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1、商业银行学-第4章 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望第第4章章 商业银行的资产业务商业银行的资产业务w4.1 商业银行的现金资产业务w4.2 商业银行的贷款业务w4.3商业银行的证券投资业务 4.1商业银行的现金资产业务商业银行的现金资产业务w4.1.1 现金资产的构成现金资产的构成w4.1.2 持有和管理现金资产的意义持有和管理现金资产的意义 4.1.1 现金资产的构成现金资产的构成w 1）库存现金 w 2）在中央银行存款 w3）存放同业存款w4）
2、在途资金 4.1.2 持有和管理现金资产的意义持有和管理现金资产的意义w1）保持清偿力 w2）保持流动性 4.2 商业银行的贷款业务商业银行的贷款业务 w4.2.1 商业银行的贷款类型商业银行的贷款类型 w4.2.2 商业银行贷款的政策和程序商业银行贷款的政策和程序 w4.2.3 商业银行的贷款定价商业银行的贷款定价4.2.1 商业银行的贷款类型商业银行的贷款类型 w1）按贷款期限分类w（1）定期贷款:长、中、短 w（2）不定期贷款 短期临时性贷款 通知贷款 透支 4.2.1 商业银行的贷款类型商业银行的贷款类型w2）按贷款的保障条件分类w（1）信用贷款 w（2）担保贷款（抵押、质押、保证）w
3、（3）票据贴现 w3）按贷款的用途分类 w4）按贷款的偿还方式分类4.2.1 商业银行的贷款类型商业银行的贷款类型w5）按贷款的质量（或风险程度）分类w（1）正常贷款 w（2）关注贷款 w（3）次级贷款 w（4）可疑贷款 w（5）损失贷款 4.2.1 商业银行的贷款类型商业银行的贷款类型w6）按银行发放贷款的自主程度分类w（1）自营贷款 w（2）委托贷款 w（3）特定贷款 4.2.2 商业银行贷款的政策和程序商业银行贷款的政策和程序w1）商业银行的贷款政策 主要内容有：w（1）贷款业务发展战略 w（2）贷款工作规程及权限划分 银行的贷款政策必须明确规定贷款 业务的工作规程。必须明确规定银行贷款
4、的审批制度。4.2.2 商业银行贷款的政策和程序商业银行贷款的政策和程序w（3）贷款的规模和比率控制 判断银行贷款规模是否适度和结构是否合理的衡量指标：w贷款存款比率 w贷款资本比率 w单个企业贷款比率 w中长期贷款比率 4.2.2 商业银行贷款的政策和程序商业银行贷款的政策和程序w（4）贷款种类及地区w（5）贷款的担保 w（6）贷款定价w（7）贷款档案管理政策 w（8）贷款的日常管理和催收制度 w（9）不良贷款的管理 4.2.2 商业银行贷款的政策和程序商业银行贷款的政策和程序w2）商业银行的贷款程序 必须遵循以下工作程序 w（1）贷款申请w（2）贷款调查w（3）对借款人的信用评估w（4）贷
5、款审批4.2.2 商业银行贷款的政策和程序商业银行贷款的政策和程序w（5）借款合同的签订和担保 w（6）贷款发放 w（7）贷款检查w（8）贷款收回4.2.3 商业银行的贷款定价商业银行的贷款定价w1）银行贷款定价的一般原则w（1）利润最大化原则 w（2）扩大市场份额原则 w（3）保证贷款安全原则w（4）维护银行形象原则 4.2.3 商业银行的贷款定价商业银行的贷款定价w2）贷款价格的构成w（1）贷款利率 w（2）承诺费 w（3）补偿余额w（4）隐含价格 4.2.3 商业银行的贷款定价商业银行的贷款定价w3）影响银行贷款价格的主要因素w（1）资金成本 w（2）贷款的风险程度 w（3）贷款费用 w
6、（4）借款人的信用及与银行的关系 4.2.3 商业银行的贷款定价商业银行的贷款定价w（5）银行贷款的目标收益率w（6）贷款的市场供求状况 w（7）贷款的期限 w（8）借款人从其他途径融资的融资成本4.2.3 商业银行的贷款定价商业银行的贷款定价w4）银行贷款的定价方法w（1）成本加成的贷款定价方法 w（2）价格领导模型 贷款利率=基础利率（各种成本与银行预 期的利润）+加成部分 4.2.3 商业银行的贷款定价商业银行的贷款定价w（3）成本收益贷款定价方法 计算步骤是：w估算贷款将产生的全部收入w估算可贷放资金净额 w估算贷款的税前收益 4.3 商业银行的证券投资业务商业银行的证券投资业务 w4
7、.3.1 商业银行证券投资的作用商业银行证券投资的作用w4.3.2 商业银行证券投资的对象商业银行证券投资的对象4.3.1 商业银行证券投资的作用商业银行证券投资的作用w1）获取收益）获取收益w2）分散与降低风险）分散与降低风险w3）分散资产业务风险）分散资产业务风险 w4）保持资产的流动性保持资产的流动性 w5）合理避税）合理避税4.3.2 商业银行证券投资的对象商业银行证券投资的对象w1）政府债券w2）政府机构债券 w3）市政债券或地方政府债券 w4）公司债券 w5）股票4.3.3 商业银行证券投资的方式商业银行证券投资的方式和策略和策略w2）商业银行证券投资的策略w（1）梯形期限策略 w
8、（2）杠铃结构方法w（3）灵活调整法4.3.3 商业银行证券投资的方式商业银行证券投资的方式和策略和策略 w1）商业银行证券投资的方式w（1）为获利而持有各种组合的有价证券 w（2）通过管理证券交易账户，从事较为广泛的证券业务 4.4资产证券化w资产证券化的概念与基本流程资产证券化的概念与基本流程 w资产证券化是指以缺乏流动性、但具有未来稳定现金收入流的资产为基础进行适当组合（一般称为打包），并对该组合产生的现金流进行结构性重组，依托分层后产生的一系列现金流发行债券来融通资金的过程。资产证券化产品分类及可证券化的资产资产证券化产品分类及可证券化的资产（1）抵押支持证券（MBS）抵押支持证券是指证券化所使用的基础为资产住房抵押贷款等具有明确抵押物的贷款资产（2）资产支持证券（ABS）