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1、商学院财务管理专业计量经济学课程大纲一、课程基本信息课程名称：计量经济学（英文名称：Econometrics ）课程编号：00406136学分数： 3（其中讲授学分：3 实践学分：0）学时：48 （其中讲授学时：38实践学时：10）任课教师：陈玉山开课学院：商学院适用专业：国际贸易、经济学、金融学、会计学 财务管理 管理类等专业先修课程：概率论，统计学课程类别：考试二 课程说明本课程为国际贸易、经济学和金融学专业必修课程，为了使学生系统掌握计量经济学课程所讲 授的理论和方法，初步掌握针对实际经济问题，收集数据、分析数据和建立计量模型的能力，初步 掌握计量经济软件。1、理论与应用并重。理论计量经
2、济学以计量经济学的理论与方法为主要内容，强调方法的数学 基础，侧重于模型方法的数学证明与推导；应用计量经济学则以计量经济学理论与方法的应用为主 要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。2、以经典理论方法为主，适当引入非经典理论方法。计量经济学理论方法的发展大体上可以分 为两大阶段。从20世纪20年代末30年代初到70年代，经典的理论方法已经完全成熟；经典理论 方法不仅构成非经典理论方法发展的基础，而且它本身仍然是当前应用最为普遍的，这样就自然地 形成本科生计量经济学课程重要内容体系。3、对于理论方法，重要的是思路而不是数学过程。计量经济学理论方法
3、描述离不开数学过程， 但是，在有限的时间内让学生着重掌握的应该是思路，而不是详尽的数学过程。数学过程可以通过 自学搞清楚，而思路则要通过教师的引导才能掌握；一旦掌握了思路，再去理解数学过程，事半功 倍；更重要的是，思路反映了理论方法产生和发展的方法论，掌握了方法论，才可能有发展，有创 新，而这正是我们教学的根本目的所在中宏网 http:/www. macrochina, com. cn/中国人民银行 www. pbc. gov. cn国家统计局 www. stats, gov. cn世界专艮彳亍 www. worldbank. org国际货币基金组织 www. imf. org花旗银彳亍 ww
4、w. citibank, com美联储 www. bog. frb. fed. us英格兰银行 www. bankofengland. co. uk世界贸易组织www. wto. org经济合作与发展组织www. oecd. org联合国贸易和发展会议www. unctad. org南开国际经济学学习 . 113. 23. 180:8010/jxzc.htm人大经济论坛 http:/www. pinggu. org制定者：陈玉山课程负责人：梅锦萍专业负责人：王奇珍教学院长：谢吉晨2021年05月30日三、课程性质与课程目标（一）课程的性质计量经济学时现代经济学的一个重要分支，它以揭示经济活动中
5、客观存在的数量关系为内容。 随着现代经济学发展的科学化、定量化而日益重要。计量经济学已成为国内外大学经济学类各专业 课程表中不可缺少的项目。1998年，教育部高等学校经济学科教学指导委员会将计量经济学确定为 经济学类各专业的8门核心课程之一。以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程及多元方程、联立方程模型理论、方 法及其应用为主要内容。该课程在学生知识结构中占有重要位置，是研究能力和实践能力的重要组 成部分。（二）课程目标1 .知识目标本课程为经济学和金融学专业必修课程，为了使学生系统掌握计量经济学课程所讲授的理论和 方法，初步掌握针对实际经济问题，收集数据、分析数据和建立计量模型的
6、能力，初步掌握计量经 济软件。通过本课程教学，使学生达到：（1） 了解现代经济学的特征，了解计量经济学课程在现代 经济学和经济课程体系中的地位作用，了解计量经济分析在经济学科的发展和实际经济工作中的作 用；（2）掌握基本的经典计量经济学理论与方法，并对计量经济学理论与方法的扩展有所了解和掌 握；2 .能力目标能够建立并应用简单的计量经济学模型，对现实经济现象中的数量关系进行实际分析，并能够 熟练应用统计和计量分析软件；.素质目标掌握经典回归模型，具有进一步学习与应用计量经济学理论、方法与模型的基础和能力。本科 生计量经济学课程内容体系设计中，必须重视和处理好理论与应用的关系、经典理论方法与非经
7、典 理论方法的关系、模型思路与数学过程的关系，以及应用模型中的模型演变与发展的方法论问题。四 教学内容、基本要求与学时分配（一）课程内容第1章导论（4）（-）课程内容1.1 计量经济学概述计量经济学的基本概念1.2 建立与应用计量经济模型的主要步骤（二）教学要求通过本章的学习，要求学生了解计量经济学的起源与发展；掌握计量经济学的学科性质、基本 概念与内容体系；掌握建立与应用计量模型的主要步骤。（三）重点与难点计量经济学的学科性质，建立与应用计量模型的主要步骤第2章一元线性回归模型（6）（一）课程内容2.1 一元线性回归模型的基本假定一元线性回归模型的参数估计2.2 一元线性回归模型的假设检验一
8、元线性回归模型的预测（二）教学要求通过本章的学习，要求学生熟悉一元线性回归模型的经典假定；掌握普通最小二乘法的基本原 理；能应用普通最小二乘法估计经济计量模型的参数并进行检验；能应用简单线性回归模型进行经 济预测；初步认识EViews软件，并能应用它进行一元线性回归分析的操作。（三）重点与难点普通最小二乘法的基本原理；能应用普通最小二乘法估计经济计量模型的参数并进行检验；能 应用简单线性回归模型进行经济预测第3章多元线性回归模型（6）（一）课程内容3.1 多元线性回归模型的估计多元线性回归模型的检验3.2 多元线性回归模型的预测（二）教学要求通过本章的学习，要求学生熟悉多元线性回归模型的经典假
9、定；掌握多元回归模型的最小二乘 估计及模型的统计检验和预测；能够运用EViews软件，并运用该软件解决多元线性回归分析的实际 问题。（三）重点与难点多元回归模型的最小二乘估计及模型的统计检验和预测第4章异方差性（4）（一）课程内容4.1 异方差性及其产生的原因2异方差性的影响4.2 异方差性的检验异方差性的解决方法（-）教学要求通过本章的学习，要求学生掌握异方差的含义，理解经济现象中异方差产生的原因；掌握异方 差性对模型产生的影响；掌握异方差检验方法，学会处理和消除异方差的方法。（三）重点与难点异方差产生的原因；掌握异方差性对模型产生的影响；掌握异方差检验方法。第5章自相关性（4）（一）课程内
10、容5.1 自相关性及其产生的原因自相关性的影响5.2 自相关性的检验自相关性的解决方法（-）教学要求通过本章的学习，要求学生掌握自相关性的基本含义，理解经济现象中自相关性产生的原因； 掌握自相关性对模型产生的影响；掌握自相关检验方法；学会处理和消除自相关性的方法。自相关性产生的原因；自相关性对模型产生的影响；自相关检验方法第6章多重共线性（4）（一）课程内容6.1 多重共线性及其产生的原因多重共线性的影响6.2 多重共线性的检验多重共线性的解决方法（二）教学要求通过本章的学习，要求学生掌握多重共线性的基本含义，包括完全多重共线性和近似（不完全） 完全多重共线性，掌握变量出现多重共线性的后果；掌
11、握多重共线性的诊断方法；学会解决多重共 线性的方法。（三）重点与难点多重共线性的诊断方法；解决多重共线性的方法。第7章单方程回归模型的几个专题（4）（一）课程内容7. 1虚拟变量模型的设定误差7.2 模型变量的观测误差随机解释变量（-）教学要求通过本章的学习，要求学生掌握虚拟变量的含义和包含虚拟变量的回归模型的设定、参数的经 济学解释，理解虚拟变量陷阱，熟悉虚拟变量的回归模型分析结构稳定性和进行季节分析。（三）重点与难点参数的经济学解释，理解虚拟变量陷阱，虚拟变量的回归模型分析结构稳定性和进行季节分析。第9章时间序列分析（4）（一）课程内容9.2 时间序列的平稳性检验协整与误差修正模型9.3
12、格兰杰因果关系检验向量自回归模型9.4 案例分析（-）教学要求通过本章的学习，要求学生了解联立方程模型的设定，理解时间序列的平稳性检验，协整与误 差修正模型、格兰杰因果关系检验。（三）重点与难点时间序列的平稳性检验，协整与误差修正模型、格兰杰因果关系检验。第10章联立方程模型（0）（一）课程内容10.1 联立方程模型的基本概念联立方程模型的识别10.2 联立方程模型的估计联立方程模型的检验10.3 案例分析（-）教学要求通过本章的学习，要求学生了解联立方程模型的设定，理解内生变量和外生变量、结构方程和 行为方程、结构式和简化式、联立方程，了解模型识别的阶条件和秩条件、估计恰好识别方程的间 接最
13、小二乘法、估计过度识别方程的二阶段最小二乘法。（三）重点与难点模型识别的阶条件和秩条件、估计恰好识别方程的间接最小二乘法、估计过度识别方程的二阶 段最小二乘法。第n章面板数据模型（2）（-）课程内容11.1 面板数据模型的概述11.2 面板数据模型的设定11.3 混合回归模型11.4 变截距模型11.5 变系数模型11.6 案例分析（-）教学要求通过本章的学习，要求学生了解面板数据模型的设定，了解模型识别3种面板数据模型，了解 面板数据模型的协方差和豪斯曼检验，理解广义二乘法。（三）重点与难点面板数据模型的协方差和豪斯曼检验，理解广义二乘法复习4课时（二）学时分配及教学方法序号教学内容对学生的
14、要求学时教学方式对应课 程目标1第一章导论通过本章的学习，要求学生了 解计量经济学的起源与发展； 掌握计量经济学的学科性质、基本概念与内容体系；4课堂讲授、多媒体2第2章一元线性 回归模型要求学生熟悉一元线性回归 模型的经典假定；掌握普通最 小二乘法的基本原理；能应用 普通最小二乘法估计经济计 量模型的参数并进行检验；能 应用简单线性回归模型进行 经济预测6课堂讲授、演 示法3第3章多元线性回 归模型要求学生熟悉多元线性回归 模型的经典假定；掌握多元回 归模型的最小二乘估计及模 型的统计检验和预测46课堂讲授、讨 论法4第4章异方差性要求学生掌握异方差的含义， 理解经济现象中异方差产生 的原因
15、；掌握异方差性对模型 产生的影响；掌握异方差检验 方法，6课堂讲授、讨 论法五、考核方式及成绩评定5第5章自相关性要求学生掌握自相关性的基 本含义，理解经济现象中自相 关性产生的原因；掌握自相关 性对模型产生的影响；掌握自 相关检验方法6课堂讲授、讨 论法6第6章多重共线 性要求学生掌握多重共线性的 基本含义,；掌握多重共线性 的诊断方法；学会解决多重共 线性的方法6课堂讲授、讨 论法7第7章单方程回归 模型的几个专题要求学生掌握虚拟变量 的含义和包含虚拟变量的回 归模型的设定，熟悉虚拟变量 的回归模型分析结构稳定性和进行季节分析。4课堂讲授、研究法8第9章时间序列 分析要求学生理解时间序列的
16、平 稳性检验，协整与误差修正 模型4课堂讲授、研究法9第10章联立方程 模型要求学生了解联立方程模型 的设定，理解内生变量和外生 变量、结构方程和行为方程、结构式和简化式、联立方程0堂讲授、案例 分析法10第11章面板数据 模型要求学生/解面板数据模型 的设定，了解模型识别3种面 板数据模型，了解面板数据模 型的协方差和豪斯曼检验2课堂讲授、案 例分析法11复习41248(-)课程考核考核形式考核要求考核权重备注平时考核出勤情况10%课堂回答问题情况10%小组考核10%作业完成情况10%期末考试试卷内容要实现多样化， 既要考核基本内容，又要考核 学生分析问题、解决问题的能 力。60%学生须做到
17、课前阅读教材，课后阅读相关文献和资料，以加深对基本内容的理解，同时准备课堂提问。（）考核方式及成绩评定学生成绩由两部分组成：平时成绩和期末考试成绩。平时成绩40分，包括小组讨论20分，课堂纪律和考勤10分，个人作业10分。其中课堂个人 上台回答加1分，小组课堂讨论发言加2分。期末考试成绩60分，考试内容为教材中重要的基本原理和上课内容。3.教学设备要求多媒体教室及相关设备，EVIEWS6.七 教材和参考书（一）选用教材孙敬水.计量经济学（第3版）清华大学出版社，2015（二）教参资料1、李子奈：计量经济学，高等教育出版社，2010年3月第三版。2、庞浩：计量经济学，科学出版社，2006年1月第一版。3、白砂提津耶著，瞿强译：通过例题学习计量经济学，中国人民大学出版社，2009年12月 第三版。4、汪同三、张涛：经济计量学精要，机械工业出版社，2000年7月第一版。（三）推荐学习资源