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1、1(1)(2)S&P500与CPI大致上呈线性关系(3)从表中可得：拟合优度很高，CPI的系数t、F统计量显著，DW值符合，不存在自相关，所以回归结果可信。从其经济意义看，S&P500指数与CPI线性相关，其取值的大小随CPI变化而变化。2(1)(2)的总变差中未被和解释的局部为残差平方和e2=ESS=TSS-RSS=21154003由上表F统计量值为32.3，给定显著性水平5%下，查表F0.05(2,7)=4.7423.3，F统计量显著；DW=1.65，查表，DL=0.697，DU=1.641，由此，DW符合标准，不存在自相关。由此，x1的t统计量值小于t-0.025(7),x2的t统计量值
2、大于t0.025(7)，即t检验显著3(1)(2)由上表可得DW=0.734726，又n=20，k=1查表可得d L=1.201，d U=1.401，DWd L，所以随机误差项存在一阶正相关(3)采用德宾两步法消除自相关将广义差分方程表示为 Yt=c1*(1-p)+c2*Xt-p*c2Xt-1+p*Yt-1+v t采用普通最小二乘法估计参数利用估计的p进行广义差分由此，得出最终的年销售额模型为(4)由上表可得对原模型进行广义差分得到方程 Yt-0.6312Yt-1=c11-0.6312+c2Xt-0.612Xt-1+v t由上表可知DW值符合，不存在一阶自相关由此，得出最终的年销售额模型为4(
3、1)t统计量分别为2.5885,1.1735，给定显著水平5%，由t分布表可得出t统计量均显著F统计量为120.91，给定显著水平5%，FF0.052,13=3.81，F统计量显著DW=0.7770 DL=0.982，DU=1.539，DWDL存在一阶自相关(2)L,K劳动，资本投入的生产要素；由题L=0.7961，K=0.5151，L+K1，规模报酬递增5(1)判断ln x和ln y的平稳性 从检验的结果看，在1%，5%，10%三个显著水平下，单位根检验的临界值均比t检验统计量的值小，从而不能拒绝H0，说明ln y和ln x是非平稳序列。下面做一阶差分单位根检验从检验的结果看，在1%，5%，
4、10%三个显著水平下，单位根检验的临界值均比t检验统计量的值大，从而拒绝H0，说明ln y和ln x的充分序列是平稳序列。即ln y和ln x序列是一介单整，ln yI(1),ln xI(1)(2)为了ln Y和ln X之间是否存在协整关系，我们先做两变量之间的回归，然后检验残差的平稳性估计的回归模型为 下面检验残差的平稳性从t统计量的结果看，t值大于显著水平为1%时的临界值，小于显著水平为5%时的临界值，说明在5%的显著水平下我们可以拒绝原假设，即在5%的显著水平下不存在单位根，也就是说残差序列此时是平稳的，说明ln y和ln x具有协整关系。协整模型： D ln(y)=c1+c2*D ln(x)+c3*et-1 其中 D ln(y)=ln(y)-ln(y)t-1; D ln(x)=ln(x)-ln(x)t-1估计回归模型如下：修正模型的结果如下： D ln(y)=0.0507+0.6939*D ln(x)-0.0097*et-1