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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCS9P1S7R6T7K8N9HU2N10H10Y3O7D1H6ZH1A9M1O1Q6I1D72、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCH9N3F9N8B2
2、D7R8HC9J1P3L3L9I7A9ZC9N1A2G7W8N1A43、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACE3F5M9W10Q9V6S4HQ8C6S7U1P9C3S8ZN8Q9K7J10C9V10I64、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCV2W6F5O3T9K2F4HF3G1H1A2E10N3O9ZP1A4H3W4Y9P3L25、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类
3、贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCS7H8R5X5G5V9I4HB6H7L8A6H10K6J8ZH7D3S3A8L7Z4Z16、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCV9U3Y9G1F6C6T8HC5B3V3W2D1N5L7ZL8W9T9L1A5W7U107、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得
4、的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCC1M2S6V5V1W5H8HB9O8J6K10I6H8C6ZK9E5A8Q6W7L2H28、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCT2N3U7F3S4T10A7HK7P7N10C8Z9M9C6ZD1V10K2C1G8Z3J19、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C
5、.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCK10L4T7R2V8O6Z8HQ3P8S10E5U1T5C8ZI1U3B8K1U7Q10G610、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（ ）。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力B.分析资产组合历史的损益分布C.研究过去已经发生的市场突变D.进行有效的事后检验【答案】 ACI6C1J7Q8D5Q1Z1HA7W7G5Z7E4W10C1ZN3S3Q5E10W10M3W411、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCT3H6S2Q2E1B4K10H
6、T5C8J2P1T4F3G5ZR3V10O5D1F8R6X112、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCN5U3R7F9N1A8I1HZ2X2K1T5Z9R6C4ZF1X6O3S1L4E3R213、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCN1S10K8Z10E4L6S8HZ1W
7、7R9H5P6E7Z10ZV4I7K8I7D9V8W614、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCM2B10Z8U2W5X2I7HT8U3I3W4R5S6A1ZV4G3P8D7P8F8G815、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCI
8、6N7B8G6Z3H2O7HH6A3C4D3G7W5F1ZT5B1V2H2T2O6Q1016、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 CCW5F8A4Q5J10C7Y4HH9F9N1Y5R5E4T1ZX8K9U6Z10D8O7F517、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCV4H2O10R7O10K5W3HE8D4I7W9T7C10L4ZG2E2Y9M10C2P3E1018、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风
9、险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACM6Y10C1L6O3W7I8HI4D4L3E7J3A10B8ZB5W7O2P8Y9R8H219、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACT2N9X2O5W10G8Y1HI7F7S3A7S10S9B7ZJ4N4M5J3C3U3W120、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机
10、构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCZ8F3R5Q7N10O5Y8HJ9U5E9H3A5H3Q9ZI10S3L4M7S9S9Q221、下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。A.金融危机后要弱化中央交易对手B.中央交易对手不存在信用风险C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D.中央机构作为交易对手【答案】 CCZ9P8K4S3G3V7D7HD8X8B8G2V6R10J9ZR6S9O1X8D4J1Y822、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无
11、关【答案】 CCN4X3J6K8K5J9J8HZ5M7Y2E9M6Q1W4ZY5Z5Z7B8R9D6C423、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCH9G4M5E5Z1Z2B3HN5H8L10Q7P2F8M6ZM4H10D5O1M6K4R524、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验
12、C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCT5D9C8F4N7A8Y7HG7F3M4G3O9V10M9ZJ2D4J10T3X7S4W225、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCZ7J10E9S3E7Q10C10HL7C1V5V6U7W4Z4ZQ2J10K5
13、Z3E6R8A826、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCZ7F8V1A8R7C7F8HJ5G8J5C2E7T8A1ZH1V8X3Q5F10Q3J827、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACI8U8E7K2T3M10U2HH2P2V2Y4C2G3C2ZV6Z8B6L6J5Y3J828、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险
14、评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACA6O2T5B1S3J5E3HH5Y1P6O3R3O2X3ZY7P8E1N3F2B9K729、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCH7X7E8K3P3L3R10HB10P10D4K8F5D8F6ZS6I1P1A8Y2Y5A130、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态
15、度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCE1W8O8M4Z10L1P4HZ4V7L4N9O9O4J9ZO2D5E7C10J6Z8C831、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCZ7I6N7E2D7X5Z10HP1Y4Q1C8I4A3F2ZS2J7A1H10X2Y6J832、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACQ10P2S6L1I3G8N4HD10P10T6K5M8Y10Q3
16、ZR1D9G4X8Z7P2P133、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCE10J5Q3R2H5G10U8HJ1N5H7W8U3C9M4Z
17、I8N2G10B2V2A1N134、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCS1W9N5O7F4Z3W7HJ9T6T4K8Z9B9V6ZG8P6T10W2Z6G2I435、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A.应当是一个相对独立的部门B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 ACF2F7S2T3T2D10I1HV8B8L6X3V4O3M7ZH10Y5H10Z5W4C10N236、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存
18、款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCH2K10H5E3W6D9C3HU8O10R3I9X8V1W7ZM3F5I5X9Q5V1B837、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACO4P7D10D9Y8M3H4HH4S10W1X3X8U8N1ZO1F3H10Y10Y7S4L438、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCN
19、2J10D1V8J3R4A10HM4U2E2Q5H4U3C7ZD3G2K8B10L8G6P539、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACH2B7L8B2D5U1U5HX10A10O2G5L9S8U7ZQ2V9Y8V2W1C6N240、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACN8O10K1L3P10H7C9HR3Y6R10Y7E10G10N4ZJ10A7B9P
20、2Q9K10H141、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACS6I7K8F4M5B3S8HL5I5M4V6K4I4D4ZG4Y2N1J8O1K2Y542、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCC8X9D9T5S1S3T9HX9I3O9I7L4R10V5ZK2F9U7R7X3A4F843、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，
21、竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCO8V9D8W10L3Z6I2HD9E8S10H4Q7F2G6ZU9Z5J2I5L2O10C444、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACB2K8K6E1U3X2R4HG7H4Z9R5L3P8T8ZB8E2N9T2Y6Y1U845、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风
22、险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACS5L6Y2C1Y2M6K9HX2S2T5T6X9T1D3ZW10C7P1L5Q7N2O546、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCK10E5A3R9J3Q6V10HH1I6E2H2L1O6X9ZH3U2D2U9V1M5Y247、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防
23、范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCT3M8C6C9T9V8F5HD1I6Z2I5Y3T1E4ZD8E5L1K2B2R5C1048、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACY5A4X1L8A10K8J2HY5P4Q8V8C4A4Z1ZG10O4V10F4M9A4M349、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷
24、款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCB4Y10S2S4K5W2K7HF3T10E10O2I10C10P3ZK7S9L7J5Z6E7N150、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约
25、【答案】 CCI9G9A8R7F4Q6V9HC6A1Q4S3U5P6O1ZM2J7T4A5R9M10Q1051、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCM9Z8Q10V9C7D5S7HS8D6P1B4R9W6G5ZB3W2Y6W5K3L8A852、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCT1K2Y4I3V4U5
26、C5HI2V2K8A4X6K1U3ZG5D7V1D4I4J10F1053、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCC10S9S8P6E9E7Y4HS9Q7J4P1G4T5J2ZF8W9Z9Y2F7F6J1054、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCD6T8F1J8Y3S3Q5HZ6F5U10P1Z
27、5L4W5ZR9J2E9M7N7L7Q655、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCZ9S7O10J5N10B5D10HT10P9P4U5C3O3Q1ZV3W4C1E8M9Y1F656、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCX2D3X9L2C7K9Y8HH10Y2F2A7L3I5I6ZF7P2U8W7W4H9B357、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。下列属于规章的是（ ）。A.商业银行资本管理办法（试行）B.中华人民共和国
28、行政许可法C.中华人民共和国银行业监督管理法D.中华人民共和国中国人民银行法【答案】 ACO4P1F4L9P5K10Y7HG3B10U4D8R8R9Y2ZO6Z8O2D6Q2E2J1058、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACD4U6U1Y7T1N3Q7HE7S9I9P9F4C3H2ZT10W8W8B2Y5S3Y959、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）
29、于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACF5D2L9U4X7W10I1HT1E4I9M9Z8R7Q4ZN9J7T6V7V9B3D760、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACG8V1Y10T1O3N2U8HH9H9P8S4L1F6T7ZU10S1D1T3A2R7F161、在其他条件保持不变的情
30、况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCZ9M1V10P6J10Q9L7HU2Y4L4S6Z7I1T5ZS6N10O6Z5G5R3U962、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCZ8Q4Q1B1C4V4N2HL2Y6B2J8N8P8D2ZQ6J10N5W3M2W5Y463、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型
31、【答案】 ACW8A7G1E7L9H4D10HV9S9F3O2E7I1C10ZC2Z1U2F8E9N9Z164、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCX10N4G7Y10L2R2K4HS4M10B5N7B9E1I7ZI8P2W2C8D9S3O465、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCU6D2U3N7D2U5Q8HJ4U2W8T9A6H3H5ZI9K8Y1H2Q5A8Y866、下列
32、不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCB3G10Y10U2X7Y10X10HF3T4V8L4E3N5T7ZX8Q9X10N3F7B3Y667、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCW3H8I6V2X6P1U3HK2Q4D5D6C6B9T10ZX1U10K6Z7R3P2F268、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经
33、济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCD10G7D3Z10J6B4R2HF3S7H9T6H3R6A6ZJ9L4L6K6B1N10V1069、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCB4Z10H2J4C3V3F8HU6Q4O9P7H6D2W1ZY8Z9B3P1K3D10M270、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A.每日客户存取款B.贷款发放归还C.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量【答案】 DCM10
34、L5K8Z5T6B5Y3HL1H8H4W4F4N3G5ZB5I1C6H6I3N1X271、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACR2Y4R7K10S2W4G9HO4O9F7C6R4P4H1ZI2M3G2G10Q2U8N972、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACX9R5A9Z7E2C8D1HE4M5V9N1Z1K10B2ZY7H1Z9V3B7C8C673、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不
35、断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCM4I6V8W4Q9P7X2HG1W6N2G6W9A6Y6ZI9W1Q9D8W6O5X1074、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCO1E9E1O5F5K10J8HB1R3N9Y6Y3S3W7ZM6
36、Q6C4K2J3B4A575、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACW8E5H1Y7M1D7W9HO7Y9Q10F3V2R8Z5ZW5J1G2Z6Q1M1L576、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D
37、.3【答案】 ACK6Z1H10O2I2R10D8HM4M5Y6D10V5A6S3ZV6P1L9X6D4I10V377、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCN10O3Q3C10F1H6U10HG7U2T6Q9W3O5S2ZY8O6S9H5B3C7Z178、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、
38、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACY8Y9V8D2H1F6K8HI6V9K3C4M9U8M4ZC5O6Y8B7T8K2C379、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】 BCZ5L10F7A4Y4R6S7HO4D8X8I5V8Z7X5ZA5V5L6D8J3F8E780、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用
39、于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCW10L1H1D3W5L2C3HX7D9Z1E10O3G2L8ZD4P7W3K9U6Q8P481、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCR9M5L5D5R10L7Q5HP2B8B10Z1H8O3R3ZM4D7Y9N4I4F5G482、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（
40、）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCR10L1V5O2Q5Y6N10HM10H4H1I1D7C1O2ZX3G6J3O6J2K4D283、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCD4V7D5E7X4U7O3HQ7D7N8K10M8Q4Q7ZU1A2I6E7O10S9R584、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACC9J2G3E2T2A3X8HB4I4W1T9F5N2Z2ZA5H1U8M9F5P4H
41、185、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCG3T9I8I10Y10S6H3HU5H6U8I9A2M7T7ZY7Y7T2F3U10Y10U986、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACV2R2R8F2Q2
42、U5P8HU2Z10C7I1N3T3N7ZK8S4I3T7S8Y3W687、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 DCE9U1F5W8R3A6L1HQ2K2C3X3H9G8U1ZC1B8V8U1Q7S1G788、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACY4L10U8A5R5V1J10HA6C10F7V3K5D7F3ZO10R7Q1T7R3Q2V389、风险事件：A.交易对手信用风险暴露的计量B.
43、对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露数据D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 CCW10M5K1E10R7M4O10HH6I3T9M5I10U8I2ZD10S4D6T4Y2E7T790、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCL7B5Q9O8W2B10H1HT2F6D7O7Z5H1C4ZY10R3J3W9Q2D5E1091、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用
44、精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCX8F6R6H3I1P1O10HN7P9E8U7W7T4A9ZW1E7F4Q4M4O8X892、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACI8B5G3Q2S4M5Q10HK7R7T1Z3Y6G9Q8ZF9F3O10S5J5Q5F1093、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCY5Z1S8Q7P3C1Q3HN2K1X5B8A3A6N8ZO7H7A10X8V3I3O894、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCM4X2P2V9Z6G9Z7HG10X2Y8D2V5Z4B8ZB6Y2N6D9C2C8Z695、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.