《2022年中级银行从业资格考试题库自测300题A4版可打印(江苏省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库自测300题A4版可打印(江苏省专用).docx（88页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCN6P5C6E5J2M9H2HH4L2Z5U5F1S4O7ZM8B6J3B9T8K5U82、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交
2、易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCD9M8N1Y8D8R4X6HA7W4W7E10O6V2I4ZR1V6W7J6M8W2W103、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCW6Y1P2C10T7C2B3HT5B2Y10G4R3B5F2ZG10B3N10O7R3J3U84、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50
3、，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCW4S10G9O10Y3K1B9HD10H1W9E9B8B6G4ZJ1X9H5E7A7Z10Z25、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCO1M1R6X5T2G1N9HQ
4、7T7V9S9N3L4P8ZL6T5J7G3H10B5M106、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCD6T8P5D2I3G7A4HC1R4J2U8T7L10H3ZC8S4Q6D3N6V10M97、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技
5、预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCE9P5J4Q10R10S2N5HK4M2Q9C10G2M1W3ZP4S9X7D2J6P5L78、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.再贴现【答案】 CCY9J2C5R6Q10M6Z4HA9H1Z10O1I5D8I8ZJ9X5U1O4W1J7D19、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCB4T6C5B10Y5V2K3HO10E5D10Q
6、10G7A5S5ZA2G7V10Y1K2D4C210、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCK10H7P10Z1Y10P8C10HH6G7M7F3E4V2A7ZB4M5U7F4A7K1Y211、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCE3K8F8I5R4N10U3HS1K7G8U3Q2S1C1ZX9I4H5M5M5W
7、3C412、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCZ1Z2R6Y8G8I5D7HJ9W5L6C4H2C10L1ZJ9P4Y1H8T6G2C213、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充
8、足率等【答案】 CCP10W1E7D9G2Z2J4HA1F10P1D6Y9B7W7ZT8Z4M4Z7U9I6J514、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCA9E7I6D8J4Y3P1HF3B10B10E5J2A10E5ZT9B3E9R1T10F7L215、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼
9、并收购失败【答案】 BCN1L8N2W1M8Y9X8HH5C8W9D10B7B2H6ZE10G9U10Q2K4M7M1016、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCA4O4M6H8Q8S3E6HY9Z5Z2X7C10W10J6ZP7N9Y8H9K9C6H817、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能
10、承受的风险损失【答案】 CCZ9P9T7F8G5F9M4HI8V4G9C10H3G4J8ZU2F9L6T5U8H10B618、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCT7K10J6Y9F9C3R3HT5R8M6S6K8E4O2ZD2D10F4B5O10C9L719、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCU5F6L7I1B1G5F4HF6T2Y4W9S4D1P7ZI4Q7D7C6G
11、1N2I720、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCP8Q1S2D6H2Q7E3HI3A6R6I2P4H7C2ZI2M1E8D3D9B8G721、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACZ3Q10V10N9W2S1C3HH2Q5S3H6X3U3V8ZQ5V1D7E4Z7K9B422、通常情况下，下
12、列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACB6X6O1G1L7Z7P6HO10O8E2U7T1Z2G7ZZ9I4I4R8D8E9P923、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACX4N7L9M6Z1G8T2HD10Z3P7C9U5N6E8ZZ1U2W5N7U7F4Z1024、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持
13、不变C.无法判断D.减小【答案】 ACR5C3O4Y10Z9J3Z5HO8L3I2O9N8D3M7ZJ3M10P1O4C5V4M225、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACM4A4O5V10F4F2F8HC5A5K2W4H6W3E3ZY9M8T10A3W2E3Y726、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此
14、当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCY7H7E4P2Z5H1J1HA8A6V10B8S5A6O7ZB1F7W2O7Q9O10E627、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACD10L7E5R5W8G4Q3HE9G4H1J5A3R4Z1ZJ6P7A10P7F2D2T328、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()
15、。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCS5P5B3D10W5B6D7HV4T8J1K4F3I2J5ZN5X6O5B5H8G7X429、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过
16、VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCD1K1Y9H1Z8K3D10HO4J7R3D1B8D1V1ZE3I3I6C3P4M8E430、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCG3V5L2S1M7A4Y6HC6U2R1N8I6N7F2ZN7V8Z10A9C7X3Z231、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主
17、要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCV8S9O1M5M4V4Y9HC2E10B7Z9P2A7O5ZW6F10F7F9Z5E1X132、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。A.VaR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平x下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中，有两个重要参数持有期t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.p为金融资产在持有期t内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】 BCQ2B5M5X3K10G4J4HR6K5
18、P6I10I1D5B9ZB3C5S9X5J3K6J533、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACT3N5I10F7E1S7T1HP5S6B8H1V6X2J4ZF10F4H1A4G2W10V734、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCL7N4U7A6Z6Z4L3HG7S9Q2H1F
19、2L3U10ZH2G1M1F9V5U6P235、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCS9Q10O7N4F9Q10K1HF7P9X10E2Z6E9T8ZW3G6W5U5C
20、1M8D236、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACE5J9E6D1Q3O6I7HY10A9C7X8X6Q5K10ZM10N8G10U1J5I2D537、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高经济资本配置效率C.降低客户违约风险D.实现资产多元化配置【答案】 CCZ4M4P5C5C8C1L9HA8Z2O9D3Z2W5Z4ZK6Z6I9H2Y4N9U238、关于市值重估，下列说法正确的是（）。
21、A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCP2Z9J1X10N8O7X8HJ7B4M10Q6G10C1O7ZV5M7B2S4L2F6T139、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCU10O10L9K1L2A8X1HC2R4R4S3V5M10O4ZH10W5O10S8T2S9M440、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险
22、B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCZ2K5M9Q2O9S2L10HB10K10A10X9V3E3K5ZY3B10M8R10C3Q9B341、良好的风险报告路径应采取（）。A.横向传送B.纵向报送C.直线传送D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】 DCE8R7K5J6T6A9J7HT9C5U2S3O9Q8J9ZN10S6Z8J5E10H8N542、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（ ）。A.1.5、150，两者孰低B.1.5、150，两者孰高C.2、120，两者孰高D.2、120，两者孰低【答案】 BCY7K2X1J4D7B6
23、N4HX2K3F8T3F3C8Z8ZR6M7E6X8X10E1F443、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACL8K2M1Z3O10X9X6HY8K9N8F8M7L7I8ZP2B5S3R9L1U10R944、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCP2M1Z4B9U5D3N1HC4P8P1F3L8N7L3ZB10M3M9T3E4F1G645、对于一家生产汽
24、车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCZ2D10L2X7A4V4D7HK7K3W2K3Z5M9I2ZF4Y7O10O4D10Z1D846、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACW8Z9H9Y10F8P3U7HG6G7K3T6Y4T3U10ZE8C1K8F10O3S1T347、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业
25、银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCV9L8P10J7R2I2R5HE1S2T5I8Q10F2P8ZY3U10O2P5I8O5S848、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCE8B1S2Z9L2D3V4HT7J10A9B3Q10V3A7ZT9R2X4G5W1N9S249、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易
26、双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】 BCK5Y10V7W9W8C4F7HA8H7L9O3V8U2Y4ZR4E7X8C4L6U6D250、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCN1V1T5T3C6V2C8HK3V5Q10S10Y4C2Q9ZZ7B7C10P4B9W6A351、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财
27、产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCJ8W4R8F5I3J1U6HU9L10T1V4F5Q7E8ZI5D5Z5S9Q8B5M652、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCK10Z9J1Z4B2Q4G4HH6B3T9I7G7P7O5ZO9C4P4B3Q1U5E1053、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈
28、D.业务外包【答案】 CCC8T7E2S10H2M2R9HU5M3U10K3C7H3G5ZO1I8T2Q4C1J8D954、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCH9Z10H8U10F2D6Q2HK5I1A2A5K6V3X2ZM10D7S7W7E4L9C755、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是
29、计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】 CCN7A3Y3V7K7W9S8HJ10Z3T6M8Q7A2V5ZT4N2O6W10M10H5C856、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACN5F9R2L10X9L10E10HA5T1E8S1X1R3D1ZP4V5G1H9O2D7A457、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.
30、历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCV1L3D9G3A1I10M1HN7P3Q5Y8B5T4A6ZV5Y9Z1K6S8L3U1058、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCT3M4X5A4D8U6J1HL9W10S1L7E10Z4U1ZZ9H7S5G7R2X7C159、金融衍生产品、金
31、融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCC6M6E6T3Q9L8D5HV5K9V10A8D7W2S7ZF4F5D5S10N5Q8I560、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCW9T6K2M3Y1D8T3HI2S5N9R8A2S1V2ZX5
32、S6P2E10C1T1Y861、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCN4X5Y3W9G6G8I9HO4N4R4D7G4G10D10ZA8Y3E3R1X3L7T462、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCF3C5L2Y2K6M8K10HG7N7K8M9L1S5E9ZU10U3K10B2P7K10P863、下列关于商业银行的资
33、产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险【答案】 ACJ8F10B2L3V8Z5Q10HB5I4Q3Z8X5A9W10ZI3W5B5A1Q8R3N764、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重
34、大事项D.公司治理情况【答案】 BCN4N1M8R4X2D10O7HA8M7K10I8Z4S9B5ZF3K10F6Y3M3S2J965、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（ ）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACY2A2J5D6D7Q6I5HP8C3O3I3W2D1F3ZO2B2N6Y5B3T2O166、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】 BCL9E1F8Q9C4R1S3HL8W7S10V
35、8Z2R1C9ZK5G1S2P9Z3P6O367、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DC
36、D1T7E6O10L1R10I6HG7Y10J2H9G7O7Y5ZY9G10Y1B7Y5P10R268、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCA3V6D5R3Z1R6U1HI3B8I10X1J1L10V5ZN8H10P6Q1O8G3P1069、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起
37、风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCK5W8Y10C5B1V9E2HU6F3J3N5J2B2N7ZG9N5R4A8H9L7K270、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCG9F6L3F10I9X7V1HX4J4M9B9T8F10S3ZA5T3K3R3X6Y2D1071、战略风险可以从()
38、进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCN9V7U10N9G9E10L10HY7R10F6J7Y1I3K10ZY1F5Q5S4O7Y10X472、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACZ6M3L1F9D10T10A2HB1T9Z5G7P6I9X2ZE4Q7H3G4S8X3O373、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲
39、线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCU5G10Z5Z1M1C5L4HQ7L7P5T10N9N8G10ZO9G7P10D1P9M8R574、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【
40、答案】 BCM10E4V8B6U9X6Q8HY6Y9L4R2T5X6B6ZL10M10L3I7V9B4G975、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACY9F6Y3Y8Z6L1Z1HQ5J6D5X5O5Z9D5ZS10O6E10D8K8M3U1076、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通
41、过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCI8R7E2N3C10E9E10HC2T3K10L8V4Z9S3ZK6K6L5T3U3Y6B777、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCB9L1F2Z2Z3Y7F5HS6E10O1T1R7D1L4ZK5F8Q3T10L4U9L878、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCQ9D4G7J9M10C5P6HY8I4N1Z6M9L3Q4ZB6O5W5I6T2C9A479、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），
42、A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCU8E3O8N9K7L8S5HA1U10L1F10U3S3L6ZX7P7D9Q5K10E9D780、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCV9P7T8K9E3N1T4HU5K10P9A2M10R8R6ZH7E7X4Y4O7E7P281、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲
43、以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCZ3R9Q1R3U3G2L9HT3G5Q5U1G10G10I1ZE4E4R1T8W1W9Y882、内部控制的目标不包括（）。A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告【答案】 CCL7O2T7H5I3T10O1H
44、A10P7Z1Z7H4I9H5ZF5P9U3A5G1P9N383、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCB10U7A5R3A4M4H2HT10L4P5Q6X2D6P3ZW4E7D4Y3Z4P6V484、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACB4O7O10N8V1X2G8HP10Y10Z4U3X8B4N8ZT6T7Z7M3E5G1
45、U385、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACL5P5O8W3T9E2A4HJ4I1X4N2H8Q2F10ZG10S3H3D8S5I7V586、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】 ACO10C9M6J7H9R7W5HZ1I10N6C10R9B8P9ZO5B9R3K3L5S6D587、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从