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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACJ7C6E2W9N6J7Q9HM6O2S2F5F7X1D8ZO6A10K2X4G2S8Q82、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCX4C8N5Q7Y10E6X1HW5M3J6Z8A7W10X6ZK9H2V9H4W7X8O63、商业
2、银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACY3X1W9K8R6C7M1HW2V1G4H6T8Q3P8ZU10C1N4M5E2H3O34、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCB1E6Q7I4R1N1X10HC4P5B
3、7W9C7S3F4ZA1U7C1E2X1W9P65、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCY8W1V6E4Q1Z9N5HO2V8C8N9G6Q10C7ZD6X3H7J7M9G3F66、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险
4、B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCE7U8U3X9P6I1X1HD5H2Y7C1C6R3G10ZC1F10V6G9O9Q3X77、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCY9Q8M8A4S10E5H9HN1W10Y5T4G4L2K9ZL6A6Q4X10V3H10W88、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C
5、.账面资本D.经济资本【答案】 CCF3Y10I7I6G3P10Z9HT6G2O7Y5U5T1D8ZY2I3M5E9F4A9T39、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACT9S7O3X1L10H10K3HT8E7V2O5Y2N10T1ZF8E3Q8V9Y8J5U610、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、
6、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCI1R4B8B3X2A6Y1HT8Q3E7X8Q1H6I10ZK1C2H4U3Z3V1Y411、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCD3P2E4X3K8R1T8HA1E5P2L7J8O4E1ZF1A5I10I4E9L9V312、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信
7、用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCT2E5J5T4Z6F1B9HH5P9Y5T5F3M5R1ZV7C9U5G7Y1T10J1013、通常，以（
8、）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄【答案】 DCK9T4B2V3Y7D2Z5HR9L10Y3R6I2I9H1ZN5L1G5W5T10E1R814、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCS5E3N4W2V3B4X4HS6T8G7C5Q4U5K4ZQ3V2U5I3E4H3U1015
9、、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCU4B3C7G10E2T4M8HE1D3J7Q7Z10Q4J6ZE5K9N8O6H8F5M1016、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCY6F3Z10B1Y7K3E9HT8A4S1M10S3C8Z9ZJ5H6K9T7G5D10K917、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产
10、之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCD8T6S4B3E3O1M6HS8V9M10K4U2B1D4ZX2G10Q7C5P8W9Y218、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易
11、目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCI2E6Q9V2H4M3H3HY8V1H1E8B3Y10Z4ZC6C8O8N6H4F1Y519、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCQ10Y3L10U10O10U5O7HD4H10G9S6M2C7W2ZH2Q9O5N7Y5L3H720、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及
12、严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCO8E7B2J3D1H2V9HS2C7S7L8J5C8F9ZI7O6X3L4R10Q3W221、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCF6L7X10B
13、1C4I10M7HC9G8H2S5B9F9M4ZH8I5Y8M9H6W1W1022、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCM9Q1O3A8K3O8P9HA6T7Z5M7O3O5U1ZY6A3T9P6S4X1K423、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACV4J10S1V3K4U4E8HQ3E1T4X2Q5Y9I2ZT3B6D10X1A5E4I724、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家
14、或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCB3C7N10X2Z1P8U7HS7M6F3Q8J1W6F7ZG4R5B10P1F8C6L225、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCR5P10Y6A6V9L8I1HY3T9Q5J2K7S4F1ZH9L2Y10P4K7D2B726、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCB9H1R8
15、T8N5U3G6HP8M10O1W5E6V7M1ZZ6B7T2F7N2F4L527、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 CCQ3X3N2S1K10E10X6HW1R10K5S4J8P5E8ZI4D9R5J10W3O6R728、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCI9E5M4H7B8S8T9HW6W1
16、0B7G2S3Y3R9ZL2T6E1Q2Y4O8P229、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCY8U4U9B9D7F3L7HT4T7V3B1T4V4X7ZX2M5F3F3K2X2W530、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCM3D10V5A7K1G2P6HF5E8Q5I9Q1R4Q1ZT3K1R3Z3T6Y4Y531、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风
17、险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCK2S4D4W9X3O8C9HU5G9D10J7P10B4A6ZB10I9X2B6C6Y8A632、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCQ3Y8E6X2
18、L10V1Y1HT4L8J3S3R8V6I1ZO3T4A3M8V6B5X333、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCO8Q7J4L9E6C10H7HT4M4V10D4A2G4T2ZU6E9J10E3V2C2M1034、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门【答案】 ACZ6D6S4K
19、7T2M3X7HW9O1P9C1G7L6P9ZV6U2T10X1S2I7S735、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACI2A2P8U2V2M2E8HE8M10V8P7C1X2P7ZZ3K2L8D7F5Q10H836、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCT1Z5E5K6H2C9N5HJ5Y10J5N1A4H10H6ZT6X3U6I2T10M5T937
20、、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACJ10D4E8Y6R1C2U3HX1N10O8Y7D3H2G5ZL2X5I4G2C9Q10S238、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACX7I9E9G9E10I6G10HJ2W10C2X7R8J1S9ZB7E8A3K5D5R3P939、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备
21、是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCY7W3C8I1Y2E6C1HN6V3P10G3V4F4I5ZL10I1V1W7N1K1K540、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCQ2Q1V3Y7R10W6C8HT7K10E9S5W7Y8K9ZV1Z3F4T9Q6B10E1041、从事积极资产负债管理的商
22、业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCT4L7L1G2I9S9O5HM7U10T9Q6I9D4S3ZS4B10H9H2I9R8R442、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACF5S9L5P8Q7K8T1HL1I10Q10G6E9F8T1
23、0ZU9E4L6S2B7E10D643、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCJ5M4U3J6U5J8F4HN7C10N3T9P9X5A7ZM4G5H4S7L10B2S444、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 CCD8M5H10D5X6A9U2HV1S9W1Y3V4R5B1ZV4L7Q4W8D8M6Z345、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之
24、前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACF9Q8W7L1V9P4S3HK10I6I10U5R6Y8D9ZA1K8O2D10J7V3G346、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACW4Q2V2B6I6V4W6HF8Q6N4I2I5G5L7Z
25、T10S8C2A2L5A8G547、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】 CCX1V8Y4D1K1U10I8HL5P4W10A10J5M8H8ZO2S8U2B9Y5U9E248、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】
26、ACI2X8N7M3B8M2H8HW8D7P5D3I4B7H10ZV3R6F1V9O2D7W649、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCD2W2O9S10P4D5Y7HB3A10S4R2P10I8X6ZM5N1J6X6I1Z2T150、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发
27、生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCN10H10J9L4T1X1P8HF9G7R9O1X9L5E5ZM4C1P7Z4V7Z5R651、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACV1E2J6K1H7B8M5HC8N3G10O2X8Z5E3ZX2L2C9U6C2E1B152、对于一家生产汽车配件的中小企业
28、，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCA9K3M3T6M1C2Y2HI5U4J2B10I8B5D2ZF5V4W1O2D9V2I1053、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCQ7F1D3V7K3O9K7HP6B7Y6B5T7D3J9ZJ6K9A4W6H4Y5A1054、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析
29、法D.专家调查分析法【答案】 BCS7B7V10U7Y6K1E2HF1Q3A5J5O2O9J9ZG3J9K3R2C1V5C955、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCY5R2B5X5U6M10W10HF9V5M1G1Q2N4B3ZM6R5N10I10Z10T6A756、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCP9J6M2J9Z8
30、V5K3HT10Y1T10I8F3M8G5ZY6D10V10U9R10I8F757、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCL2J3C7H4Z9M10E1HS4L2U8X4Z6R1G10ZC9F8F7V9T5H5S358、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBO
31、R为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCE1P2K9V5M5F7C3HH2F7J2I3U3R7X3ZB1O7B8K6W9E7L159、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCQ5S5P3P10J8N7K6HO5N7C4A1R2T5F7ZA9L7W4F10T8Q9K1060、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷
32、产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCD5L4R5S5B4K7L6HH4P10U4S7V4Y9H4ZH1B9H4L6D9C4P561、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACE5G8D4A7G5P10R2HN1I7I3Q2R2Y3C10ZD6I6R7J4T3S6A962、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资
33、商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCA7D2G3R3Y6J3O10HJ8J1W10Y3S2P10S10ZI9F5U4J10S5A3X163、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACY8B4L10K2B8Z6A
34、10HC5Q10O1J8A7C8M8ZC2S5E7S6H8N10L164、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCS2M7Z8K3G4A3T3HX2P3K4J4S2E8H8ZZ5C1R3W2F2N8J665、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACA7T9G9E4Q3G6G1HD8O4
35、O3E3C5Z4G5ZE3H10T4L3B9L4O266、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCY2W1E8Q2E9K9Q6HA10J1X6U10P9P10Q4ZV5L5U9L7G6B5Q967、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCN2L3H2S5Y3C10I6HR2U9X8M1Z9C1T3ZL5N8E3U10F5M1K368、新产品（业务）风险识别是指商
36、业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCO4H5Y5U1T8Y7U4HZ4L5E9N4S1C4H6ZO7S2M10M5Z10F8Q669、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCP5Z6W4V5I4E1V7HD8I6P1W3Q3F1F9ZQ4W10Z10X6L9U3M270、商业银行在
37、风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCW5A5M7B2K6M5H7HE8L3X9O3V6M7E3ZW8V10F3J2B7T6Q171、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCF7D8D4W2P2T10Y8HS3F7H9G3O7V8N3ZX2Q5F7S10T4K9T
38、1072、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCA2L9A6A1I4D4A8HK4N10Q7H6J7W6P10ZM6Y2W5C9X3H8F373、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违
39、约概率【答案】 ACE8E10P4P9W7Q6A3HG2S6G5M8C8K3Y9ZI7B8W10W1W6Y4Q274、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCJ10Q4O1R2L4K2W10HA1Y3W3N1L3R7V6ZA9W6B1Q2D3C8S875、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCS4O2S2W3C1H
40、8P6HS5Q6R1L3Y9Q7F10ZV6F9C9Q10M2J10I676、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCG6R3R6A2Q9J2K1HW2M9F6N8M4F9F8ZC6Z10X6L1E7B1R777、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACC7L3Z9B10O8B3O7HR4I8S2W3P2Y4F6ZL2A7H8R7F7J10I778、下列属
41、于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCV8S4A5C10M1L7J5HI10C4G8A9Y7P2T2ZT6W2O5P5U8H4Y279、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCQ6P1V7L7Z8H2T9HA6Y7B6L4A7J8D4ZS5T1H7P10L10G3G980、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（ ）。A.监管部门将商业银行分为一、二
42、、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施B.根据商业银行资本管理办法(试行)，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5市场风险资本要求+操作风险资本要求)D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5 市场风险资本要求+操作风险资本要求)【答案】 ACF3M4W10M1E8Y5N4HP7F10V6J7X7W6F9ZY9B5Z3N3V6I6L981、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.
43、国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCZ4P5F3T4Z4X3R10HF9H5X3A5L7P3F5ZP4I8L10E4V1C1D682、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACN2P10X1F8R4A1V5HE9Y1N9P4U9S6C7ZO5N10G6J7L5E4J283、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变
44、B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCG9N1Y1D8I10L9Y5HR2I4I7K8L7A1R6ZE8G4M1A2E4C7A484、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCB3H1Y7F7I5G2T9HK8Q4Q6H8V7K8A6ZO5Y4D7L4K10G5V485、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8
45、.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCG1C5Y2O10Z4D5J4HG5Y10P2K10P8U1F1ZM1W9A8J1V3K9G286、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACE2H1S6W8N8P4L10HD10F10P10M7L1W6O2ZJ4G1Z1I5R9Z5U287、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCK1S6L