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1、最新资料推荐 专业 班级 学号 姓名 2010 -2011 学年第 2 学期期末试卷（A）课程名称：计量经济学 课程类别：必修、限选、任选专业名称： 统计学，金融学 班级名称：统计，金融2009各班 学时：48 出卷日期：2010.7.1 人数：133 印刷份数：145 教考分离：是否题号一二三四五六七八九总 分分数评卷人一.单项选择题(每小题1分，共25分)1. 经济计量研究的基本步骤是( )A确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D模型设定、模型修定、结构分析、模型应用2.以y表示实际观测值，表示回归
2、估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使( )A. B. C. 最小 D. 最小3.对于简单线性相关系数r，以下结论错误的是( )A.r越接近0，与之间线性相关程度低 B.r越接近1，与之间线性相关程度高 C.r=0，则表明与互相独立D.-1r1 4.样本回归直线,一定通过点( )A. B.C. D.5.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dLDWdu时，可认为随机误差项( )A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定6.在模型的回归分析结果报告中，有，则表明( )A.解释变量和对的联合影响是显著的B.解释变量
3、对的影响是显著的C.解释变量对的影响是显著的D.解释变量和对的影响是均不显著7.已知三元标准线性回归模型估计的残差平方和为 ，样本容量为 46，则随机误差项u的方差估计量为( )A. 33.33 B. 40 C. 38.09 D. 208多元线性回归模型的参数最小二乘法估计式是( )A. B. C. D. 9.某商品的需求模型为y=0 +1x1+ui ,其中y是商品的需求量，x1是商品的价格，为了考虑其他因素对y的影响，假设模型中引入另外一个解释变量x2且x2=2x1+4,则会产生的问题是( )A. 异方差 B.序列相关 C. 多重共线性 D. 随机解释变量问题10.设截距和斜率同时变动模型为
4、Yi=0+1 D+1 Xi+2(DXi)+ui,若此式为截距变动的模型,则以下哪个选项符合要求( )A.10, 20 B.10, 2=0 C.1=0, 2=0 D.1=0, 2011设某商品需求模型为，其中Y是商品的需求量，X是商品价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为( )A异方差性 B序列相关 C不完全的多重共线性 D完全的多重共线性12.对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为( ) A. B. C. D. 13简化式参数反映前定变量的变化对内生变量产生的( ) A直接影响 B间接影响 C个别影响 D总影响14如果某个结构式方程
5、是恰好识别的，则估计该方程的参数可以用( )AGLS BWLS CI LS DOLS15.对于库伊克模型，自适应预期模型，局部调整模型下列说法正确的是( )A.三个模型对应的最终形式的随机扰动项存在异方差B.三个模型对应的最终形式的随机扰动项存在自相关C.三个模型在结构上最终都可以表示成一阶分布滞后模型D.三个模型在结构上最终都可以表示成一阶自回归模型16.White检验法可用于检验( ) A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差17.以下选项中，正确表达序列相关的是( )A. Cov(ui, uj) 0 ij B. Cov(ui,uj)=0 ij C. Cov(Xi ,Xj)
6、 0 ij D. Cov(Xi, uj)=0 ij18.以下方程正确的是( )A. B. C. D.19.关于联立方程组模型，下列说法中错误的是( )A. 结构式模型中解释变量可以是内生变量，也可以是前定变量 B. 简化式模型中解释变量可以是内生变量C. 简化式模型中解释变量是前定变量D. 结构式模型中解释变量可以是内生变量20.对于模型 =a0+a1Pt+a2Yt+u1t=0 +1Pt+u2t 其中第二个方程( )= A.恰好识别 B.过度识别 C.不可识别 D.不确定21.对于回归模型，检验随机误差项是否存在自相关的统计量为( ) A. B. C. D. 22.在检验多重共线性问题的同时又
7、可以对其进行处理的方法是( )A.直观判断法 B.方差膨胀因子法C.逐步回归法 D.主成分回归法23.设，则对原模型变换的形式为( )A.B.C.D.24.ARCH检验所使用的统计量为( )A. B. C. D. 25.有关方差扩大因子，下列说法不准确的是( )A. B. C. D. 二多选题（每小题2分，多选错选不得分，漏选得1分，共20分）1.在一个计量模型用于预测前必须经过的检验有( )A.经济准则检验 B.统计准则检验 C.计量经济学准则检验D.模型预测检验 E.实践性准则检验2.在古典假定都得到满足的条件下，普通最小二乘得到的线性回归模型参数估计量具有( )A. 无偏性 B. 线性性
8、 C. 最小方差性 D. 确定性 E. 有偏性3.能够检验多重共线性的方法有( )A.简单相关系数法 B.DW检验法C.直观判断法 D.岭回归法E.方差扩大因子法4.对分布滞后模型直接采用OLS法估计参数时，会遇到的困难有( )A.无法估计无限分布滞后模型 B.无法预先确定最大滞后长度C.滞后期长而样本小时缺乏足够的自由度 D.解释变量与随机扰动项都相关 E.解释变量间存在多重共线性问题5.如果模型中存在自相关现象，则会引起如下后果( )A.参数估计值有偏 B.参数估计值的方差不能正确确定C.变量的显著性检验失效 D.预测精度降低E.参数估计值仍是无偏的6.应用图示法检验模型中的异方差，可以看
9、图( )A. B. C. D. E. 7关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有( )A. 满足阶条件的方程则可识别B. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程恰好识别 C. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别 D. 如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别 E. 联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别8.判定系数的公式为( )A. B. C. D. E.9用回归模型进行预测，下列说法正确的是( )A. B. C.D. E10.能够修正序列自相关的方法有( )A. 加权最小二乘法 B. Cochrane-Orcutt法 C. 广义最
10、小二乘法 D. 一阶差分法 E. 广义差分法三简答题（共20分）1.简述逐步回归法的基本原理。（3分）2.简述DW的检验前提条件及其局限性。（5分）3.如果有一组观察值，在散点图上，呈现出分段回归的情况，并且已知是两个折点，请写出分段回归的模型，并说明为什么这样写。（5分）4.简述选择工具变量应该满足的条件。（3分）5.简述2SLS估计的具体步骤。（4分）四计算题（共35分)（1）1978-1997年我国财政收入（Y，亿元）与国内生产总值（X，元）的样本数据、一元线性回归结果如下所示：（15分）Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 07
11、/01/11 Time: 12:21Sample: 1978 1997Included observations: 20VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C857.837567.12578（ ）0.0000X（ ）0.00217246.049100.0000R-squared0.991583Mean dependent var3081.158Adjusted R-squared（ ）S.D. dependent var2212.591S.E. of regression208.5553Akaike info criterion13.612
12、93Sum squared resid782915.7Schwarz criterion13.71250Log likelihood-134.1293F-statistic2120.520Durbin-Watson stat0.864032Prob(F-statistic)0.0000001在括弧处填上相应的数字（共3处）（计算过程中保留4位小数）（3分）2计算解释变量X与被解释变量Y之间的相关系数，并说明其含义。（2）3根据输出结果，写出回归模型的表达式，并说明回归系数的经济含义。（2分）4给定检验水平=0.05，临界值t0.025=2.101，F0.05=4.41，说明估计参数与回归模型是
13、否显著?（2分）5若1998年我国的国内生产总值为7.8万亿，财政收入比1997年增加了多少。（2分）6根据经典线性回归模型的假定条件，判断该模型是否明显违反了某个假定条件并说明理由。如有违背，应该如何解决，只说明修正思路，无需计算。(DL=1.201,DU=1.411)（4分）（2）根据某城市19781998年人均储蓄与人均收入的数据资料建立如下回归模型：（5分）（1） se=（340.0103）（0.0622）取时间段19781985，进行回归得： （2） t=（-8.7302）（25.4269） 取时间段19911998，进行回归得： （3） t=（-5.0660）（18.4094） 给
14、定，查F分布表，得临界值。1.（1）式的回归模型是否违背了OLS的古典假定，说明理由。（2分）2.如果（1）式的回归模型存在问题，应该如何解决，只说明修正思路，无需计算。（3分）（3）给出结构式联立方程组模型：（15分） Ct=a0 +a1Yt+a2Ct-1+u1t It=b0+b1Yt+b2Yt-1+b3rt+u2t Yt=Ct+It+Gt 其中 C总消费，I总投资，Y总收入，r利率，G政府支出1判断模型中那些变量为内生变量、外生变量、前定变量。（2分）2将上面结构性方程组化成用矩阵形式表示的标准形式.（2分）3写出结构型方程组的对应的简化式方程.（3分）4判定上述方程中哪些是可识别的（恰好或过度）.（6分）5你将用什么方法上面前两个方程中的参数,并说明理由.（2分）最新精品资料整理推荐，更新于二二年十二月二十七日2020年12月27日星期日11:10:02