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1、 分类号 : pL | 单位代码： 1 0 4 2 2 密级： 学号： 2008 年吟月 曰 I 附件一 . 原 创 性 声 明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进 行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何 其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究做出重要贡 献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人 承担。 论文作者签名： _ 日 m： -本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保 留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅 和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文的
2、全部或部分内容编入有关 数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本 学位论文。 (保密论文在解密后应遵守此规定 ） 关于学位论文使用授权的声明 论文作者签名 : ，导师签名 : 期 : _山东大学硕士学位论文 _ 目录 中文摘要 . 1 ABSTRACT . 2 第一章绪论 . . 3 1.1研究背景 . 3 1.2研究意义及目的 . 3 1.2.1研究意义 . 3 1.2.2研究目的 . 4 1. 3研究方法及创新点 . 4 1.3. 1研究方法 . 4 1. 3. 2创新点 . 4 第二章银行效率问题研究综述 . 5 2.1银行效率的含义 . 5 2. 1.1 效率的
3、定义 . 5 2. 1.2 银行效率的定义 . 5 2.1.3银行效率的分类 . 6 2.2银行效率的研究现状 . 7 2.2.1国外研究现状 . 7 2.2.2国内研究现状 . 11 2. 2. 3 城市商业银行效率的研究现状 . 13 第三章银行效率的测度与分析方法 . 14 3.1银行效率的测度方法 . 14 3.1.1银行效率的传统测度方法 . 14 3.1.2银行效率的前沿分析方法 . 14 3. 2随机前沿分析 （ SFA)模型 . 17 3. 2.1生产前沿面理论的产生和发展 . 17 3. 2. 2 截面数据的随机前沿模型 . 20 3. 2. 3 成本效率模型 . 22 3.
4、 2. 4面板数据的随机前沿模型 . 23 3. 2. 5 SFA 模型的检验 . . 25 3.2.6无效率分布假设对 SFA 效率度量的影响 . 26 _ 山东大学硕士学位论文 _ 第四章城市商业银行效率实证分析 . . . 27 4.1中国城市商业银行概况 . 27 4.1. 1中国银行业发展状况 . 27 4.1.2中国城市银行现状简述 . . 28 4. 2投入产出指标选取 . 28 4.3城市商业银行效率值及排名的实证度量 . 30 4. 3. 1 样本的选择 . 30 4. 3. 2 模型的估计及效率的测算 . 31 4. 3. 3 效率测算结果的分析 . 33 第五章城市商业银
5、行效率影响因素分析 . 36 5.1效率影响因素的选择 . 36 5.1. 1境外战略投资 . 36 5.1. 2政府干预 . 37 5.1. 3不良贷款率 . 37 5.1.4资本充足率 . 37 5. 2城市商业银行效率影响因素的实证检验 . 38 5.2.1. 模型的选择和变量的选取 . 38 5. 2. 2.样本的选取和数据的搜集 . 38 5.2. 3.模型的回归和效率度量的结果 . . 39 5. 2. 4模型的检验 . 39 5. 3模型回归结果分析 . 40 第六章城市商业银行效率提升的建议 . 41 6.1. . 加快引进境外战略投资步伐，学习国际经营管理埋念 . 41 6.
6、 2减少地方政府干预，优化银行股权结构 . .41 6. 3.加强风险管理，降低不良贷款率 . 42 6. 4.扩充资本金，建立长效的资本补充机制 . 43 参考文献 . 44 Pf 碌 1 . 51 縣 2 . 52 $ i 射 . 63 攻读硕士期间发表论文 . 64 2 _ 山东大学硕士学位论文 _ Content ABSTRACT in Chinese . . 1 ABSTRACT . 2 Chapter 1 Introduction . 3 1.1 Background . 3 1.2 Meaning and Objective. 3 1.2.1 Meaning . 3 1.2.2
7、Objective . 4 1.3 Method and Innovation. 4 1.3.1 Method . 4 1.3.2 Innovation . 4 Chapter2 Summarize of Research on Bank Efficiency . 5 2.1 Signification of Bank Efficiency . 5 2.1.1 Defining of Efficiency . 5 2.1.2 Defining of Bank Efficiency . 5 2.1.3 Classification of Bank Efficiency . 6 2.2 Statu
8、s quo of Research on Bank Efficiency . 7 2.2.1 Status quo of Research Abroad . 7 2.2.2 Status quo of Research Domestic . 11 2.2.3 Status quo of Research on Bank of City Commercial Bank . 13 Chapter3 Method to Measure and Analyze Bank Efficiency . 14 3.1 Method to Measure Bank Efficiency . 14 3.1.1 T
9、raditional Method to Measure Bank Efficiency. 14 3.2.2 Frontier Analysis Method to Measure Bank Efficiency . 14 3.2 SFA Model . . . 17 3.2.1 Production Frontier Theory . 17 3.2.2 SFA Model with Cross-section Data . 21 3.2.3 Cost Model . 22 3.2.4 SFA Model with Panel Data . 24 3.2.5 Test of SFA Model
10、 . 25 3.2.6 Hypothesis about Distribution of Inefficiency . 27 Chapter4 Empirical Analysis on Bank Efficiency of City Commercial Bank . 28 4.1 General Situation of City Commercial Bank . 28 _ 山东大学硕士学位论文 _ 4.1.1 Bank Industry of China . . . . 28 4.1.2 Outline of City Commercial Bank . . 29 4.2 Index
11、of Input and Output . * . *29 4.3 Empirical Analysis on Bank Efficiency Value and Rankings of City Commercial Bank . . * . . . . . . . . . 31 4.3.1 Sample. . . . . . . . . . . . 31 4.3.2 Estimation and Calculation*- . . . . . . 32 4.3.3 . Analysis of Result . . . . . *34 Chapter5 Analysis on Influen
12、ce Factors of City Commercial Bank . . 37 5.1 Influence Factors . 37 5.LI Foreign Strategic Investment * . . . . . * . 37 5.1.2 Government Intervention . 38 5.1.3 NPL Ratio . 38 5.1.4 Capital adequacy ratio . 38 5.2 Empirical process . . . . 39 5.2.1 Model and Variable . 39 5.2.2 Sample and Data . 3
13、9 5.2.3 Result . 40 5.2.4 Test . . 40 5.3 Analysis on Result . . . . . . . . . . . . 41 Chapter6 Advices to Upgrade Bank Efficiency of City Commercial Bank . 42 6.1 Introduce Foreign Strategic Investment . ; . . . 42 6.2 Decrease Government Intervention . . * . 42 63 Strengthen Risk Management . 43
14、6.4 Expansion Capital . . . * . . 44 References . 46 Appendix 1. . . 51 Appendix2 . . 52 Acknowledgement . . . 63 Published Papers . . 64 4 山东大学硕士学位论文 中文摘要 中国加入 WTO 六年后，中国的金融市场己全面对外开放，外资银行大量涌 入，新型银行不断诞生，市场竞争日益加剧，中国的银行业既面临难得的发展机 遇，也将迎来前所未有的挑战。城市商业银行是经国务院批准，在部分城市信用 社基础上组建起来的地方性股份制商业银行。发展十余年来，城市商业银行己成
15、为中国银行业不可缺少的重要组成部分，较好地满足了中小企业和居民的融资需 求，方便了居民生活，己成为城市经济发展中不可或缺的重要力量。面对上述的 市场环境，中国城市商业银行必须寻找一条可持续发展之路 ，增强其竞争力。而 银行效率是银行竞争力的集中体现，也是到目前为止最具综合性的业绩评价指 标。 银行效率是一个相对值，它可以从宏观和微观两个方面进行评价。从宏观层 面看，银行效率就是银行对国民经济增长的贡献率；从微观层面看，银行效率是 指各商业银行所完成的金融资源配置达到最优。从本质上讲，它是银行对其资源 的有效配置，是基于银行资源配置情况和各项资源利用的有效程度获得的衡量， 它可以从整体来衡量，也
16、可从某一功能单元或某一局部来衡量，是银行市场竞争 能力、投入产出能力和可持续发展能力的总称。 本文主要从微观层 面研究城市商业银行的效率。根据资料来源的可得性，本 文选择了具有代表性的 30家样本银行进行了效率研究，其中城市商业银行 18 家，运用随机前沿分析方法先计算每家银行的效率值，再分类计算各类银行的效 率值。通过将计算出的效率值进行比较分析，找出城市商业银行的效率状况和特 点。随后又通过无效率函数分析影响城市商业银行效率的因素到底有哪些，最后 提出提高城市商业银行效率的建议。 关键词：城市商业银行；银行效率 ，随机前沿分析；境外战略投资 1崎、 S、 U 山东大学硕士学位论文 ABST
17、RACT Six years after China entrance in WTO, the finance market of China has already opened roundly. Large numbers of foreign capital banks swarm into China, new types of banks emerge continuously, and market competition become fierce increasingly. The finance industry of China will get a god-given o
18、pportunity but also have to face great challenges .The City Commercial Bank originally came from City Credit Community and now became a very important part of China, bank industry. Facing of the situation talked above, city commercial bank must seek for a new way for sustainable development and enha
19、nce its competitiveness. As we know, bank efficiency is a centralized embodiment of bank competitiveness, and also the most comprehensive achievement evaluation index as far. Bank efficiency is a relative value, which can be evaluated from macroscopic or microscopic aspect. Fromthe macroscopic aspec
20、t, bank efficiency is the bank contribution ratio to the growth of national economy; and from the microscopic aspect, bank efficiency refers to optimization of financial resource allocation finished by every commercial bank. In terms of the nature, bank efficiency is an effective allocation of the b
21、ank5s resource, and is a weighting obtained on the basis of bank resource allocation and effective utilization degree of every resource. Bank efficiency can be measured from either the whole or a certain unit or part, it is a general term of banks market competitiveness, input-output capability and
22、sustainable development capability. This paper aims to study the efficiency of bank from the microscopic aspect .According to the attainability of data, this paper has carried out a search on efficiency of 30 typical sample banks, including 18 city commercial banks. Stochastic frontier analysis (SFA
23、) method is applied to calculate the efficiency value of every bank firstly, and then calculate efficiency value of every kind of bank according to different types. Efficiency status and features of the city commercial bank can be founded out through comparative analysis of the calculated efficiency
24、 values. Since there are more differences among banks of different types, then causes of such differences among banks will be analyzed necessarily, namely, what kinds of factors affect the bank efficiency? This paper has analyzed the influencing factors upon efficiency of the city commercial bank wi
25、th inefficiency effects .and finally propose advices for improvement of efficiency of the city commercial bank. Key words: City Commercial Bank; Bank Efficiency; SFA; Foreign Strategic Investment 山东大学硕士学位论文 第一章绪论 1.1研究背最 中国的银行业体系主要由中央银行、政策性银行、国有商业银行、全国性股 份制商业银行、城市商业银行、地市级城市信用社、农村信用社和具有一定银行 功能的邮政储蓄构成
26、。城市商业银行是四大国有商业银行和全国性股份制商业银 行之后的一支重要金融力量。 城市商业银行是经国务院批准，在部分城市信用社基础上组建起来的， 20 世纪 80年代中期，由于城市私营、个体经济的蓬勃兴起，城市信用社发展加速。 1994年底，全国共有城市信用合作社 5200 家，但存在规模小、资金成本高、股 权结构不合理、内控体制不健全等问题，经营风险日益显现和突出。 1995 年国 务院决定组建城市合作银行， 1997年统一更名为城市商业银行。十年来，城市 商业银行在资产规模、资产质量、经营业绩等方面都有了较快的发展。 2006年， 全国城市商业银行实现利润 136亿元，资本充足率达 8.4
27、8%。截至 2006 年末， 全国城市商业银行资产总额为 2.57 万亿元，较 1999 年末增长 364%;负债总额 为 2.45 万亿元，增长 362%。在 2006年度英国 银行家杂志公布的全球 1000 家大银行排名中，有 9家城市商业银行成功入围。另外，有 9家城市商业银行己 成功引入境外战略投资者。 城市商业银行较好地满足了中小企业和居民的融资需求，方便了居民生活， 己成为城市经济发展中不可或缺的重要力置。加入 WTO 后，外资银行大量涌 入，新型银行不断诞生，市场竞争日益加剧。面对这样的市场环境，城市商业银 行必须寻找一条可持续发展之路，增强其竞争力。 1.2研究意义及目的 1.
28、2.1研究意义 (1) 对银行效率的研究，是维持我国经济持续增长的重要课题。包括城市商 业银行在 A 的商业银行效率越高，对资源的配置就越冇效，资金的回报率也就得 到相应的提高，就越能促进经济的发展。 _ 山东大学硕士学位论文 _ (2) 通过对银行效率的探讨，丰富和完善我国银行效率理论，为我国银行业 的可持续发展提供理论基础。 (3) 积极引进西方学者研究银行效率的最新成果，对我国城市商业银行实际 运行的特征进行验证，测定我国城市商业银行效率水平髙低和影响因素，提出相 应政策建议，具有重要的理论意义和实践意义。 1.2.2研究目的 城市商业银行经过十余年的发展，己有效地控制和化解了数千家城市
29、信用社 积累的金触风险，并凭借相对灵活的机制进入市场，优化了银行业资源配置，己 经成为我国银行体系的重要组成部分。但是，目前城市商业银行的发展极为不平 衡，部分城市商业银行经营业绩好、发展快，在当地具有较髙的竞争力；但部分 城市商业银行仍面临着不良贷款率高、资本金不足、盈利模式单一等问题。因此 本文大量收集近几年相关的银行数据，运用 SFA 模型计算银行效率，通过实证 研究，解释中国各城市商业银行的经营状况差异，为中国城市商业银行更好的发 展提供建议。 1.3研究方法及创新点 1*3.1研究方法 本文采用了随机前沿分析 （ SFA)的方法，以实证研究的形式，对我国城市 商业银行的效率水平和排名
30、进行了测算，并着重研究了影响城市商业银行效率水 平的主要因素，最后提出相关政策建议。 1.3.2创新点 本文的创新点在于以下两个方面： (1) 对我国城市商业银行效率进行了全面而深入的分析，得出各城市商业银 行的效率排名，比较分析了城市商业银行与我国其他形式商业银行效率状况。 (2) 在对城市商业银行效率影响因素的研究中加入了境外战略投资状况和地 方政府直接持股比例等作为影响城市商业银行效率的因素，并作相应分析解释。 _ 山东大学硕士学位论文 _ 第二章银行效率问题研究综述 2.1银行效率的含义 麵 2.1.1效率的定义 对银行效率进行研究，首先需要阐明效率的内涵。效率问题是经济学研究的 着眼点和核心问题。萨缪尔森认为，效率意味着尽可能地有效运用经济资源以满 足人们的需要