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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCK9K5V6O4J4F6H6HN2A5N1L1R4L7W8ZZ8G2E5A7J3C3L62、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACE9X1J2Q3S6
2、O3B9HO7V8A8C10D3G2O6ZF8Z6H7X1D4I2B53、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCE3J7B7F7V8S3O9HH4E6S8Y10F1N6M6ZX5L3K1G6J4N3K54、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCD8U2W10A6Q6A5U6HY6L7N5Y2V2B7X10ZN4V1A2L3Q3C7F85、下列选项不属于银监会对
3、我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCC9W9X2H6M7K4L2HP2I4M10U6B2V3W8ZZ10J8Y5J9M9M3G106、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCP3U6B8N7F2G1L5HV1F1L3H1S7W3X4ZK1G1E7C3W10Z3T57、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一
4、种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCB1W8V6L5M5M7O6HT5N6R8V7U2K5X10ZE7D7U1N6M10Z10Z68、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCW5F5V10Q7N2P5I9HY9W5L4P3D4O8F6ZO4T9B5C4A10M10H19、商业银行的审计部门应
5、当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACT3X9Y3K10D4L1L9HW9L5K2Q3Z4T10Q8ZC7G1B5Z2Z4I4Y510、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCB9A2D9U2J6I1Z7HU10N8H2G2E5X3O5ZP3I6K8X6F5R2X711、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.
6、季报C.半年报D.年报【答案】 ACE6J10T6O10Q4H5H3HS5U2G6V6H9A3Z6ZJ2K10F5B9A8G5O512、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACV1J4E4Z8Q6M1Y10HJ9Z6O5O7C7Y1V1ZC2C5I3D3L3C4O713、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACW7T10L2F9G9T7T6HD8F7A1I3R8T4O4ZL5D6H8
7、P1P7F3M114、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCW9R6K5E1R7B9O7HT3R6V5C8C10S10A8ZI2R3Z4F9X2R2I215、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCL10U6M2R5Z3X5V9HP4D3L6M8R10P10G7ZF6I8O4G1Z7Y9G1016、商业银行的战略规划应当定期审
8、核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCB4B2Z10R7R10G1C7HB1N10S1S2N2N8B1ZG5V7E6U1R4U7J817、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用
9、评级的下降不属于信用风险【答案】 CCQ5D4R7W2S4S7M8HQ4K9N7Z6G3Q6E2ZM6A6A8O1J8S8D418、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCU3F5R10Y4Q5Q1C9HU10D5X3Z9Z10X5R1ZN8F1H8P2F8T3C719、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（）A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCQ7V7V6G2V5Y10T3H
10、A2W3I2P9Z7K5V7ZE6O7V9I10S4T4I720、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACC8Z7M5Y8B5Z8R7HM4O7O4O4B2B4G4ZI2F8X7H7J10D4C521、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCS9L2M4V5N4C1J10HW8
11、S8D7H9Q7T5A1ZY10M8R6Q2K9N5E322、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCY3Z2U3B7U7H9D9HH2T6G2T3J8W7A2ZZ5J1F5C9C1M3M823、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.
12、在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCG1R6U1B7L10G3W1HR8Q10P2O3K7K3Y2ZE1L6T5J10Q3D9I1024、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACO7I9J2Z2V9E8Z4HZ6D7Y1I9U4T2Y1ZK9J9D5M7H10V1C425、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCO3M2E6F4B7J8K8HL10J5A9X3C6I10A2ZC5Q7L1N5R1N6Y526、资产分类监管标准的优点是
13、()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCA1R9T2U10A5X8M8HG2U1T9Z3Y6M2P9ZO1T2N8B9F6E5N327、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCQ2X3N10U10Q2O5U3HU10N2Z7C10G2R10K3ZN2D5R4U9S10X5D1028、商业银行办理
14、的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCM4T2D5R3W5R4V7HC2W8I2Z8I3D6R5ZA9U4U9C10L4O7Z429、下列指标的计算公式中，正确的是（ ）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产
15、总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCW4P7D7Q9K2L4H8HS1B9V1H3V8V6A10ZI2G6D9R3S8S6Z330、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACT10F7L8M6V1P4V9HN5A10L9E9T8R2S4ZT8B2Y3U8X7O3I931、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整
16、后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCE3F6B1S5V7L9A1HH10K7Z1S7Y1J7O2ZL9T10V9W9P3T10Z232、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCU4Q7Z1J7I7I6Z3HF2Z5U10J4L5K5E5
17、ZL2O3R2N2D8Y3H833、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）。A.核心资本B.附属存款C.核心存款D.附属资本【答案】 CCE3J9V1S3T8Y1O9HQ3V3R10N7F4N1U5ZD6Y10H7F5F1J2U334、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（ ）。A.1.5、150，两者孰低B.1.5、150，两者孰高C.2、120，两者孰高D.2、120，两者孰低【答案】 BCC7L4S10Z4J2D9W1HT5R5E4V4H2S9B9ZN4C10Y1M10A9P2Y1035、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高
18、级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACC3K2P2G4L9M10E5HY7X7O7R8R9O4P9ZZ1H8L10Z3S8K2A736、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCF6G6M2S10Z8G5T1HV2T1T1C8Y6O7K5ZH9G10E4F3F7D2P237、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从
19、宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCB1G8P10V5K2B2F3HZ7B8Q5A4V6O7N6ZU8Q4S6N9B5E5X838、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCU9E4I6I7E4V4O2HZ10Y4C3U9D8W9K3ZW10U4F9X7C7G8N439、商业
20、银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。（）A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】 DCI5G5A8H4Z5N7O4HK8P7Q10H3A8O7A8ZC2P7B2I6I4S10N840、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACD9E1V9H6M9D1V4HU2Z5M5P10H1M2J3ZI3W4C7S7W7U8U54
21、1、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCB6O4W3I9L10X9C4HS7I8J8F8O6X4L4ZP4O6K6H3J6P7D842、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCR10F4L4H1L3C3J10HI5U2O8P7S2A5F1ZG2Z7L5A7M3C2Y743、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开
22、辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCW5N7U2N1U8Y6V3HY9Z4W7B6S6L7B9ZQ5P1I1G10M7N7U244、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCD2S3I9F10Z5Q6X5HD7J2H7A5M3R3O2ZP5A2L1Z5P9S4Z545、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露
23、只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACT6H7H4T10O6Y8L8HB7B6Z10I5H7X10A7ZB4W4R4F7U2E1V746、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCG10X3I10Y10I10A8M8HV5L9X7P7A8A2F9ZO5Y4N3L8F9Z5G147、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCB5A6I2O4T9T10Q4HL9U10G9W
24、5J3E8A6ZF3Q2G6A2K3D9A248、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】 ACC3O8L10O10R7T2O9HO1P5G5Z1T7N4D1ZV6E2P2V7X5M8B549、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACL10F3A9Q9E2Q3B1HO1M10F4B9H9B5Q9ZF
25、1P5X10Y9M4E8B850、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（ ）。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力B.分析资产组合历史的损益分布C.研究过去已经发生的市场突变D.进行有效的事后检验【答案】 ACK6J8F6X3Q2S1N3HM1D10W10F5D2J6T9ZD3N9H3Z8Z5K5I351、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括（）。A.将风险偏好与战略规划有机结合B.向业务条线和分支机构传导C.持续地监测与报告D.充分考虑股东的期望【答案】 DCF9N8S2Q1Q4G1X5HL6H10U8M6V10Z7E1ZO2L4C7U8W7S5K652、根据监
26、管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCS7P4N2T10G9J7B10HX2H1O3I5P3V8C5ZS4P6E4T8D7M9Q753、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（ ）。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 DCR9U1F10S6M4R3W8HH8S6O1C7F3K10J3ZT10E2G5W6B3L3V854、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量
27、或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】 ACA5O4H3P1V6H3O4HW9E7T8U4B3D10B1ZK2K9K7J9Q3G4V755、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易
28、D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCW5L4V3H5M10T9J10HN6U8S1A5C3F4Y8ZZ7E8C9Y3B3A6J256、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACW3A3J8X2T7W1H3HZ5D4G2G3F5O10B5ZA6L7I1R3D7O5T857、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCD7M5G8T8G7T2Y1HW10O9K7S10K10P3Q1
29、0ZB10C6Q4D5Z3O6P158、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.80B.100C.120D.150【答案】 DCD1W5H8S4I4F8E7HT8T10A6F5T3K1B2ZR9N2F10Z8Q6J6F1059、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCD2S3O5X4F5O4F
30、3HX6D10Q3N10T6E3V5ZB6W4S5Z4U3J7C660、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一 经曝出震惊了全球金融界。 热罗姆 盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作， 2005年，他被提升为初级交易员，在银行的Delta One产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CA
31、C40和欧元的STOXX 50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间 对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。A.12%B.15%C.18%D.21%【
32、答案】 CCD7B3X6N8K2I1V4HK10P7C10X2I10O8L6ZC7W10V3P5C8S6G461、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCI6P1X10E2L6T5D4HO1N3Q10U2T1F8R9ZU9L8H8K5D2R7G562、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCY4S6H3U1
33、0B4J9L7HZ2B3Z4U2Z6W2L5ZP9S9K7O6P7U10Q963、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事项。A.贷前调查B.信贷审查C.信贷审批D.贷款发放【答案】 DCA4D9R6G1X9O5E6HY3Y6K6K9G4Q2R7ZG5M8Q1M4Z8S10K164、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCR10C3G5S9Z3T5J10HB1L6N8V3R1L
34、6S2ZN6S9X10D10T10M3W965、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCC1P1Z1M5D1T6W9HX1G10P5N7C6H3M6ZA2T2S7U3L1W5O566、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCD4S5K1O1L8Y6N5HI9M6K5X2N3H10P10ZT9S4D3N9J5R8J1067、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCI7S8G7O6X
35、3C2R10HN5L1N7Y1N10U9G5ZY5P5C10N7W3L8A168、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCL10B1F5V1Z4B10A1HQ9R10W6S10J9M3M3ZI6Y4Y3G2U5J6I969、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACO7Y2O4Z5Z4R10Z8HL7O9A2R2E8A1I1Z
36、G8Q5R6W2M10R9M370、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACK6T3I4X7U8X3L6HG6N7J2T10W10K10R6ZB2A1B1Z7Z4B2O571、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给
37、予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACH1S3T4G1K1E3D1HV1N2L3X9U7D10E4ZF10V4E4A8U10K9P1072、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCB10Z6I10R4R7P4A6HI6E9D5K9R4R5Z9ZL7K3U7E10O7T6A973、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资
38、本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCY6S4T4T6M6F5F10HN6E4U9U2V8F9W1ZT10S9H9C10E2S9H474、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACH3H9T2Q9L1L5R3HY1U9U2L5H10J3H1ZE7O9W8T2D1F8B775、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.操作风险C.汇率风险D.商品风险【答案】 BCJ2L8N3D10I4A2U
39、2HP1W3B7M10Y2J1Y3ZL4A5E3E10U5M6R576、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCG7H2U7X8B6M3E10HX1P9I3A1T1J2P7ZB8O5C8C2S9B4Z477、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即
40、期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCO3O3V8G6V10N9D1HP4K3M2V9P8N8T5ZE9B9Y6S7H9W7X178、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率?【答案】 BCC7U8O5T2E2T6X9HJ7Z4T4J1U8B10V4ZL2J7G2U1F6W1L479、某笔1000万美元贷款的
41、借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】 ACQ6Z6N9S1J3N2Y9HE5O9K2F6V8X3A4ZP10D5Y6O5T1H6V280、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.法律风险B.战略风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 CCL7Q4C2S7O8S4C5HH2Y9E4E6Z10F7U5ZB1P4G10Y6W1B9Q581、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定
42、费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACI9N2O10Y2P6M7X2HA4I9K4G1F1J3S10ZS3E3T4S10S4G10P682、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCL6V7L2B2C3T9U5HI6T2K3U9E4V2A3ZY4X3E2Q1I9M9O783、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，
43、该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACY7N6H10M9F2D4P2HX1K9Z7A10A3Z3C1ZM3E10I1P4V9E9A584、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】
44、 CCF10D8I3Z6A4T8V8HZ1S3E8M1Q4T6R1ZK6F3G4D7U1T10G585、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCB8Z10M4I3W7G6N3HQ10U5K3I6F10V9Z8ZX6N5Q1S2F4Y4Y386、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACB6F7H10C3L6Q9I8HY6T1Y1E5H10Q7D
45、5ZB9O2E4G3L9B8F487、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCS7Q5R8V5Y7Y5Y9HP7B2B3V6U2D5S1ZE3Q5R2K1E1B5I488、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCF2W6O4L5V6X8T7HT5Q7N9V7Q2J10V5ZG10K7Z3Q5H1W7T289、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接