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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCF7U7Q4T5J2O1Z10HB9S5N2M3M3L7H7ZW4M3T9R1S4S7V42、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACR9R
2、7L10K4U9D8L6HR2X4C7A4K5K7M4ZW9O7I7C2U6T3B63、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACP4K7M5H10X9O3W6HM8B6L10M5C8E4N6ZG7U10V5K4K10F4T44、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCV2P3E6C5H5Q7T8
3、HV5M8S9R5Z3O4L9ZB6D7X1R4V4K9A25、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据：外部数据C.业务经营环境：内部控制因素D.业务经营环境：外部数据【答案】 BCM2H6H9J3J6U8L6HX2A6F7S8T2N10T9ZI1L8Z5I10K6B4F86、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为01，标准差为015，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95的可能性落在（）。A.-0.050.
4、1B.-0.050.25C.0.10.25D.-0.20.4【答案】 DCW8L2R9P1D10M10G8HO8Q5E8F8K1N6J5ZJ10S5D10N2U3C10Y17、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCH10A6N1V2H4Z1O1HE5C10I5U8N8L4S7ZU3Q2J5I9Z2C7T88、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一
5、被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACU10D10B6B9V9X5W5HV2P4R3F5C4V2O3ZY8R10W5N1Z3S2D49、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACP9K8K7N5L2C10M4HC1L8I8M4S3Y9R6ZC5T4H7G2L3M7F110、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCK10P5A10F3W3G6O1HZ10I9T10S4X3Y10W
6、5ZH10W4T6Q3O3Y6W411、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCR10D3V5U8Y7F2B5HE3O4T7Q4L4F5D7ZW9P3X3K5K10N10W312、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【
7、答案】 ACC2K10I1Q3U1P9M3HP6J6A9B6V1Q7L4ZR1X1C8O3O6E2Y513、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCU8G6N6F1F3V2D8HO6D7Z3B5S4U7T6ZZ8A3F1P2D6I6E114、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACI
8、5E5S5W4X2Z3E2HM10J7C3K5V6F9S6ZK6L10D1J2D2E10H315、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCH9H2H7D8T9E2N3HQ10R6E6U3C1Z3A1ZA6V1D4N10A2A10A216、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与
9、市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCE2D7S7A2E9K9M4HB3Z2Q10S4Y10V5D7ZL2P3R8H8S10Y2H517、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACU2C2M3L5Y4X9F9HJ10A5C7R9K5C7X1ZC4F3X2U7E2K10U1018、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACO3D7U4T1Z1T6H8HE2H2K
10、2Q10Q2K7O3ZG8M8O5E6X7B1S519、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACG5P6L2V1W4B7T4HV5M9H6Z5W6F9W6ZO4S5E7M10E6Q1U320、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】 ACO9T8V10K1Q1H2R1HP8H2S6P9E1Z10J2ZQ6H10D5Q1J9N3P921、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【
11、答案】 DCW9W6J8G6A1N7F4HE2V2E9K8E10F7Y2ZR9H1T5P7X6K7A1022、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】 CCH8K5V10N10T10S3T2HW6N9C4D4A9P9D1ZX10J6R7E5E8R8A323、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员
12、会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACQ3C6A4Y5L5M9Y5HI3J3C10V6C3Z9N6ZK6Z5C7H9D9M7L624、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCW7V2R3A2G3V6Q8HT5H7K2S5D4E7Z9ZY9N10O8R2G2W1N525、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性
13、，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACZ1W2Q5R6C1V10K1HJ7I8S7X5H1G1K7ZH10Z7S3O3O4M3J826、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户
14、的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCE1B9Y6R3D6V7B2HZ9E8J1G3Y1U2R8ZP4R2P7H3S2E10Y927、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCC10K6P7J5R5G2V6HW3Y5T7H1X
15、6X1B10ZO1V10R3P3B3K1R1028、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCI4I5T8M2G4Q3E7HO4H9B3M1C8W3N9ZE2X4Z1K1C6K1K829、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCX7D2I1B3X1M7W10HZ10C
16、1N8N8G10F2D3ZI6Y10Q2N6B5F2X530、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCW9M3P6T9Z1L1A6HE9O3C10C3J8Q10G1
17、0ZJ5K3I8T3A7D5V631、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCA8A3V9P3A10K7O2HE9S10R5G4E1M4P6ZV3G9U9S8P2D10F532、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCA4F10B5
18、W8N8E7S6HZ8E6D1D10T6E4R3ZC1N7U7K6V2B7O333、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCZ5L2N4D1C10V5X1HJ6P1H2H2U2W9M8ZG4G1Y1M2G5P7H1034、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.五年【答案】 CCQ4M9V8Z4T1L2J8HB10X10R6V1Q3T2U3ZE3X3K9B9A5D2V235、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久
19、期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCE6I1D1V7I1Q8Q6HD5A3R3Q9N7F9H7ZA3E6V5C2N7K7R436、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】 BCO3T5T3B6E5C3G2HW
20、4W10Z3F1C7C2Y6ZH8N5M6O4R9H8F737、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACG10J1F5O1L10X4J5HN7C9C6A3F8H4T5ZI2X5Q10N8H1F2Y238、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCY6K6O7U8U7E6O1HD9G10Z3C3L3W1U10ZX8E3J9J9S3Z2W439、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝
21、对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACT1D8Q4R5D6Q7B4HE4B2O10B6U1E5N8ZI1A10I2A10W3O7G740、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.
22、银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCW3X6U7W7U4Y5Z1HG1O1L1I4R1T7A2ZP5H2E5X2O6H2E741、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCR6U2J2H7H1B9M3HA1D4E10E10S3W7D4ZG6J2F9M5X6B9L942、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低
23、D.无法判断【答案】 CCS6T3W4G4O10F5B8HL2L10O9I3Y9J9V10ZE5D2V5D3Y2X2W443、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCF9V9H9U5D3Q2Z4HX4A4U1J8O5E3P2ZS6V3X4B4J1C8F744、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCA2O7S3B5P9N10J6HY6Y6H6O1K
24、7K5J2ZG8T9Y4V10M1L10Y645、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCE8U8K5Z8E10V9V10HV3A3A2Z2A8Q2G3ZK6O8R7G3X4V2C146、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动
25、相对平稳【答案】 DCE3G6T7T10T10O8T3HT1T4V1D7O10L10T3ZR5S7T9G7P10U4A147、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCU2O3H9C10G10D2F7HH5E6P1S3Y9P6B4ZE7K3V6J4R3P8U948、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.
26、重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCB2U7T2X5Q1Z5M8HX1A2L6B2G9Q2P7ZX1U1N6E3P1F9M949、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCP9K1W10U1D9G10C7HN2F6A6U8E4V8I4ZQ4D10N7X1K9C3F450、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.5
27、0D.55【答案】 DCR2W6Q8U6M4Y7M10HM8Y2B6I1Z4S10M10ZZ7N10B10R8A4A3W351、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACV1P8I5N6O10J8A1HS8T10G5W7L9O4M7ZI4Y7X8N1N1A1G352、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACD10H7B3M6U1L3O6HY7M3S7T7X3H10W9ZP9K6I2N2O3F10W253、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为5
28、00万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCL5Z9K4R10F6L10N5HZ4F3V5Y7I7Q8Z2ZM5V1L4X2T7E1G554、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCB4I9B5O1L6S3R8HW7A9N9N9P8U10L9ZX9K3V2U3C4O10F355、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）
29、。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACJ1O6W10K4M3X10J9HD8M9Y10H2H5Y7E6ZT3R2K10I10H2K5E156、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情
30、况【答案】 CCB7B7M4L7K6P10G8HT3G7T3A7Z9A7M3ZR3U6J4J6Q2D4W757、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D.01【答案】 DCB7S10P7B3I2J10N8HR2L5W9H8M1S9W4ZE7G1H8E2Y1R4I958、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACI5P8I9C9R6E1E2HO2O7C9G1K4V5Y4ZL3N5W6Q4H4E6R459、下列不属于战略风险识别的层面的是(
31、 )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACF1T5Y7S8E5N10T5HG9R1A5S10E8R6F7ZU1C8V6N6R6A2H460、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACU1G1T3I8R1R6P7HT2Z5B8T10Y8K9I1ZU1C8N7P2F5R2Y1061、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCK10B10L2
32、V1T1Q4H6HZ6I7U6M10W9R10X7ZT7P5V8F2Q9I4E162、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACQ9A10W5A7K2V9F8HC10L6L3L1O1L7O10ZM10G4F9N1Y9Y3N863、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCB2T4D10Z9C7J1G9HI7F2H8J2
33、Q7X6F6ZD2J7U5U8C9U10D564、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】 ACZ8H7V2T6S7U7M8HJ8T8S9L1L10Y6P6ZJ8W10S9Q1X5K2E965、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACP2M2I6K6K4K3X1HE8N8A7V5Z8A6X6ZH2N6T4X2S8U10K466、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%
34、，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCG5K7O10F4G10T2X6HB9I3H7U1B2Q4X5ZG10E6F6X10U2N2U1067、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACH5B4Z6X3G6I8D4HH6N8Y1F2P6N3P10ZI9U8K4E7Q9I1K568、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCZ
35、4Y2E8T8F6Y9K4HY6Z5S9S9H9E6U4ZL8Y3D6D8R3R5J269、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACU3Q1F7T7B3L2U9HA8C4C5S7A8T10C9ZM6J2Q9A1Z2Z8U470、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCE10P7G2A1Z2P9F9HL4T3A6L6V1T5D7ZB2Z6E4E9M7H6G371、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的
36、风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCV4S9U8Z5R7T3O8HN7J10W1C3T7K3Z6ZA7O2J1C8S5Q2A572、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCS5E7N9W5H3O1P5HZ3U2M2I4N5P3K1ZW9F6N9C5J1C3M673、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACW6Z4V2E6S1W9L6HL1W2I9Z1U8I4
37、W1ZY9F5U5T5Z2R7P1074、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCO9N10Z10T8D1A6N9HN9J4S2L8G5S1U10ZM1I10N9K4F2S1U275、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACH5U9N9C10
38、Y1N3G5HA5C5W2Y6O8U10Y4ZK8V6H6U6G9T8L876、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACZ8U6X10O2T2T2N7HZ9J5Z1Q7R7M6L3ZR3E1S7A5V9Q7H477、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】 CCG9S3R6G6Q8T6R10HL5S8G2H2H
39、1B2Z9ZV5I9G5D3U7K6I878、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCD6D5O4D2I10D1W9HA3L7J8C8H4O2M5ZO5Y6X2G6Z8Y6G679、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【
40、答案】 DCR8L3R2W3T6J2X8HK2R10H2O10P1H8N7ZY8Y8A1I2O2A7T980、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】 BCO1I5K3R7E1O5V6HP1H4Q6T4O1D3B5ZB2Z2R9E10T4Q1K1081、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律
41、风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCX1A8D3Z1C10T5C3HR7F6H3J5K5B9A10ZD4T8X1L3H10B10D1082、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCN1R10E10B9C10F1Q7HJ10I10N5T3U5C2
42、K1ZK2A1L8M2D6B3I883、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACZ5B5F8S4P10J1M7HF6Z8C3H1Y7I10C4ZY4T3S8K7R5I3U284、假设违约损失率(LGD)为14，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】 ACS4X9T4C6S6I6G
43、3HM4G7H2H4Z3Z3H10ZN4K9U2Y2L2J2Q385、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACL6Q9B6U4Y2B8F5HE7E1J9N3Y10N4X3ZF6C4N6F7J9X1W886、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCC10B9H7
44、U9J6C3I9HV8B5O3C1V7D5E3ZA1F2J4Z1W3R1X487、风险事件：A.交易对手信用风险暴露的计量B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露数据D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 CCH7K9P2U5R9R5B4HB6R10I5Y5J2H10Q1ZZ1R1T10O1V6X2B888、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCI6P10O2P2Y2S7D1HM7K2A7N9Q8F2D5ZB3Z9L3P9N8E8D889、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖
45、方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCF9C9S10I1K4I7F5HQ7G5W5Z5W4Z3C6ZB7P9S1Q2V1S4M690、良好的风险报告路径应采取（）。A.横向传送B.纵向报送C.直线传送D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】 DCA10A4J6E6A5E3H7HF3Z4T10V1O7B9C2ZU6T4C5I1O1I7U491、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得