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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCA6G9J3P4K6X4B2HP6O5T6B5L6P8P6ZS8L5O2V9U1W3X92、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（ ）。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力B.分析资产组合历史的损益分布C.研究过去已经发生的市场突变D.进行有效的事后检验【答案】 ACP3X1D4J3D4Q9Y7HQ6G7Y3S4T6K9O8ZU7X10G9Y9E1H1S73、（）指交
2、易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCA9N5Y1U2R2S1Y9HT8E4B6U6D9Z1N2ZM9Q5P2I6O2D4S54、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCB6Y2V9Q6N10M1G10HQ8U10Y2P9G4C9B6ZP9M5H6Q3S8K8O25、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理
3、短期内没有益处【答案】 CCY8C1B4J6N1G8C9HI6V10M2H6X10E2Z6ZN1Z2R1A10R2K5C86、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCP6I2O10V5M9P10W2HV2L7X10A1N9L5E5ZW8
4、T1D5R2L7R10N87、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCA7X4N9A9N6G6X4HR9M6B7S4U4E10L4ZP6W9R10G3D5D1Z88、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCM3R10A10H7P3O2S5HS3U9Y5P6O7K5S5ZQ9H
5、4B3F10K3J5R79、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCO5Y5D6K4T6F1G7HX8X9R5S1K10B5R8ZB8R1Y1K1F2W8M910、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCP9D8K6I3R3U7E2HL1Y9H6Q7P8C10J4ZX1C8C10J6Y5B9H911、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、
6、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCC9M6S9U9N4C1X3HO4Y6C9O1X8Q4J9ZG10N2G4N5Z10Q3L312、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCW5Z3W3W7I10N8V8HI5L9M1Y4U3R2Z3ZU9O7O4W
7、8D4P10S813、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCU4R9U1C2P3W7V2HC1R6Q5N5G9U4S1ZE9S8S6N8D8F9I1014、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACM4T1C10Z2Z7U10G8HR1X7Q5C8B10F6D9ZM7Z4I6Z7H4V5C1015、假定目前市场上1年期零息国
8、债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCK3L5W3O7D2K6K5HE2G2W2O9G10F6L8ZV9A10G9X3L1L8H1016、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCN5E8G7Y7C3J10C8HJ5P6I9M2M3P10K9ZM9O8O10U5U6Z7R317、我国商业银
9、行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCA5C3A8E3F2G9I5HL10N7R1M3G3Z8X10ZT8S2M1J3X3W3G618、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCL1K2X7J10S6N7R6HU5Z3H10C8G5M
10、7H1ZJ4Z3B8M5Y7V10B719、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCF1J9P9K6D10Z9L4HH1M10R4C1H7A4H10ZS5F8P6C6A8M8K220、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACH9P5N7G3C8M3T6HZ6B9G3H7Z6Q9P2ZL3H9L1Y1I6G10L821、
11、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCD8H2W4P6V6V5Q9HP10W10A3E7O5D2B3ZG5H8B7C10A10E9R322、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.敏感性分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】 BCX6B5Q10W4A10I3O9HG5V3Y6J5Q10G5S5ZU8T6E10Y8S9S5H923、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式
12、阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCT5M10J3Y1R5X8U1HX8U7F10K3C10Q8N10ZW8H10Y6J5B1Q8I324、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACK7L3R10Z2W6L9H2HP8T4K8M5R3M10P8ZG5G8P3X8U2M5H325、董事会和高级管理层对战略风险管理的结
13、果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACT9Z7L2C5Y10N5Z4HW9B2B1K8F1A4Q6ZO7F4I6K7S9V9F426、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACS3K1P4G8D3A10S8HM5Y2C3G8Z9L6Q9ZP2E5L2I7Y7V9P227、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失
14、虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCU7G6F6T5U6T9R7HK7S3I9M5F6V2D7ZR3P8J5J10T6S9Q228、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCY4L8D10B5G4W9D10HK2K1C3D4V4B4S2ZV2M7B4I2Y7X9D729、商业银行采用（）计量信用风险加权
15、资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCS6E8F2D5E2F6F6HR2T3T7T10C7F9L6ZM1A4V8W10F4D8U830、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACR10G10G7R1S3T7P8HQ6E3Z2T1G7A2I8ZG5T3F1M3D9B10Y631、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声
16、誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCB2Z6Z3D6I5S6U2HE8E2S9Q4S7R6X7ZQ7J6A3Y5C7T4C532、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCU2P3B9Z2E2C2S4HP5W5G6Y6M9A2V1ZB6L8R2H2U8A3T333、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加
17、22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCK4C5C7H6G5E4Y8HU2T10G8G1D10J3I5ZH10P9R10H7K6W5P534、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCI6M8C6I8X1X10G3HL4T4O2W4Y7P9J1ZD10L5B9P5Y4E6I535、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定
18、本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACH6G4H2B9J2E7Z1HO7P1O3C5Y10W1N7ZA6Z1H7M6Y6J9D236、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCL6K9M6W10J8L1F8HU2J2M3U2E5Y5P7ZD6Q9L5X9Y4N5G1037、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1
19、年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCT7Q1X1Q6W8K5E1HS1E4B2X1N6C5O1ZJ8J1E2W8F2G6N538、市场准入应遵循的原则不包括（）。A.效益B.公开C.便民D.效率【答案】 ACG2K9C9Q8F6B5Z2HX7N6V2X2J8F9P1ZF5P7Z4A4C10I7U239、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风
20、险【答案】 DCT6G7M2S6Z4Q4X1HG10K7O6J4M6Z6E6ZH7U5H8U9D4T5E940、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】
21、 BCL6O2B5X9Q6F9Q9HS6I5C5K5Z6K9H5ZL5F8X10Y9F8X4V1041、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCD4H4T2B4I3A3R10HG7B3S7M8G3N4G9ZG9M8O5M4K6G5H242、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A.独立性要求内
22、部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 ACT3D2L7M2S3K2W5HP4Q8D4J3X5A1X4ZW3A6V5P6M8Y7A1043、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACE10B3W2X7H6M1Q3HE1H1Y8T4P9R10B4ZQ4Z8V6V
23、6K4N7D644、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACD1C5H5W7A9A2L10HY5U7A6U9G2P3W5ZJ10K6S6G1D10Z4Q945、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCT5V6H2I
24、9E5G7T6HV8R1Y9C10Q4T2T9ZA7X5U1K2J8C6V846、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCW7V7R2R5B2M7F1HP7P3Q6X6Y5B9A9ZW5C7U9K4J4R6I447、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACU7P10R
25、9I7Y2N5U7HR1J2S4T1S7S6T8ZR7B2D4N7H7E6C1048、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCC5S8K2L3W8Q4U10HO10V6V4X6E9T9T3ZR2E1O5V6B8M10H949、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCK5U5W3G3I2C3E4HI8B7F8W7P2E9I1ZA6O9X8Z9Z1U
26、2X250、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCO5W9Q1N1B6D6I4HH2S4Z1L8W4Q7X2ZO5J8K10R10G1R8I1051、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACZ3T10L4Y3Q9O9R10HL4J1D4R10M2R8E5ZZ2A3G4
27、S1L4M10M352、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACA4F7N10S9Y9X9U10HZ7B8B6F1B10B10H7ZM8D10K5U7C9O10D253、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCY2N3T6N1C6A2J2HY2Z7T2J4P9B6M1ZN3G9Y8O2P6F1O354、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（
28、 ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCA2L9N3S8M6R10H1HN7C10J6E10Y4I1C8ZL8G7L6B6E8T3C555、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCW9Z2E7I10G5T10N6HK6Y7G6I5M2F5I5ZN8Z6M6X5O3S4X756、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于
29、700万元D.小于700万元【答案】 DCH6H10N6K9S6M7Q3HK5K2I7T7C4F4B9ZW4V9Y1R5M7H6J357、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACH6A6R2I3N4Q5Q7HL9N4C9O9E7B1Y10ZM9Y3Q2M8P3K1B958、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益
30、相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCP8E3Z1E1W4M4C2HF9R9G1L7X10C6S4ZB10T4Q6V6F8T3O859、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】 CCV7Z9T1X3U5F10I6HJ6E5D4K2V2C5J5Z
31、Z8B2O4E2N6O1M160、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCN6X3C6N1V7A3O8HR3Y4P2D4H2Z9A8ZH4M3Z6L2W9Y9W361、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCQ7G5L2P5Z6K8U7HH1M2V7S7W4H7K10ZJ6L6D2J9S3B2H762、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、
32、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCJ1Q10U7K2P8A7X2HA9F9V7Q5P9Q9V4ZZ2E1B8K5O10E3T1063、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACN3Q5E1Z4F2O8W10HB7F8S4L4P4U8N8ZN3L1H7L9L5J9N864、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指
33、标【答案】 ACR4K7G6L9M3P9N5HY5W7S9S1T8Q2X2ZR9D3H7B8L6Y8I865、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCI5L3B2E3I2W4Q10HY8P4Q6X10Q2U1F8ZO7G1G1K7D10E3S566、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 C
34、CT4Y2X3M9E2V2P6HX6N3L6O1Z3J9W2ZQ2W7D4E7U4N6Q667、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCJ5F5G8H7T10Z7V9HJ9Q9Z4O10X10F3I10ZX1O5J1W1V2D9B268、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCR8M5K10B7H1W10R7HH5O4D4J4F8Q7K4ZY1X8K1Y8B5K9B369、
35、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCW6A4N6T4L1F7M3HH3H9K5H4G8N9I6ZS1B3F4Z4N5K4J370、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期
36、缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCE5U3R5A9U9T3J4HZ9I9E2A10S10O2T9ZG5N4B1P7S6Y5G271、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACH5A7N7G7C8U7P3HY6H7M8P8R2F9G3ZC8T4S2F2I10M5L872、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCP2N8I5S1W9Y7D8HO8Y10G6N1C6D1J3ZE4I7A2H7A2E1E17
37、3、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCI1K10O8M9E8U4K6HI4D10E5Y2U6Y8J8ZJ10W2J3A7M4L9K374、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACC7Z5O8K4F5B5D10HD9Z2D10J5G2R5G2ZK2H1P4C2A3K2Q875、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期
38、权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCV9W7K5B6L8H10E2HO3H5B4T1L1T2A10ZV10Q7C6M4I2U3J976、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCU3J1O1E6L6T8C3HE1K2J6L2E7X10N10ZF10W2Q4V5Q10N4M377、在市场风险计量方法中，
39、在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCK9Y1N10Q9L2S3B5HY3I7E8H8E7J2D1ZD10O4D5F1Z1N1H178、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCR6T2Z3D10Z3N1H10HN1K6K7Z2K5N1A8ZZ6A10F2X1M1P5E179、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险
40、管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCJ10X4H9V2B7T7G6HK8S4Z8W10N10Z3G10ZW2G8S10F8N7F1S780、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一 经曝出震惊了全球金融界。 热罗姆 盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作， 2005年，他被提升为初级交易员，在银
41、行的Delta One产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX 50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间 对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉
42、案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。A.12%B.15%C.18%D.21%【答案】 CCY6Z8D7S10Z9C4V10HY10K2Z6E8Y7J9A6ZG1W9Y8A9H4W1N581、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCB3F6T7B4Q9D3T3HI7I6R3Y3O4G4E5ZT2X7E1J3M2G8S182、从商业银行流动性来源看
43、，下列不属于流动性分类的是（ ）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】 DCN2J7C8I6L4A2F4HB2K9Y1Y5U7T9S1ZE2O6E7G8Z5E4H583、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。A.操作风险情况B.银行账户利率风险测量的频度C.逾期的定义D.不良贷款的定义【答案】 ACU9Z8S10W10X10H6E8HI10X9Z4T8Z9U4A3ZA5O7D1E2H9M1V384、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务
44、条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACU5E6C1O9G3K9Z9HX7M4V5M7Z6J4S8ZZ10T8Q6N2L9S7K485、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACB1P9D3J2W8W7S3HO5K5V6C6R2H10W3ZS6S8W1P8C2T8K386、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金
45、头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCQ2A1A1A2Z5Z2J4HC6Y5S9O3D6H10V1ZE1Y4D3F1W3Y8S887、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACH2F5A2M1G7M8N4HO5D3P2S7T2F1V8ZT7O6U1K5W8Y7Y1088、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCC7T8U8D1S5O10M5HE2Q4K6T6D5M1U9ZA8S6Q7P8Z10V5R689、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险