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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 证券期货市场诚信监督管理办法规定，本法规定的违法失信信息，在诚信档案中的效力期限为（ ）年，但因证券期货违法行为被行政处罚、市场禁入、刑事处罚和判决承担较大侵权、违约民事赔偿责任的信息，其效力期限为（ ）年。A.3；10B.5；10C.5；3D.3；5【答案】 D2. 【问题】 期货经营机构应当建立投资者适当性评估数据库，收录投资者信息并及时更新。数据库中应当至少包含（）。A.证券期货投资者适当性管理办法第六条所规定的投资者信息B.投资者申请成为普通投资者的申请及审核记录C.投资者在本经营
2、机构从事投资活动所产生的失败投资记录D.投资者最近一次次风险承受能力评估问卷内容、评级时间、评级结果等【答案】 A3. 【问题】 根据期货交易管理条例， 可以要求期货公司的交易软件结算软件的供应商提供该软件相关资料的是（）A.期货保证金存管银行B.国务院期货监督管理机构C.期货保证金安全存营监控机构D.期货交易所【答案】 B4. 【问题】 2月中旬，豆粕现货价格为2760元吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。 该厂应（）5月份豆粕期货合约。A.买入100手B.卖出100手C.买入200手D.卖出200手【答案】 A5. 【问题】 某商场从一批袋装食品中
3、随机抽取10袋，测得每袋重量（单位：克）分别为789，780，794，762，802，813，770，785，810，806，假设重量服从正态分布，要求在5%的显著性水平下，检验这批食品平均每袋重量是否为800克。A.H0：=800；H1：800B.H0：=800；H1：800C.H0：=800；H1：800D.H0：800；H1：=800【答案】 A6. 【问题】 ?期货交易所、非期货公司结算会员违反规定接纳会员的，责令改正，给予警告，没收违法所得，同时对直接负责主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分，处（）罚款。A.5万元以上10万元以下B.1万元以上5万元以下C.1万元以上10万元以下D
4、.1万元以上3万元以下【答案】 C7. 【问题】 某上市公司大股东（甲方）拟在股价高企时减持，但是受到监督政策方面的限制，其金融机构（乙方）为其设计了如表7-2所示的股票收益互换协议。A.乙方向甲方支付10.47亿元B.乙方向甲方支付10.68亿元C.乙方向甲方支付9.42亿元D.甲方向乙方支付9亿元【答案】 B8. 【问题】 下列关于低行权价的期权说法有误的有（）。A.低行权价的期权的投资类似于期货的投资B.交易所内的低行权价的期权的交易机制跟期货基本一致C.有些时候，低行权价的期权的价格会低于标的资产的价格D.如低行权价的期权的标的资产将会发放红利，那么低行权价的期权的价格通常会高于标的资
5、产的价格。【答案】 D9. 【问题】 期货公司风险监管指标不包括（ ）。A.最低额度保证金B.净资本与净资产的比例C.负债与净资产的比例D.规定的最低限额的结算准备金要求【答案】 A10. 【问题】 下列说法错误的是（）。A.美元标价法是以美元为标准折算其他各国货币的汇率表示方法B.20世纪60年代以后，国际金融市场间大多采用美元标价法C.非美元货币之间的汇率可直接计算D.美元标价法是为了便于国际进行外汇交易【答案】 C11. 【问题】 以S&P500为标的物三个月到期远期合约，假设指标每年的红利收益率为3%，标的资产为900美元，连续复利的无风险年利率为8%，则该远期合约的即期价格为（）美元
6、。A.900B.911.32C.919.32D.-35.32【答案】 B12. 【问题】 期货公司应当切实保障监事会和监事对公司经营情况的（ ）。A.知情权B.经营权C.决策权D.报告权【答案】 A13. 【问题】 回归方程的拟合优度的判定系数R2为( )。A.0.1742B.0.1483C.0.8258D.0.8517【答案】 D14. 【问题】 客户甲于某年4月在一家期货公司开户从事期货交易，其初始保证金为10万元。经过一段时间的交易，截止到7月份，甲的账户发生亏损，账户实际可动用资金变为6万元。甲继续进行交易，9月份，其持仓的浮动亏损超过规定幅度，按合同的约定，期货公司应要求客户甲追加保
7、证金，但期货公司未将追加保证金的通知单送达客户甲手中。后来行情发生剧烈变化，为避免更大的损失，期货公司将客户甲的头寸平掉，使客户甲的交易亏损达6万元。现客户甲以期货公司未履行其追加保证金的通知义务为由，对期货公司提起诉讼，要求期货公司返还其初始保证金10万元。A.期货公司所在地中级人民法院B.期货公司所在地基层人民法院C.甲住所地高级人民法院D.甲住所地基层人民法院【答案】 A15. 【问题】 中国证监会在受理金融期货结算业务资格申请之日起（ ）个月内，作出批准或者不批准的决定。A.1B.3C.5D.10【答案】 B16. 【问题】 如果专业投资者满足认定要求的条件发生变化，应及时告知（ ）。
8、 A.期货经营机构B.期货协会C.中国证监会派出机构D.期货交易所【答案】 A17. 【问题】 根据下面资料，回答83-85题 A.15和2B.15和3C.20和0D.20和3【答案】 D18. 【问题】 期货交易所联网交易的，应当于决定之日起（ ）日内报告中国证监会。 A.5B.10C.15D.30【答案】 B19. 【问题】 期货从业人员执业行为准则（修订）是（）对期货从业人员进行纪律惩戒的依据。A.期货交易所B.中国证监会C.从事期货经营业务的机构D.中国期货业协会【答案】 D20. 【问题】 8月份，某银行A1pha策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理，但前期一直弱势的消费类
9、股票的表现将强于指数。根据这一判断，该管理人从家电、医药、零售等行业选择了20只股票构造投资组合，经计算，该组合的值为076，市值共8亿元。同时在沪深300指数期货10月合约上建立空头头寸，此时的10月合约价位在34265点。10月合约临近到期，把全部股票卖出，同时买入平仓10月合约空头。在这段时间里，10月合约下跌到32000点，而消费类股票组合的市值增长了734%。此次A1pha策略的操作共获利（）万元。A.2973.4B.9887.845C.5384.426D.6726.365【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列关于期货交易所的
10、说法中，正确的有（ ）。A.期货交易所不实行会员分级结算制度B.期货交易所可以实行会员分级结算制度C.实行会员分级结算制度的期货交易所会员由初级会员和高级会员组成D.期货交易所会员不能是个人【答案】 BD2. 【问题】 由期货交易所承担赔偿责任的情形包括（ ）。A.期货交易所未将交易或者持仓头寸的结算结果通知期货公司，造成期货公司损失的B.期货公司对交易结算结果提出异议，期货交易所未及时采取措施导致损失扩大的C.期货公司对期货交易所的交易结算结果有异议，而未在约定的时间内提出，导致损失扩大的D.客户对交易结算结果提出异议，期货公司未及时采取措施导致损失扩大的【答案】 AB3. 【问题】 计算在
11、险价值VaR至少需要（ ）等方面的信息。A.修正久期B.资产组合未来价值变动的分布特征C.置信水平D.时间长度【答案】 BCD4. 【问题】 卖出看涨期权适用的市场环境有（ ）。A.标的物市场处于牛市B.标的物市场处于熊市C.预测后市上涨，或认为市场已经见底D.横盘，市场波动率低或收窄，或隐含价格波动率高【答案】 BD5. 【问题】 按照期权市场类型的不同，期权可以分为（ ）。A.商品期权B.金融期权C.场内期权D.场外期权【答案】 CD6. 【问题】 下列关于季节性分析法的说法正确的包括（ ）。A.适用于任何阶段B.常常需要结合其他阶段性因素作出客观评估C.只适用于农产品的分析D.比较适用于
12、原油和农产品的分析【答案】 BD7. 【问题】 某期货公司股东通过决议，同意期货公司现任总经理王某受让本公司总裁7%的股权，并任命王某为期货公司董事长，兼任总经理一职。关于期货公司拟更换董事长，以下说法正确的有（ ）。 A.王某不能同时兼任董事长、总经理B.应立即书面通知全体股东，又向期货公司住所地证监会派出机构报告C.应召开股东会，股东会决议通过，期货公司即可任命王某D.王某担任期货公司董事长，还应当再取得中国证监会核准的董事长任职资格【答案】 AD8. 【问题】 期货从业人员不得疏怠履行应承担的义务有（ ）。A.期货从业人员应当严格按照有关期货业务规则规定办理相关期货业务B.期货从业人员应
13、当及时告知投资者有关期货业务的情况，对投资者了解交易情况等合理的要求，应当在其职责范围内尽快给予答复C.期货从业人员应当在法律法规及公司制度规定范围内根据客户授权进行期货业务D.期货从业人员在向投资者提供服务时应当公平地对待投资者【答案】 ABC9. 【问题】 期货合约和场内期权合约的共同点有（ ）。A.均通过结算所统一结算B.均是场内交易的标准化合约C.均是双向合约D.均可以进行双向操作【答案】 ABD10. 【问题】 根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行），下列投资者中经营机构每年必须进行回访的有（ ）。A.购买或接受高风险产品或服务的普通投资者B.购买或接受高风险产品或服务的专
14、业投资者C.生活来源主要依靠积蓄或社会保障的普通投资者D.中国证监会、中国期货业协会和经营机构认为必要的投资者【答案】 ACD11. 【问题】 机构投资者之所以使用包括股指期货在内的权益类衍生品实现各类资产组合管理策略，在于这类衍生品工具具备的特性是（）。A.能够灵活改变投资组合的值B.投资组合的值计算简单精确C.具备灵活的资产配置功能D.具备灵活的资金重组功能【答案】 AC12. 【问题】 下列关于侵权行为责任的正确描述有（）。A.期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，由此造成客户的经济损失由期货交易所、期货公司承担B.期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，
15、应当认定为无效，期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失C.期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司最多承担80D.期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的.应当承担赔偿责任【答案】 ABD13. 【问题】 下列属于会员制期货交易所理事会行使的职权的有（ ）。A.召集会员大会，并向会员大会报告工作B.拟订期货交易所章程. 交易规则及其修改草案，提交会员大会审定C.决定会员的接纳和退出D.选举和更换会员理事【答案】 ABC14. 【问题】 中国证监会及其派出机构将（ ）等事项记入首席风险官诚信档案。 A.中国证监会及其派出机构对首
16、席风险官采取的监管措施B.首席风险官所在期货公司在其任职期间的经营状况C.首席风险官的培训情况D.首席风险官的考试成绩E【答案】 ACD15. 【问题】 下列说法正确的有（ ）。A.期货交易采用双向交易方式B.交易者既可以买入建仓也可以卖出建仓C.双向交易给予投资者双向的投资机会D.买入期货合约开始交易称为“卖空”【答案】 ABC16. 【问题】 从事中间介绍业务的证券公司应当建立协助开户制度，其主要内容包括（ ）。A.向客户充分揭示期货交易风险B.告知客户期货保证金安全存管要求C.解释期货公司. 客户. 证券公司三者之间的权利义务关系D.对客户的开户资料和身份真实性等进行审查【答案】 ABC
17、D17. 【问题】 下列关于交易平台的说法，正确的是（）。A.程序化交易必须要在专门的电子平台上运行B.程序化交易不一定要在专门的电子平台上运行C.平台的选择可以从便利性、功能、成本等三个方面考虑D.交易模型的设计构建者可以选择软件公司提供的第三方平台【答案】 ACD18. 【问题】 在中美之间的大豆贸易中，中国油厂主要是通过（）方式确定最终的大豆进口采购价格。A.一口价B.点价C.点价卖货D.卖方叫价【答案】 AB19. 【问题】 为督促期货公司建立健全内控、合规制度，建立并完善以（ ）为核心的客户管理和服务制度，保护投资者合法权益，保障金融期货市场平稳、规范和健康运行，根据期货交易管理条例
18、期货交易所监督管理办法及期货公司监督管理办法等行政法规、规章，制定本规定。A.了解客户B.分类管理C.分层管理D.开发客户【答案】 AB20. 【问题】 在8月和12月黄金期货价格分别为951美元盎司和962美元盎司时，某套利者下达“买入8月黄金期货，同时卖出12月黄金期货，价差为11美元盎司”的限价指令，其可能成交的价格（ ）美元盎司。A.10.98B.10.94C.11.00D.11.04【答案】 CD20. 【问题】 当期货从业人员与投资者存在利益冲突无法继续提供期货从业服务时，应当通过（）与投资者协商，采取办法妥善予以解决。A.中国期货业协会B.期货交易所C.所在期货经营机构D.中国证
19、监会派出机构【答案】 C21. 【问题】 甲是A期货公司的客户，经常委托李某下单。某日，甲要出差一个月，临行时决定委托李某将其9月份的合约下跌10%时卖出，并和李某签订了书面委托协议。甲出差后，行情不跌反涨，李某判断一轮上涨行情已经开始，于是又帮甲买入了10手9月份合约。但是刚买入后合约一直下跌，李某只好接市价卖出止损，但还是亏损了5万元。甲从外地出差回来，不承认亏损，要求李某赔偿损失。问此案件的性质是（ ）。 A.李某违反了协议规定，应按违约的期货纠纷案件处理B.李某侵犯了客户甲的利益，造成了甲的损失，应按侵权的期货纠纷案件处理C.该案件属于侵权与违约竟含的纠纷案件，应当由当事人所能获得的最
20、多赔偿额来定性质D.该案件属于侵权与违约竞合的纠纷案件，应当由当事人起诉状中在先的诉讼请求【答案】 D22. 【问题】 期货公司向客户发出追加保证金通知的，客户否认收到通知的，由（）承担举证责任。A.期货公司B.客户代理人C.客户D.期货公司经纪人【答案】 A23. 【问题】 首席风险官作为期货公司的高级管理人员，主要负责( )。A.期货公司的日常经营管理B.审议期货公司的对外投资计划C.期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况的监督检查D.监督期货公司其他高级管理人员【答案】 C24. 【问题】 下列选项中，不属于期货公司及其从业人员应当遵循的业务规则的是（）。A.具备专业技能，谨慎、
21、勤勉、尽责地为客户提供期货投资咨询服务B.保守客户的商业秘密C.帮助客户设计期货投资计划并接受客户委托，代为从事期货交易D.维护客户合法权益【答案】 C25. 【问题】 金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（ ）。A.明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程B.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率C.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率D.了解风险因子之间的相互关系【答案】 D26. 【问题】 在第二次条款签订时，该条款相当于乙方向甲方提供的（）。A.欧式看涨期权B.欧式看跌期权C.美式看涨期权D.美式看跌期权【答案】 B27. 【问题】 审查期货公司或者客户是否透支交易，应当以期货
22、交易所规定的（ ）为标准。A.结算准备金最低余额B.透支额度C.风险准备金D.保证金比例【答案】 D28. 【问题】 期货从业人员贬低或者诋毁其他机构，或者采用虚假宣传方式进行自我夸大或者损害其他同业者的名誉的，暂停其从业资格（）。A.1个月至3个月B.2个月至6个月C.3个月至6个月D.6个月至12个月【答案】 D29. 【问题】 在进行利率互换合约定价时，浮动利率债券的定价可以参考（）。A.市场价格B.历史价格C.利率曲线D.未来现金流【答案】 A30. 【问题】 下列期货公司股权变更的情形应当经中国证监会或其派出机构批准的是（）。A.单个股东的持股比例增加到3B.有关联关系的股东合计持股
23、比例增加到6C.单个股东的持股比例增加到1D.有关联关系的股东合计持股比例增加到3【答案】 B31. 【问题】 协整检验通常采用( )。A.DW检验B.E-G两步法C.1M检验D.格兰杰因果关系检验【答案】 B32. 【问题】 首席风险官任期届满前，期货公司董事会（ ）。A.可以随时免除其职务B.应当提前30日将免除决定通知本人C.无正当理由不得免除其职务D.免除其职务须经监管部门批准【答案】 C33. 【问题】 期货公司办理客户销户手续时，应当及时按规定申请注销客户在期货交易所的（）。A.结算账户B.交易账户C.交易编码D.结算编码【答案】 C34. 【问题】 客户在期货公司中违约的，期货公
24、司先以（）承担违约责任。A.该客户的保证金B.期货公司的自有资金C.期货公司的风险准备金D.期货交易公司的储备金【答案】 A35. 【问题】 根据期货交易所管理办法的规定，会员制期货交易所的会员大会每年召开( )次。A.1B.2C.3D.4【答案】 A36. 【问题】 张某是某期货公司的从业人员，其接受客户王某的委托进行某项期货交易，后张某发现其妻子也在进行同一期货交易。张某应当（）。A.主动辞去该期货交易委托B.以妻子的利益为主C.以社会公共利益为主D.确保王某的利益得到公平的对待【答案】 D37. 【问题】 丙公司是上海期货交易所会员，计划在2015年8月8日买入铜期货合约2000手（每手
25、5吨），价格为65000元/吨。根据最低保证金要求为合约价格的5，该会员需要缴纳3250万元的保证金。会员丙想用其拥有的国债冲抵，国债按照期货交易所规定的基准价计算的价值为4000万元；另外，丙会员在期货交易所专用结算账户的实有货币资金为700万元。那么，该会员用国债冲抵保证金的最高金额是（ ）。A.3200万元B.3000万元C.2800万元D.3100万元【答案】 C38. 【问题】 期货交易的结算由期货交易所统一组织进行，期货交易实行（）制度。A.当日无负债结算B.当日可负债结算C.当日收盘价为结算价D.累计结算【答案】 A39. 【问题】 推荐人签署的意见有虚假陈述的，自中国证监会及其派出机构作出认定之日起（）年内不再受理该推荐人的推荐意见和签署意见的年检登记表，并记入该推荐人的诚信档案。A.2B.3C.5D.7【答案】 A