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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCK4M1F7T6F2D9U1HS10G1X5C8S10M4E2ZM6C1J7T4K5X1N12、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用
2、风险【答案】 CCH8E10B5F1N10T5P2HI7I3V1T1T10L10O7ZZ1X4J4S10W3E10J103、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCB6H1Q6T9S2H7D8HR9S2A1W1Z9A1W8ZR2C2Y10U8O7H8C64、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACQ9V2L9
3、R10I2R6F7HN10I4G8V3M3T2Z4ZC7E2B4I10U4T9T85、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCG2H7N10H1A4Y7R7HT1Y5S1Y3X7N1C1ZW2B3Z1T6Y3A10R106、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCE2X10F9V3Q5C4C1HN2L9G9F6K9P6X7ZE4P2Q6O3X10Y9E27、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理
4、C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCI4J4P10N6K8X3C6HU9X2G10S4Y9I7N10ZM7S4M7G4A6T7U48、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACO6X3O4U3Q5H7O4HW2B9R5K9Z3G7M8ZA2K7S7Z4S4N8I29、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答
5、案】 CCH3R5L9W7X3M4K1HY7J6Y5G6Z10V7L1ZZ9M5J5T8S4K7Y110、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCO4E3V7A2G4X2F6HG4Z10B4T2N1I3A5ZZ7G1F1O1P3Q9P111、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责
6、B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCL5I6X6E4H5G2I3HR4H2E6C7J8J3E5ZP4R5I5Y10S2U10Y1012、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率【答案】 DCA3D3D7V10U3G6H9HC1G10J9Q1M7S4X10ZX7D7J8M9C1W5P213、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分
7、析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCQ3A2N10V5C2A7C4HE1S3F5A7G5L7I5ZC10P2K1V6G5R3S514、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACQ6I10L3Z4L9V3T3HH2C6K6Z9A10E1U4ZU4Q5Y4R10R6W10M515、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCO9E10I7G8U3R3Y9HZ2D4
8、P5G1N10D4N6ZA3H8X7R7Z7H5D116、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCT6H1W7H8U2T7J1HZ7K10M3P10A10N6N1ZW7L1I5J4Z5I10D117、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有
9、的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCW8S3V5L8P6L9C4HI6G1G9F1P2D8E7ZE4E1S2X10Z4L5Z518、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（ ）。A.各家银行所采用的验证方法应当统一B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 DCG3Z3L8Y2Z3D1W2H
10、D9O7S7D1F4S5I1ZD2Z5H4E4M9P8R219、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACG3A10C5Y1L3W9K10HO10T6T5F1M4G6H10ZG4S10K8D10J5B9A120、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACE3C9Q6Y4P8F1S2HG3C5A4V7K10H2B1ZB9S3U10I9L7Y5A421、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立
11、，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCA7O5S9O3T1S6O5HJ7Y5Y2Q4M9Q7H3ZE10D8G3V10A4M5G122、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A.交易B.头寸C.风险价值D.止损【答案】 CCJ3W9K5L4N3E6E6HU3A7B10O5O6Q7M9ZI1B4H3K10O2X5M923、国别风险的评估指标不包括（）。A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标【答案】 CCB4V7U8R10H9W9N1HY1O2O8I8Q1G9V7ZR1T2N9W8X7B1J124、商业银行管理信息科技运行时，应严格控
12、制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACD5M8S4X6K3E10G1HB6R6S1V3O9V6U4ZS7K8R2O8H8L5T225、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCS2O9C2F3H7O9J6HJ10R5H7U2S5
13、R5V4ZU7Z10O2L6U7F5B1026、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCH9E4U2I4L3M2Z10HR7F8U9M10I10Y8N7ZQ5I7C10W5Q7O6D1027、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程
14、B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCS2O6W7G10P3C5V4HF4P5K1Z4U5R6G1ZN4B7H6D6N10I5V228、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCQ5F10T8Q2T3D1R9HY8F4L3E5E9D10X2ZV7Z1W5J9C5G7U629、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的
15、方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCT3Z4H2U4N2Y6E1HC6Z6N2Y5H8W1Z9ZL9X2I4C2A7F6N1030、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCN2G1X1T4L7N6A6HC5M3N2T5F9F6T5ZF3W5S5O3R10M8B931、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险
16、最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACV9W8Z6O5W2M10G7HT9S7W7I4E2E9K1ZV10C10W6W8M3X2P532、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCP1C6G4D8J6X3E3HY3T6C9D1X7Y8F8ZA2Y3I9L1A1J8E1033、远期汇率的决定因素不包括（）。
17、A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCK10S6H6Z6D9D1D2HL6B5Z2E4E8B1X1ZZ6B1F9X1G9Q3H134、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCQ7I4D9R7Y10W4M8HM5S1N8M8P4S10Z5ZA10F3R1W9B1Z6Y235、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收
18、率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCG1S6V8O5E7D1B2HQ9W6H2T2R6D2Y2ZY6Q6O4I4M4U4G836、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCI6K2F2J
19、9H5H10A2HO3S7G7M9S9T3X4ZH8M3N8E5A5X8P1037、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCR9H10T9X7V3F1Z8HX6K8K8Q2V2Q2A8ZV5J7F5W1U9S1J938、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门
20、【答案】 CCM1M4O1H3C2W10T7HQ9T7F2L1O4K2A5ZX5Q6G5Y10B5T6F539、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCC1D4E1Q6C2B3T7HT2A10K5O6R6K6Q1ZS5L10
21、N3P6V1C3Q240、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCH8Y9Y4Q4K5U6Q1HB10Z3P7I2U2G4U6ZX10L6N9Q10C5Y10D441、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCP8F6E6O6S1P4Y8HX5D9W8S4O1Q3V5ZG3N
22、9J8X5V10K10D1042、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACA8Q4J8E7R3N3G3HQ1U6D9L8N2M10K1ZL2Y1Z6M5X6O5H143、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCK5S8O1B9X2I8M7HN7T8R10Y5N8Z9G8ZW1S4E1J5Y7Z1V244、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用
23、风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCF7F5V8E10S7Y1E3HK5D6M1C2V5S5H5ZD1M3T2N3B5D8V445、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCY3Z2O2F1H10M4H3HP9H10T6V7M8Z1O6ZA8I4Q10H8P8D5W746、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACE10L8J8M7D4D5R2HI4E4J2X8G4W
24、6K2ZT5Z4Q9Y10B10C2S947、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCA1C7X3E4S10C9K5HL1M2I9Y10K8C9D9ZY8O1Y5Q5U1A5T248、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCM4C4Z8T7P2R7Z8HV9Z10D3Z10N10H4G5ZE8X1V4Y9D3R1Q449、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性
25、，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCA4C7A10C10K8Q7A4HJ10K10S7P5L2Z2W5ZL8X7A10M10M10E6Z450、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测
26、的内容不包括（ ）。A.利率变动方向B.利率变动水平C.利率周期转折点的预测D.利率最大化的时间【答案】 DCE9X2D2U2Z8E3X10HH2S9V2V3L9I7Q2ZV2D1X5Q4O3Q9U651、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCA5I6L5J7W9P5H9HT8S4W1D6L2K7F2ZL10D5E7L6V3W9V252、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是
27、商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCB10D3M1E3D4I1F3HD5Z3X2N5X6X5F3ZT10Z7B5D8R3L8Y853、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACV2A1J1J5F6R8O3HJ10U1R10M9S8N9M1ZA1R6Q4A3W5S1F454、（）是国内
28、企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCN3A4J3T6B8D10N8HS5B9B9S7M2V5J7ZI10L6V6P2E1A8I455、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACP2N2M9R4Y7T1E7HE10M7H8D10S5L7A6ZR7G1Y10E10M9K7L756、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查
29、找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCY2M8Z5M6F8T2R10HA5X3J5Z7I4P5E4ZV2I5F2T5B3Z2Q757、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCU5T10D9H1D8L6H9HV3K6T5L9E1A1B5ZY1N5U4O1F10J7T258、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账
30、户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACY4Z3Y4Y2S6W3A4HL4C5D3D4J6Q5A8ZA7J8U5Y1O9T8A359、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCF3O7U10U10R1A6D6HJ4T2Q3L7N9L5H5ZS6N6J2R3J3Q10N860、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性
31、负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCW10J7Q10S10F5H5G7HH4B2Y2U7Z5D2O10ZD9J7G5S8T1I3O161、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】 ACD5K5T9E5M8G8U1HI8J3B5V2N3U4D1ZP7I6J8P10N10T9N562、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCL9K9M7D3
32、X6S9E9HY2K8E2M1S4D9K7ZX8C3H6R6Y5W6R363、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCR5K1K3L1V3W3G10HX7N5D1J3M1I1J10ZG10I10D8D6J10Y3S1064、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风
33、险【答案】 DCY10K9S1G4P8N8G10HB7L4H1G8A8A3R1ZH10H8R5C5R7D1T165、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域
34、。【答案】 CCF2C10W7J7A1N1J6HV5A4A10O1T4T9Z2ZT8Y9W7D8J9Z9P166、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACA5R4B10V8L7O4U2HV9Q7L4X9L8C6O6ZA4V5T3C1R6Z6B767、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCU4Y8T5Z10F3M5G5HU4G6A3P9E2I2I
35、2ZQ2E3D2Y3W1X7X668、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCX7W9I6Q4Y5C9T4HN9H2J5P6C2Z5N5ZN8C3L7X1H3N8M969、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件
36、的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCP2C5P6M4A8Q9W2HU6W10C4V7H6Z10G3ZS9K9L2E2G8O4I170、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCM4C10R7B5T8Y3V4HN8K10T2T9K9Y3W1ZR4I9P8N2C4E10M271、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率
37、B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCV1Z7Q10F1P5H2B4HY3Q9U3O7X5Z8B7ZA7A10X9K1B4D3V372、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACA1Y6C2I10Q10W9W7HS10J9D6D1O9H1Q2ZG8H3Q6A5C5P9W1073、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合
38、模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】 CCL8E3W9D6Z6U9M1HD8Z1V3W2T10U3L3ZE9V1T5F3S2A5W874、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCB3M8L8S8T9M1N3HO8X8L2L2I3I1Z5ZQ7O3H7U3G5I9A975、 张某向商业银行申请个人住房抵
39、押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】 ACG7X5R6O5O1S3J9HQ6Q3S5M1O4K3S8ZN1F7C4B6I10L7F1076、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信
40、用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCC2F9G7S9H4Z3C1HO7L6R4B5D10O8E2ZO6I3K6M10I1H4K977、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率
41、为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACU6E9P2C10L9D8J4HR3F5T1S1O1Z6J3ZZ1T3Y1I4B2R10D878、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCI5Z4J2H3H4I8S9HP8E9I7S2H3H2Z7ZP1I3M8J6C4L1L879、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门
42、相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCY3L5H7B3K9A4F4HH7C3I9T6N4N1J8ZE7L10R6N6Q3Z4R880、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法
43、进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCG5H7W6S3V6R1C2HF2G10D8E5F5G3D5ZN3U3S4V4P1B3S881、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCN2L2B4X3V4P3W5HX6X7O9
44、K10D5R8B6ZM4M10N1I10M4Z8L282、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCD10V2O8R4U1K7V5HZ6J5Q9P10I10I6G6ZL4M1G8M10I2J9B1083、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCV3C4S9F2F10A6V10HS1B6H5D10M9N4I2ZM9I1W1Z4V8J4M884、下列指标的计算公式中，正确的是（ ）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额
45、B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCF2Z2S9H4M1Z3B7HT6B10F2E2P5M4R5ZU6P8L7H7R4J2I785、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCG7I4N9H9I10U7Y4HD1X8T5B5K7W4L8ZW10F8I9D10S5R9H686、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCT2N6P7N6L3R1V10HA3K3L1Q3O2M2X7ZB2G5S3I6N3O2Q387、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受