10K2X4N10L5ZD1N10Z10Y3D6M6X332、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的
18、冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCO8U2K5O10V3W3R3HS4T7W10M4O4I3S10ZD6K5N9V10D8M3M333、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额
19、-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACS9S5K3M2T2X4I2HZ10U7K5I7H3Q9T8ZS5X6A5U6I
20、8S7O334、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCX7L7J1C1H9U8P5HO8P7K8A1I1T8C7ZL9X10P7G7W10H8K435、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCW8E7W6E1P10T8
21、S3HN1D7F5M7P10E1A10ZY9H4H4A5K10O2F936、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCP8B3L9F1H7S4W6HZ8M8F3F3O7Z1H3ZG6X1O10Z4Z1E7N437、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCB2H8R10P6E7I2T3HR9F1O1H7U6B10M6ZS10S2U10N2P3D1A538、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率
22、模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCL6I10B5V10D9J6V6HL10K3P7K2E7T9S6ZJ3Y10L2V6U1Q6Y239、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.敏感性分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】 BCO4G3W3O8A2R5I6HD3E1M9G5Z7R10S9ZZ6O8Y10F5W10T7D740、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用
23、担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCE2M6D3G9G9O1I1HH8Z3Q4G1A6H7K7ZP8T9G8P5O5H4U241、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCA7Q7Y1G9B6G6Z5HQ2Z4G3V5I9C7S9ZH4G8M9A4B4E1X1042、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）
24、A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACZ10D7W2C3N2G4R7HQ2Y5G1H8I1P5G4ZS2J6Q8R3W4Z2D543、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】 CCT6Y3P5P2W2M1Q2HL8F4X10T2R7J10T3ZX10Q9K10Z4Y2C3Z644、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.再贴现【答案】 CCC7V10H10G8I3
25、F8Y3HT1S9E6K9M2I6E8ZR1G2L9X10G1D2E345、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCH8O4D4C9M2T4M6HZ6D9W10Y10E3D7N1ZR6A4V2A9S2G7P946、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【
26、答案】 BCY10S3T3X5G6K5C2HD9M1K5F7C3D10K8ZB9F8I3Y2H4S9Z847、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCB3O3U7G2F6R4V1HS3K2M1F10P4Y5X9ZJ7N4K4X9C10M9X348、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCE7I1N10J7Q3E8D7HS10Y1A8P3S8E10O5ZU7U3E6V9L1P2E249、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管
27、侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCQ3I4D1C2X6F7A1HW9G6B9Y3R1V5H7ZO3B8E6Z5Y2L4J150、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 BCQ7G2Z10M8G8W7V5HL3S1S2X2
28、I2R5K2ZA1O1T10V6H7E6C151、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCQ4V8Y5I3J2U3D1HM2D3D5D9O4P9G2ZY9K2H8W8V6X9B452、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根
29、据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCA4L8Z7N1Z1M10C3HO2B3Q10E3P5B8E1ZU10J2G8J3Y1W5M453、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以
30、分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCI3G1O8Z8R1T7Z3HU8H7U3Q6R1U2Y6ZW9R10A10W9J10T7D354、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCE9X3T2Z6N9M1G2HO3L8D2G5E3Z9Z5ZV9W8O5P1M2K2M355、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCV1O9V1X5Q1N6V6HM2H5
31、X8X3C4J2J9ZD10Z7N4L10Y5D2B456、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCO7L6M5Y4H5X4G10HL8O7H7X3E2P7U8ZN3Y6Y4T7Q3U6E357、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCJ5S1L7X8F2M9F2HI2N2G8M5J7Y4I7ZD2E3P7X6F3G9F158、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使
32、用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCQ7U10V10X5U9C5P7HV9U4A3T7I3M2L10ZC7F1X9B3O5J9G159、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCN1Q3W5U4Y2M9J1HN10X4I1B8S8B6Q2ZQ10I6W4I10F2A6N960、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估
33、银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCV6U6P8D7Q10Z6N6HS1O7S2E3L10C5T8ZJ6N8H7E4L6Q8D461、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCT10Z5G2S9Z2Q6V8HN1M10B5P3S9V3J2ZI6F6G9N10K3I8L462、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，
34、每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCF3M1O3C4W4A5I5HR8P10E2O8B5L8K5ZB5P3S10I3Z4Z1M363、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCO5A8O1K6N2M6B7HZ5P9O3H1F4R7W3ZG9R5P9T4R3L6N264、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道
35、和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACN5U8R1A8T6S2W5HI10Z4L2F1M5A5S9ZK8Y6B10L9X6H4L365、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACK8B8T5Q4R10
36、N6M4HJ5Y10F5V1R1E4K8ZA7W1I7P7K2Y5O466、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCW7B6Q8Q4B6T6P1HU8V2W9I6R6A8F10ZM1N1E10M4P2E6C1067、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCG10E4D7L2Y3J3D8HZ3M7C10Z3C8R1T5ZF6B4S8X4L9G8B868、（
37、）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCV1A5B9B8E9E9S5HM3K6Z10Q4E10L1D4ZG1K10B6B3R1N8K1069、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCO6V4N4T3
38、C4K7D2HC8D8A3L10Q1F10G3ZK6F2I6G1X1J10F1070、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACU7T5W10J9N3N2M2HB7T5P8W2W6C10L3ZH4Y7B6R5Y5B4I971、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACM6Y5W8F6R5E1Y5HZ4Y3E10U4R10D5I
39、2ZQ1A9Z9I5Z3B6W872、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCB5F10N10W4N1Y5S10HZ5Q4J10Q8N8V8Y7ZG7S4R6I6T1R3I473、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCW2V2Y10F9O6D10K5HA3K5E2H2M9U10C8ZD2O3W2H5Y5N2W674、商业银行采用（）计量信用风险
40、加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCG4R3Q7N2X5R1G7HI6W7Y1E9M9I7H7ZH2X3S7O3A9N6M175、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCT6Y3R3Z8B9Y4T7HK5I4C1W1T7H7Y6ZJ9V5G2Z4Y
41、3G5E476、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACD7Q2S3D4A6J10N8HP2H10Q3N3J10J6D8ZK5P7E3F6T5U5B477、下列指标的计算公式中，正确的是（）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCK1W10M1F8O6I6H4HC9O2R3N4W2D9Q10ZW4H9Y5Q4Y7K4B10
42、78、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCG8I9H1Z5V1G5P9HB5L4K4I6V1D6I4ZS2J3U6U6X5X10L379、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACG3U10O10O6S1H2C1HE1B1R8F7Z2U8C9ZF3F1C9P8L10A4V280、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（ ）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定
43、不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 CCH1D4D7Q5B5Q4X8HT9X8F5G8C5Y3T6ZQ8N6F7R8T9Z10N581、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.
44、以长期负债为长期资产融资【答案】 ACS6D9Z3C6V6F10Y5HG4W5D7A4V2I2A10ZW6M9C5T10I6W9S1082、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCY1B7Z6B7Z5O1X8HR8D1O5J4C3C7Y9ZL9S6B7F3R7P1C283、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风
45、险类型【答案】 CCW10F3T6M1V4H8T1HB3U7W2R4P2Y8D3ZZ8E6Z10T2O6R7K884、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCP8Z9G4P5D6J9A6HE5R2O1R6K9W5C3ZT2N3L3K5W3P8Q1085、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资