《2022年中级银行从业资格考试题库评估300题附答案解析(山西省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库评估300题附答案解析(山西省专用).docx（87页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCE9I6V1L1Z5P7F8HJ3B2I3I1L2W8H1ZD1Z6R8F1F1X1L72、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2
2、050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACQ3C1I6X3Y2L9V4HZ6S9E1V7C9F1U5ZW10C9H7H6B3G9W53、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCV9J6D6N4F7X7T3HU5D5C4H5E1J9M9ZV1Z7U2J5X9O1Y1
3、4、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCA4D8A9I4K10Z10J6HJ10D2E8U8Q4U9H4ZB8U4S4H3B9T7V75、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACW8V7F5V4K5Z5S8HM2A1J6G5Y7G3K1ZL8Q7W4O7E10N8F56、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C
4、.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACD1L1I6E9U4R6S3HX2O4K10V3R1I9X9ZU1G2M5A9E1Z9V17、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCE4O7A2I9M4E4A4HK6T9E1P9T1S3L2ZR5B3O10K5U5W1T98、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据
5、【答案】 ACY5Z2B5G3W2J1K5HE3X1Q4T8K2L1M6ZX7Y2A10D6O8V8P29、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】 CCO8F10A8E7H1W9P6HS8A6E3F6I9Z4P4ZT1Y10M7F10P3L3O210、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门
6、D.合规部门【答案】 CCX9R9U8Z1U10P7N3HH8O10L3O2F8L9J5ZZ7U3O2X4Z5J2K711、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险
7、管理【答案】 BCQ1J3P4E2L4J8J2HI9C4G9C4V10G9O6ZW5S7T7R9T7N3D112、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加减少20的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】 DCF6W8G4L10P10V3Y9HK1U2W2P9M3Y3E1ZP4P10L3M10I3V3L213、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCT10S8Y6Q10I6L6M10HF10C10S3D6V1U7P6ZI5M
8、5B10D8C2I8G814、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCR9H6M3U10S4H5G2HN5T1B9X8K4M9G9ZY5T3Y6H1A3O1J615、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放
9、大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCB7S6V8Y2E2E6L7HC7O4R2U1M10B7P4ZW10B9A8C6I8W9S616、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACM4G2W4P10N2N9W7HR3W6Q7N1B
10、6F3P5ZZ7W4C3K9Y10A10C517、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACB9H4F2L9D6H9J6HW7A2J5A1X4S6O5ZI5U9G1Z7J5Y10Z418、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCZ2G1S8V7Z4R2I7HN2E2Y8E8L6R2H10ZN4A7T2B10Y10C3S819、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款
11、平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCA7Y6T6X6X4P1T5HI1M1Z3G4D4Z7W7ZD6H2T5T7G7I1Q220、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCR3D1P5N8N3R9T6HG6B2C10P6S10U5G7ZX4P5D10F10B10C6J921、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，
12、两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACG3O9D5W9C6C2F7HI5L5U2G3K8B6M5ZF7G3I2D6M10X9K722、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCX10W1S4A7N7P5W8HO7S6R7J8I7J8B9ZR5G1H8C5G3Q7Y723、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【
13、答案】 CCY2F4L3Y6D4L1S6HM9K7A7J3S4A6L7ZK6J2A9P4B4M4D524、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCI7D2K6O3D5M1M8HQ3P8L10V8O4T9O3ZR5B7F9L3X7S2T625、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACW
14、6I9P8D1P5J2A4HP7I9Y6I9W9R2C2ZZ4D9Y2Y4D3Q8B626、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCE9K5I5J4K1N8C6HJ7W10
15、H3N9F10T9V5ZN10A1Y6X3Y6Q1Q527、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACK5B2G7W5H2P4A1HL3S6L6P9K2N2K2ZT8T4Y7B7L
16、5K3Y828、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCX1E6S6E8U5N4N1HT5M6N8T6B7E4Y2ZX8W1E1V2U9S9J629、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCD7J7D9B
17、6M9H2W7HE7N6K1H1P5L5B1ZY2E2L6O6P1J4O630、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACA2I2M5A10W1T7L7HC1V5I9Q6D8E10H9ZZ7W2W9O7T10L5T831、下列不属于商业银行经营原则的是(
18、)。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCV4T2Y3N1A7D2M8HY5K8I5E5N8R1D5ZR1R8F2R10O6Z3X532、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】 ACS3K4I2P7N4Q3L10HD4E2F5E9J3B8O2ZD3Z2H10G7I9K7U433、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合
19、资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCT9H1X4A4M10A5P2HJ3R8E2C7D3H2C7ZQ7R2G2U3M7C8X834、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACI8T5M3Y1K4X3J5HK7E1U4S7B1I2S9ZD9X6S2E4U8E4J1035、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】
20、DCO2T8V3O7F6J9K7HZ8T7S1H8Z6P5A4ZU9P5V7Z1H2X5A936、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 BCR3S7J2V9B9K6D5HY10A3Z9Y7F4Z6R9ZV5T7L3Z8V5S6H237、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是
21、【答案】 CCC5Z8K1N10S8B1Y7HH4V8E1C9S7I9U10ZN8B4C7Q8C7E7H538、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCJ7L5I9N7N6A10G3HA6G8R1Q6S1C3X3ZB4T1K6X3F5X4O639、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCC4Q1M6K5N2K10A7HM10V10R5R4M8W6E2ZM1O6E6P8M2O5W340、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.敞口C
22、.现值D.终值【答案】 ACW9G2E3F7A8C4V3HB3T10L10R1R10X3J7ZC4N8L2L10P9K10N541、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好
23、的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCV6C7X6A5X1O6S10HB8B6I10E10D8K6P4ZG4E6V5T6U3C1I942、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACK5D4X1Q4G8U1E4HK4O5S3A3B10S5X3ZA3I7S3V4T8J5P243、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 AC
24、K5L3Q9D1Q1I6C7HR7R8I10Q9O7X10Z4ZB9E5S2J4I6M7T544、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACV10T9N6W5H3E4S2HI1X3N4G7N6A5D4ZZ4P5U6A9X6B2P645、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCL6V9D9Y5M1Y9Z7HW1V4Z6R5W6F9
25、S9ZI2T5I1E4N4O4H746、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCF9A4R8V4D7G3C10HT4E4P6Z10C8F1D10ZN10R6Y8Q10Y7Y6W547、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值Va
26、R是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCV5N8J6G9Q8Y10G4HQ9F7K7Z7M9X10J8ZV3Z7T4O5M9B7K548、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCI6Z7P2G8B4C6K1HQ4R10C9Q4L9L8X2ZA10A6P4O4B8F6I449、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法
27、人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCQ5R4B6N6E4G3R4HZ2S2S2E10N3W3D6ZQ7H3U3X5P4E7J450、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCN10X1I10F10U5Q10X10HF4I6O5Q
28、5B5Z5U9ZN1C5Z3F10C3H5I751、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCE4B3N2F6Y9O7H2HH7U1U3I10E6B9D3ZL10O7Q2V7L3X5S352、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACZ8V2F3J1M1U2U3HR2V3A9Y9E7M5T9ZH4D2F5E9L4N1O153、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级
29、法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACM10D7C4V9L3Z1V8HM6F1I4F6G2L7Q1ZK1D9M5A10U3B1Y854、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCI6R4I10N9M9S3Y8HD2A3T8B2D9J3X9ZL4J8R6X7J3X7H855、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的
30、实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCV5I3T7Z3W8T4W8HW3Z5H3A3W10X5M2ZB6M1G2P3W1T6Y656、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACN6I9U1W6L2H7T4HH3X2K8C6G8C1A9ZG6I10Y2G10P9G5Y757、假设投资者有两种金融产品可供
31、选择，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCP10D1J4U7S5L1D1HW1G1J8H5M7N9X7ZU1X3W9F4B4P4B1058、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCU5H10N10D9X9F1P3HS
32、7O10O4V8O9Y10U9ZI3Z9Y7A9A7W6X659、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCG4L5T10P2M4J1M9HA2S7U7K10S2U1Z2ZD6K10K6S1G5O9S660、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、
33、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCT2X5X2Z4M2Q9O1HP2F2N2F8L8D8W5ZX1O3D10G5E7X2S561、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACD4W2C4D5V6B9K7HK9J1D10Z5L4F5J10ZG4D6B8U2O10K7F162、下
34、列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCL6P9Y5A10A8B3M5HL1Y5Q7H2I2U2K6ZJ2L10V6U8B1U9R563、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACV10C4J10Q5I8E4P7HJ7S10M7H7I7Z4A8ZO6G1D10M6H2X10B864、
35、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCF3R2F6G8O4R7D5HK10F10R4S9C4W3Y4ZL2R5A6E7R5O10I965、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCP4O7X10I7F3A9D2HP10Z
36、8V1Q4L3N10U9ZE4M9J3X7P6B8N666、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCB4D8Z5H6A5Y7J3HG7Y9M10D10P6H6X6ZZ2Q4A4N10Y1Z8C467、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.100
37、00【答案】 ACO9K4Z6H2Y4J6Y1HQ5F1W7N4F9R8T3ZY5A5W6R9B10R4M468、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCC5P6B8G7H8G7J3HW10K1Z7R3S10G5S3ZU5A2F1M3P3E7Q269、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCB8V3L8Z3E6Y3B
38、6HR5A9O3G2D3M9T8ZJ3J2B3I5V6U7X970、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCN3M9V3E6W6S9W5HZ8M5J10M7D2S10T9ZB7E10S8B1O8S10U271、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCW8B1W5O8G5T4D7HM4W8J10W9O1B10Z2ZZ5P10E10Z7Z3
39、O10C572、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACW6V6G1V2J4Z8W8HT3D6J5F1G9Q6M4ZV9S5E7K4V10U2F273、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入
40、偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCQ3O2B9P4Y5N10P8HU1T6F10N2R9X2O6ZU6Q3O7H6X7X9M974、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCK3Z9I5M10F10T6L2HL3B1J2F10G7O1U10ZF6P8X2F8D5C9
41、M675、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCT9P8V10D2R9J9Y8HY6H7A2N1G8Z2E6ZG3L1B4L8I6Y7U776、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCT3Z2Y9Q4O3W2M6HT1F7J5P10Y4S5G6ZB3S6S3P2C10G1O177、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准
42、确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCO7X2Y3R6P2E9Q3HV6H7L8K1D4X7P8ZA5M3O4T8N7R2Y978、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 BCX8Y1T8V10W2C5R5HF1
43、0J6U2A6C6T6E6ZM10R9D4J10H3A5H979、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACG1M7D8X3H3J5E9HL4R9T8K4N10A8U3ZN3Z9K5Y4K3E1Q580、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACV4Z7W4V5U4W3Y8HX10P1Z9T9C1I7F5ZZ10L4F10N8P2U9A881、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行
44、业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCF5H7F6C9K9A3Y7HU6C2H1B7L6L7F1ZB2E4Q7D3F2X4K682、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCQ6T4Q8G3R10I2R
45、1HZ1H10X5L4X7F3J1ZG8D4B4F2J3Z6C683、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCY7H6B9X1A7X3L2HE6P3B10B5X3N4Q9ZD5R8M1E10T4Y8W484、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCH7Q8Y6G1E8O5S7HS3F10X9W8X10W6A3ZQ6U3E10U2D2E3Q785、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按