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1、计量经济学第一讲计量经济学第一讲-绪绪论论计量经济学（计量经济学（Econometrics）n n使用教材使用教材使用教材使用教材 (Teaching Material)(Teaching Material)：1.1.潘省初编著，潘省初编著，潘省初编著，潘省初编著，计量经济学计量经济学计量经济学计量经济学通用经济系列教材，中国人民大学出通用经济系列教材，中国人民大学出通用经济系列教材，中国人民大学出通用经济系列教材，中国人民大学出版社，版社，版社，版社，20092009年年年年6 6月第月第月第月第3 3版。版。版。版。2.2.赵国庆编著，赵国庆编著，赵国庆编著，赵国庆编著，计量经济学计量经济
2、学计量经济学计量经济学普通高等教育普通高等教育普通高等教育普通高等教育“十一五十一五十一五十一五”国家级规划国家级规划国家级规划国家级规划教材，中国人民大学出版社，教材，中国人民大学出版社，教材，中国人民大学出版社，教材，中国人民大学出版社，20082008年年年年6 6月第月第月第月第3 3版。版。版。版。n n预备知识预备知识预备知识预备知识 (Preliminary Knowledge)(Preliminary Knowledge)：高等数学、线性代数、概率论与数理统计基础、宏观经济学、微观经高等数学、线性代数、概率论与数理统计基础、宏观经济学、微观经高等数学、线性代数、概率论与数理统计
3、基础、宏观经济学、微观经高等数学、线性代数、概率论与数理统计基础、宏观经济学、微观经 济学。济学。济学。济学。n n授课时间授课时间授课时间授课时间 (Timetable)(Timetable)：01011818周：周：周：周：20102010年年年年3 3月月月月 20102010年年年年7 7月；月；月；月；4 4节节节节/单周（周二：第单周（周二：第单周（周二：第单周（周二：第5-65-6节；周五：节；周五：节；周五：节；周五：第第第第1-21-2节），节），节），节），2 2节节节节/双周（周五：第双周（周五：第双周（周五：第双周（周五：第1-21-2节）；共计节）；共计节）；共计节）
4、；共计5454学时。学时。学时。学时。n n授课地点授课地点授课地点授课地点 (Venue)(Venue)：周二：沙河校区学院楼周二：沙河校区学院楼周二：沙河校区学院楼周二：沙河校区学院楼6 6号楼号楼号楼号楼106M106M；周五：沙河主教；周五：沙河主教；周五：沙河主教；周五：沙河主教109M 109M。金融学金融学金融学金融学08-1,08-208-1,08-2Tuesday,Mar.2010CUFE计量经济学（计量经济学（Econometrics）n学习目的学习目的(Objective)：1.1.掌握计量经济学的统计学基础，特别是随机过程、掌握计量经济学的统计学基础，特别是随机过程、掌
5、握计量经济学的统计学基础，特别是随机过程、掌握计量经济学的统计学基础，特别是随机过程、二元及多元回归分析、时间序列和截面数据分析以及二元及多元回归分析、时间序列和截面数据分析以及二元及多元回归分析、时间序列和截面数据分析以及二元及多元回归分析、时间序列和截面数据分析以及建模、假设检验和预测的一般思路和方法。建模、假设检验和预测的一般思路和方法。建模、假设检验和预测的一般思路和方法。建模、假设检验和预测的一般思路和方法。2.2.掌握统计和计量经济分析的一般常用软件：掌握统计和计量经济分析的一般常用软件：掌握统计和计量经济分析的一般常用软件：掌握统计和计量经济分析的一般常用软件：MS MS Exc
6、elExcel，EviewsEviews，MicrofitMicrofit，SPSSSPSS，STATASTATA，RATSRATS，SASSAS，MATLABMATLAB，MicroTSPMicroTSP，PcGivePcGive，GAUSS GAUSS。3.3.了解计量经济学的最新发展以及本领域研究的最新了解计量经济学的最新发展以及本领域研究的最新了解计量经济学的最新发展以及本领域研究的最新了解计量经济学的最新发展以及本领域研究的最新成果。成果。成果。成果。4.4.理论联系实际，结合所学知识针对实际遇到的问题理论联系实际，结合所学知识针对实际遇到的问题理论联系实际，结合所学知识针对实际遇到
7、的问题理论联系实际，结合所学知识针对实际遇到的问题进行分析，并提出解决问题的方法，从而更好地理解进行分析，并提出解决问题的方法，从而更好地理解进行分析，并提出解决问题的方法，从而更好地理解进行分析，并提出解决问题的方法，从而更好地理解和领会计量经济学理论和方法的本质。和领会计量经济学理论和方法的本质。和领会计量经济学理论和方法的本质。和领会计量经济学理论和方法的本质。金融学金融学金融学金融学08-1,08-208-1,08-2Tuesday,Mar.2010CUFE计量经济学（计量经济学（Econometrics）n n内容安排内容安排(Content)：本课程以潘省初编著的本课程以潘省初编著
8、的本课程以潘省初编著的本课程以潘省初编著的计量经济学计量经济学计量经济学计量经济学（第三版）和赵（第三版）和赵（第三版）和赵（第三版）和赵国庆编著的国庆编著的国庆编著的国庆编著的计量经济学计量经济学计量经济学计量经济学（第三版）这两本书为基础。同（第三版）这两本书为基础。同（第三版）这两本书为基础。同（第三版）这两本书为基础。同时，穿插一些内容新、且符合时代特点的理论模型，包括贝时，穿插一些内容新、且符合时代特点的理论模型，包括贝时，穿插一些内容新、且符合时代特点的理论模型，包括贝时，穿插一些内容新、且符合时代特点的理论模型，包括贝叶斯网络、动态优化、时续分析、经济预测的理论和方法加叶斯网络、
9、动态优化、时续分析、经济预测的理论和方法加叶斯网络、动态优化、时续分析、经济预测的理论和方法加叶斯网络、动态优化、时续分析、经济预测的理论和方法加以充实，并根据教学需要适当安排习题与实验课程。以充实，并根据教学需要适当安排习题与实验课程。以充实，并根据教学需要适当安排习题与实验课程。以充实，并根据教学需要适当安排习题与实验课程。n n参考书目参考书目(References)：1.1.PindyckPindyck,R.S.and D.L.,R.S.and D.L.RubinfeldRubinfeld(1998),(1998),Econometric Econometric Models and
10、Economic ForecastsModels and Economic Forecasts 4 4thth ed.,McGraw-Hill,Inc.ed.,McGraw-Hill,Inc.2.Griffiths,W.E.,R.C.Hill and G.G.Judge(1993),2.Griffiths,W.E.,R.C.Hill and G.G.Judge(1993),Learning Learning and Practicing Econometricsand Practicing Econometrics,John Wiley&Sons,Inc.,John Wiley&Sons,In
11、c.3.Wooldridge,J.M.(2004),3.Wooldridge,J.M.(2004),计量经济学导论现代观点第计量经济学导论现代观点第计量经济学导论现代观点第计量经济学导论现代观点第2 2版版版版（Introductory Econometrics A Modern Approach 2Introductory Econometrics A Modern Approach 2ndnd ed.ed.）,清华大学出版社清华大学出版社清华大学出版社清华大学出版社.金融学金融学金融学金融学08-1,08-208-1,08-2Tuesday,Mar.2010CUFEn n全书架构全书架构(
12、Structure)全书共分十章。全书共分十章。计量经济学（计量经济学（Econometrics）金融学金融学金融学金融学08-1,08-208-1,08-2第一章第一章:绪论绪论第二章第二章:计量经济分析的统计学基础计量经济分析的统计学基础第三章第三章:双变量线性回归模型双变量线性回归模型第四章第四章:多元线性回归模型多元线性回归模型第五章第五章:模型的建立与估计中的问题及对策模型的建立与估计中的问题及对策第六章第六章:动态经济模型：自回归模型和分布滞后模型动态经济模型：自回归模型和分布滞后模型第七章第七章:时间序列分析时间序列分析第八章第八章:联立方程模型联立方程模型第九章第九章:面板数据
13、模型面板数据模型第十章第十章:定性选择模型定性选择模型Tuesday,Mar.2010CUFEn n第一章第一章(Chapter 1)第一章是全书的概论。介绍什么是计量经济学及其产生和发展过程，用一个简单的例子（需求量Q和价格P之间的关系）展示了计量经济学方法解决问题的步骤，并讨论了计量经济学的应用领域和使用的软件工具。n n第二章第二章(Chapter 2)第二章是对计量经济学所用到的统计学概念和方法的复习，这些概念和方法对理解后续课程的内容是至关重要的。这一章的目的是使有一定统计学基础的学生能通过本章的阅读尽快将已经淡忘的知识拣回来，而不必将统计学课程全部复习一遍。全书架构全书架构(Str
14、ucture)Tuesday,Mar.2010CUFEn n第第三三章章(Chapter 3)本章和下一章是对回归分析(Regression Analysis)方法的介绍。第三章详尽介绍了双变量线性回归(Binary Linear Regression)模型的概念和最小二乘估计方法(Ordinary Least Squares,OLS)，以及用估计好的模型进行假设检验(Hypothesis Test)和预测(Forecasting)的方法。n n第四章第四章(Chapter 4)第四章将双变量线性回归(Binary Linear Regression)模型的结果推广到多元线性回归(Multiv
15、ariate Linear Regression)模型的情形，理论推导和证明借助矩阵代数(Matrix Algebra)这一强有力的工具。特别在“虚拟变量(dummy variable)”一节，增加了对“虚拟变量陷阱(dummy variable trap)”概念的说明，同时简要介绍了极大似然法(Maximum likelihood method,ML)。全书架构全书架构(Structure)Tuesday,Mar.2010CUFEn n第第五五章章(Chapter 5)第五章讨论回归分析(Regression Analysis)实践中经常碰到的问题 和 解 决 的 途 径，这 些 问 题 包
16、 括 误 设 定(Misspecification或Specification Error)、多 重 共 线 性(Multicollinearity)、异 方 差 性(Heteroskedasticity)、自相关(Autocorrelation)和随机解释变量。把这些问题集中在一起讨论的好处是能加强学生对实践中可能碰到的问题的系统性认识，深入理解各类问题的联系和区别。此外，在“误设定”一节，增加了“模型的选择(Model Selection)”内容，主要介绍选择回归模型的几种准则，使读者能够掌握实践中从若干备选模型中进行选择的方法；“异方差性”一节，增加了对检验异方差性的怀特检验法的介绍；“
17、自相关”一节，增加了对检验高阶自相关的LM(Lagrange Multiplier)检验法的介绍。n n第六章第六章(Chapter 6)第六章介绍了两类常用的动态经济模型：自回归模型(Autoregressive Model)和分布滞后模型(Distributed Lag Model)，着重讨论了这两类模型的估计和应用，同时介绍了格兰杰因果关系检验(Granger Causality Test)的方法。全书架构全书架构(Structure)Tuesday,Mar.2010CUFEn n第第第第七七七七章章章章 (Chapter 7)(Chapter 7)第七章介绍时间序列分析(time se
18、ries analysis)。着重介绍时间序列分析中用到的一些基本概念，包括非平稳性（Nonstationarity）、单位根（Unit Roots）、协整（Cointegration）等，以及相应的检验方法，并在误差修正模型（Error-Correction Model）的估计中介绍了Hendry动态建模方法，为进一步的学习和研究打下基础。n n第八章第八章第八章第八章 (Chapter 8)(Chapter 8)第八章的内容基本遵循传统安排，在介绍联立方程模型(Simultaneous Equations Model)的概念和术语之后，讨论与联立方程有关的数学问题识别问题(Identifi
19、cation Problem)，然后着重介绍联立方程模型的估计方法：单方程方法(Single Equation Method)和系统估计方法(Systematic Estimation Method)，以及联立方程模型中最重要的一类模型宏观计量经济模型(Macroeconometric Model)。全书架构全书架构(Structure)Tuesday,Mar.2010CUFEn n第第第第九九九九章章章章 (Chapter 9)(Chapter 9)第九章介绍面板数据模型(panel data)。面板数据模型近年来得到日益广泛的应用，本章重点介绍面板数据及几个面板数据线性模型：固定影响模型，
20、随机影响模型，表面不相关回归模型，随机系数模型。n n第十章第十章第十章第十章 (Chapter 10)(Chapter 10)第十章介绍定性选择模型（qualitative choice model）和受限因变量模型(limited dependent variable model)。定性选择模型是因变量为定性变量的模型，而因变量取值范围受到限制的模型称为受限因变量模型。本章讨论这两类模型的特点及其估计方法。着重介绍定性选择模型中的线性概率模型、Probit模型和Logit模型，以及受限因变量模型中的Censored模型和Truncated模型。每章教学内容之后，附有小结和复习思考题。全书架
21、构全书架构(Structure)Tuesday,Mar.2010CUFE第一章第一章:绪论绪论n n 第一节第一节 什么是计量经济学什么是计量经济学n n 第二节第二节 计量经济学方法计量经济学方法n n 第三节第三节 计量经济模型及其应用计量经济模型及其应用n n 第四节第四节 统计和计量经济分析软件统计和计量经济分析软件n n 小结小结n n 复习思考题复习思考题Tuesday,Mar.2010CUFEn n挪威经济学家弗里希挪威经济学家弗里希挪威经济学家弗里希挪威经济学家弗里希 (R.Frisch)(1933)(R.Frisch)(1933)在首期在首期计计量经济学量经济学(Econom
22、etricaEconometrica)中，对计量经济学做了如下中，对计量经济学做了如下陈述：陈述：研究经济学的定量方法有几个方面，但单独的任研究经济学的定量方法有几个方面，但单独的任何一方面都不应该与计量经济学相混淆。计量经济学何一方面都不应该与计量经济学相混淆。计量经济学决不等同于经济统计，它和所谓的一般经济理论也不决不等同于经济统计，它和所谓的一般经济理论也不同，虽然后者的许多部分都具有明确的定量特征。计同，虽然后者的许多部分都具有明确的定量特征。计量经济学也不应该看作是数学在经济中应用的同义语。量经济学也不应该看作是数学在经济中应用的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学对理解现代经济
23、经验表明，统计学、经济理论和数学对理解现代经济生活的定量关系都是必要的，但其中任何单独一种都生活的定量关系都是必要的，但其中任何单独一种都是不够的，三者的结合才是强有力的，而且正是这三是不够的，三者的结合才是强有力的，而且正是这三者的结合构成了计量经济学。者的结合构成了计量经济学。什么是计量经济学？什么是计量经济学？What is econometrics?Tuesday,Mar.2010CUFEn nEconometrics Econometrics(Frisch 1933 in his editorial statement)(Frisch 1933 in his editorial st
24、atement)“econometrics is by no means the same as“econometrics is by no means the same as economic statistics.economic statistics.Nor is it identical with what we callNor is it identical with what we call generalgeneral economic theory,economic theory,although a considerable portion of this theory ha
25、s a definitely although a considerable portion of this theory has a definitely quantitative character.Nor should econometrics be taken as quantitative character.Nor should econometrics be taken as synonymous with the application of synonymous with the application of mathematicsmathematics.Experience
26、 has.Experience has shown that each of these three view-points,that of statistics,shown that each of these three view-points,that of statistics,economic theory,and mathematics,is a necessary,but not by itself a economic theory,and mathematics,is a necessary,but not by itself a sufficient,condition f
27、or a real understanding of the quantitative sufficient,condition for a real understanding of the quantitative relations in modern economic life.It is the unification of all three relations in modern economic life.It is the unification of all three that is powerful.And it is this unification that con
28、stitutes that is powerful.And it is this unification that constitutes econometricseconometrics.”.”什么是计量经济学？什么是计量经济学？What is econometrics?What is econometrics?Tuesday,Mar.2010CUFEn nEconometrics Econometrics“The Setting up of mathematical models describing economic“The Setting up of mathematical mode
29、ls describing economic relationships(such as that the quantity demanded of a good is relationships(such as that the quantity demanded of a good is dependent positively on income and negatively on price),testing dependent positively on income and negatively on price),testing the validity of such hypo
30、thesis and estimating the parameters in the validity of such hypothesis and estimating the parameters in order to obtain a measure of the strengths of the influences of order to obtain a measure of the strengths of the influences of the different independent variables.Sets of such models are the dif
31、ferent independent variables.Sets of such models are used to make macroeconomic forecasts.”used to make macroeconomic forecasts.”(Bannock,(Bannock,G.,G.,R.R.E.E.Baxter Baxter and and D.D.Evan Evan(1987)(1987)The The Penguin Penguin Dictionary Dictionary of Econometrics 4th ed.,Richard Clay Ltd.,p.12
32、4)of Econometrics 4th ed.,Richard Clay Ltd.,p.124)什么是计量经济学？什么是计量经济学？What is econometrics?What is econometrics?Tuesday,Mar.2010CUFEn n计量经济学不同于经济理论计量经济学不同于经济理论计量经济学不同于经济理论计量经济学不同于经济理论：经济理论所做的陈述、假说和分析大多数都是定性的，而计经济理论所做的陈述、假说和分析大多数都是定性的，而计量经济学对大多数经济理论赋予了定量的经验内容。量经济学对大多数经济理论赋予了定量的经验内容。例如，宏观经济理论认为，在其他条件不变的
33、情况下，收入例如，宏观经济理论认为，在其他条件不变的情况下，收入的增加可以导致消费增加，即收入与消费之间有一正向关系。但的增加可以导致消费增加，即收入与消费之间有一正向关系。但此理论并没有对这两者的关系提供数值度量，也就是说，它没有此理论并没有对这两者的关系提供数值度量，也就是说，它没有给出收入的一单位变化，消费将会增加多少，即没有给出边际消给出收入的一单位变化，消费将会增加多少，即没有给出边际消费倾向费倾向(MPC:marginal propensity to consumeMPC:marginal propensity to consume)的数值。的数值。计量经济学就是要提供这一数值的估
34、计值。计量经济学就是要提供这一数值的估计值。计量经济学是一门独立的学科计量经济学是一门独立的学科 计量经济学是经济理论，数学和统计学相结合的产物，但它计量经济学是经济理论，数学和统计学相结合的产物，但它又不同于这三个学科中的任何一种，也不是它们的简单相加，它又不同于这三个学科中的任何一种，也不是它们的简单相加，它是一门独立的学科。是一门独立的学科。Tuesday,Mar.2010CUFEn n计量经济学不同于经济统计学计量经济学不同于经济统计学计量经济学不同于经济统计学计量经济学不同于经济统计学：经济统计学主要关心收集、加工和以适当的形式表现经济经济统计学主要关心收集、加工和以适当的形式表现经
35、济数据。统计工作者收集整理国内生产总值、就业、价格等数据。数据。统计工作者收集整理国内生产总值、就业、价格等数据。这些数据构成了计量经济工作的原始资料。但是，经济统计学不这些数据构成了计量经济工作的原始资料。但是，经济统计学不考虑怎样用所收集来的这些数据去检验经济理论和政策评估与结考虑怎样用所收集来的这些数据去检验经济理论和政策评估与结构分析。构分析。计量经济学是一门独立的学科计量经济学是一门独立的学科n n计量经济学不同于数理统计学计量经济学不同于数理统计学计量经济学不同于数理统计学计量经济学不同于数理统计学：数理统计学提供了许多分析工具，但大多数经济数据与数数理统计学提供了许多分析工具，但
36、大多数经济数据与数理统计学所使用的数据不同。理统计学所使用的数据不同。数理统计学所使用的数据往往是自然科学中的数理统计学所使用的数据往往是自然科学中的实验数据实验数据实验数据实验数据(experimental data)(experimental data)，它通常是在实验环境中获得的。但计量经济，它通常是在实验环境中获得的。但计量经济学所使用的数据大多数是从对个人、企业或经济系统中的某些部学所使用的数据大多数是从对个人、企业或经济系统中的某些部分的控制实验或观测得到的分的控制实验或观测得到的非实验数据非实验数据非实验数据非实验数据(non-experimental data)(non-exp
37、erimental data)或或者者观测数据观测数据观测数据观测数据(observational data)(observational data)。这样便产生了不是数理统计学所。这样便产生了不是数理统计学所正常遇到的一些特殊问题。正常遇到的一些特殊问题。Tuesday,Mar.2010CUFE计量经济学确是一门独立的学科！计量经济学确是一门独立的学科！Tuesday,Mar.2010CUFEn n举例（消费函数）举例（消费函数）举例（消费函数）举例（消费函数）：有关消费有关消费C C和收入和收入Y Y之间的关系，宏观经济学告诉我们：之间的关系，宏观经济学告诉我们：C=C=1 1+2 2Y,
38、0Y,0 2 211 这里这里 1 1和和 2 2是参数。但是，宏观经济学并没有告诉我们：是参数。但是，宏观经济学并没有告诉我们：1.1.1 1和和 2 2的值大体等于多少？的值大体等于多少？2.2.对一个具体的宏观经济系统而言，上述关系式在多大程度上对一个具体的宏观经济系统而言，上述关系式在多大程度上是可靠的？是可靠的？计量经济学释义计量经济学释义 严格地讲，等式严格地讲，等式C=C=1 1+2 2Y Y不成立，但如果不成立，但如果“近似近似”成立，成立，我们仍可认为这种消费理论基本上可被接受。我们仍可认为这种消费理论基本上可被接受。所谓所谓“近似近似”在这里是指一方面实际消费在这里是指一方
39、面实际消费C C可能大于或小于收可能大于或小于收入入Y Y的线性函数的线性函数 1 1+2 2Y Y。而大于或小于的部分事先是不知道的，。而大于或小于的部分事先是不知道的，如果用一个变量如果用一个变量u u u u来表示这个大于或小于的部分，那么，这个变来表示这个大于或小于的部分，那么，这个变量就是一个随机变量；另一方面，平均来看，量就是一个随机变量；另一方面，平均来看，C=C=1 1+2 2Y Y还是成还是成立的。这就是说，随机变量立的。这就是说，随机变量u u u u的均值为零。可见，对理论经济模的均值为零。可见，对理论经济模型进行定量研究应涉及到概率论与数理统计。型进行定量研究应涉及到概
40、率论与数理统计。Tuesday,Mar.2010CUFE计量经济学释义计量经济学释义n n总体与样本总体与样本总体与样本总体与样本(Population and SamplePopulation and Sample)：运用概率论与数理统计对经济变量之间的关系进行研究时涉运用概率论与数理统计对经济变量之间的关系进行研究时涉及到了总体与样本的概念。及到了总体与样本的概念。一般来说，当所研究的总体是一个无限总体时，即使经济模一般来说，当所研究的总体是一个无限总体时，即使经济模型型C=C=1 1+2 2Y,0Y,0 2 211正确，我们也无法知道关系式中参数正确，我们也无法知道关系式中参数 1 1和
41、和 2 2的真值，我们只能利用的真值，我们只能利用样本数据样本数据样本数据样本数据资料对其进行估计。这就是说，资料对其进行估计。这就是说，样本数据成为量化经济变量之间关系的基础。样本数据成为量化经济变量之间关系的基础。n n归纳与演绎归纳与演绎归纳与演绎归纳与演绎(Induction and Induction and DeductionDeduction)：演绎：演绎：(Deduction)(Deduction)归纳：归纳：（InductionInduction）从一般到特殊从一般到特殊(general to specific)(general to specific)从特殊到一般从特殊到一
42、般（specific to generalspecific to general）已知总体已知总体未知总体未知总体未知样本未知样本已知样本已知样本n n科学与艺术科学与艺术科学与艺术科学与艺术(Science and ArtScience and Art)：计量经济学虽然以科学原理为基础，但仍保留了一定的艺术计量经济学虽然以科学原理为基础，但仍保留了一定的艺术成分成分。“艺术艺术”成分的存在使得计量经济学有别于传统的科学，成分的存在使得计量经济学有别于传统的科学，也是人们对其提供准确预测能力产生怀疑的主要原因。也是人们对其提供准确预测能力产生怀疑的主要原因。Tuesday,Mar.2010CU
43、FE计量经济学释义计量经济学释义 计量经济学是以经济学理论为基石，以经济数据为基础，运用从概率论与数理统计学中产生的计量经济学方法量化经济变量间的相互关系，以证实或证伪经济理论，提出政策建议或进行政策评价与结构分析，以减少未来经济活动中的不确定性的一门经济学的分支学科。Tuesday,Mar.2010CUFE计量经济学的发展史计量经济学的发展史1930年在美国成立计量经济学学会；年在美国成立计量经济学学会；1933年学会创立杂志年学会创立杂志 Econometrica。Tuesday,Mar.2010CUFE计量经济学的发展史计量经济学的发展史2020世纪世纪3030年代年代个量分析或微观分析
44、个量分析或微观分析4040年代起年代起总量分析或宏观分析总量分析或宏观分析5050年代起年代起计量经济学的理论和方法计量经济学的理论和方法5050年代末至年代末至6060年代初年代初 宏观计量经济模型宏观计量经济模型现阶段现阶段经济预测和政策分析经济预测和政策分析Tuesday,Mar.2010CUFE计量经济学的发展史计量经济学的发展史 20世纪80年代后至本世纪初，计量经济学的研究取得了很多新进展，如单位根检验、协整、面板数据模型、受限因变量模型、自回归条件异方差模型、广义矩估计等。与此同时，这些计量经济技术被日益广泛地应用于经济学的各个领域，成为很多经济学领域中实证工作的标准实践。Tue
45、sday,Mar.2010CUFE主题主题n n 第一节第一节 什么是计量经济学什么是计量经济学n n 第二节第二节 计量经济学方法计量经济学方法n n 第三节第三节 计量经济模型及其应用计量经济模型及其应用n n 第四节第四节 统计和计量经济分析软件统计和计量经济分析软件n n 小结小结n n 复习思考题复习思考题Tuesday,Mar.2010CUFE第二节第二节 计量经济学方法计量经济学方法理论理论事实事实 （factsfacts）图图图图1 1 1 11 1 1 1：计量经济学的研究方法：计量经济学的研究方法：计量经济学的研究方法：计量经济学的研究方法计量经济模型计量经济模型模型模型
46、（modelmodel）数据数据加工好的数据加工好的数据估计好的计量经济模型估计好的计量经济模型统计理论统计理论计量经济技术计量经济技术使用计量经济技术，用加工好的数据，估计计量经济模型使用计量经济技术，用加工好的数据，估计计量经济模型结构分析结构分析预测预测（forecastsforecasts）政策评价政策评价Tuesday,Mar.2010CUFE1234567预测和政策预测和政策预测和政策预测和政策分析分析分析分析假设检验假设检验假设检验假设检验计量经济计量经济计量经济计量经济模型参数模型参数模型参数模型参数的估计的估计的估计的估计获取相关获取相关获取相关获取相关数据数据数据数据计量经
47、济模计量经济模计量经济模计量经济模型的设定型的设定型的设定型的设定数学模型数学模型数学模型数学模型的设定的设定的设定的设定经济理论经济理论经济理论经济理论（或假说）（或假说）（或假说）（或假说）的陈述的陈述的陈述的陈述计量经济学建模的步骤计量经济学建模的步骤Tuesday,1 Sep.2009CUFE计量经济学的主要工作计量经济学的主要工作 1.估计参数；估计参数；2.检检验验基基于于经经济济理理论论或或假假说说的的关关系式是否成立；系式是否成立；3.结构分析、预测和政策评价。结构分析、预测和政策评价。Tuesday,Mar.2010CUFE结构分析结构分析 结构分析是将估计好的计量经济模型结
48、构分析是将估计好的计量经济模型用于经济关系的数量研究，即当一个或几用于经济关系的数量研究，即当一个或几个变量发生变化时会对其他变量以至整个个变量发生变化时会对其他变量以至整个经济系统产生什么样的影响。结构分析所经济系统产生什么样的影响。结构分析所采用的主要方法有弹性分析和乘数分析等。采用的主要方法有弹性分析和乘数分析等。结构分析的一个结果可能是对理论的结构分析的一个结果可能是对理论的反馈反馈影响。例如，对菲利普斯曲线，影响。例如，对菲利普斯曲线，即通货膨胀率和失业率之间关系的数量研即通货膨胀率和失业率之间关系的数量研究，已经导致了失业理论的各种发展。究，已经导致了失业理论的各种发展。Tuesd
49、ay,Mar.2010CUFE预测预测 预测是用估计好的计量经济模预测是用估计好的计量经济模型去预测一些变量在实际观测的样本型去预测一些变量在实际观测的样本之外的数量值。预测往往是决策和行之外的数量值。预测往往是决策和行动的基础，市场销售预测和宏观经济动的基础，市场销售预测和宏观经济预测都是如此。预测都是如此。西方发达国家主要宏观经济模西方发达国家主要宏观经济模型都定期发布预测报告，预测结果往型都定期发布预测报告，预测结果往往得到政府、企业和公众的重视。往得到政府、企业和公众的重视。Tuesday,Mar.2010CUFE政策评价政策评价 政策评价也叫政策分析或政策模拟。政策评价也叫政策分析或
50、政策模拟。政策评价是用估计好的计量经济模型在政策评价是用估计好的计量经济模型在不同政策方案之间进行选择，通常作法不同政策方案之间进行选择，通常作法是先用模型做一个基准运行，也就是现是先用模型做一个基准运行，也就是现行政策不变的情况下，经济系统的运行行政策不变的情况下，经济系统的运行结果，然后作一些政策假设，如利率提结果，然后作一些政策假设，如利率提高一个百分点，再运行模型，比较前后高一个百分点，再运行模型，比较前后两次运行的结果，从而模拟出某项政策两次运行的结果，从而模拟出某项政策或政策组合的效果。或政策组合的效果。Tuesday,Mar.2010CUFE计量经济学建模的步骤计量经济学建模的步