《2022年中级银行从业资格考试题库自测模拟300题附答案下载(河北省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库自测模拟300题附答案下载(河北省专用).docx（87页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCR1Z5E9Y10D8H4I5HT8R6R2W5C1V10H8ZG2F4K6U8R7A8R82、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 ACL9F1T2S9N6I7A1HK8C5S6A2C1I4T6ZX10X3I2Y9W6Y9X103、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。
2、A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCL1C4A8P2V8G6G5HF8N1J1B7Q10V4F8ZH1O4I9L5C9J1V34、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCA6L3F2M8H1Z8K10HI10U2S3S5H7G8R4ZN1P6Z3Z5S10T9Z105、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外
3、币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCA1D10U3P10G6H9R9HG3F5C5S8I8A7A3ZD7G9W5W2M6A1S26、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的
4、损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCP1W5Z4W10L10H2E4HS10B4I10A6R5G5K3ZB7S9F1D8N4G7C67、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCI2K7A9T2E4X3F7HI10S7U3C7A7K10N10ZZ10M6I6T3M9P5M108、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACI1J10C
5、6X6N1V7D4HX7M6F10J7B3O8G9ZC7I7M10K7T6R5W29、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCS10D3A6Y8V10Z10J3HN1U2Z8I8B10W5G6ZM2S5Q2S10U7X8Y610、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCK5W10C6I1K1P4U1HG6D1R5A9K10L3S6ZC1J4U4F9V9R8P811、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约
6、概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCQ7A4O4S9V9D2P5HW6G3U10F8Z3H9K8ZA7X7D6G6R3N10X1012、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCE2O8C3S3P4Q5C6HB3X6U9Z2P4K9M10ZW9J8K8M5R9P4V213、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到
7、金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCI6K2A2V2L5K5W4HB8C4P4K4O3L10M9ZP10Q6M10P8X6W3Q714、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCA1G3Q10O1S9G2Y6HT8B4K5B10Y10Z6R10ZJ1E9W6D
8、3I5Y3T215、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACR8I10I2F8L9K8S9HT10C5X4W9E2T9Q3ZP2B7K10C4L6X6M916、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】 DCH8J7F2R2S2O8I9HR10W3Z3G2N3E2O2ZP8B7T6B4Z10T9B917、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互
9、作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACZ9A2Q1V10X5Z8O3HQ5A7T7H6I1G3Q1ZR1M9B1Y1M1C9F818、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员
10、工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCB10Q8G9H3H8K2U2HH4A8B7H3M5U6X9ZR5R6V7R6I9M9U119、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACW7T8Z4M3A8G7G3HM6R2E2Q10N2K2Q7ZH4H1S9F8P7F5I920、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCH2N9L10V1R10D6X6HL2Q4J3D2F7U3C5ZA7H4H3D1T10V9I421、以下哪种存款为商业
11、银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（ ）。A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企业存款【答案】 ACW10S10E7I4K9U8V4HD10J5G3F7Y7Q8H10ZN5Z10U3U9G6K4Z222、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCM5K2M1H6N6C9G4HD4N5M10O10S3F1T1ZB3
12、Z5S3K7P1J9A823、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCL9B8L10M1M5J8H3HL3O7D6A10W4P3S9ZE5F3M8J3M9E4I424、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCV3Z8L9T3J7Z9E8HR7K1K4P10M5L5O7ZG10O2E9J8Q10N5F425、债务人或
13、交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACF7S6U8L4V9M9C9HB10Q5O10H10F6V1X3ZI9W8D10J3U2A2S326、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCO5U7J10L8Y9O1G8HP5A8J3Q9M7K6K6ZD4D7L2S9S4G3N427、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财
14、务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACV9T2B9W2A2K2P4HN8C4I4W2P6K1V9ZH2R2H10Z1F3N7F828、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCN9J7K8B6M1V4R1HL4J8A7V4N4F6T9ZK2B8H2N5D8G8C929、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标
15、衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACB6T1G2A6P1D10Q7HB1S5Y8Y8A4L9Q9ZX9N6J9D3P9L6A230、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCE8W10S7T5M4I9R9HU4M9M1V8M5R9E5ZH7P2L4S6B9F9P531、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DC
16、N6M7Z6K8Z8A1K3HI2O8L1O3F10Q5J4ZC4U5Q10G6B4Y3L132、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCY2T1G8D8X7P4D10HH8Q5O3D6Z8P10F10ZS9D10T4K6W2G9J433、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCB4J5G10J2J9D2D10HX2A6C9H6L9H6L7ZO10F9N
17、9R7Q8D4O534、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACB9A6C8E1C3G7D7HI6I8Z10F8D3X3M1ZU3N5N10E3Q1P1R135、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACJ9H3N10L4C2X4W9HW8I7F4V3O6E3C5ZN5F2O4W5E6A2D436、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACU7J1U7I8R7M7
18、Q5HG7I1R8W4F2Q1V10ZY4N1A7B3Z1I8G537、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 BCI8L5B2O5I8R6W4HZ3D8L7U4L5L7R4ZT9L8H8F9R8S5M538、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACP5U10V6Y5M5T3D4HC6R7Q5P2P6F9F8ZH4Q10M10T5F4A8T239、
19、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACW7R2S10U8M1J8S4HU4F4I8T8E10J8P8ZX10R7C8J2Y5G3Z740、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACI3R10H9K1E10K1B10HH3V4X4O10W5A9O2ZO9N4G4U3H8A3K741、根据监管机构的
20、要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCA3U10T3Y10J7X10P10HO8U8O7C2W5F1Q3ZG7B2V10C5A3C5E442、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCP8R2G5A9J7T3X2HU8Q6N6M9I4V3K8ZL9G7E2M8I9D7P743、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（ ）。A.对我国中
21、央政府的债权与对其他国家中央政府的债权B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】 CCG2Y7P5J4T5N4U3HA1A9E3H4O2X3I9ZK10O1M4H6V5Q8H644、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCR4H10A5G2S4H7E1HB2M5W1I3P4G4P10ZC5K8L6O1U9C5Z345、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动
22、性D.经济周期【答案】 DCB10J2D1L10D10D3Q8HW3A3Q10I4X5O1D8ZD9B5F5G4K7S9L246、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCQ1O4K4E6M2B3A6HO9A5N8V5G1F2S7ZM2Z10K5D6U5J1L1047、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACF4V1A1R2K4B5X4HE2V6P8K6S3L6B9ZO6C1I10
23、I4I6D8G948、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.14B.13C.12D.23【答案】 BCW6V6F7Y6F8U1H7HY4E5U1M4L9L4Q4ZC8V2R5J3Q5V6E549、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCI9L3M7C3C1N5G7HR4O6L1A8J2B5E9ZW1O10H9Q6D4Z7Z150、声誉风险管理的最好办
24、法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCC10H6N2L1G6O8V9HR1O7Z1N4T2Y3M1ZU5N6C10N6Y8U1T951、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCY1H5W2E6R2Y1K6HZ9B9A5O6X1K8Y3ZZ3Y1A8O9K2M6P452、在正常市场条件下，下列资产
25、负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCG9E10Y1F1M6O3P9HN3I5W8E5R8V4L7ZO10K1M5K6F8H1T353、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCU10B10E9U2G4W4A9HR7Y4B2A6Y10J5P8ZO6B7F3C3V6Z4
26、G254、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCP9C1D1T9W5E7X1HZ10Y4S1U9A4S7Q1ZL1K9S2C2W6K9W1055、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分
27、别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCN2Z9S3X4K1U5O10HA1K3H6J1R6N5D8ZS10N10P6M6Z5T1C556、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCF9D10O8W2J7X3Q9HO5Z4F6T6J4
28、M2Q5ZL8X6U2P7X5U1N857、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCK7E7A5Y3K7G10U10HF8W7V8W2M3N9D10ZE7H10F10M1I7A5Z1058、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCJ4A7L9F4W4S7U9HB9F5F7E7K3O6R1ZK6F5X8Q1K7A10C659、某笔1000万美元贷款的借款人在
29、开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】 ACK7U4F3Q10F6R9F4HR3Q9G7L10X7Z1E5ZF4T6P7S8Z2H2M860、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCE9H10L4N5Q3U6C5HB9S8V1V3X8D1T7ZN1O10P1W6O3B5I761、
30、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCK9M3C2H6U7G10H2HT2G6P1C8G9T9D2ZM8G6W4F6M8J4N962、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCG4K8U9C8M3S6P4HZ8N8R9F7G
31、4C6J6ZL4O4G5M7R4Z9J363、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】 BCC9T4H2Q9W8B10Q4HM6Q1X4M4J8G4F4ZK5C8D10K6G7O4W764、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C
32、.50%D.8%【答案】 BCB5K3I2Y10X7J5W7HR1X3H7A9T2X10R2ZN6S3M1L4W6J10T365、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCE8T6J5E8X6P7A3HU10A5F2T8S9D5K8ZC7J7T5D5Q5N2V666、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益
33、率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACV8Z8Z6F6X8N7D1HK9H9T4M4C6O2C1ZN3I7U4K5T1H10K967、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCP9N9S5F2F5B5C2HH7I7H2C3D5Z4H2ZH2O1M7K10M1R9N568、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR值只在99的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受
34、的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCY4W5A1A1K6H7O2HP10E3X5T4P1W8I7ZL3G5P3O1A2H6D769、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCX1I3B5Z2N9N6Z8HL1K8E8B5Y4V6U4ZV10Z8L8F1C3M10T270、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是
35、（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCM5S9W9T9D4M5S6HK9P10D4I10H1T2K2ZS8U5R1G7A5X9L771、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCF10O10C10E4X2Z3D10HI4
36、S6G8X8X6H4F5ZN2W6J6X1E8A7C672、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCA10T2B10W1E6S6S8HX1X2S7K4G8C8H2ZQ6M2F7P10K6A9G473、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减
37、少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCP9A5J5D4T7A1R9HJ6W6R2C1W7S9S9ZN5G10L5T1U4E5E374、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCK6D10P9N10D4B7I5HU4D7X9Z2Y7V4A5ZX8M4A10S5H3I3X875、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCP9
38、H6R7E4S8L3M3HL5Q3X3O6Y1U5K2ZN7E2E2U4H2O4X476、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCA5L1V7S5A3R3U10HJ8Q10I1Y2D4E4E8ZW3R9L4L5R7L6H577、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技
39、术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCE3S8V7K7R7A8A7HJ9G1V3A2Q10O9J3ZP1R5K9Q5F6T8B278、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺
40、口【答案】 ACE5X7H8A2W8Z9P7HD2J1F1O6T5K4V5ZY1H8W7Z6F1R10V279、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCT8W1G1Z9T9O2C1HQ5A5D4O9T6J7Z1ZL7O1O2J3A6U7K1080、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】 ACK1T10L9D8D1Y8H8HA3O9Y2G1P1Y4G4
41、ZJ5R2O2Y5P1N6F581、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCV7R1Y5C10S2J9U10HW5O10L2M7P3P1Z9ZJ1H7T2L6I10Q5W382、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCR1E10E7P6N10D10O7HH
42、4X2R7Z4M5G8M4ZB2P1F3B9K9C6R983、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACH7H3W8J10W3R9V5HZ7Y4D7J8S1F3R4ZM10N5O5C6N1P1P684、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业
43、务部门保持绝对关联【答案】 DCL8K8V3A6N1B10X2HX10R8O8H5C5A7R9ZG9C1E7L2G10U3V285、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCG4L4Y6B2F5N6H1HI10A1P1R4R6D6B2ZF6B10S8J1G10E10O586、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有
44、效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCX8C7M2U9C9M2J5HP10W1J5A8C7A9I1ZR3G10O2N3M5Q4N687、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCV4S6M9I6I2T2V7HD3J10E1S6Y5R10V10ZS3B6J1T6V2R2J988、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）
45、个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACY8P3O5N6M2Y2O4HW4W7H5H9A1O7K9ZE10C5I1P7J9O6Y389、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCY3V4K10X2D2Q2X8HP7L7Q2V4T4Y4P5ZZ9J5E9K9S7X4F290、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCX5A8W6N5J8E5E1HA1O2Q1S2D10N6H8ZS4D3O9I7J3D5N