计量经济学PPT.ppt

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1、计量经济学计量经济学PPT 第一章第一章 导论导论关于导论：关于导论：课程的纲。教学目的教学目的：（1）掌握计量经济学的定义和性质；（2）掌握计量经济学与经济学、统计学、数学 的等学科之间的区别与联系；（3）掌握计量经济研究的一般步骤；（4）了解计量经济学内容体系和发展简史。教学内容教学内容：（1）什么是计量经济学 （2）计量经济学的研究步骤 （3）最基本的概念变量、参数、数据和模型基本要求：不必全懂，只需似懂非懂基本要求：不必全懂，只需似懂非懂。本节基本内容本节基本内容 计量经济学的产生与发展 计量经济学的性质 计量经济学与其他学科的关系4 4 什么是计量经济学什么是计量经济学?实例实例1

2、1：对中国经济增长的定量研究对中国经济增长的定量研究中国经济总量的度量及增长的状况怎样中国经济总量的度量及增长的状况怎样?(GDP (GDP的度量、增长速度、波动的度量、增长速度、波动)分析影响中国分析影响中国GDPGDP增长的因素有哪些？增长的因素有哪些？（如投资、消费、出口、货币供应量等）（如投资、消费、出口、货币供应量等）各种因素对中国各种因素对中国GDPGDP影响的程度和具体数量规律是什么？影响的程度和具体数量规律是什么？（各种因素变动具体会引起（各种因素变动具体会引起GDPGDP变动多少）变动多少）所作数量分析结果的可靠性如何？所作数量分析结果的可靠性如何？对经济增长的政策效应分析、

3、对中国对经济增长的政策效应分析、对中国GDPGDP发展趋势的预测等发展趋势的预测等4从感性认识到理性认识从感性认识到理性认识先看实例先看实例:5 5 实例2：中国家庭用汽车市场的研究 家用家用汽车市场状况如何？汽车市场状况如何？（用销售量观测）（用销售量观测）影响汽车销量的主要因素是什么？影响汽车销量的主要因素是什么？（如收入、价格、费用、道路状况、政策、消费行为特征等）（如收入、价格、费用、道路状况、政策、消费行为特征等）各种因素对汽车销量影响的性各种因素对汽车销量影响的性 质怎样？质怎样？（正、负）（正、负）各种因素影响汽车销量的具体各种因素影响汽车销量的具体 数量关系是什么？数量关系是什

4、么？所得的分析结论是否可靠？所得的分析结论是否可靠？今后汽车市场的发展前景怎样？今后汽车市场的发展前景怎样？应如何制定汽车的产业政策？应如何制定汽车的产业政策？566 实例3：中国股票价格波动的研究股票价格变动的情况怎样股票价格变动的情况怎样?（用股价指数观测）（用股价指数观测）影响股票价格变动的主要影响股票价格变动的主要 因素是什么因素是什么?（基本面、资金、政策、利率、公司业绩、投资者信心等）（基本面、资金、政策、利率、公司业绩、投资者信心等）股价与各种影响因素的关系是什么股价与各种影响因素的关系是什么?（利空、利多）（利空、利多）各种因素影响的具体数量规律是什么？各种因素影响的具体数量规

5、律是什么？所得的数量分析结果可不可靠？所得的数量分析结果可不可靠？今后股票价格的发展趋势可能会怎样？今后股票价格的发展趋势可能会怎样？7 这类实例需要研究的共性问题这类实例需要研究的共性问题：提出所研究的经济问题及度量方式提出所研究的经济问题及度量方式（如（如GDPGDP、股票价格、汽车）、股票价格、汽车）确定作为确定作为研究对象研究对象的经济现象的变量的经济现象的变量分析主要影响因素分析主要影响因素（根据经济理论、实际经验）根据经济理论、实际经验）选择若干作为选择若干作为影响因素影响因素的变量的变量 分析各种影响因素与所研究经济现象的相互关系分析各种影响因素与所研究经济现象的相互关系 决定相

6、互联系的数学关系式决定相互联系的数学关系式 确定所研究的经济问题与各种影响因素间的数量规律确定所研究的经济问题与各种影响因素间的数量规律 需要有科学的数量分析方法需要有科学的数量分析方法 分析和检验所得数量结论的可靠性分析和检验所得数量结论的可靠性 需要运用统计检验方法需要运用统计检验方法 运用数量研究的结果作经济分析和经济预测运用数量研究的结果作经济分析和经济预测 对数量分析的实际应用对数量分析的实际应用结论：结论：以上问题的研究具有普遍性，需要有一门学科去研究以上问题的研究具有普遍性，需要有一门学科去研究78 产生的历史：产生的历史：起因：对经济问题的定量研究起因：对经济问题的定量研究 名

7、词：名词：1926年弗瑞希仿造出年弗瑞希仿造出 “Biometrics”“Econometrics”标志：标志：1930年成立计量经济学会年成立计量经济学会 说明：说明：“计量经济学计量经济学”“经济计量学经济计量学”一、计量经济学的产生与发展一、计量经济学的产生与发展 计算机应用计算机应用 模型的变量和方程模型的变量和方程 由少到多，又趋向较少，多个模型归并为整体模由少到多，又趋向较少，多个模型归并为整体模型型 应用领域的拓展应用领域的拓展 宏观、微观经济领域应用宏观、微观经济领域应用，由预测为主转向更，由预测为主转向更多地对经济理论假设和政策假设的检验多地对经济理论假设和政策假设的检验9

8、理论与方法的新突破理论与方法的新突破 除了经典线性计量经济学模型以外，出现非线除了经典线性计量经济学模型以外，出现非线性模型、非参数、半参数模型、动态模型、时性模型、非参数、半参数模型、动态模型、时间序列模型、协整理论、间序列模型、协整理论、Panel Data数据模数据模型、空间计量经济模型等新的研究领域型、空间计量经济模型等新的研究领域 10若干代表性表述：若干代表性表述：“计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。”（弗瑞希）（弗瑞希）“计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通过计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通过统计方法来论述这些理论

9、的一门经济学分支。统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。”（美国现代经济词典）（美国现代经济词典）“计计量量经经济济学学可可定定义义为为：根根据据理理论论和和观观测测的的事事实实，运运用用合合适适的的推推理理方方法法使使之之联联系系起起来来同同时时推推导导，对对实实际际经经济济现象进行的数量分析。现象进行的数量分析。”（萨谬尔逊等）（萨谬尔逊等）各种表述的共性：各种表述的共性：计量经济学与经济理论、统计学、数学都有关系计量经济学与经济理论、统计学、数学都有关系11 计计量量经经济济学学是是以以经经济济理理论论和和经经济济数数据据的的事事实实为为依依据据，运运用用数数学学和和统统计计学学的的方

10、方法法，通通过过建建立立数数学学模模型型来来研研究究经经济济数数量量关关系系和和规规律律的的一一门门经济学科。经济学科。构成要素：经济理论、统计数据、数学方法。构成要素：经济理论、统计数据、数学方法。表现形式：计量经济模型（数学表达式）表现形式：计量经济模型（数学表达式）12理论理论：即说明所研究对象经济行为的经济理论：即说明所研究对象经济行为的经济理论 计量经济研究的计量经济研究的基础基础数据数据：对所研究对象经济行为观测所得到的信：对所研究对象经济行为观测所得到的信 息息 计量经济研究的计量经济研究的依据依据方法方法：模型的构造、估计、检验、分析的方法：模型的构造、估计、检验、分析的方法

11、计量经济研究的计量经济研究的手段手段三者缺一不可三者缺一不可13生产函数理论我国工业生产函数【例【例1 1】生产函数资本技术产出量投入的劳动【例【例2 2】宏观经济模型平衡方程消费函数投资函数国民收入居民消费投资额政府消费利率随机误差项 上述例题表明，利用计量经济模型可以定量描述和分析经济变量之间的数量关系定量描述和分析经济变量之间的数量关系，即经济关系的量化分析。此即计量经济学的研究内容。计量经济学研究的经济关系具有两个特征：一是随机关系；二是因果关系。计量经济学的学科地位计量经济学的学科地位西方：西方：克莱茵：“计量经济学已在经济科学中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学

12、的讲授已成为经济学课程表中有权威的一部分”。萨缪尔森：“二战后的经济学是计量经济学的时代”。我国：经济学门类应用经济学计量经济学 理论计量经济学理论计量经济学 研究经济计量的理论和方法研究经济计量的理论和方法 应用计量经济学应用计量经济学 应用计量经济方法研究某些领域的具体经济问应用计量经济方法研究某些领域的具体经济问题题18三、三、计量经济学与其它学科的关系计量经济学与其它学科的关系 计量经济学与经济学的关系计量经济学与经济学的关系1、区别 表达方式 经济学经济学：一般文字、图示、数学表达式（数理经济学）计量经济学计量经济学：数学表达式 变量性质和变量间关系 经济学经济学：自变量和因变量均为

13、确定性变量；函数因果关系。计量经济学计量经济学：自变量为确定性变量，因变量为随机变量；随机（相关）因果关系。模型参数 经济学经济学：模型参数不可以估计，仅作一般性描述（规定）；数理经济模型被称为“理论上的空盒子”。计量经济学计量经济学：模型参数可以具体估计。计量模型是填满“理论上的空盒子”三、三、计量经济学与其它学科的关系计量经济学与其它学科的关系 计量经济学与经济学的关系计量经济学与经济学的关系2 2、联系联系 经济学是计量经济学的理论基础经济学是计量经济学的理论基础 经济理论和经济运行机制既是设定计量经经济理论和经济运行机制既是设定计量经济模型的依据，又是检验计量经济模型合理与济模型的依据

14、，又是检验计量经济模型合理与否的基本标准。否的基本标准。计量经济学可以验证和发展经济学理论计量经济学可以验证和发展经济学理论 充当经济实验室充当经济实验室 三、三、计量经济学与其它学科的关系计量经济学与其它学科的关系 计量经济学与经济统计学计量经济学与经济统计学1、区别 经济统计学经济统计学：统计指标设计、统计调查（方式和方法）、统计整理（计算指标、编制数列、绘制图表）、统计分析（时间序列分析、指数分析、相关分析）。计量经济学计量经济学：模型设定、模型估计、模型检验、模型应用。2、联系 经济统计学为计量经济学提供统计指标以及收集、整理统计资料的方法。计量经济学吸收统计学的思想即通过对客观事实的

15、大量观察来分析经济现象的特征和变化规律，计量经济研究是对统计资料深层次挖掘和开发利用。三、三、计量经济学与其它学科的关系计量经济学与其它学科的关系计量经济学与数理统计学的关系计量经济学与数理统计学的关系n数理统计学数理统计学是一门以概率论为基础、研究随机现象规律性的数学学科。它可以应用于社会、经济、自然等领域。n计量经济学计量经济学，则主要应用于经济领域。n数理统计学为计量经济学提供数学理论基础。为估计和检验计量经济模型以及应用计量经济模型进行预测提供方法。第二节 计量经济研究的基本步骤 选择变量和数学关系式选择变量和数学关系式 模型设定模型设定 确定变量间的数量关系确定变量间的数量关系 估计

16、参数估计参数 检验所得结论的可靠性检验所得结论的可靠性 模型检验模型检验 作经济分析和经济预测作经济分析和经济预测 模型应用模型应用23模型：模型：对经济现象或过程的一种数学模拟对经济现象或过程的一种数学模拟设定设定（Specification）:模模型型只只能能抓抓主主要要因因素素和和主主要要特特征征,不不得得不不舍舍弃弃某些因素某些因素 对对所所研研究究经经济济变变量量之之间间的的关关系系选选用用适适当当的的数数学关系式近似地、简化地表达出来学关系式近似地、简化地表达出来 模型的设计和形式的取舍具有一定主观性模型的设计和形式的取舍具有一定主观性 24经济变量经济变量 不同时间、不同空间的表

17、现不同，取值不同，是可以观测不同时间、不同空间的表现不同，取值不同，是可以观测的因素。是模型的研究对象或影响因素。的因素。是模型的研究对象或影响因素。经济参数经济参数 表现经济变量相互依存程度的、决定经济结构和特征的、表现经济变量相互依存程度的、决定经济结构和特征的、相对稳定的因素，通常不能直接观测。相对稳定的因素，通常不能直接观测。随机扰动项随机扰动项模型中没有包含的所有因素的代表模型中没有包含的所有因素的代表例如：例如：Y 消费支出消费支出 X收入收入 、参数参数 u随机误差项随机误差项25一、模型设定一、模型设定 研究经济理论研究经济理论 1、根据一定经济理论所揭示出的研究对象的变动方向

18、、变动结构、变动规律以及与其它现象之间所存在的客观本质联系来构造模型。2、对同一经济问题，依据的经济理论不同，所构造的计量模型就可能不同。一、模型设定一、模型设定 总体设计和个体设计 1 1、总体设计：、总体设计：确定模型的系统结构，以反映经济系统的运行机制，即模型系统是由哪些子系统或子模型组成，以及各子系统（子模型）之间的连接关系。2 2、个体设计：、个体设计：确定模型中每一方程的具体形式，以反映经济变量之间的具体因果关系，即方程中包含哪些变量以及方程具体函数形式。【例】【例】宏观经济模型平衡方程消费函数投资函数国民收入居民消费投资额政府消费利率随机误差项 一、模型设定一、模型设定 确定变量

19、 1、选择变量必须正确把握所研究经济活动的经济学内容；2、确定纳入模型中的变量的性质。即哪个或哪些是被解释变量，哪个或哪些是解释变量；3、将影响研究对象的最主要的、定量的、经常发生作用的、有数据支持的因素作为解释变量纳入模型之中；4、解释变量之间相关性研究（建模用于经济结构分析或政策评价时）；5、选用恰当的统计指标；6、慎重使用虚拟变量。一、模型设定一、模型设定 确定模型的数学形式 1、依据数理经济学理论 如生产函数模型 2、由散点图（相关图、趋势图）观察样本数据变动模式，以大体确定是线性形式还是非线性形式。利用EVIEWS中的SCAT 或PLOT命令 设定模型中待估参数的符号和理论期望值范围

20、 二、模型估计二、模型估计为什么要对参数作估计？为什么要对参数作估计？一一般般来来说说参参数数是是未未知知的的，又又是是不不可可直直接接观观测测的的。由由于于随随机机项项的的存存在在，参参数数也也不不能能通通过过变变量量值值去去精精确确计计算算。只只能能通通过过变变量量样样本本观测值选择适当方法去估计。观测值选择适当方法去估计。（如如何何通通过过变变量量样样本本观观测测值值去去科科学学地地估估计计总总体模型的参数是计量经济学的核心内容）体模型的参数是计量经济学的核心内容）31二、模型估计二、模型估计 样本数据样本数据 1、时序数据（Time series Data）。注意：一是数据的口径，包括

21、时间长度、范围等；二是容易使模型产生序列相关。2、截面数据（Cross section Data）。易使模型产生异方差性。3、面板数据（panel data)。4、虚拟变量数据。(dummy variables data)二、模型估计二、模型估计 模型识别模型识别（对于联立方程模型而言）模型参数个数应小于或等于方程个数 估计方法的选择估计方法的选择 根据所使用的数据特点和模型性质不同选用。例：符合古典假定时，直接使用OLS法。存在异方差时，则需使用WLS法。软件使用软件使用 SPSS EVIEWS EXCEL三、模型检验三、模型检验为什么要检验？为什么要检验？建模的理论依据可能不充分建模的理论

22、依据可能不充分 统计数据或其他信息可能不可靠统计数据或其他信息可能不可靠 样本可能较小，结论只是抽样的某种偶然样本可能较小，结论只是抽样的某种偶然 结果结果 可能违反计量经济方法的某些基本假定可能违反计量经济方法的某些基本假定对模型检验什么？对模型检验什么？对模型和所估计的参数加以评判，判定在理对模型和所估计的参数加以评判，判定在理 论上是否有意义，在统计上是否可靠论上是否有意义，在统计上是否可靠34三、模型检验三、模型检验 经济检验（先验检验）检验求得的参数估计值的符号和大小与经济理论是否相符。统计显著性检验 运用统计方法对模型估计结构的可靠性进行检验。1、拟合优度检验。、拟合优度检验。检验

23、回归方程对样本观测值的拟合程度。方法：判定系数R2。2、方程显著性检验、方程显著性检验。检验样本回归方程对总体回归方程的代表性，即检验所有解释变量作为一整体与被解释变量的线性关系是否显著。方法：F检验。3、变量显著性检验、变量显著性检验。检验模型中每个解释变量与被解释变量之间的关系是否显著。方法：t检验。三、模型检验三、模型检验 计量经济学检验 判断模型是否符合古典回归假定。1、自相关检验。方法：D-W、偏自相关系数、B-G检验 2、异方差检验。方法：G-Q、White、Park、Gleiser检验 3、多重共线性检验。简单相关系数、方差膨胀因子等检验三、模型检验三、模型检验 预测性检验 检验

24、模型参数估计量的稳定性以及模型对样本数据范围以外数据的近似描述能力。方法：1、扩大样本容量或变换样本 2、观察利用样本期以外数据所产生的预测误差四、模型应用四、模型应用 结构分析 分析经济变量或结构参数变动对经济系统的影响。例如，利用模型进行边际分析、弹性分析、乘数分析等。政策评价 分析政策变量变化对经济系统运行的定量影响。利用模型进行政策变量执行效果“模拟仿真”，充当“经济实验室”。验证理论 验证经济理论假说的正确性。发展预测 对经济现象未来发展进行推断。经济理论经济理论结构分析结构分析客观事实客观事实理论模型理论模型计量经济方法计量经济方法统计资料统计资料检验模型与客观事实是否一致检验模型与客观事实是否一致估计的计量经济模型估计的计量经济模型经济预测经济预测政策评价政策评价验证理论验证理论模型应用模型应用否是重新搜集整理数据重新设定理论模型否第二节第二节 计量经济研究的步骤计量经济研究的步骤 本章思考练习本章思考练习1.计量经济学的性质计量经济学的性质2.计量经济学与相关学科的联系与区别计量经济学与相关学科的联系与区别3.计量经济研究的基本步骤计量经济研究的基本步骤4.计量经济模型检验的内容和方法计量经济模型检验的内容和方法4041第一章结束了！第一章结束了！