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1、湖南年夜学贸易银行治理学模仿试卷A一、不定项选择题每题2分，共20分1新巴塞尔协定规则的信誉危险计量办法包含外部评级法根本目标法规范法VaR法2贸易银行的中心资源充分率应很多于864103中临时存款展期不得超越原存款限期的一半，同时最长不得超越2年年年10年4能够同城、异地均可应用的结算方法是托收承付委托收款银行支票银行本票5以下存在短期存款性子的国际营业是收支口押汇福费廷出口信贷银团存款6表外营业的特色是范围宏年夜买卖会合盈亏巨年夜灵敏性年夜7融资性租赁的要紧特点包含装备的应用权跟一切权不离资金与物质活动的严密联合承租人对装备存在选择的权利房钱一次性领取8以下能权衡贸易银行红利性的目标是RO
2、AROE现金股利/利润营业利润率9以下既属于两头营业又属于表外营业的是信誉证营业包管营业调换业务远期利率协定10短期乞贷的要紧渠道包含同业乞贷向地方银行乞贷转贴现回购协定二、推断题每题1分，共10分1普通企业治理常用的最优化经济道理异样实用于银行治理。2当局抓紧金融控制与增强金融羁系是互相一致的。3巴塞尔协定规则，隶属资源的算计金额不得超越此中心资源的50%。4质押存款的质物要紧指乞贷人或第三人的不动产。5弥补性余额实践上是银行变相进步存款利率的一种表示方法。6贸易银行等金融中介本身也不克不及完整消弭金融买卖单方的信息错误称。7敏理性缺口为负，市场利率下跌时，银行净本钱支出呈回升的趋向。8速动
3、比率与银行偿债才能成反比。9贸易银行证券投资中的梯形限期战略多为中小银行采纳。10银行承兑汇票属于银行汇票的一种。三、名词说明题每题3分，共12分1福费廷2次级存款3利率调换4操纵危险四、简答题每题4分，共16分1简述银行典质存款跟质押存款的要紧区不。2贸易银行证券投资的办法有哪些。3权衡贸易银行流淌性的市场旌旗灯号目标有哪些。4贸易银行吞并与收买的念头是什么。五、盘算题每题11分，共22分1张力看中了一套80平方米的住房，房价是2000元/平方米，房款为160000元，依照规则，请求团体住房存款必需首付30%，即张力本人必需有48000元房款用于首付，余下的112000元房款靠存款支撑。此中
4、，公积金存款为40000元，团体住房包管存款为72000元。公积金存款月利率为3.45，按揭存款的年利率为5.31%存款限期5年，请咨询张力每月等额还款几多。2设某牢固支出债券的息票为80美元，出借期为3年，面值为1000美元，该金融东西的实践收益率市场利率为10，求该债券的继续期为几多？六、阐述题每题10分，共20分1试从买卖本钱跟信息错误称的角度阐述贸易银行在金融市场中的感化。2阐述贸易银行资产跟欠债治理实际演化的三个阶段，以及每个阶段的治理重心跟所处情况差别是什么。湖南年夜学模仿试卷A参考谜底一、不定项选择题每题2分，共20分1(13)2(3)3(2)4(4)5(1)6(1234)10(
5、1234)7(123)8(124)9(12)二、推断题每题1分，共10分1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.三、名词说明每题3分，共12分1福费廷是指对年夜批国际贸易应收帐款依照无追索权的原那么进展的贴现。又称卖断，另有人称“包买，它是国际贸易中一种特别的融资方法。2次级存款存款的缺点曾经非常分明，乞贷人依托其畸形运营支出曾经无奈出借存款本息，而不得不经过从新融资或拆东墙补西墙的办法来出借存款。3利率调换InterestRateSwaps是指买卖单方赞同在将来的必定限期内依照同种货泉，以异样的名义本金来交流现金流，此中一方的现金流量根据浮动利率盘算，另一方的现金流量依照牢固利率盘算。4操
6、纵危险指因为不完美或有咨询题的外部顺序、职员及零碎或外部事件所形成丧掉的能够性。四、简答题每题4分，共16分1区不：对作包管的财富或权利的占无方法差别；作包管的财富范畴差别，包管的范畴差别；作包管的财富或权利所生孳息的收取差别。2要紧有：1主动投资战略，包含：梯形限期战略跟杠铃办法。自动投资战略，包含：收益率曲线战略，交流掉落期战略跟组合转换战略。避税组合战略。233目标：年夜众的决心；股票价钱；贸易银行刊行债务东西的危险溢价；资产出卖时的丧掉；实行对客户的存款；向地方银行乞贷的状况；资信评级。4念头：经济寰球化、经济地区化、企业跨国化是增进银行并购的最主要的外部要素；追求治理协同效应；追求市
7、场份额效应；追求运营协同效应；追求财务协同效应；信息技巧的敏捷开展供给了能源。五、盘算题每题11分，共22分1盘算步调40000元公积金存款的每月还款额：存款本金月利率(1月利率)还款月数每月还款额还款月数(1月利率)1400003.450(13.450)600000739.19(元)(13.450)6010072000元按揭存款的每月还款额：720005.31%12(15.31%12)60(15.31%12)60每月还款额1368.98元1张力每月共需出借乞贷本息总额为2108.17元即39.19+1368.98。2盘算步调nPtt(1i)t31000t(110%)t1000t1nt13D2
8、.78(年)Pt(1i)t(110%)tt1t1六、阐述题每题10分，共20分1谜底要点：1买卖本钱：贸易银行落低买卖本钱的上风：贸易银即将少量的散户资金会合起来，构成宏年夜资金量，从而能够年夜年夜地落低投资的单元本钱。规模经济上风。贸易银行应用其领取清理本能机能以及与客户的普遍联络，能够掌握公平易近经济各个方面、各个行业跟各个企业乃至种种产物的市场信息，存在充沛的信息上风。贸易行业领有一批经历丰厚的专业的投资理财专家，能够为投资供给弱小的智力跟技巧支撑。因为贸易银行会合了少量的闲散资金，构成宏年夜的资金量，能够最年夜限度的疏散投资，从而充沛的落低投资危险。2信息错误称：起首，金融市场上的信息
9、错误称会招致买卖前的逆向选择。其次，金融市场上的信息错误称会招致买卖后的品德危险。贸易银行缓解逆向选择的上风。金融市场上，贸易银行等金融中介起着类似于旧车市场经纪人的感化。贸易银行领有少量消费并掌握公司信息的专家，有才能辨别信贷危险，先接收存款，而后向优秀的企业发放存款。贸易银行胜利的要害在于他们的存款普通不克不及自在买卖，其余投资者不克不及把存款的价钱拉到银行难以弥补其消费信息的用度的高点上。从而能避免“搭便车咨询题，并从信息生产中取得响应的利润。贸易银行能够化解品德危险。因为贸易银行充沛的理解乞贷公司的运营状况跟财务状况，也存在监视债务人实行合约的才能，因而能够无效增加。因为信息错误称与买
10、卖本钱的存在，银行等金融中介在企业外部融资中发扬着比证券市场更年夜的感化。2谜底要点：1资产治理阶段：治理重心：资金起源是弗成操纵的外生变量，银行应要紧经过资产方面工程的调剂跟组合来完成三性目标。所处情况：贸易银行是主要代表的金融机构，其欠债起源较为牢固，营业范畴狭隘，国际国际金融不敷发达。这种实际又包含：贸易性存款实际、资产转换实际、预期支出实际三种。2欠债治理阶段：治理重心：资金起源呈现了缓和的场面，银行应治理好存款跟自动购置存款来完成三性目标。所处情况：东方通货收缩率高；其余金融机构跟非金融机构参加竞争；贸易银行面对较强的存款需要。这种实际又包含：欠债实际跟购置实际。3资产欠债治理阶段：
11、治理重心：资产欠债两方面。资产治理实际过于重视流淌性跟平安性,无视了红利性,欠债治理实际比拟好地处理了三性之间的抵触.但过多的欠债会给银行带来更年夜的运营危险。因而,必需对资产跟欠债进展综合治理,经过对资产跟欠债结构的调剂,到达总体均衡,结构公道,三性和谐开展。所处情况：利率控制抓紧,利率变更频仍,金融自在化,对银行盈利跟运营状况发生了非常年夜妨碍。湖南年夜学贸易银行治理学模仿试卷B一、不定项选择每题2分，共20分1在贸易银行资源总额中，按巴塞尔协定规则，其临时次级债券最多只能为核心资源的。100%50%25%20%2新巴塞尔协定中，贸易银行所面对的三微危险是指。市场危险利率危险信誉危险操纵危
12、险ntmaxPV3贸易银行治理的终极目标是企业代价最年夜化。指贸易银行在第t年的。t1(1i)t，式中是t现金净流量总支出利润代价4以下功用工程中，哪一项不是贸易银行资源的要紧功用。红利功用营业功用爱护功用治理功用5现金资产治理的原那么是。总量过度合时调理平安保障收益最年夜6以下能够权衡贸易银行红利性的目标是ROAROE现金股利/利润营业利润率7以下既属于两头营业又属于表外营业的是信誉证营业包管营业调换营业远期利率协定8短期乞贷的要紧渠道包含同业乞贷向地方银行乞贷转贴现回购协定9银行的中心资源充分比率应很多于8461010中临时存款展期不得超越原存款限期的一半，同时最长不得超越2年年年10年二
13、、推断题每题1分，共10分1贸易银行治理的终极目标是利润最年夜化。2三性中，资金的流淌性是中心。3贸易银行向地方银行乞贷不克不及够用于投资。4巴塞尔协定将资源单子、资源债券、可转换债券称为次级临时债券。5弥补性余额实践上是银行变相进步存款利率的一种表示方法。6刊行金融债券是银行筹集短期资金起源的一种要紧方法。7敏理性缺口为正，市场利率下跌时，银行净本钱支出呈下落的趋向。8许诺费属于银行存款价钱的一局部。9危险转移是一种预先操纵存款危险的手腕。10贸易银行两头营业是其资产欠债营业的延长。三、名词说明题每题3分，共12分1市场细分2保理3片面品质治理4住房典质存款证券化四、简答题每题4分，共16分
14、1现在妨碍我国贸易银行两头营业开展的要素有哪些。2简述贸易银行借入资金时应思索的要素。3扼要剖析分业运营的利害。4简述贸易银行绩效评价的办法。五、盘算题每题11分，共22分1假设某贸易银行仅存在一笔5年期牢固利率为10%的资产，共100单元，其资金起源是1年期利率为9%的欠债，共90单元，展幅为1%。银行的股权资本为10单元。该银行年本钱支出为10单元现金流入，年本钱支出为8.1单元现金流出，不思索税收，因而净本钱支出为1.9单元净现金流入。假如利率在5年内都不发作变更，银行的净支出跟股权的市场代价亦不会改动。现假设当该银行5年期资产刚构成之后，市场上对应于该资产与欠债的金融产品的利率紧接着分
15、不进步了300个基点，即与该资产对应的金融产物的利率回升到13%，与该欠债对应的金融产物的利率回升到12%，分不用管帐模子跟经济模型进展剖析。2假设某贸易银行敏理性资产与欠债如下表(单元：百万元)资产金额欠债与股东权利金额一、库存现金250一、活期存款320二、货泉市场存款60天以内250280二、短期证券60天以内三、临时证券60天以上1180500三、储备存款30055060天以内60天以上四、浮动利率存款680五、牢固利率存款60天以内260440四、同业拆入60天以内230牢固利率存款60天以上180220六、其余资产牢固资产算计五、股本算计22302230请依照以上材料盘算该行敏理性
16、缺口GAP，并进一步剖析其利率危险状况。六、阐述题每题10分，共20分1联合我国实践阐述进步贸易银行资源充分率的办法。2阐述贸易银行证券投资的战略。湖南年夜学模仿试卷B参考谜底一、不定项选择题每题2分，共20分1、(2)2、(134)3、(3)4、(1)5、(123)6、(124)7、(128、(1234)9、(3)10、(2)二、推断题每题1分，共10分1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.三、名词说明每题3分，共12分1市场细分贸易银行依照客户需要、喜好、及对金融产物的购置念头、购买行动、购置才能等方面的差别性跟相似性，应用零碎办法把全部金融市场分别为假设干个子市场2保理指卖方在与买方
17、签约并交付物质后，将发票提交保付代办人保理人，保付代办人响应地付款给卖方，而后依照商务条约的条目，保理人向买方收取应收帐款。它是继汇款、托收跟信誉证之后的一种融资代办营业。3片面品质治理TotalQualityManagement,简称TQM是企业治理中的一种迷信治理办法，夸年夜“全员的品质认识，树破“全进程的品质保障体系，以品质义务制为中心，以规范化任务为手腕，尽力进步任务品质，目标在于保障产物质量。4住房典质存款证券化指银行等金融机构将其所持有的团体住房典质存款债务让渡给一家专业机构，该机构经过必定的方法如包管将债务从新进展包装组合，再以债务的将来现金流为典质，在资源市场伤刊行证券的一种融
18、资行动。四、简答题每题4分，共16分1妨碍要素有：运营情况；硬件装备及人才方面；金融产物种类方面；治理办法及操纵顺序。2思索要素有：范围；限期；绝对本钱；危险；法例限度。31分业运营的踊跃感化有：有利于保护金融系统的平安。有利于羁系。2分业运营的弊病有：贸易银行营业范畴遭到限度，难以取得更年夜开展。形成市场把持，缺少无效竞争。金融机构运转本钱添加，效力落低。4办法有：1比拟剖析法。是指将财务目标进展比照，盘算差别，提醒银行财务状况跟运营效果的一种剖析办法。2比率剖析法。是指应用财务报表中两项相干数值的比率提醒银行财务状况跟运营效果的一种剖析办法。3要素剖析法。是把综合性目标剖析成各个原始的要素
19、，以便断定妨碍绩效的缘故。五、盘算题每题11分，共22分1剖析步调1管帐模子的剖析：从第二年开场，年欠债本钱进步到10.8单元:9012%=10.8，资产的年本钱支出坚持稳定,还是10单元5年期牢固利率，年净本钱支出下落到-0.8单元:10-10.8=-0.8。以上的变更及其剖析反应了管帐模子的实质，剖析的核心是净本钱支出。2经济模子的剖析:利率变更前资产的账面代价=100单元，资产的市场代价=100单元，欠债的账面代价=90单位，欠债的市场代价=90单元，银行资源的市场代价=资产的市场代价欠债的市场代价=10090=10单元利率变更后资产跟欠债的账面代价均不改动，但资产的市场代价与欠债的市场
20、代价都发作了变更。51010089.4(单元)t(113%)(113%)5t1资产的市场代价欠债市场代价8.19087.单元6112%112%因而，银行资源的市场代价=89.487.6=1.8单元。利率仅进步了3个百分点，就使得贸易银行资源的市场代价由10单元下落到1.8单元，可见该银行资产跟欠债结构非常错误称，抗危险才能非常差。2盘算步调GapISAISL(250550260)(320280500230)106013302700剖析：如今缺口为负，当利率回升时，银行的净本钱支出会下落，如今银行应调低缺口，当利率下落时，银行应自动营建负缺口，但当利率下落到必定水平时，如今利率非常快会反弹，应反
21、向操纵。六、阐述题每题10分，共20分1参考谜底1依照新协定的请求：银行全体资源充分率=总资源/表内表外总危险加权资产100%此中，总危险加权资产=信誉危险加权资产+市场危险资源请求12.5+操纵危险资源请求12.5。2贸易银行进步资源充分率，有两个道路，一是“分子对策，即添加资源，包含添加中心资源跟隶属资源，二是“分母对策，即落低加权危险总资产，这包含增加资产总范围或许落低危险资产权数。分子战略有：财务资金注入；本身利润积存，进步红利水平；增提普通预备金；营业税返还注资或减免；上市筹资；刊行临时次级金融债券。分母战略有：盘活存量，落低不良资产；改良资产物质，避免新增不良资产；剥离不良资产；调
22、剂资产结构。2参考谜底：1主动投资战略。包含：梯形限期战略，也被称为限期距离办法或等距离到期投资组合。该办法的根本思绪为：依照银行资产组合中散布在证券上的资金量，把它们平均地投资于差别限期的同质证券上。在由到期证券供给流淌性的同时，并根本保障取得平均收益。杠铃办法。也叫分拆限期Split-Maturity。其办法是把证券分别为短期证券跟临时证券两个类不，银行资金只散布在这两类证券上，对中期证券普通不予思索。这种证券组合结构反应在图上形似杠铃，故得此名。2自动投资战略。包含：收益率曲线战略YieldCurveStrategies。根据该战略，银行在结构投资组合时是依照收益率曲线的水平跟外形的预期变更来调配资金。交流掉落期战略。是指银行用一种债券去买卖另一种债券，两种债券在息票率、限期跟信誉品质方面相似，但后者能供给更高的收益率。合转换战略。该战略是出卖低收益率的证券，代之以较高收益率的证券。3组