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1、第三章 商业银行流动性管理 第一节 商业银行流动性管理概述 第二节 商业银行流动性需求的预测 第三节 商业银行流动性管理策略第一节第一节 商业银行流动性管理概述商业银行流动性管理概述一、商业银行流动性管理的涵义商业银行的流动性指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求的能力。商业银行流动性管理指为保持流动性需求和供给达到均衡而施行的一系列活动。二、商业银行流动性管理的原则1.灵活调节原则2.成本最低化和预期收益最大化原则3.流动性需求和流动性供给的时间对应原则三、商业银行流动性管理的内容1.商业银行流动性需求2.商业银行流动性供给银行流动性的需求来源和供给来源流动性资金的供
2、给银行流动性需求客户存款非存款服务收入客户偿还贷款出售银行资产从货币市场上借款客户提取存款品质贷款客户的信贷要求偿还存款之外的借款产生、出售服务时产生的运营费 用和赋税向股东发放现金红利第二节第二节 商业银行流动性需求的预测商业银行流动性需求的预测一、商业银行流动性需求预测的方法二、商业银行流动性可能出现的问题一、商业银行流动性需求预测的方法一、商业银行流动性需求预测的方法1.资金来源和运用法2.资金结构法3、流动性指标法（财务比率指标法）一、商业银行流动性需求预测的方法（一）资金来源和运用法预测模型预期预期的通的通货膨货膨胀率胀率的函数的函数估计估计下期下期总贷总贷款的款的变化变化是是预期该
3、国的预期该国的经济增长经济增长(如，如，国民生产总国民生产总值或业务销值或业务销售的增长售的增长)公司公司预期预期的季的季度收度收入入当前国当前国家货币家货币供给的供给的增长率增长率银行预银行预期的基期的基础贷款础贷款利率减利率减商业票商业票据利率据利率预期的预期的通货膨通货膨胀率胀率的函数的函数估计下估计下期总存期总存款的变款的变化化是是该国预该国预期的个期的个人收入人收入增长率增长率预期预期的零的零售增售增长率长率当前国当前国家货币家货币供给的供给的增长率增长率预期货预期货币市场币市场存款收存款收益率益率资金来源与运用法基本步骤为：基本步骤为：（例题）（例题）1、存贷款趋势预测、存贷款趋势
4、预测2、存贷款季节性因素预测、存贷款季节性因素预测3、存贷款周期性因素预测、存贷款周期性因素预测4、存贷款预测值为趋势性存贷款、季节性因素与周、存贷款预测值为趋势性存贷款、季节性因素与周期性因素之和：期性因素之和：存（贷）款预测值存（贷）款预测值=趋势预测趋势预测+季节性因素季节性因素+周期周期性因素性因素5、流动性需求预测、流动性需求预测=贷款变化的预测值贷款变化的预测值+法定准备金法定准备金变化值变化值-存款变化的预测值存款变化的预测值一、商业银行流动性需求预测的方法一、商业银行流动性需求预测的方法（二）资金结构法1、存款和非存款负债分类（1）“热钱”债务对利率非常敏感，会当期提取（2）敏
5、感资金当期，很大一部分（为25、30）资金可能会从银行提走的客户存款。（3）稳定资金（核心存款、负债）最不可能移走资金根据稳定性程度，提取不同比例的流动性准备。例：对游资负债提取95%的流动性准备对易变负债持有30%的流动性准备对于稳定资金不超过15%的流动性准备一、商业银行流动性需求预测的方法一、商业银行流动性需求预测的方法（二）资金结构法2、按资金来源储备流动资金的模型负债流动性储备0.95（热钱存款和非存款现金所持法定准备金）0.3（敏感存款和非存款现金所持法定准备金）0.15（稳定的存款和非存款资金所持法定准备金）一、商业银行流动性需求预测的方法一、商业银行流动性需求预测的方法（二）资
6、金结构法银行的总流动性要求 0.95（热钱资金热钱存款的法定准备金）0.30（敏感的存款和非存款资金法定准备金）0.15（稳定的存款和非存款资金法定准备金）1.00（潜在的未清偿贷款实际的未清偿贷款）存款和非存款负债流动性要求以及贷款流动性要求 案例分析：P84一、商业银行流动性需求预测的方法一、商业银行流动性需求预测的方法l资产流动性指标资产流动性指标负债流动性指标负债流动性指标（三）流动性指标法（三）流动性指标法财务比率指标法财务比率指标法1、资产流动性指标（1 1）现金状况指标）现金状况指标现金状况指标现金状况指标=现金和存放同业款项现金和存放同业款项/总资产总资产 （2）流动性证券指标
7、）流动性证券指标 流动性证券指标流动性证券指标=政府债券政府债券/总资产总资产 （3）净联邦头寸比率）净联邦头寸比率 净联邦头寸比率净联邦头寸比率 =（售出的联邦资金（售出的联邦资金购入的联邦资金）购入的联邦资金）/总资产总资产（4）能力比率）能力比率 能力比率能力比率=贷款与租赁资产贷款与租赁资产/总资产总资产（5）担保证券比率）担保证券比率 担保证券比率担保证券比率=担保证券担保证券/证券总额证券总额2、负债流动性指标（1）游资比率（热线比率）游资比率=货币市场资产/货币市场负债（2）经纪人存款比率 经纪人存款比率=经纪人存款/存款总额 （3）核心存款比率 核心存款比率=核心存款/总资产
8、（4）存款结构比率 存款结构比率=活期存款/定期存款 二、商业银行流动性可能出现的问题1、流动性过剩（1）贸易顺差不断扩大，外汇储备增长过快；（2）货币投放超常增长，银行信贷增长；（3）热钱流入 2、流动性不足原因：(1)商业银行的资产负债期限结构不相匹配 (2)市场利率变化 (3)公众对银行信心 (4)客户流动性问题的转移二、商业银行流动性可能出现的问题二、商业银行流动性可能出现的问题3.流动性风险 分为：资产流动性风险、负债流动性风险资产流动性风险 指资产到期不能如期足额收回，以满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其它的融资需要，带来损失的可能性；负债流动性风险 指过去筹集进来的资金，特别是
9、存款资金由于内外因素的变化，使其发生不规则波动，对其产生冲击并引发相关损失的可能性。第三节 商业银行流动性管理策略一、流动性不足的管理策略二、流动性过剩的管理策略三、流动性管理的其他策略 一、流动性不足的管理策略1、保持流动性的资产管理策略 保持足够的准备资产 合理安排资产的期限组合 增加资产的流动性（资产证券化）2、保持流动性的负债管理策略 存款业务的创新 主动型负债3.、保持流动性的资产负债管理策略 二、流动性过剩的管理策略1、积极分流储蓄，减少存款负债来源 推出理财产品2、大力发展中小企业及个人信贷 3、创造条件开办投资银行业务 三、流动性管理的其他策略（一）推行资产证券化信贷资产的证券
10、化（二）建立存款保险制度资产证券化 指信贷资产的证券化，即银行将能产生稳定现金流的资产出售给专门从事资产证券化的公司，公司以资产为支撑发行债券，以所产生的现金支付证券收益，并用发行债券所募集的资金支付购买资产所需费用。它包括“住房抵押贷款支撑的证券化”、“资产支撑的证券化”（一）推行资产证券化资产证券化步骤1、隔离出有现金流量的资产分割出来2、包装资产 发行计划的设计 强化信用 流动性 其他风险的规避（外币汇率波动风险）资产管理3、在资本市场出售证券取得融资证券种类 发行：商业本票 存款保险制度一般是指国家为了保护存款人的利益和维护金融秩序的稳定，通过法律形式建立的一种在银行因意外事故破产时进
11、行债务清偿的制度。目的是保护存款者的利益，维护正常的信用秩序。（二）建立存款保险制度各国存款保险的方式基本上有三种形式：1、强制保险，即依法规定金融机构必须向存款保险机构投保，如日本、加拿大等国。2、自愿投保方式，如德国、意大利等国。3、强制与自愿相结合。如美国法律规定：所有联邦储备体系成员的州银行必须参加联邦存款保险公司存款保险，非联邦储备体系的银行以及其他金融机构可自愿参加。根据存款保险的保护程度，存款保险可以分为部分存款保险制度和完全存款保险制度。（二）建立存款保险制度思考题一、单项选择二、多项选择三、判断四、流动性资金预测五、问答题一、单项选择1、商业银行灵活调度头寸的最主要渠道或方式
12、是（）。A.贷款 B.同业拆借 C.存款 D.证券回购2、各种拆借途径的现金来源不包括（）。A.从央行拆入资金 B.从其他行拆入资金 C.各种商业票据 D.大额定期存单3、在银行间确认转帐过程中的支票金额是指（）。A.现金 B.支票 C.托收中的现金 D.本票4、现金资产中，唯一以现钞形态存在的资产是（）。A.库存现金 B.在中央银行存款 C.存放同业存款 D.托收中的现金二、多项选择1、影响银行库存现金的因素较复杂，主要有（）。A.现金收支规律 B.营业网点多少 C.后勤保障条件 D.与央行距离、交通条件及发行库规定2、商业银行头寸调度重要渠道，也是商业银行的二级储备是（）。A.短期债券 B
13、.商业票据 C.长期投资 D.同业拆借3、匡算库存现金需要量主要考虑两个因素，分别是（）A.现金的用途 B.库存现金周转时间 C.库存现金支出水平确定 D.库存现金收入水平确定 二、多项选择4、传统的现金来源有（）。A.备用金 B.银行投资的各种短期证券 C.银行通过各种途径拆入的现金 D.存款5、超额存款准备金是商业银行最重要的可用头寸，银行可以用来（）。A.进行投资 B.清偿债务 C.贷款 D.提取业务周转金三、判断题1、存款是银行的被动负债，存款市场属于银行经营的卖方市场，而借入负债是银行的主动负债，属于银行经营的买方市场。（）2、转贴现利率可由双方协定，也可以贴现率为基础或参照再贴现率
14、来确定。（）3、硬货币（价值趋升的货币）负债的增多对银行相对有利，软货币（价值趋降的货币）负债的增多则相对不利。四、流动性资金预测假设某商业银行对其目前的存款与非存款负债的分类估计为：游资存款 0.19 亿元易损资金（包括大额存款与非存款负债）亿元核心存款 亿元某商业银行准备为游资存款和非存款负债提取80%的存款准备（扣除3%的法定准备之后），为易损资金提取25%的流动性准备（扣除法定准备后），为核心存款提取5%的流动性准备（扣除法定准备后）。某商业银行上年的贷款总额为亿元，贷款年均增长速度8%，目前的贷款数额是亿元。商业银行希望随时满足所有符合贷款条件的客户的贷款请求。请根据上述条件，计算该商业银行的流动性需求？参考：P84 案利分析五、问答题1、简述商业银行流动性管理的原则2、简述资产证券化对银行流动性的影响