《2022年中级银行从业资格考试题库自测300题(精细答案)(江苏省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库自测300题(精细答案)(江苏省专用).docx（88页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCC6I1S8E10A6Z10J6HV4R5W8T8H10K6K3ZU6D9X9Q3F10G4E92、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACU4T3E5C3I8E2L9HY7Z7Y8M2X8B6R7ZG3V4N10J2B8N8A23、某
2、商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCX2B4L4S2F4J10A4HL4P4D10W3F10Z8W7ZV7X8Y7T4D4C3J34、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCF6F1H2J1I4H5W4HT7X10P8J2B10E2E3ZF8J5K8C4S8H8J55、正常贷款迁徙率等于（
3、）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注
4、类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACT7B10C10O8L9C3I10HL5V5P4Z4M3I1R9ZE2O1U5D2U3R2F86、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACN8T4C10U6L6C9D7HK4R5K4Z10U9I7N1ZO7M3P5R3B4J6G17、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本
5、的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCR7J5A9J7D8N6Q4HU9M4P10B8V7G4U4ZM6K7Q4V4E5K1O18、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 B
6、CY8E9T5W9K8J1U2HM3Q8Q10X5R4T10G3ZI2Z7O7L7P7P6T19、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为01，标准差为015，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95的可能性落在（）。A.-0.050.1B.-0.050.25C.0.10.25D.-0.20.4【答案】 DCF4E10M6B2Y2P5J4HU3V10R10M10E6F7L3ZJ9K8E1Y10M4C3U210、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案
7、】 BCQ7A1W5T3Z9U5C2HC8O6H10L10N9G5N3ZG7Q3F5K9G8K10X411、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACW1K6Z4L10A3N1W8HD9J7A3W2V2I6I7ZK4T2K1L1U1L8Y112、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况资产价值造成的不利影响B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有投机次级金融产品C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，
8、不得不接受政府救助D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】 BCI10Z10R4O2X6Z10P7HL5T4X2K7A8X8W8ZP1Z6H2S5G9L7H113、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCF6K4H7W8D4L1L7HQ1O9G8D8C10C7X2ZW4N3R2V8Y1A5O614、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCB1R3R10U10S6T2D2HS9
9、E7Y8X8E6K2E2ZH7H10A6G5O10U3R115、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCR4H9F4D5N7Q5U9HE10O7P10X9D3P7S3ZX2X1E7O1L5P9B816、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通
10、过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCE6W2H9D3G1J8I10HG6Z2P10H7I7H1N3ZD8M7B1Y2J6Y4N717、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCZ7D2V4O5D7R7Q1HJ6M2B3U8M1R6B7ZB1A8H4N2P5F4Q718、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACI6K9L9V10D9R6K10HW10O2Z
11、10M7U8A5D9ZJ10T5E7S9W10N8G819、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCS6T7F9J2G5O2H3HF4L3C10H4E6B1B9ZH5C7Y7J8Q8N4A720、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACK1I2T9D9F9W8L1HL8F6D5J5Z10D6I1ZB2D1U9N7X5N1D621、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B
12、.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCH7G1E7T7M8N1U4HL4M2K6B6D9H7E4ZZ3Z8Z2S7R4C6O522、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCE7F4A4H6Q8S8Z1HF3N3J10C7N10C9Y7ZF5B9O1D4K2C5A1023、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019
13、年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCH8M6A5J6C5N1J10HT2Z2O8W3F9Q3N9ZD10L6V9B1H4S7Y324、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCU2Y10V8T2A6T3K6HH7S10E2J6O7N4B1ZI10N5O5Q5D8L1Z625、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCC5A8E10M4Q5Y6C2
14、HD6H9X4D2H6J2W6ZN2S6V1C6G9T7R626、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCC6G8L7T5N8Y8W4HO6S3S1L10O5V5S9ZZ3L3O6I10N4Q4X727、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已
15、到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCB2A10R8R3D1C3S7HA10R1W1O3V4H8D7ZS5G1Y8O3L8Z10C928、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACK8Y4J1R7R3M2F4HM6T9L7G3I7D7Z10ZM8M4Y4U1L4T4W129、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCN1A3N9U9R6C8Q2HZ3R3P4M4O3L6Y5ZI8Z2V1T3W3T7Y530、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A
16、.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCM8B10E5V10Z2Y7L9HU4Y1M10C5Y9D3T10ZY3H5S10F5C4N6Y931、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商
17、业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 CCS2H4R4U2M7O5N3HU6G10Y1Q1R2S3K4ZQ1P5V7L5B6V1A632、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCM2M2E4S10K2B4E3HN6Y1L1O7G2Y1E2ZH3P1L7Y2S3A
18、4Y533、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCT6J1J9A4F9H10H9HD10U2U10D2L9W10E2ZL3R3F1W7B5O9K434、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCU9M5K9X5R5U8I4HO6O2A3M9X5Y9X1ZQ1S2G9C2M8T8Y135、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺
19、，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACL7U5D7P7T1M4L9HA1W2R8Y1Q9P8S8ZA2W4U8L9O2U2U236、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACH5Z1A9F4V5L1U4HX6K1S1R8J4B1M3ZC3J9J8L6L1F8G337、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将
20、接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCI6J1M3U10R4Z8G5HP6O5A4V8I4Z10V10ZU10E4N1L1C1H10V238、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCR10D5
21、V9Z3U2F9X2HY6B7N7R6Z2I5D5ZD2I4M3G8Y4N1Q439、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACA9Z3G4F6V3Y6H2HL6Z2S1C9G10U7A9ZU9A2P1F2A1W7V940、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营
22、和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCE6H9N4T3J8Y9M3HA7Q4M3I7S4G5S10ZX3I1P9C8M3X2X841、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCG8T9Q9R7O3M9B7HS8D5L8Y4L9X3F5ZE7V8H3S3Q4P6G342、商业银行管理信息
23、科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACR9Z5I6Y7L10A3V3HS4P5V4Q6F3W5O2ZM7N3E3D9I9Y5Q343、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCX6Y3Z7J9F7G1Y8HV7X4T6S9Q9S1B10ZX7Y5I3U3S
24、3S1I544、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（ ）。A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企业存款【答案】 ACZ7Y1H4J8G3P3C4HJ10W8R10W4U4K6B5ZB8D7N1P1J2V4U245、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转
25、移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCS7F4M2N9S8M6J8HF10W4O3D2T7C7V2ZS7O4A1G10Q6N10Y1046、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCL6H7U8O9M3M9M6HC7N4N6O10D10V4M7ZT10L9J7J2F6T10R647、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债
26、能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCI7C1I8N10C7A9V6HU8K10E3U1G3S9E1ZP8K8W10P3M3X6N448、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACH1A3Y3B3C2P7L7HS9X9Z10M7A7X9Z1ZB8I5I10X8B10A8N649、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（ ）。A.各家银行所采用的验证方法应当统一B.验证本质上是
27、证明银行内部评级体系的必要性C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 DCL10U10G6Z9Q4X3H6HT6J5I6X1S10C2Y7ZU2R9V9E6G8U2G450、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACV4O4J9U5I3W2N2HU5I4Y8I1S7R9Y4ZB6F5I8V4J1Z7S951、商业银行的（）承担操作风险的
28、直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCE3A4G1V2R9C10M4HG4M10V2T9H3A7K1ZC9J5R10W1J6B8E652、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCO9B6D2J8L10J2M2HT2L8X1E5Z2L10B1ZQ9L1W6A10D6N10U653、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般
29、采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCT1U10E1D1D5A3L8HI6C1L9G3Z2S5B1ZZ2T4X3V1O8G9B154、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风
30、险官必须具备独立性【答案】 CCU7H5Z8U2Y2T2U10HE10L1I7K2V8B5Z2ZE8W8D3Y9F1Q7U555、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACS7O10X3J7C9L6X3HX6K3B10S5P8S3A5ZT3G4C4X4G9P3B556、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是
31、150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCJ8S8E9U7J5E6T10HP2N6C5O6S9C3U4ZY3U1R5E2V3W2M357、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCS9I2X3X1M4M1E3HN5G5R6K2Z8C6P3ZE3R4W2Z9W5V1N358、有效的战略风险管理
32、应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACH7R9F8Y9R8B9V9HO9C6N2C6Q9L9Q9ZN10T6B10C3B4W7J459、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCP2A6Q8B2R6Y8B1HH5S5Y1S2B6H9K3ZU5N9W7B3G9P3X160、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险
33、因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCQ1H7S2U1R7X10V5HG10M2T10M10L3M4M10ZG5L4T1G7R6P3Y861、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCH7G6Y4W10Z10F6R6HJ6V5I4B9U10I1P4ZG8U7
34、U1R1V5N9W1062、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACT10V6D9C3D5W9S5HY6B4M5Z6Y3F6L1ZR6K5Q4T4W2S6O963、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【
35、答案】 DCL2C4R9I1Y10A9P4HS2N10U4E8K2L10F1ZS2E4X8W10A2Q6R364、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCX3F2V7Y1H3X3C1HF10H3R4A7J10P8Y5ZP8P10N10F2N6Y9N865、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险
36、模型基础之上【答案】 ACJ9H7I6T1K10E10V10HU8B8O5W5H9P3F6ZS3K7Y9P10M8X10Z466、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.300C.600D.800【答案】 ACT6F7L6A6H5H10U2HD9Z5T10G5H10C1Y1ZV6J2S5Z10G2H10U867、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标
37、、等级指标【答案】 DCZ4U10Y8I8K10H9Y2HC2D10C3G4T4Y6Q4ZZ10Z9Y6N6S8M8M1068、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCD2C1N5L2E5H10Z10HE5W8J9Y3C6M2V2ZF6X9U5W7C5X7Q1069、以
38、下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 CCW8F3V5B6Y4O4Y8HT1E8P10R4D4K8A1ZB6B1I5O6I1D10H870、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情
39、况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCD1G4B2R4N6G3P8HE9U1G8O7U1F8P3ZD1U2Y10X4G10M4E671、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACY6H10G6X8J8R10A6HI6L
40、6P6F3Z1T3L3ZJ7C2U9H8C6F9O272、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCU4V7M8X5V2P2Y3HH4X9U8V1E4C1Y9ZC10V10X10C4I3Y7U273、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层
41、面、微观执行层面【答案】 DCK4U5P6O9K3P2B5HB4K3N3N3J4Z2X10ZE3N8Q6F3Q9E7H974、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACN10N10V9W4Z6C3Q1HD9H2D8I6B9C3G8ZP10H1A7R10B8P6S875、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的
42、（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCM9V1N1J9E5D1R1HQ3X2L7A1Y2P10O9ZP10T5K2P10I1D9B576、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCH10K3C5K1A6X6O6HJ10X10J6F1S7Q6O6ZL4H9W5C8O5A8J777、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACI6P7O4P4U4D10S10HF8W6K3O6V6F3S2ZX3C9E10Q5T3L8Z878、缺口分析作
43、为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACV7A4Z7C9X3P8V9HF6H7E4D10K6S2F6ZF6B9L8Z8I10V6F179、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCO4H6H3Z3X5Q10V1HN9D4E4D8P2J3A4ZA4K7S1N4Z4O8Z980、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平
44、均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCQ3O3W6K1K5L10E6HL4F4M8G7V9G8O1ZT5A4P4W9Q10A5S381、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCK9J3W1A6T4N3C5HE7F5L1A8X3I10A2ZA8N4Q2M3F1V4C982、关于专有信息和保密
45、信息的内容，下列表述错误的是（ ）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 CCN4Z6R6I9U5H9H5HT7U6Q9O8M1R5T10ZO6W10P6U7A7Y9G483、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACF1P4V5I2B5J4Y2HS4X2R1Y5Z9G9O7ZB3B2V6Y7M6W3D884、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCN8H7R