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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCA7F5N8K7Q6E3D5HY5P10D1D4Y9Z5F4ZW4F2U5A4S2Z3R22、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比
2、较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸【答案】 ACN10U10I9P1I10W3H3HY8H5D8C9Z8Q10K8ZG2H7I8J2Y9J3R93、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCZ8Z4B6P9W6P6L3HI8M9V7W3S1P8J10ZU3F10Z6T9V6W4A44、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCE2E6N5Y5Z4M1V1HB5D5S6T5T2E1I2ZE
3、10T8P8F4N6W7O85、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACQ8V1S1O5W8S6K7HJ6Z3X7B3A6Q3O4ZW2F10V10K3C10R10F36、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】 CCS7I9E7
4、S6C1Q9Q9HQ1I9O7Z4U3V4B6ZA10Y1Z9B4I10T6W17、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCO2P4B2T5Q8B1X8HP8T2V6W7B8I4E7ZC5V5C3T10X9G10K98、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险
5、【答案】 CCI7N4M4F3B1X3J10HI2P4S2V2F4A4F4ZB1N1K6X1T6S5I99、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCT4P6I8N7A10V10S5HI2X8Z10R2E4H9H3ZF4X10O5Q1H6S8H410、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCB6A1T3F1P1W2M4HS3V10F5Q2
6、D2Q2N4ZB5M7I9W7T10J9P811、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCV5J5R3S7Z2H4S7HF2O8Y9Q5Q7O5R9ZM9J2Y4O2C4K4N912、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCK2D8F8P3U1E5T8HD1P7W
7、6P8A6Y6N7ZJ5M5S1Q5E4I8V113、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 CCD1I9Q4E1C2T9Z4HO1X4E2K10E7F2K7ZK1H7O2K2W2Z1L414、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管
8、法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACB10Q5Y4S10Z4P9R10HL10M7W3K3R6F2W2ZR1M10J10L4H6T2Z515、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】 BCP8L7P5F6O4F10S2HK2A9B6G6U1U10H10ZR8R1D1X6G2B8A1016、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A
9、.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACO2G5H8I5U8B5I10HC2Z6E8V9I3E5P6ZH8H8B2P9V9E8N617、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCM10F4G3S10J10G4I10HO8A6R2T5C1A5F10ZD6R1Z2J3W2U10O918、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACQ8P4K6F3N6K1E8HK3Y1U9M3U5L4I6ZR10W2U5P1K2E1U519、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商
10、业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCN10D8J10J1T1H1O6HQ1R4H7N2Q7D2E9ZS10A8P6N5H9S5E120、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCJ2J6Q10K10A10R8V3HZ2Z7U7M3M2E1Q2ZA3E10S8V4U6V9E921、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性
11、分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCA5G5F3U6Z7K1E3HD3I6R4L7O7E2V2ZW4C6T9F7P4T9L722、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCM8Q9T2P2W10T10K1HR5P1V2K4V1Q2N8ZG4Z6X1E3A6H3Q523、作为市场风险的重要
12、计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCH3W1U9T3Z3B2J5HR3P6L3Q5F6T9Z10ZE7T9K7Z7T8K2J224、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCW8K10A3T6K2I9O2HC4U6I5T9K1B2Z2ZB1C4S9R7J10K1X825、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACC8T9X4J6G
13、10K7R9HO9Z3Y4B2G6I2M5ZB6K6H2D1J1G2S226、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACT2P8M4U5S8X1W5HM8E6K6P3J7A10V4ZH8J3K6K7U9N3Q427、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCW2M10K8X4U1U8W3HC1I8Z3X8N3N6M3ZQ10J7
14、U4V8Y3V2Y728、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCZ9B1B8B1F7D4X1HS5V7M10G10T2Z2O4ZR9P3F7N7Y7Z7W929、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCR10U10
15、S4N3Z3L3C8HH6E1S7P9E4T6U1ZA5O5M4N2N9Q6J1030、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCO9Y9W6T8B7L3P10HH1A3X3Z4E3O3X5ZZ2I9L1I5Q9N6V831、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2
16、【答案】 ACB5R1H9X7T4R5Q9HN5R7B5R8A10C8W3ZG2M7T9T9S6X5X1032、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCP2G1I4B6G7Y10S8HA6I3H2L2N1G2L6ZZ10W7C5X7V3W8Z633、不同的职能部门对于风险状况
17、的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 CCL7G9N2J5V7I4N6HA4W2E5D5D3U10H6ZR5B4T5R2O5X2W234、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCD10R1G5N8N1P5Q4HY5Q6C4L7I9B4J10ZD8I4W4F9K5W1D335、在对美国公开上市交易的制造
18、业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCO1W1M7P8O8G3Y3HB4M7M6U5V3U7B1ZG9W5D7P8W10T2W1036、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCV9N5Z5I4T10S1R5HV9L7D5L3Z2W10R8ZP4T8Y3Q7F2Z9Z437、假设投资者有两种金融产品可
19、供选择，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCZ7U3U10K9W8A8X2HK6P8Z9B1O4I8W6ZY4T8U3X1O5Q4V238、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授
20、权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】 ACU1H10R3G5V1C2R2HB8Q5R7Q1X9N7V1ZZ3J1B4J1U1T7P139、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCY7J7P7T4A8R10I5HD10E8U1L10R7B5G5ZJ4E6N1N5Z7N6L540、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCS10N2R1F1Z3M5S1HS
21、2A3R9U1Z9F8Z7ZA7C3Z10S3T5L8P441、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DCD1L9X9R5L7X6D3HB7L7J3Y10K2R1T8ZA2X1G4T5P6U10N342、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACS8D7J7B1E5V9Q6HY4W9Q8H7Q6X4A2Z
22、S4T9A7V10T6T6B943、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCW9G10P8K7P6O8G7HH2R1C4S1X7D6K8ZS4V6X2P9M2P2R444、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，
23、为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 CCW2F3Q8B10B10U8W9HF9Q4Q1Z6L10M1B6ZY5G7P2H8L2H4U1045、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCZ3G2C3V9P3V2B7HX9R9A1L7Z4N7S8ZV7Y8A8T8S8T5N346、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施B.员工利益C
24、.连续营业方案D.资本实力【答案】 ACI4O4T10K6V7Y8T4HE6E6V10K3N1V8D8ZY9R2S9P5L8B4U1047、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACT3K6J10H4Q7F2R9HU9R6Q7X7X8M6I3ZH1H3C1V6S9O7B1048、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 C
25、CV7W6A4F1S9R3I6HF5O10G9G2I10S10M6ZB3E7Y7W3U10I6F349、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCD4M7C3I3A4B3C5HS5F8B5T3V8E6K3ZK5X9X2V5W10E5A150、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】 DCH5K1O1R3X10I2A9HY3L3S7D7M3N1B6ZL6O3M9T5X3X6S151、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估
26、C.风险治理D.内部环境【答案】 CCV1X3J6N6A9P6D6HK8C8L7W1N1Y6G8ZW6T10N10E1Z9Y2B352、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCB7G9Z9R10E10U4K8HM6V8Z3G8S8O8Q
27、5ZB3G5C8C8T7D2C453、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCL4V8G6W9H9L2N7HH4P6O9L10L7T6P6ZD7K2C2S2S7F2Z454、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCJ9Z4S7D2R10L1S1HA8D9L4N6M6A7H10ZA2C5V8K8A7A8P155、银行监
28、管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCK7M10E8K9C4A8C8HI1Y4J4U6P6A10P7ZE1Y2I6L4D8P1X656、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况资产价值造成的不利影响B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有投机次级金融产品C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助D.
29、任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】 BCY1X1O6U8B2C3W4HK10Z4I2R10N3W1I1ZN8Q7P10N4E4Y9D557、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCM1A7P2W7A5S8Y6HP3F10U4V8X2B3X4ZY7N2Y10B8U9D10V358、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCC2R6T10O10U1
30、B3B1HY5Q7A3H7J8B6B8ZE2G8H8R1Y10S7J1059、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCO1G4U10B9Q8L3B8HI7B7P3K9N2F4U6ZV7V1M10D8U10O3R1060、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCQ1S4N2F3O2Y7R6HA4E5V3U3F2Y
31、6I10ZT9K10A4B9J9U8G261、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCP1E9D1O7L7E2W10HL7V5G4Z4T8X6M3ZA4I9H7F8W10E5D662、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCT6B4W10J8Q3I3Z3HC10Q3K9R8H9L3Z6ZW4S3H8
32、J8X4I3E763、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。A.半年B.季度C.一年D.两年【答案】 BCA5Z6S5S9T10U9G8HD10E8I4D4C3K7H6ZG2S4M3N8U8G9K664、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCZ5G3G6U1T1Z7Q3HW7H6S4P9K1P8Z4ZJ6C5T5Y1A3V4O865、商业银行资本管理办法（试行）加强了对
33、商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCL7Q3D3T10I10A8Z4HY9U7I4F9O9C7F2ZB10X10L8E1L3F5P766、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCN9Q1J5S10W10R10T5HM1V4D1Q6M5N6A7ZA8R4Q9R10F5J9B467、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCA6Q7D7S7M4I1E6HM10S1C2W1H7M9K3ZK1L8Y
34、9T7C10U6O168、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCV7D4P10D4G7T5P5HY1N7G7I4D7E8W8ZC6R10A3U3C4M4J869、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCT6F4E6W10B1S1F6HF4N4M5V5H6F10I
35、5ZI9G1K2U2K2R9M770、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCJ5J1J9G5F7O3U4HE9L3L5R2N4G9L1ZG3Q6R1F10S8E2A971、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCC1W10H2I10S4L5C2HE2B4L6L5G
36、10A6T2ZL10I7I2S6N10Y9X172、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCP2Z3L7L8A9D5Z6HT6K6V8Y2G2L2P2ZD10G10A10I4V5E3B873、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估
37、基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCH4U3G6D10Z6Z10C10HK3L4N7V3L8D2N7ZY4F9L6V1J9K1N174、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACV8V8J9C9J6F7K8HF8W1X7G8L6U4C4ZJ1T7Y9L5E1C6S675、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（
38、）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCB8H7T5J10O8B6G10HL4T5H6I2G10E6D9ZC3O6B2Z7X3L6I276、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCN7Y6Q9M8D2U6P3HQ8U7X2E6X2G3O2ZA3L7
39、O8D2L3X5P877、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCM7R4U8N2I7K7P3HB6A7U5H1L2K6Q6ZZ7Q5C1D4O8A8R1078、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCE3B8L6L9M9X9C5HK9N2Z3T3F6E7D2ZA4C6Q3Q8U10E7E1079、下列关于风险识别的常用方法，描述正确
40、的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCI6R5D3E10X7F7P7HM1X4B4Z10E8T6K1ZD4B5J5O10N5C9J680、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCL8C8P10U1J
41、8P9L10HP7L9W7L7P6W8L2ZG9D2C8P3R1P10G781、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCK6B9A2O10J8X1T5HL9J7Y9L2L10H2O3ZS4B4A2Z4C1U6U1082、 在短期内，如果一家商业银行预计最
42、好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCO2P5O5I5H4I5E9HJ10F2Z2S9Q8N1I4ZR6K3P1R6A5N9S1083、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科
43、技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCA4H6T7V4C7T4X7HA1H7I2J8E1T3P6ZH6W6Y6R8L8Y3F484、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACA3C10F8D2O5O10J7HY7Y9H9T4A9H9M7ZV5I6M9X4Q7J9Q885、在
44、商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCW1N9B5B2T4T6C6HQ8Y3P10Z5O3L6K5ZC3M4M1L9B2G10E786、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCL2Y7V5Y10J9T10U1HL3S9P7X1G6X8R7ZF10M5B9H2P10C8Z587、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融
45、产品准入D.区域准入【答案】 BCN8U1T4I7D8U7W9HI8R5H9A7N8U10P3ZS6A5K5Q6C5H10E788、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCP4X10W4P2Y4W8I8HU2C9T8E4H1A5A2ZK1W7Y5W5N2P3Y189、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由