《2022年中级银行从业资格考试题库高分预测300题及完整答案(海南省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库高分预测300题及完整答案(海南省专用).docx（87页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCK3U6U2V1N10K9H4HE10B7N10W4V7J1Y5ZL10A7O9S2O8U1W62、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案
2、】 CCU1U6V4L6I10I1D1HI3H2T5S8P4Y8S6ZG8L1K2B1J9Y10M43、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCL5J8O10I10A4F8Y3HP6K8I7Y6J6O3N8ZN2G2S2U9H4O6R34、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACS8F2T9W8J7Y8Y2HC10O10N4Z2
3、T1T5Y8ZE1R1Z10B6F2L8P85、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率?【答案】 BCI8E7C6N3G2C1D6HQ1F3E7P6I10C10K1ZH10M4Q3M5K7B2V36、商业银行操作风险计量模型的观测期为（ ）。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】 CCR7N9T7U5Q2M4A4HE4S9C10N4D3
4、O1Z9ZX1U10Z2G10S3H2F77、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCT10B7D2M3Z5C10I9HN2T7D9D1Q2F9Z5ZN10V10X7K10M10L6T98、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.80B.100C.120D.150【答案】 DCC2W10Z7H8I2W10D9HH10Y2R9N4Q9E3N2ZL1X3V9R6T10H8S79、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年
5、期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCQ8R5I4N1T3C1V10HT10V9S6G8C7W8M8ZL10R6E1K3T6D5K710、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是
6、政府和大企业【答案】 ACU6R1K3H2R10S6B7HN8U7T5J9M7V5A2ZD8B5J10X6D1K3J911、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCC10L7D7S9Z2F5E7HK9I8V5H3D2W4Z7ZR7T2N6J8X8V8R112、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动
7、的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACS8T2Y7F6V4R5U10HJ5T8V1T10P3B4A3ZD5R1Z5O7A2A2H313、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACN1A2O1W1O9M3K1HK5E3W2C7Y8E9Q9ZU4M4K5H1V5Y6C114、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCY8U5E1Z1J9Z9I2HK5S5L8J10K10V8W8
8、ZW3V6X8R10Y7J2Y415、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCZ6F6T3I7X4X6G1HK3I2T1L9Q4K9X6ZX4V9H1D2P7A5L216、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%
9、D.120%【答案】 BCC2T5M5W4A9Q3M1HH9V5L6P7H6E5K2ZO7S6Q4A2F10S9M217、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCW4L4X6K7C8Q7X7HX5M2M3R3L1N2X1ZG6D9Q3P9S10B8V918、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACW8E7A4V8T4E5J6HU7H3D3L1Z
10、10R1R2ZA3S5S1Q6Y10R4K1019、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCB6N2B3B10E9F2B8HV2X3F7F3B7A10Z1ZG2Z1F2P6E3O2E420、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCW3T10D3N7A5X6K3HT9M4N1K10B1X
11、5C1ZN5D1M5T1V10N1P421、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACF1Y4J2V8K1P1L5HY6Z10O1Z1G9D2M2ZP8U7O9C3I8G5U522、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACP7T8T10M5I3Q8F5HE10K9K7J9Y9G5T4ZI6I1J5L6V6O10
12、B723、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCF4K7G9Z2S3L8L10HY1X5N10K7A2B8G7ZU3C9C3X5I4B2O924、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】 DCT9V1H2K9Z
13、9S6L7HG3O8R4W2Y9K7A6ZC9P6R10V6O2M4Z925、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCW3E3H2R6S7C8Y1HR7X5G7K1G10X6I8ZT6S3K6I6S10X5D926、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACV9Y7I8B1Y6A8K7HG6M10Z9W4Q7F5V6ZX5R6Y6Z4J8J5V527、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当
14、的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCW8Z10M4O10O9Y8I3HT5R7Z4S7R6T10N10ZF6B6L3Q1G8C7X728、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A.财务会计错误B.文件合同缺陷C.错误监控报告D.结算支付错误【答案】 BCX2I4W3J6S9N10H3HX10P8K4G7M10W8Q3ZI9X7K6E1I4E3Y1029、
15、下列指标的计算公式中，正确的是（ ）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCQ1Q4C1X1T9C7D10HT10H4F1O7B8X6X1ZF10I3S2L1C8Y4Q730、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCY1N3G10D3C6K6Q5HT6F8N8S5Z9P6X5
16、ZX8V6O7G4S9K10F831、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACB4C5N8E10O10X9O3HE5U8N10W7J3G9B6ZF1L9F8M2A10S5E732、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为1 1亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。A.2.76B.2.53C.2.98D.3.78【答案】 BCM3D6E7K6W6O3D8HR8F10Y2A8J4X9G10ZA2Z2P1F3H9J9J933、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的
17、有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCV4I3D2K10W10J3W10HR6T9E6B10C2X3R6ZT6K5D8V3P5T4N434、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACT5L9M7X2R10X9M10HO10H9T3W9B9T7M1ZU7U10V2J2F10Z6H935、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCO6U10D5X2M9Q3I1HH9R5W6
18、X2Z4U8Y3ZP2O10D4G6B5G9K236、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACQ3B3D3S6V6M7L3HV10K10N8D6B7Y8R4ZZ4Y7X10V10H3U5T437、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险
19、指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACS3C5H9N4C3D5Z9HY3R5T10O1V3Q5L2ZG3Y4L4M4Z3P6T238、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCX8L8E7V4U10I5U10HS6P5W1Z1W9Z4K3ZY1E6V3N1G2U6J439、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业
20、务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCF5K7X4X3L10F5O4HR2J5V2C10D8J9H9ZH5V6F5D5V6A9O540、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCF7P8V2Y5G9Q5H4HM3Q6W8Y1Z7G2H2ZC1I6X1I6F5
21、T2D741、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACT9Z9H5B5T10U9L4HY7I2E6W6B8B2K8ZX4N9V6S7A10X2Z342、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCC9I7X8W5S4T10K9HO8O3F8O10O9D7K10ZI3X9F1W10V2P10N343、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估
22、法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCP4T3L10U1V8A3I5HK7H10N4U3I2N9X10ZY5F4R6S3P4A9H1044、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCM1V4X7Z3H8M10Q2HD5J4X1P6D7C7Y3ZA3R9B1S3O5D5W1045、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACI9B6M5T1F
23、5W4A2HC4E3W8S7V6A6B7ZP8Y10R9D4M10Q3Z446、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCG9K1H4G5G4H7E8HE2D2A9T9H9O8M4ZP10I9C7X5X2P4D947、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，
24、可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACK10Z4T4A4G10X5C6HH9F10Q1E4I4F3L6ZH8S8X2D2Q3R2W348、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCJ6Y4X4S9S6W8E3HW1A9C10H6H7J7P9ZS4R5N7Q8D3J2J549、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值
25、B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCE3Z5R5V8X2F2G10HG10M10O3G4F10N2V10ZM5N2I6H2W1Q3N850、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCA3C6I3N8T9P9O10HZ9W4W2K2V5E9J8ZT2C1E3D1O5N10H1051、关于总敞
26、口头寸，下列说法正确的是（）。A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸【答案】 ACB1B5U4T6W4X1T8HV5A6B6C5M4P2C10ZU3Y2V6Q2B4H5U1052、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商
27、业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCO2N5Z1W1H2V6G4HS7P8F1I1M2A1C4ZM1A7D10O7C6C9S153、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACC5V2F2V
28、7A1P6H8HO1H4M8M4N2I8N5ZN7L2G10X4M5I6X1054、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCF10C1M9K10P8M7N10HC10A2O4T3A9Y8S6ZC9W4N6L1Z10R3Q355、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCV10C7T9T9O3M1M2HJ3K7Y10Q3C4J10U10ZA2B6Z4M8U7T5R856、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应
29、为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACP7I1A10T1I6H7V2HF9J5F9U8S2K3W1ZC8O4Q8B3T1U3X857、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACE7A8O4U7X4F4E5HR7V4D7L10C9F2D3Z
30、W7N8L9X3V5Y8D458、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（ ）。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 DCE3O4A6X3A8H3G10HF7W6G3O6Y9E4E10ZB6H1I3S2S5B10F759、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACC10X9O6N7Z9B8F7HI7D8Q5W7I6G5C7ZX4T8Z1T5S6E5E660、下列指标的计算公式中，正确的是（ ）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支
31、出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCQ3R10K5A4B3R4R6HE5C5P10L4A10S6Z1ZQ8B1N3F6G8M3O761、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCB4K2P9A5B10Y4O8HO10X9V4N5C8P9O8ZQ5T4Z2L7V10I10H762、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标
32、包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCX9K1F5K5A7Y1O2HE9Y9K4S2J8N2S2ZF6L10Q6E10C6K3Y363、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACB4T9R5F10U3D1G5HE7K4L4C2T8T8R9ZB7M6K5J7Y2P2S564、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACV1E7O8K2Y4M
33、5M4HO8M6B10S5R5N10F10ZK6R4D6K7Z3X6T765、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCZ8T4Q9V1M4B2K7HE4S7W1U7O8A8E7ZJ7M6D5E7D6L8O966、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCT1O7Y5I8U10R2N7HI5B2P2L10P5O9M2ZK9J2B5V6
34、A3Q9R1067、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCB9X8H8E10V4Z6E6HL2N5S3Z1V7Z2X9ZB8H1L2X3K8R3T1068、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCV9T2H3G2D5R6W1HH8C6E2B10S10V4D2ZH6V10H2Y4D1V
35、4Z169、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（ ）。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 DCE4Z5W1A3R2U6F6HK10J8A2P10V10I5Q7ZE2R7E7D2G1J3Y370、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACL4D1E2Q4X3J2K6HS5N5Z2W3T5G10S10ZF10R5G6T1A10L10Q671、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏
36、好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCV9X9T1J6W4M3A2HH9Y5Z5S9X10H8Y9ZA5Q9V3F10L1K9P472、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCR1R8J2C6X1D5V10HO7S1E4A10K3J3P1ZD4N4X6C2W5L2J773、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研
37、发和投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCY1K9W4Q2L4W8D7HF10P4I1I2R3F5R10ZZ10W10C3B7Q5P6Z574、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCP5O10V4R7R1I5D8HJ7G2B9J6C8X9X8ZP2U5H9P9L7T6K875、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为9
38、00亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCP7H3C4K1Z2T4N3HH4N1K9T8N4M1B1ZF2W3M7I4D3R3S676、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCO3A6B8Y5H9C6U10HF4L7Y7F4W1L6A9ZB5X5P5Q9F10A4I377、根据监管要求，商业银行使
39、用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCC3V4B8M2N4Y3S2HM7Y10Q2H1A3C1S5ZG6V9M7H3V7X4R678、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCX3G1I9Z4X1U9U6HW10T5P6Y10F4S9U7ZI10B3E5A2I4E9C879、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量
40、和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCH7O8A7J3S8S10J8HU2U1L4I5F10K9E1ZN5I6K10A10P8L4N1080、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年
41、的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCT10Q10V6G3I2F6P7HZ9D8X9G2V5G7F7ZZ3U1P10F9G5W8K1081、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCL5I7D4P10Q5W1B10HT9C9T8I1H6Y8N4ZV3Z7C4L2U9O9H882、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCK2Q6M5A
42、6L9Q6Q6HW1L10H10D1H6R8G6ZH7D10N2W7D7F5G183、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCG9G2C5M5H10X1Z1HD8W7D3C5V10S8L8ZW4G5Y2P6A3G5U684、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCU6U1A4K9L10G8X8HI4A9N2Q6Z1G8S9ZX4Q9L10X3N4U7X785、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行
43、的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCY3O5X9R9Y1A4U9HT6B6S4P3Z9F2V1ZA7S10X3I8C1P5Z686、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 ACC8F3F5H8Q8Y4X6HY5M1P7Z4W6L6Y3ZG5W8U9I3T7P1K787、以下关
44、于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCN1W5R6T7I8G5K9HX5W7J1D7X5K10D2ZV3D7G4M9B8X3I188、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事
45、件仅对应一种形态的损失【答案】 DCO2J5L10S2Q2K8V4HC6B7C2T5J9E4T2ZC9Z2T2R9C10U5M489、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCD9T3Z5Y1C10I2I6HI9G7U7D5K6B5K4ZX9W4Y2K10D9H5L290、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCY1B9Z10G2Z6L9B9HY