《2022年中级银行从业资格考试题库自测模拟300题加答案下载(福建省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库自测模拟300题加答案下载(福建省专用).docx（87页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACW3K6G2A6M6W3C4HD6G1M9M3S9F2P6ZV10V5X1P2M8K3K32、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】 DCE3A10X3M7Z5
2、M3W9HJ8D10T1Y9T9M10X7ZK6B5G5U2W5H3T43、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACL4H6O8Z5D9G9L4HO7T6A2M5H10A5W4ZM8C10N9U9J6C10O94、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCN3J5R4O8M7P7T3HW
3、4C4Z3Y3B2I3T2ZD9X10I5Q10Z3R2A65、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCZ9A5M3A8B7G9F8HR2E3A10O4Y1G7I5ZP2T1P3V6F8E2T66、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCI5R10Z2A5B10U1Z10HA5W5W2G6N1G9W7ZB2Z1A6A2F7J10B57、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至
4、少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCB7F9Y9H3O3L2U1HQ2J9H8G1U2H3O6ZA3A9X5L4Z8H2X38、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCH7Q9F9J7C10C1D3HL5P1F3N3C10L3F1ZK5S
5、6L2K4Y10Y9O49、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护债权人利益【答案】 CCK7K9W2U4V10U4H10HR2F7K7R8C7J9I3ZO9H5P4S3R7V5N110、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCF1K1D4S1E9A9A3HZ2N10Q9F1S1J6L1ZH6G
6、9T5Z6S9Y8T711、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 CCJ7A1L3U4N7N3V4HF5G8S2J4P4A8K2ZW1S6N6Z6V9Q7V512、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACS4K10J9P6X8M10M6HK2S7I4P2G6V8S6ZI1M4S8C8V3T4Z413、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行
7、过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCR4H9C5Z5M7M6S5HP4G10H10J2W2U4R7ZQ10J10S7C8P3K1H114、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACA10I2T9R8K7G3H4HZ9A5A3W6C3G9W3ZJ4Y1B4B5Z8W1C1015、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小
8、于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCB7R9K1E6D4J2E5HL5N1K9X8O2X10J9ZN6C7M3G1A9M1A1016、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCH9X8Q7Q8J6H9N10HN4I6F6L4N8V5W1ZY3O10W2H6N3T9P117、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCJ5G4
9、P2W3C4X6C3HR5V8N2S5Q5V7H6ZZ8N1J2A5G9L9J118、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCZ1X9B7I10X10Z5Z10HF5A5C3Q9U3D9D3ZM3X2K4U9C8J3F719、根据商业银行资本管理办法(试行)，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACW8D5S5T3T3A8X2HF7K5B4V5X7V2I8ZF9F7D4K1O3O2M520、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工
10、具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCC4J2Q7P8J7F9W3HT8Q1O7O9U1U5Y6ZF8X9O2J3P6H1H121、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCU4F6W8Y6G9C2D4HO4H6A4O6J1F1R1ZD5G8K4R1E3Q8F1022、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案
11、】 BCG2V7G9P4X6U5J5HI2S9K8M6O10G2N8ZA3O10E2L5X4B4W823、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。A.负责承担对市场风险管理的最终责任B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】 ACD10Z10E7I7F1I7I7HN7J3V2G10F8I9S2ZU6U7C5R3E4I9V324、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）A.外部审计B.监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风险识别【
12、答案】 ACC4E7S2D1U6U3G4HH1R4T2M3I7A1G7ZT2P9V10F8G1Q2T325、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCX4Z2S4X3B7Z2C1HF7I6S5J7I3S2D3ZU2G3L6Z4W6M4F126、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C
13、.30D.67.5【答案】 DCH5W7D3U10Z10H10Y7HN6C5C4K6U5L2B4ZM4R9I5J10U9Y1Q527、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACG9P6T9A8A5T10H7HL8A8F5T7D8S7N10ZM7H3N4N10W9R10B928、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操
14、作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCL6R5P4T5H8E4U7HZ5I5K1A7T4Y6F1ZR8D2C4T1K10B7J429、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACN6H7Z8E5I3H2O4HC3M7E4L6G4N7P5ZK3J7Z9A5G2M8C530、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCL3Y5J8S2L4W10B8HV2V6J4E10X2W4I4ZT6G6J8F2C5A10R1031、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说
15、法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACJ9Q7W4S1K3X10Z6HY9J5Y1O8C1E3B5ZW2Q8K5W3L7Q10Y532、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCC5V6F4S2C6L9T10HF10G4V10V9Y8D8J8ZZ2W4X4I3L2O6R333、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定
16、的规范性文件。下列属于规章的是（ ）。A.商业银行资本管理办法（试行）B.中华人民共和国行政许可法C.中华人民共和国银行业监督管理法D.中华人民共和国中国人民银行法【答案】 ACR8Q2W9C5R9C5B8HR1Q3P2V2J3L3K7ZV7S6J1N8R1S10Q934、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCC1L5J8L7X2P3P2HT9Y1S8P9B9O4K5ZR3S3O10M5L2L7W735、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCG6P9E1G10Z8J8E1HR1G7
17、H7A9B1E5N4ZY3J4Y9C1R6H4H636、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCS10E8E2Z9J3T10C1HM5U3F3G1K8Y5B8ZW10H7D4X5H6O5A637、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCA2J
18、8T4J8V7F9L3HO2H6J10Q3V10C1G6ZP3J9J10Z9T3G9Q538、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCQ3I4J2G5A8M4S3HS8L8R10C7Y5P2G6ZC6Q4C9R5B1G2K639、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACW7O2O1T10G4E1J8HP3W8F10A8Z1V5X
19、1ZR1O6Z2H2A7L2D440、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCO8E5B10S4I3J2I9HX7D8B5E10Q5U1N1ZZ8M7C10U2C6F4J341、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACC2S8E7B4C6G3R2HF10P3J5S2N9U7T10ZF6N6P3A2K9L3G542、
20、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCG3Z8T5O10Y1F10A8HE9H1I4H6Y5B8M4ZS3G5J2G9C2U5D743、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月
21、末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCD2W2J4D7Y2R3J2HN10Q1J3C10D8C3U10ZN2U7B4N5Q6Z3M144、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCW6C9U7O1O6Z8Z6HH5L9J5N2N3I10O3ZV1N5T6V9Z4L9Q845、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部
22、分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACG1B2F7Z4F5R9A2HW10X2A2O9Z3N5I1ZL7M4I1Z7Z2P1C546、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCQ1G6X10D9F10M8B4HH4B4T4Z5O4A4J10ZS10U7J5X7X1T1K647、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据
23、和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACT8H4V4K8A4V10I2HV3H4H4J10F6R8R10ZK7N7P7U8L5B5Q348、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCZ5C1T2F4K2Z7E4HQ9C6A4B9B2L1W5ZO3G5M6L1P6X6X449、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是
24、因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCI1T1B4X9L5D10P10HZ7U8V7J8W3Z8O1ZC5C6K2H2I8E10L150、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACQ7W9Y9N9S
25、8A4N10HL6A7P2V5H4G3Y9ZC1M10Z3A3A4Q8N351、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCB6Q4D7I1S8B9E9HH5Y7R3V1V5L9U1ZL3A9A7I1R2C5R852、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大
26、影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。（）A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】 DCE3C5X9H1T3T8K1HU3W8H2A5U7B5W5ZY2Y2Y2L10T8C10X553、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACP8Z8Y3X3B9V8P1HD6W7O9T8M1O2O6ZG6C7E9L3P3T1V254、下
27、列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACS3I1R3U10X10B8A10HV9A1D7D8G1R1B9ZG3D9M2G10R3M9C955、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，
28、市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCT9Y8Q3Z8C9K6X2HK3B7U1O5A4H3D1ZZ10Z3N1G7Y10S3Z556、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCY10A10V9A7N6P6Z3HL2R7I7T8E8F2B7ZL1R7U6P9H4Z3B657、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投
29、资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCF5V1P8K1F10B10A3HV6K8P6O9J6W6R10ZC2R10V5I10U10Q10A1058、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。A.15B.20C.35D.50【答案】 BCN2M8J7V4O3Z1A6HZ3S9Y5O5L3O4J4ZC
30、3P9N2U7U2O4V559、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACJ4D2W5Q5F3S6Q5HO10Z7E7N5M2U4E5ZE5H3O4V7T2N9X360、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCP5M8F2H6D1E8N1HY9Q7P2W5W10O2C2ZV3D1U6C8C1A9
31、Q861、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCO3A10K8C8K5V2B1HC3Z2U5Y9Z2J10W3ZL4S9U1K8Q8A7M962、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D.区域法律法规明显调整【答案】 BCY10E5T3U9Z10
32、Y4Q3HA2M5X4V3Z4S8D6ZZ9S10Q4T9M4C6F263、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACX9Z9J7P3X8Y7C9HU1L9S5M2Z1H6M9ZE5F9P7C4X8J7T164、通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄【答案】 DCT10U7M10J1V6M6E9HO4F9T4K1O3Y5V3ZI9Q6Z7U3R4J9H865、某交易日的税前净利
33、润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACY3C8Q10V6O7J6T6HT5Y5W4V8S10A3E8ZG9Z6Y6Y4Y5I8K1066、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACH6Q10C5C10L6O4Z4HG3D7T5Z6I9W5Z2ZZ5J3Q2V6I9B6B767、根据马柯维
34、茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCX4C1X4M2O4U7X5HL9M8C6R2F10L10W9ZZ8Q2J6J2P10P9K968、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCS6P3B2S2U6U7W7HU5R5D10H8B8E4T2ZC2A5O1J7Q9I6M569、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预
35、期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCR5A4P2T9R10C9U7HV1H10V6S7E5I8P4ZG8V8F3D6K1E3C570、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACI1Q8Y3X7W2Y7E9HF4S9L3P5L10R10B
36、8ZU10J5D7A1F1J1G771、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCU5E6D4U3P8L6B7HP5S4Y5X1F3P2G8ZN3Q9P3D1Y2K7P772、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCN9L4Q5M8Z2B5M10HU5M3Q3C4P2W8A6ZN1
37、Y2O4H4E1L10K773、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCN8D9V10T4H3O10X2HG5V8U9C3T5J3C6ZR2X2G9E4X4M3E474、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【
38、答案】 CCM8X10T7G10Z10X3Z8HG7O6L1B7W3Z5L9ZH8Q6L1U5B4J2H875、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCP7F8J4X2H9P10Z6HR10P3K9D7L7C7E1ZD2M10W4N1F1R7T876、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案
39、】 BCA4W1J10X9D3F8S9HE10B2O10I7G9R8J3ZP2T2M8C3X10M6D1077、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCY5Q1C3Y1L3R7W9HE3T8V5I2R6S4B2ZA1I8W6U8B4H3N678、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCK8A10S4M5L8A6V5HC2T
40、4P9T1K2X2G6ZO5D7Y2G5K1D7O979、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.信用风险B.战略风险C.集中度风险D.市场风险【答案】 CCG10M9R1I3L3A3D10HN10T5G3M1L2E7C9ZF5M9X2C6S9D4Q380、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCD2O7O1V1T8Z5T6HF6M1S7N2F4R6F3ZX9L7W1P8C8U10Z681、根据财政部金融企业
41、不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCR10A4R3K9C2O4Z4HR2M2Z7K2C10Z9W1ZV1O7A3R4U1S9D882、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCW8S6P6W1C5T7J4HP4J3Q4N3O10F2Z1ZW3G1A8X4U4D5W783、目前声誉风险管理最佳的实践操作是
42、()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCI2J6A3M3R8Q10I9HQ3V1T8L5U1I10A3ZH1C1X2V4Z1R1H884、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCC7I8S8F2B10F1K7HK7L5B10X7S1U10U6ZD2J8J8Z1A5W2V285、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.
43、久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCZ10Z8H7N9S6M8C6HJ2X2C7L2L2A4V3ZQ8Z4E1E10V10E9U386、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCH10G1T9H6G6J10D1HQ1H7G4V7F7V10N9ZQ5T1B3L6P6F8I887、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCQ4K10N8Y2S
44、7O1E4HK7J10C1K3F2S7T1ZB4X2G5T3P3I6P688、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（ ）。A.各家银行所采用的验证方法应当统一B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 DCT8O4M4W7K4B10R5HZ9I8I1S8H8T10C4ZK1L2S4W6A5C8B589、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCY
45、2U9F5A3Z6T8J8HI1G4L10T2A6Y1S2ZR5X6X3X7J1V1E790、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】 BCS2V8R7X6D4Q5V4HU7W6G9W5V9N10D2ZP6U8H6C2R5O4J691、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资