《2022年中级银行从业资格考试题库自测300题加解析答案(云南省专用)1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库自测300题加解析答案(云南省专用)1.docx（86页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCM4U6O9N7P10J1A8HG8P9S8G6X1C6X5ZA1G2F4Y4U9X2A52、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACZ2H7K8P8M9K7J9HF3S8P5Z9G6K6R1ZG7V2B9E6Y4D7Y93、商业银行
2、所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCW5K3T2W1U1O1D9HG2D10Z9S5C3F10O5ZA1T10L8X9M8B9N54、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCU1N3C5N6I9W7R9HO6J1F10C6K6K9J9ZY9U1M4R8S10B10I85、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用
3、多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACY8C4A10T4U7O7F9HJ5B2F10P4F8T8K1ZI2E9H4O2A9G7R46、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCI3U8V2Q1M2W4F5HY5L9X9R7W2P8A5ZP4F10E9C8U1Z2X47、高级计量法是指商业银行在满
4、足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACH10V9Q4F4C2Z10U4HC4U2K3F5F2S7U8ZH9E3I9C2C10B9M28、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCT4E6W7V1J8R8B1HW4R6K10N5M10M2Q9ZQ8Q8Z7I8X1V9D59、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复
5、证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCL3Q5F8S3H3C6O2HI5L9Z9A10N5R5B4ZE8X3C10K1Z5Y5J810、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCA3Q6T7T2K4H6D8HW6T6Z2F6S10Y2D3ZL6D3E2U8H5O10F811、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D
6、.及时性【答案】 CCD4M6W2W5O8X6N4HV3B5G8Y10B8H5T7ZA8W10Y10H7R1P1K512、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACT4X3I8Z4I2K3W2HN8H7M4X9M9A2L9ZE10Y6Y2Z9Z10D8R413、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素
7、【答案】 BCR5T2B8F4Y4M10B6HW7G4Y1V2G8P3M9ZB10Z4C6R8T9L7V314、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（ ）。A.资产收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净利润资本金总额C.资产收益率=税后净利润平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】 DCF10I1P7P9Z6P3K5HW5C5K5G1S4P7H5ZJ8J4B6Y3Q6Y5Q115、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较
8、小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCK2P4A1C3Y5V4O4HB9M7H1A5O6F3F7ZW5R4H1N6D2N7S716、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCG7X8H10P6I1W5C10HT4E4U5J2M7J4L7ZU8B10A4N4X10X4S617、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲
9、线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCF5S10O8W2D3P5Y3HB8J10D7I10A8V4O6ZE6G9W1I1B10W9H118、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCM6G9Q10J7F1B2K5HJ2T5Y8L7O10F4B10ZR9T3G5R7J1D9N519、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千
10、禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCT5C7D2W7V6J3S7HR8H4L9L4O5J8O10ZR6A2Q4X9A4T1K820、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银
11、行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCK5W4H5R4U4M7L2HY2P4S9A7U8S7I1ZR5J3H6A9J3O2X621、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCR2Y10F3S6G3I3U8HS1G3C7X1H9T1W3ZT2H8J6T4M1G3Z122、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（
12、）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCE10I3Z7M9J9K4H5HB1V1A8S6D1B1J2ZB2U1V7Y8H4Y3S523、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D.01【答案】 DCZ9T6V4
13、H8S5L5X7HW4B9X1B6M3W6G4ZF8J10Y3J7K1Q9H724、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCH10K2U5P8F5K10H4HW6X1Q7I1I10Y10X7ZL1X6G1Y3F1O1I625、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告
14、制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCF8K2E5H10F3Y5Y7HY5B7X7J4H6B5J4ZV7M9J2U3I7R7F626、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCL3J7M9A5X4Z2X4HO10T1A8N6Y9Z7Q3ZZ10N2L2L6O4W4K327、根据商业
15、银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本【答案】 BCZ1E7E4F7X7U8X6HW9Y3E9C1A3C3G4ZB4D6P9Y2I6L1N928、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCY9A8T10D
16、10A7Q9H7HK10X10L8D6O9E8K2ZY4X1M8I6K7D6U729、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACF7A9C1H8D10X8Y4HG4J2N9R9Q8G9Z8ZW6A6E10Q7Y9N1J130、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动
17、性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACT10A5L9M7P6W5K7HG1T3M8U9B6R5E10ZA7B8G7B3J5W9F531、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】 CCY2C4R6X7C6K8T10HK4I5R7T4F1B5B7ZI3I4N3A1A7P3O132、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCH7H10X1S9B10R2E6HU2O4S7
18、G1W10K2D7ZS7B5E6Y10Z9Q4A433、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.300C.600D.800【答案】 ACI6P2B5U6J2L2A6HI10R2Q7F8Y1P2W9ZO2K4L6Y1H8N1Y634、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCM10S4J5V7N8O1V8HJ9E9W4A9H2U7E10ZO5K5M6W9J3R6L635、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额
19、值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACD3I9F3M10D9U1F7HT3D9Q4B1K8T7L7ZW5L9Y6S7A8J9Y536、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACB7P9R6Z7Y7A3W1HM7F10D5R4D7K6C9ZH4O7M9Q9W6I10H737、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果
20、年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCJ6J4L3B10H4K2Q9HQ2M6K8V7Z6V6D9ZG6C7S2W3Y1U10X438、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCJ4T1C2U10N1H9S8HI3T7K4Y5T5V10H10ZD4C2H3L3D7J2B339、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活
21、动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCZ9H4S7B9W7A10D1HB5G7E2P3F5A9B10ZM2Y8C4F4F3A3L440、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACJ10M1O2O10G8M9D6HY5M8F8L4O7Z6Z8ZU4U7A4D9B9E9H641、下列风险都可能
22、给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCX4G2N6C8K7Z6S4HH3O10Y10N3G1M3K2ZF1X6V6H2C3M1P342、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACB10A4P1C7W6J8Y7HJ2G8H8F4X2X3B3ZN3B7J3A6K5Z4B843、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.
23、管理报告和监督报告【答案】 ACZ1X2N10O10K2J3U9HD9X8Z5K10Y2M5R1ZT9B9Y2Q3Y9K5J244、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCC6S4L8E9S4N5A10HY4Y3K3T4B1X5M7ZC5P7L5B3M6O5P745、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所
24、有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCK10V5Z3U10X9D5S8HW9C5F2T7T3C3Q7ZR7E7G6Y8T3F10A146、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCH5X9U7T8I4Y3J1HW9T3H8Z1U6S10O8ZQ10W7K6I4N10I10O347、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人
25、员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCN4K10M1I4V2K2G9HQ2W5M3C1S4P2U3ZD2F8U6T9E1Q3Q948、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACI8S2D7H4U9A10P5HC3P1L2D10H7B9K5ZY9D4C8B9A7C3W349、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCT3T6A
26、4P3S7I10Z10HH8V9T3Y10Z8L6R7ZY9X6I3O1D1L3J150、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACM1S3K10F10F4L10W1HS10R2G5Q4T2G3I9ZK4I4Z9F3J3V10M951、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷
27、款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCP5R1P6W6W4I4U8HD1N1J6D7K4M1Q3ZL10Y6J6P10C8Y7R1052、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCW1Y8A1Z7N8R1P5HO8P7V6F7Z10F5B4ZU2G10R9F2S4C6M853、Cred
28、it Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCE7T9L2O8S9Y10S7HJ9F7M4F4I9N1P5ZI7B9Z5G4K3F8V354、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】 BCM4R1X8A5W7A2I9HC8R8V9Y3Y1T3J1ZC5O6B6V5H9H8S155、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 C
29、CP4Q5M9L5W6U7L9HP1H4H1Y3P1M4G1ZR10D1M7T4T10N2L956、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCF10C4X4P5B6E3G5HD7W10D1N3S4L4U6ZT4C8L4E9U10B1N1057、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCQ7C1Y6V3V10B3F1HM5O3S6H3U3L5C5ZG2Z6Q3C5O8G8M858、银行业监
30、督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACW1J9S9G3O9X6G1HC5N1G4S2U9O1P5ZD5P1X8G4O2P8Y459、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCV10J10M10Q8O6T3J2HH7A5Q10K4Y5D9B7ZG9F7N6S
31、2X7Q6E860、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCK1W3B9C2X10I10Q8HE9Y10E1E2B3D9Y10ZP9G2V4N4D8X10P361、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据：外部数据C.业务经营环境：内部控制因素D.业务经营环境：外部数据【答案】 BCN6B8M7O10I2P8H2HF2A4U2H9L8Y2X5ZQ6S9V10H6W8G5S162、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A
32、.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCT9H7R2N1S5M5J10HG2I4L3W10B5M10M3ZZ2U1O7M5Z7L9O263、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCW8S10U6U2M5M5Q2HR4H8S10Z5L3H10X7ZX3I6Z5F1S8I1Q164、商业
33、银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACA3A1X6A1F8G10Z7HM10X7I3K6N7C8I8ZD6D2D5T7C9G8L765、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCL5N8X8Q5I10I4W4HJ7Y7
34、I9O5M2Y6A1ZO7D9U9W4Z2N8V766、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACQ1V7C5E3C9Y5B7HN10U1Y8Y2L6L4R7ZM2J4O9Q5H4Z1X267、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCO8U5L9V3F7Q4F10HQ10A3W1Y9S3W7D2ZJ4M6V7C4O7T10N368、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是
35、（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCZ6W1I1W4N6Q8X9HR8V9P4L9C8I3H4ZB1Q4S5H4P10Y10B1069、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCX6D9B7P3G7I9L
36、8HK6G1J8J3G7O1T5ZZ5E9B3Z1K4U5H370、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 ACS1B4J2F5W2H9E3HK6S5S3B9T2F6M2ZF2U3J2Q1Y4Z6P971、可防止信贷
37、风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCU10U6E9J9L8V6Q5HJ10J8D4H1A1Q4Z2ZW2V3U8Z9G1O2O172、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCW6U2J8H6Z9P7V2HI8D8Q8P7C4E2Y10ZW4I6X9M6T8J8L473、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94
38、D.1.76【答案】 DCU1H9B5L3Y7H4T9HZ6D2W9E3K3W9L7ZL3A4Y8M9A5B7K974、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACH6G2R1Y3A8Z3I6HC3H9J5R10L6C9M4ZQ10Z6N5T10K6B5W775、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACW
39、5T3L8T8V10Q3R2HP9G9H4F5V9S2Z7ZA4T2D3C6W1H3S1076、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCZ8P1K7G7Q5S6X5HM7D10N8R8W10E6S9ZE8I3J5U6U9S8M877、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACS9C4N9X7E4L10Z5HQ1U9B1I4X3U4B1ZJ2T3Y5Y4E1P6
40、P978、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCC9A7R1C1V9H4E7HM5Q10G2L2A8X6L10ZO2Y5Q1B4G1V7B279、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCO10N2O9C10S8Z6V2HO10O5A6D2R4N6E5ZR5J9D2A2M7T1F1080、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外
41、开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCV10D4U7X3R7U6O6HZ3B1B9B9K9R10Z6ZV5X3E7E10H8Z5L181、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCT4B3E3K8A7H9C4HT8V2F7U9J1E10E3ZJ4Z7F6I6C3B6J982、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙
42、的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACY9G4J8B10E4E6J9HY9F1K2R9R5M3U3ZU6F4T6V5U9P8B983、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金
43、额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACO8G2C1Y5U7V1J10HC7V8V1M4J2U10B8ZY4I2P3P6R1A3V184、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场
44、风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCV8X6V10S10C10R1P7HB5T10X8R1P5P7Q6ZU4L2R9L9Y1C2U885、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCX5P8C9P10A1U9I6HK5T2H6P3L3Q5I2ZE1T1D6H9N6K6Z186、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCU10B9G4D1P5T
45、7J3HF3Q10B10Q9O10V5J8ZP5A7K6R7F8D10G887、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】 CCA10F10L5B1K1P5G9HG10P6Y4C4O2Q2Z1ZF2A4E6C6I9Y4E788、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCA5W6I9V1C1M8G9HP6M10L3K7X1X2J1ZY4K9K1T1H1L1D689、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项