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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACB9G10X9I3Y5D1O2HB1Y4M2N3T7L8T5ZI7A10U8P9T7K3R102、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。A.15B.20C.35D.50【答案】 BCA6W7Q10A9G5L9X1HS8V8K2A2G9G7R3ZF7E
2、2D5T8Q9M5L63、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACI7L1C4F8O2T9R7HV1L6F1M9R2C8Y10ZI9P5K7A1L3K8J84、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCD5C2W8A8O3H2N1HG2X6J4R6I3F8O8ZM3H5K7C2F5E10G35、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期
3、为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACW5B7W4N1X8G1I4HN10O3S9W8Z4L2F1ZJ3F2A4W4D9B4R46、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 DCH3U9R2X5C4T5F10HE9K10C6M1V8Y3N5ZJ1N8U4D10K1F9F27、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，
4、商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 BCP8W5S6U1X2Z3I7HA8J6O8J10S5V6D4ZD9O7Y8Q2Q7N2Q28、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCD8B9B7B8Q9G9U8HM10A5P1Y6F1J5N3ZR8L2Q7W3S10C5P59、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当
5、存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCC3Z8D5B6T2N5A6HM10V8S1Z8M6A2B8ZG4L8K8F5D7J7D1010、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCF8K6U10E7R5L10R8
6、HT4F5V6B3P6S9S9ZO4N2U10R4J2T1D1011、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCA5L4Q2H5P2E6S7HC7F1D2X5D6C5Q6ZK9K9R9R7J7T10C212、下列关于公允价值的说法，
7、不正确的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】 DCF1T9K9R7H6U2B2HR1P3Z6D3K9T3S6ZQ3E10L2L9A9U5L713、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACY3N3X10N2O4F7W8HX6X2J1C4K3R1T8ZH2C3H9D4A6F8Y414、（ ）是银行宏观审慎监管的核心。A.市场
8、准入B.资本监管C.监督检查D.风险评级【答案】 BCH3G9F10Z5E4Q4L6HO1J6E6X4U5T4S7ZA1M4G9V5Z9V6L915、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCX4B6Z7A9R6R2U8HS2D6J5D6Y6M7B2ZQ9W3D10J9T1E9M616、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算
9、C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACK9Q10B8B9Y2I6E10HV9D4T8K6O9U8K5ZN4I10W3C8I6Z8C817、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACM1O4Z5O6N10W9B3HK8Z9N5P7R4T8J10ZH5W9G5C1W7K8A718、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率
10、风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACH4Z6U7N3U4E4Z3HL3V6V1I10G5A5B8ZR2I5A3K1H1Y5W219、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（ ）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCI1R9H
11、1E7M10I3J1HY4I6X6O6B5W1B8ZO8T7M7D7A6B3H1020、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCT8J4W1D3K4Q10M9HH2S1U2A8K1U1H8ZV5Y8B2Z1X5S7M721、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCW8J2P10V5J3W10Z4HE1L6A6L10W4K1J
12、2ZN9Z7U2T6M5I4B822、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCP4W9D10M5N6V1L2HG6T10H9I9D3Y8C5ZV1N1U2W6A4N3L423、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退C.区
13、域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D.区域法律法规明显调整【答案】 BCV2L4E6S8X8Y1R6HG6N9W2K7S5A2G7ZB3X9K1R1A4C5M524、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACC9M6I9A
14、4C7T7G8HC8E4L5D1W7O10D10ZI3C6Q9P7D8Y3K625、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCU4Y3V6U5Q3J4F10HX1A4A8X8N10D10P1ZQ10D4D6Y6F7D1M926、（）可用于对商业银行信用风
15、险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACR3Z8J3S8E4H4M5HK9V1R1G10W1X10N1ZU6M6P3Z9U10P6C827、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCZ1H8Q10D8D1O8X2HA2N6U5M3N10W4O6ZT4S10D2P5A3Q1B128、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关
16、联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACS4P10H4S5Y1H8J6HJ9R7J1L4V7C7R3ZV1J1Z9F5W4C3D829、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCJ3U7A4D8Z8R3B7HN1Y8U9E6I2E4G10ZP6O1Z9U10E8U4Y730、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的
17、回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCF3L5X9D5J9C4T4HQ2Z2T2B5M10L2F9ZV4Y8S6D6U6K1I231、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACG9Q3B1V7U8Q2X5HA4E3G6Q6L9Y1L9ZA1E8I4X4A10T7C832、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元
18、，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCY9U10Q9L1L3X3F3HM2G2K8F5C3C2Q2ZB2K2B10P2Y7D3H833、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACU5W9O7A1K8B10M5HN5A5Z2K3L5U6K4ZY6T4V6C1E3W2A834、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C
19、.真实D.全面【答案】 BCA5E4T1L6R1Q10N5HD2K10X2R3M8G7R6ZM1O10U6I6X7X3U1035、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCP8J5L5E9L9K1J6HM4C10C9H4H3C2D1ZI5Y8S7B2E10F5K536、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCV8J1Q2X5E8R1Z6HD4X1S3B7P3A2V6Z
20、P6V7L10W2K10I7K637、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACF3R4D9C4I6F8P4HQ10W6I4U8E7E5K8ZE3B4T10L8G9J5U538、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCF8Q9J6J7E9H4V8HB7N1U2T4P3K7L5ZG5G1Y8S6D4C8N839
21、、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCY3L4J8Y10J7P4X4HU5O9N3T7P5U10M8ZD9J8E7P3B3N3M740、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCI7Y3V6H6P4Y4L4HG1H9T2F2N9C9B3ZV6I2V7A7F7B6K341、下列关于商业银行资本规划的表述
22、，错误的是（）。A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标【答案】 CCD2B8A4Q1Y10M3V2HA2V5Y6Y1Z6G7M2ZR4U8W8C7N10V4J942、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCZ4V9U6A1I5U9Q7HB5K5E6I2Y6O7Y3ZX8Q8H2G2V
23、1J3B443、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACK6A7F5I10H3L8F7HD8Y5V6R6C6O8U5ZY5Y5Y2C9J4J2Z344、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACL3C2T3W9Z2N5Y2HJ6U8I10Y9T9X10X1ZH7P1L5C6F4O10H845、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强
24、化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCN5M5M1R9L2O1T9HS10M9Q9B4U1B3S1ZI2H2K5B4G1V5B446、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCA9B4M2K5J5N8A1HI9N5D3L8R3K1S4ZT2L8H7U4N7A7N547、债务人或交易对手未能
25、履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACD3Z10A9Q2H9T1M10HL9R2C8Y1A4N3I1ZU5G2O2P2Q5Y5N1048、下列哪项产品线的3因子等于15?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】 CCF6R10C6Y5M4R4Q7HN7Z8D2E4J7U9S3ZT4C8A4X6O6Z5O949、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 AC
26、U6A10A10Q3K4Y3X6HN5G4F1P4W8D5A2ZW6S8A1Z2G5D8Z150、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCW6I8W5M2S9Y6I9HS8D5I6I10W4B8H8ZE5D6R9P10S1H3G851、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCK2O5G10Z6N10S4S5HD2A6N9J2S2M2D9ZG3L2C9Y4T10A9G452、公司机构存款人对
27、商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 DCN7F10B3B9I8F10X2HZ7Y8W5D4C9H4H10ZJ10D5N3C7G6B1W253、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCU2T8Z4Y3B5S8E1HS1F1K9U2H7Q5M8ZA3I4I6F8E1U6D154、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值
28、理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCX9P1I2H4A5I2N4HB8O3W4Y4R8O2H3ZU7V3M6E7K6Y1N455、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACF7R5C2P7C3C1V4HW4K8F10P1S5P1Z6ZU7E8M3K10G2C9C356、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则
29、两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCL2A2O9N4I7V1N7HY3L7A5H2J2M6T1ZL8H8Z7J4Q4H6D857、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCM10X9V2B9P10S2B8HQ4F7X9S7R4A3Z2ZF7S7A9I5H9Z7N358、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCL1C8C9L2C8B6Q8HW4E4X2F10H7X4Z9ZK1O4B3W1A2G5O659、下列指标不属于商业银行
30、风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCT2B4U2Z4O5W9K7HJ3V2Z1U8L4X8R3ZX7V6F3R4E6N8W760、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCK2M6A6I9N8V5W7HC10D3A8J10Y3G5E2ZZ9L7J4F8G3I2V561、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公
31、众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCN5W6V1B5O5H7N4HB6J2H8Y7H6R8M7ZL7G1G10O6M5J2H1062、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头
32、寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCJ4X1O2Z8T5J7E8HQ7F9K10O10K8K5A5ZR8J3D6U10S3O9L163、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCA7X8F2R7X6J1N8HU5P1O10W5E8Q9X1ZQ9X1O9K1C2C2F664、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银
33、行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCZ3R10B6L1B7O1L8HD8A8G4Q1D9D3B2ZV5L5H7O3Z8O7Q165、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACT5C4T3O4J4V7P5HH7R1U6U3J1
34、J8U3ZH10F2B10D8Q2G8W766、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCK7F3O9J4A1T4Q7HD3U7M7U3S9O7R2ZI4S3M7O1O8L10G867、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商
35、业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACK9I8F4N1L1V1B2HC8W4C5X5Z4D9L8ZT10J2E2L9W10W1W668、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCT3Y2M6C10B5D5M10HJ4B1D3O3M3N6A1ZM7B6I7T2G4D7T169、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将
36、部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCU9S10V9W6G10F3T8HJ10N5Y8U5X6W6N9ZR6R3T5N5K6F7S570、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCM7U9Y7P10N9C3V6HO1X2E7S9M3E4B3ZG2V6F3N6D1V6Y771、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿
37、元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCP4X7C2O10O4L7C5HI1P9B7J3N1Q10W2ZB6N9K8X8R6Z9Q972、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCT8X10W8O1N6D7V5HV5S2M3E4C1S1W6ZK1L9Y1F6A8Z7Z973、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最
38、终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCK3X7G5D10S3F4Y7HS2P3E10R1B3S7V9ZH4U10Y10L1A8C5W574、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCV1O2A9I10M10U7R4HM5C5Z5P4F4A9X7ZH2G5T4Z7Y9P2X575、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，
39、银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACB1K6S3O2G1V6O2HR10X3D1X8P5W2D6ZD2J2I5A8X6Q10O376、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCA5X3P10W10Z9T7I8H
40、F8L5P4M2V10B2X2ZD10Z10C5B6D7P10P477、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCQ9N2Z9F5Z5Y5C10HY3J3O4A9D1D7F1ZD5O7S9F10M6S7T778、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天
41、数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCC8B5D6D1T9H9O6HA8Y4H10E3D4O5M5ZW8L9I7X1J2E3U579、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACK8V2X9E3D8V8D2HB6I6L4L2V8B2H4ZX7C1L6I8B3H10M880、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCV1L3W1O3B7P9C7HG7I7N6V10F10E10M4ZF7N10N2A5A3N6L281、关于市值重估，下列说法正确的是（
42、）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCU2N9E9S2M1Q7O10HZ6J6O6G1D9F2J7ZJ10B5B3C9Q1V9D1082、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCA2D3K1J1R9N6R5HC4F1D
43、2E5L6M4U10ZZ9V9B5R8U8I7U683、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCP10Y5S3L7W2J6E7HU3Y7P6O6K2A3K8ZA10I7C10G3Z4T10V984、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在
44、评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCK5M3X7Y8D8J6F3HH7V9U1F3C4Z4S2ZQ8U3H5L10M2O9A485、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 CCK5R8A8W2E1C7X7HJ5U10B3G4Y5R7N5ZR9I9L6T1J3D10R186、根据监管机构的要求，商业银行可以使
45、用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCP1X10T9K9U6W8Q1HG9Z10T5T1X8S10M9ZF8Q10I6Y1G3T10Q1087、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 CCJ2D5K8Q10Y6D9O9HP7F3J7H6C9A3T3ZD6L5K8U1Q7F5C188、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（