《最新平稳序列PPT课件.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新平稳序列PPT课件.ppt（99页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、平稳序列平稳序列自协方差函数的性质正态线性序列遍历定理线性平稳列的遍历定理谱函数定义谱函数存在唯一性定理线性平稳序列的谱密度两正交序列的谱线性滤波与谱 概念谱密度的自协方差函数反演公式线性平稳序列的自协方差函数的正定性Levinson递推公式偏相关系数AR序列的充分必要条件MA(q)模型和MA(q)序列MA序列的自协方差函数MA序列的谱密度MA(q)序列的充要条件引理1.2ARMA模型惟一平稳解ARMA模型方程的通解ARMA模型Wold系数的递推公式（2）ARMA模型的一个充分条件有理谱密度均值估计公式均值估计的性质自协方差函数估计公式关于独立同分布列的中心极限定理白噪声的 检验白噪声的 检验
2、最佳线性预测定义性质1性质2性质3性质4性质5性质6性质7性质8最佳线性预测均方误差的极限决定性与非决定性纯非决定性纯非决定性时间序列的递推预测的定理时间序列的递推预测的定理时间序列的递推预测的定理(2)平稳序列的递推预测平稳序列的递推预测(2)AR(p)序列的一步预测AR(p)序列的多步预测MA(q)的预测ARMA(p,q)序列的预测Yule-Walker估计最小二乘估计最大似然估计用样本偏相关系数定阶AIC和BIC定阶模型拟合检验逆相关函数 的逆相关函数参数估计法MA参数的新息估计算法MA序列的定阶方法MA模型估计的拟合检验ARMA模型的矩估计方法ARMA模型的矩估计方法正态时间序列的似然函数正态时间序列的似然函数正态时间序列的似然函数 模型的最大似然估计 模型的最大似然估计 模型的最大似然估计