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1、二、多选题 1如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有（ ）。 A同业拆入一笔款项 B减少非核心贷款 C加强与长期存款客户的关系 D寻求央行的紧急支援 E维持良好的公共关系 2流动性风险预警信号中的融资信号包括（ ）。 D债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足 E存款大量流失 3下列哪些情形能使银行失去流动性？（ ） C经营管理失当 D衍生品交易中遭受巨额损失 E公众对银行体系失去信心 4下列各项属于利率敏感性缺口模型缺陷的有（ ）。 B银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性 C如果实际利率的走势与银行的预期相反，银行会发生更大的损失 E未考虑到利率变动的两面性 5下列关于金融期货的说法，
2、正确的有（ ）。 A利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货 B货币期货交易目的包括规避汇率风险 D股指期货不涉及股票本身的交割 E股指期货以现金清算的形式进行交割 6下列关于各类期权的说法，正确的有（ ）。 A买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利 B卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务 C美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约 E平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格 7内部流程引起的操作风险主要包括哪几方面？（ ） A财务/会计错误 B文件/合同错误 C产品设计错误 D交易/定价错误 E错误监控/报告 8巴塞尔委员会认为，应对操作风险
3、的第一道防线是严格的内部控制。健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从要素方面看，商业银行的内部控制必须包括的要素是（ ）。 A内部控制环境 B风险识别与评估 C内部控制措施 9贷款定价通常由（ ）等因素决定。 A资本成本 B经营成本 C风险成本 D债务成本 E股权成本 10个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有（ ）。 A借款人虚假购房，身份和住址不明 B开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款 C以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款 D开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制11下列方法中，（ ）被应用于违约风险区分能力的验证。 AC
4、AP曲线与AR值 BROC曲线与A值 CKS检验 12审慎经营类指标包括（ ）。 B资本充足率 C大额风险集中度 D不良贷款拨备覆盖率 13利率灵敏度可分为（ ）。 C 资产负债市值的利率灵敏度 D利差灵敏度 14新发生不良贷款的外部原因包括（ ）。 B企业经营管理不善或破产倒闭 C企业逃废银行债务 D企业违法违规 E地方政府行政干预 15下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（ ）。 A敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他 B即期净敝口头寸=即期资产-即期负债 E远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出 16战略风险管理的作用包括（ ）。 A能够最大限度地避免经济损失
5、 C强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力 E能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用 17商业银行信息系统包括主要面向客户的业务处理系统和主要供内部管理使用的管理信息系统。在操作风险管理中，信息系统的主要作用包括（ ）。 A支持风险评估 B建立损失数据库 E建立资本模型 18下列关于资本作用的说法，正确的有（ ）。 A商业银行资本是商业银行发放贷款（尤其是长期贷款）和其他投资的资金来源之一 C在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能 E现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任的 19记入交
6、易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（ ）。 A设置头寸限额并进行监控 B交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸 C交易头寸至少应逐日按照市场价值计价 D按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层 E根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控 20“911”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意（ ）。 A灾难备份 C审慎选择经营地址 D制定应急和连续营业方案 E购买保险21下列关于资本监管的说法，正确的有（ ）。 D是促使商业银行可持续发展的有效监管手段 E是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段 22影响期权
7、价值的主要因素包括（ ）。 A标的资产的市场价格 B期权的执行价格 C期权的到期期限 23以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有（ ）。 A控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日 B在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备 C制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化 24商业银行进行流动性风险预警的内部指标信号包括（ ）等指标的变化。 A银行的资产质量 B银行的盈利能力 E银行内部有关风
8、险水平 25（ ）是银行流动性风险的预警。 A快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资 B市场上出现关于商业银行的负面传言 C银行所发行的股票价格下跌 E融资交易对手开始要求抵（质）押物且不愿提供中长期融资 262004年中国银监会制定并发布了商业银行资本充足率管理办法，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下列表述正确的有（ ）。 A商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责 C商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后四个月内。因特殊原因不能按时披露的，应至少提前15个工作日向银监会申请延迟 D商业银行资本充足率信息在披露前报送银监会 E对于涉及
9、商业机密无法披露的项目，商业银行可披露项目的总体情况，并解释特殊项目无法披露的原因 27风险评级的原则包括（ ）。 A全面性原则 C系统性原则 D持续性原则 E审慎性原则 28下列关于CAMELS评级的说法，正确的有（ ）。 DCAMELS评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系 ECAMELS评级内容包括评价董事会和管理层的能力和效率 29中国银监会下发的商业银行资本充足率管理办法明确了商业银行交易账户包括哪几项内容？ （ ） A商业银行账号提供的贷款业务 B商业银行的中间业务 C商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或取其价差、其他价格
10、及利率变动中获利的金融工具头寸 30市场风险中的期权性风险包括（ ）。 A场内（交易所）交易的期权 C债券或存款的提前兑付 D贷款的提前偿还等选择性条款31下列关于风险的说法，正确的是（ ）。 A某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险 D央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险 E结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险 32以下属于杠杆比率指标的有（ ）。 A资产负债率 B有形净值债务率 C利息偿付比率 D总资产收益率 33运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括（ ）。 A根据经验或相关性分析，确
11、定某一类别借款人的信用风险的相关变量，模拟出特定形式的函数 B利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度 C将同类的潜在借款人的相关变量代人函数式算出数值，作为决策是否贷款的标准 D在使用模型的过程中，不断根据新获得的数据对模型进行修正 342007年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全
12、球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了（ ）等风险。 A市场风险 B信用风险 C操作风险 D流动性风险 E声誉风险 35银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，其中资产质量类指标不包括（）。 A资本充足率 B股本净回报率 D大额风险集中度 E不良贷款拨备覆盖率 36某公司2006年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2006年期初应收账款为7 500万元，2006年期末应收账款为9 500万元，则下列财务比率计算正确的有（ ）。 A销售毛利率为25 D应收账款周转率为2.35 37操作风险的人员因素包括（ ） 造成损失或者不良影响而引起的风险。 B失职违规 C员工的知识/技能匮乏 D内部欺诈 E核心员工流失 38巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括（ ）。 B信用风险 C操作风险 D战略风险 E声誉风险 39关于商业银行集中型风险管理部门的设置，下列说法正确的是（ ）。 C涉及的风险管理领域非常全面 D不利于绝对控制商业银行的敏感信息 E无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力 40风险文化一般由（ ）三个层次组成。 A风险管理理念 B风险模型 C制度 D知识 E内部控制