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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题,每题1分,选项中,只有一个符合题意)1、风险管理信息系统不需要重视的是( )。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCY4Z1S3A10Q8I6Z4HR9G7V7O9G9A9H10ZU5M1G6E3H5Y10I52、()将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线:公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCS10D10U6C2J4F6A10HA5K1M2Z3H10V6W2ZG6G2A9L1D1U7T23、
2、下列关于交易账户的说法,正确的是()。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACW2E1B4O3C9U6S3HZ1G10F9S3R7H10C3ZY9Y9X9S10V5E6V94、()能普遍满足各主要衡量标准的要求,重要的是它不会带来估计偏差,也不存在明显的模型风险,且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCM6U2G3K10E
3、1D7N6HP3T6P4O2D6Z2H5ZF2C8Y6C6G3N8N75、下列各项中,关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是( )。A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类,其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施B.根据商业银行资本管理办法(试行),我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5市场风险资本要求+操作风险资本要求)D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5 市场风险资本要求+操作风险资本要求)【答案】 ACP9U1W6K7N1A5B9HU4H10J10J2B3V
4、6A7ZG9U9B6L10P10L5K86、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是( )。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCO2N3J10D3T5Z2U9HT8O7N3C7D4O2G10ZY9U6A6C1E7I5R77、下列关于资产负债期限结构的说法,错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求,特别是
5、在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口,是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCP1B8K8E1P7F5G5HI3H9Y9G6F7H7F9ZH2T2T10Q4Z10K10H58、信用风险很大程度上是一种(),因此,在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCX7T1N3R2M5A10W3HS2V4I6W3D5V4R1ZC5E10R10V5M4X5E
6、89、 操作风险是银行面临的一项重要风险,商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCH2J8Q4B8L1X4R6HQ7F10W1L8I5G2C6ZN9P3Y6Z7O2K10W610、下列关于战略规划的说法,错误的是()。A.在信用卡扩展规划中,认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上,反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始,深入贯彻并落实到中观和微观操作层
7、面【答案】 CCH1T4M2P10M8W9I6HL2P3K7V10G6B1I10ZM9Q5Y6F1N5V1V911、下列关于VaR的说法中,错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCJ10B5N4S6E1Y3P1HS6Y6V10B5R8T6Q8ZT6S8Q4W2I8X6W812、下列关于银行监管的法律法规的说法,不正确的是( )。A.在我国,按照法律的效力等级划分,银行监管法律框架由法律、行政法规
8、和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的,以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范,其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规,在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法,并依照法定程序制定的有关法律规范,是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCN9E4K8V7Y1Z1F10HO5J2B1P6G9A1M5ZY9U3B8M7Z7T9B413、过去3年,某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现,其整体投资现金流连年为负,经营现金流显著减少,融资现金流需求急剧放大。根据
9、上述信息,下列分析恰当的是()。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCW9Y5A10X10O1U8F6HC5R5V9H5T10F6K10ZG8D7X4L4O9N8I214、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价,反映客户_的大小。( )A.偿债能力和偿还意愿;道德风险B.偿债能力和偿还意愿;违约风险C.收入水平和偿债能力;违约风险D.收入水平和偿债能力;道德风险【答案】 BCR4H5Z1H2F6J4F3HM4V1G10L7Z9I5D5ZY8Q7R4K2W
10、7P3F115、关于商业银行信用风险内部评级的说法,正确的是()。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACL5S8M7Z6U9X6Z5HL5P6D3Q9C5R1K10ZZ2L9E1U9Z9W6G416、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户,甲的信用评级低于乙,在其他条件相同的情况下,商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率,这种风险管理的方法属于()A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACW4S1C6
11、T9T5C4X9HM10I4F9P2N4O10O3ZJ1B4G3C8S2M6X117、根据商业银行资本管理办法(试行),下列各项中,应列入商业银行二级资本的是( )。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCV7W5L1L6W2A3K6HR1F9C4B10G1P10J10ZH10W6J9N6S2V1T718、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求,不包括( )A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据,适应监管要求变化,组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外,具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据
12、应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACR9C5W1A4T1D7V6HR7E4F1U6V9B4D3ZC2T7V6D9O9J9R419、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是( )。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCO4I8C3E2E10C1S5HM9Z7L6O4V9E3A9ZQ2U7P6F8I3T10M1020、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是( )A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 AC
13、F6E5Y5V8S8V6S5HT1S10K4F2F9N1S8ZK7I1V2U4H9E2S521、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是( )A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACV1U5B8O1V2K7Q10HA5A5U4U4H4H1W1ZV8T5Q1Z7O7E2A422、根据监管机构的规定,操作风险包含()。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 BCE5H2F6K4S1Y4R4HH6J10Y9O1C7H3D9ZJ2G7R4P8H6I3L1023、下列关于风险监管的内容的表述,不正确的是()。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险
14、水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况,包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCM3X6P3J7Y3L8O3HI2O4I1V7E9C6O10ZH6Q1O9I10D9O3L724、材料题风险事件:A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有
15、效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACY6E3C1H3P5O4V2HW4N9H3E10S9I8L7ZM7J2U8N8L9B3P725、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款,其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款),清收处置不良贷款25亿元,其他不良贷款形态未变化,新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末,该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83
16、【答案】 CCL7A7O5C1P5Z10I9HA3L5L4K6E3W1T3ZB3A5N4H6U9J10X926、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对( )的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCV4Y10U8C3L2L8E5HX6S4L2K5U1O8Y8ZO1K2J5T10X8O7P527、某商业银行核心负债为3000万元,总负债为7500万元,则该银行核心负债比例为()。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCT1V2L7Z5L4N2X1HF8B10
17、K7O10O3E7L1ZQ5K8I7B2B1R4Z228、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是( )。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACF4P6F5Q5T9L5E10HW2Z6X5O5D5U5V9ZR6F10N2F7A3R7I329、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此,下列描述最不恰当的是()。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评,深入发掘自身潜在的风险【答案】
18、CCU8N6K9Q6M10G9Z5HN8F1Y4X6Q9S5P9ZD9G5C1K3E6Z7J630、下列各项不属于单币种敞口头寸的是()。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸?【答案】 DCF9N3R3C5B6S6K3HD7G3V1T2Z5B10H10ZV8D5I10Q10W4Y4R731、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是( )。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化,所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCY4A1S3C4T9W7
19、T1HU6W5F2I3H9W2C7ZW9J1N7E7S9W3H1032、投资组合理论是由()提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCF5Q9G4O7V1N2O7HO1Z10M9J3W6R8M1ZG1U4V2Z10S2Z4O133、按照国际惯例,下列关于信用评定方法的说法,正确的是()。A.对企业采用评级方法,对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法,对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACJ6S3P5R3Z8Z9W2HC1D3T3C5K3T2Q9ZF3I8N1D6O9U9P334、()是创造
20、公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 DCY9S7V7A1R9M6R9HE1U10Y10I4T1O2R6ZZ1V8F6R10C4D6A735、下列关于表内信用资产风险权重的描述中,正确的是()。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产,包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产,都给予50的风险权重【答案】 ACR5E9K3W8C5M4W5H
21、F10D10C1E1I4O6C8ZV8G5T5W9L8E7Y236、在国际领域,银行监管的目标主要是指保护存款人利益和()。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACH7O7T9V9K10K1M7HP2D5C1I6H8H6O7ZM7X3W8P10F6S2H237、()不是真正的银行资本,它是“算”出来的,在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCZ2Q6O6J2N8O6X10HA7X7X6R10E3A5C1ZA2S4B6N8U4R4K538、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至
22、关重要。据此,下列描述最不恰当的是()。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评,深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCQ4B6J9Y9O1S7M9HH2H6A8N8S6Y9O5ZT3N3I6I4S3S2J639、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCI10I5H10N4K2Y9S9HH6J10L3V
23、2K8H5P2ZX7G10O3G8I5J9M840、若商业银行通过历史数据分析得知,借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%,则根据监管要求,在该银行信用风险内部评级体系中,A、B的一年期违约概率分别为( )。A.0.03%,0.03%B.0.02%,0.04%C.0.02%,0.03%D.0.03%,0.04%【答案】 DCG8O6Z5F8Y7N8E6HZ9G5J2U1J7Z2U6ZM1J4X2O1O1J10O1041、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、()和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】 A
24、CT4N5H9Y5H10Y6D7HY8Y5Z10M2K7B6T1ZQ4A10P6C7W4D1L342、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是()。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCF10Z8I5N10S4Q2F6HE8H6X4T4S4V8J5ZE3E6Y4H9G1O2J543、下列关于商业银行风险文化的描述,最不恰当的是()。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核,逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期,不能通过短
25、期突击达到目的【答案】 CCT1E9L6Y1W8U8D5HE5D1T6F9Z8O10Y8ZN2H6A6Y9M8Q5H244、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCR2Q3T8H5R7D10M8HP10T3U10D6J8B1I7ZB3R2P6G3S5N5N345、Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从()分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCQ9M9Z7I10T3R6N3HM8D6N1U2X6L5Y2ZE5Z2K2L3H2V8E246、压力测试是一种以_为
26、主的风险分析方法,测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。()A.定量分析;小概率B.定量分析;大概率C.定性分析;小概率D.定性分析;大概率【答案】 ACG2H8V8J6J1P7Y4HO4V4M3N4L8E5I6ZA7W6Y7Q8H4K8P1047、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险?()A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCX6Q6X2T9J10M2O6HX2E10T5L4B8L6D5ZD7T2X6N10X3A10O1048、战略风险管理案例全球曼氏金融破
27、产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCU10V7Q3G8F10L2B7HP5L1Y5J6S2J10K2ZF5W3A2Y5H4F2H949、借款人向银行申请1年期贷款100万,经测算其违约概率为2.5%,违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万,则该笔贷款的非预期损失为( )万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCE1P3V4S4F5U10V9HO6H6K4P3D8S7X6ZN4A1O5Z8B2G2Z650、某商业银行的核心资本为30亿元,附属资本为20亿元,信用风险加权资产为500亿元,市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管
28、理办法的规定,该商业银行的资本充足率为()。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACA1Z6X6J4D6C8A7HF6K1T3A1E1E10U10ZD5M2O2H8W5R2E451、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时,不包含下列( )的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCX1N1C5X6M2Q6N5HZ5E7U4Q7E3R10C2ZL6D1O2N7W4D4V552、下列关于风险监管的说法,不正确的是()。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检
29、查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因,通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCL4U7O4Y2R10C8H8HU4R4N8H8Y8A1R2ZZ3J1A6O10D9P7R953、下列关于银行监管的法律法规的说法,不正确的是()。A.在我国,按照法律的效力等级划分,银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的,以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范,其效力等同于法律C
30、.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规,在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法,并依照法定程序制定的有关法律规范,是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCE10T5P7A7B1W6K10HI7F10A9T3L8B1I8ZD2I7U3M4G7V7V1054、下列关于敏感性分析的说法,错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合,敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCT8H4Q3X2B3L6X4HE9T4V2W5N7
31、U5G3ZH6M5F9W6O2K7G955、在操作风险资本计量的方法中,( )是将商业银行的所有业务划分为八类产品线,对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数,并分别示出对应的资本,然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACV9Q10J8B9L2Y8C6HU3E1Y6I8Q1C5F6ZD8I9D4E3C10P1I1056、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造
32、成损失?【答案】 DCV2C5U6O10D6M2B4HX10G10B4C3F9I9X2ZU6A3B4N1Y3T8I557、在现代商业银行风险管理实践中,风险规避策略主要通过( )来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACE3I8Z7X2V1L10U9HC9U4I2R9L3W2L3ZS9Z10G7A5V9Y10X858、下列属于客户评级的专家判断法的是()。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCC3K1L8B10U3I4H3HO9O10Q9H3D5B5B10ZW4W9Y4P10H1K4L859、如果两笔贷款的信用风险
33、随着风险因素的变化同时上升或下降,则两笔贷款是( )相关的,即同时发生风险损失的可能性比较( )。A.正;小B.负;小C.正;大D.负;大【答案】 CCU9R5Z4Z3D10J6R10HA3T4S6U8R1Y8R5ZE5T9C8H6V4N3C1060、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素,它是指在交易的过程中,()。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加,出现定价困难D.未遵循操作规定,使交易和定价产生了错误【答案】 DCU5Z1X10L5H7M7C7HT8R6A9R1Q8I4W10ZH9U7S4H1K8L2H161、下列各项中,
34、应列入商业银行二级资本的是()。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备?【答案】 BCQ6U2I5Z6Q3G10K1HZ8K8H8C9T2Y3L1ZA1X10F4Y2D5M3S662、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款,质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2,1200万元债权在99的置信水平下,1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响,则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为(?)。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCO6J1J10M3V4S8R10HM3L3W5A2H1N5L1ZC8H8K5O
35、6S6G8S763、商业银行( )负责建立和实施信息分类和保护体系,应使所有员工都了解信息安全的重要性,并组织提供必要的培训,让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCV5A7Z5J8L7G9Q4HU8B2P1S5U8P10F4ZM3Y6S2M2P3Z1S764、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCX9D6H8M8V5I
36、7C4HN2A1G8H3S10J7R8ZQ3M4E2T7F6J2P465、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素,它是指在交易的过程中,()。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加,出现定价困难D.未遵循操作规定,使交易和定价产生了错误【答案】 DCF5C9P5I6O9G8P4HP10Q7M8H3Q9Q4C9ZT6P8U7Y3D2N6C266、在商业银行风险管理中,黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACB4J7F5S7C2X1X10HB8U9D4L2W5C2Q7ZU6T
37、3S4P8U2S3E467、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是()。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCB5Y10H7F5J8E8J4HN4K5N3K10H10C1O8ZO5W2J3L7E8C10B568、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险?()A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理
38、收款进行洗钱活动【答案】 BCY3I2O10A5M3C3O8HL8U5Y8N3Z9A8L7ZS2U10R5F3P2J9O869、我国商业银行之间的竞争日趋激烈,普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势,各商业银行应重视并强化()的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCN10U3V9Q7N5K2H7HF8Q1T7I2A6P2X7ZE10E10C1J3O2A7B170、()是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金,用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动
39、性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCR6V1U4X5P5W3G1HS10S4M4B9A2Q9G4ZH4J10Z9E4B7Q3V871、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述,错误的是()。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCR3N2E5H8Q6I2Z10HJ1E8K7G9S9A4X2ZD3T4B7R4V1G1R672、权重法下,对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为( )。A.商业银行
40、对单家企业(或企业集团)的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCA5S6Q4O8V4Y3W3HT3G4X3N6P1B5B6ZJ3V8L7L9S1Q3O373、商业银行对贷款风险进行分类,应以评估借款人的()为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCY5H6V1Y2Y7Z4T10HY9Q3R6T6A9W1I4ZG4X8G1I9T10Z2K374、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中
41、,最不恰当的是( )。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同,因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总,是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCT1Q3F3F6Z4T10M8HQ6Q8G2W9N7D10U5ZQ2O10A4B3U9Q2M775、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是(
42、)。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验,因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异,可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议,这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCN8X5P9E3V6Z8I5HM1E8N8P2X6N10C2ZH9K7A1A10E3G1V476、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是( )。A.前台交易B.中台风险管理C.评级
43、授信D.后台结算清算【答案】 CCM1G8X7P5S6C2G6HU10Y4A9Q2R10O2H3ZW6D2E4K4E8B6U377、在其他条件保持不变的情况下,金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越小,则其久期的绝对值()。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCE10P6R3A6Y6M8Q2HP2Z5D2A6F7M10N10ZV1V6Z3N10R6N10U478、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时,除了回购类交易的有效期限是0.5年外,其他非零售风险暴露的有效期限是()年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCF6F9E2T3L2P1
44、0R5HB7O4L10P3S3N10W10ZC10U5E5Q10L7P6Q579、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为( )。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCS6L3H6F9T8K2M7HA10P10Z4D1K7J7P2ZR5X10D8K4M6Y10M580、目前,应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于( )。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的
45、确定【答案】 CCO7N7Q3F1Q5L7Y7HI1A8Z4K10H8T4S8ZX3I9M5V4E3Z10O881、对于商业银行而言,风险报告的主要作用不包括()A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言(术语)B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息,为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACJ9O2I1B3V4A9J6HI1T9R2F1T10D4X2ZJ3E7X10Z2D6G4K882、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCQ7Y10N6F4A2G2W7HO2L3O3R6I9E3I1ZQ4V10B5B10T7R9M583、权重法下,对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为( )。A.商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业(或企业集团)的风险