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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 下列有关信用风险缓释工具说法错误的是（ ）。A.信用风险缓释合约是指交易双方达成的约定在未来一定期限内，信用保护买方按照约定的标准和方式向信用保护卖方支付信用保护费用，并由信用保护卖方就约定的标的债务向信用保护买方提供信用风险保护的金融合约B.信用风险缓释合约和信用风险缓释凭证的结构和交易相差较大。信用风险缓释凭证是典型的场外金融衍生工具，在银行间市场的交易商之间签订，适合于线性的银行间金融衍生品市场的运行框架，它在交易和清算等方面与利率互换等场外金融衍生品相同C.信用风险缓释凭证是我国首
2、创的信用衍生工具，是指针对参考实体的参考债务，由参考实体【答案】 B2. 【问题】 某期货公司的期末报表显示，其净资本为6000万元。监管机构发现该公司使用部分闲置的自有资金用于申购新股，在期末时仍有2000万元处于申购新股冻结状态，公司未对这部分资金进行风险调整（假设申购新股资金的风险调整比例为10）。在针对上述问题进行调整后，该公司的期末净资本实际为（）万元。A.6100B.6200C.5800D.6000【答案】 C3. 【问题】 根据下面资料，回答83-85题 A.15和2B.15和3C.20和0D.20和3【答案】 D4. 【问题】 根据下面资料，回答88-89题 A.1.15B.1
3、.385C.1.5D.3.5【答案】 B5. 【问题】 证券公司可以接受下列（ ）的委托从事中间介绍业务。A.参股的期货公司B.非关联的期货公司C.控股的期货公司D.任何期货公司【答案】 C6. 【问题】 期货公司应当设（），对期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理进行监督、检查。?A.总经理B.董事长C.监事D.首席风险官【答案】 D7. 【问题】 7月中旬，某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商，同意以低于9月铜期货合约价格100元吨的价格，作为双方现货交易的最终成交价，并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准。签订基差贸易合同后，铜杆厂为规避风险，考虑买入上海
4、期货交易所执行价为57500元吨的平值9月铜看涨期权，支付权利金100元吨。如果9月铜期货合约盘中价格一度跌至55700元吨，铜杆厂以55700元吨的期货价格为计价基准进行交易，此时铜杆厂买入的看涨期权也已跌至几乎为0，则铜杆厂实际采购价为（）元吨。A.57000B.56000C.55600D.55700【答案】 D8. 【问题】 备兑看涨期权策略是指（）。A.持有标的股票，卖出看跌期权B.持有标的股票，卖出看涨期权C.持有标的股票，买入看跌期权D.持有标的股票，买入看涨期权【答案】 B9. 【问题】 公司制期货交易所董事会秘书的职责不包括( )。A.股东大会和董事会会议的筹备B.股东大会和董
5、事会会议文件的保管C.期货交易所股东资料的管理D.董事长因故不在时代其履行职权【答案】 D10. 【问题】 期货从业人员辞职、被解聘或者死亡的，机构应当自上述情形发生之日起（）个工作日内向协会报告，由（）注销其从业资格。A.5；中国证监会B.10；中国证监会C.5；期货业协会D.10；期货业协会【答案】 D11. 【问题】 证券公司从事介绍业务过程中发生重大事项的，应当在( )工作日内向所在地中国证监会派出机构报告。A.5个B.3个C.2个D.1个【答案】 C12. 【问题】 证券公司依法接受期货公司委托协助办理开户手续的，应当按照期货市场客户开户管理规定的要求对照核实客户真实身份，采集并留存
6、客户影像资料，与其他资料一起提交给（ ）审核开户和存档。A.证券公司B.期货交易所C.期货结算机构D.期货公司【答案】 D13. 【问题】 根据下面资料，回答82-84题 A.5877.60B.5896.80C.5830.80D.5899.80【答案】 D14. 【问题】 外汇汇率具有（）表示的特点。A.双向B.单项C.正向D.反向【答案】 A15. 【问题】 根据下面资料，回答73-75题 A.25.2B.24.8C.33.0D.19.2【答案】 C16. 【问题】 某期货交易所与期货公司达成协议，允许该期货公司进行透支交易，并分享利益、共担风险。若该期货公司因透支交易造成损失，对该损失的承
7、担说法正确的是（）。A.由期货公司自行承担B.由期货交易所承担全部的赔偿责任C.由期货交易所承担次要的赔偿责任D.由期货交易所承担相应的赔偿责任【答案】 D17. 【问题】 如果计算出的隐含波动率上升，则（）。A.市场大多数人认为市场会出现小的波动B.市场大多数人认为市场会出现大的波动C.市场大多数人认为市场价格会上涨D.市场大多数人认为市场价格会下跌【答案】 B18. 【问题】 证券公司申请介绍业务资格，必须满足申请日前( )各项风险控制指标符合规定标准。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】 B19. 【问题】 张某在阅读期货公司的宣传材料后，决定去某期货公司开户进行期货交易。由于身
8、份证件遗失，张某持本人身份证复印件和单位的工作证件前往该公司开户。公司向张某讲解了期货交易的过程和期货交易的风险，与张某签订了期货经纪合同。下列关于开户的做法正确的是（ ）。A.期货公司审查身份证复印件与工作证件照片，姓名相符，可以给张某开户B.张某可用妻子小张的身份证原件，代妻子开户C.未出具身份证原件，期货公司应当不予开户D.期货公司可先为张某开户，待其身份证原件补办后，再补办身份审查程序【答案】 C20. 【问题】 某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305
9、天以后。无风险连续利率为8%；A.98.35B.99.35C.100.01D.100.35【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 关于货币互换的适用情形，以下说法正确的有（ ）。A.货币互换中的双方交换利息的形式，可以是固定利率换浮动利率B.货币互换中的双方交换利息的形式，可以是浮动利率换浮动利率C.货币互换中的双方交换利息的形式，可以是固定利率换固定利率D.货币互换中本金互换所约定的汇率，通常在期初与期末使用相同的汇率【答案】 ABCD2. 【问题】 为避免现货价格上涨的风险，交易者可进行的操作有（ ）。 A.买入看涨期货期权B.卖出看涨期
10、货期权C.买进期货合约D.卖出期货合约【答案】 AC3. 【问题】 套期保值活动主要转移（ ）。 A.价格风险B.经营风险C.信用风险D.政策风险E【答案】 AC4. 【问题】 9月份，某投资者卖出12月到期的中证500指数期货合约，期指为8400点，到了12月份，股市大涨，公司买入100张12月份到期的中证500指数期货合约进行平仓，期指点为8570点。中证500指数的乘数为200元，则该投资者不可能有的净收益为（ ）元。A.34000B.-34000C.3400000D.-3400000【答案】 ABC5. 【问题】 影响股指期货无套利区间上下界幅宽的因素不包括（ ）。A.运输费用B.市场
11、冲击成本C.交易费用D.借贷利率差【答案】 AD6. 【问题】 国际期货市场的发展呈现的特点为（）。A.金融期货发展后来居上B.交易中心日益集中C.交易所由会员制向公司制发展D.交易所兼并重组趋势明显【答案】 ABCD7. 【问题】 期货公司申请金融期货结算业务资格，应具有从事金融期货结算业务的详细计划，包括( )。A.风险管理制度B.金融期货结算业务管理制度C.部门设置D.岗位责任【答案】 ABCD8. 【问题】 按照信息公示有关规定，期货公司应当在（ ）公示公司的业务资格、A.中国证券监督管理委员会网站B.公司网站C.中国期货业协会网站D.营业场所【答案】 BCD9. 【问题】 期货交易所
12、实行的风险警示制度包括（ ）。A.要求会员和客户报告情况B.谈话提醒C.发布风险提示函D.向市场发布持仓量信息【答案】 ABC10. 【问题】 期货公司董事、监事和高级管理人员收受商业贿赂或者利用职务之便牟取其他非法利益的（ ）。 A.没收违法所得，并处3万元以下罚款B.情节严重的，暂停任职资格C.情节严重的，撤销任职资格D.没收违法所得，并处5万元以下罚款【答案】 ABC11. 【问题】 对存在或者可能存在违反投资者适当性制度行为的期货公司会员，交易所可以采取的措施有（ ）。A.口头警示B.书面警示C.约见谈话D.责令处分责任人员【答案】 ABCD12. 【问题】 若买入价为bp、卖出价为s
13、p、前一成交价为cp，那么下列按照计算机撮合成交的原则成立的是（ ）。 A.当 bpspcp时，最新成交价=cpB.当bpspcp时，最新成交价=spC.当bpcpsp时，最新成交价=cpD.当cpbpsp时，最新成交价=bp【答案】 BCD13. 【问题】 二叉树模型是由（）提出的期权定价模型。A.康奈尔B.马克鲁宾斯坦C.约翰考克斯D.斯蒂芬罗斯【答案】 BCD14. 【问题】 关于波动率及其应用，以下描述正确的有( )。A.利用期货价格的波动性和成交持仓量的关系可判断行情走势B.某段时期的波动率处于极低的位置预示着行情可能出现转折C.可以利用期货价格波动率的均值回复性进行行情研判D.可以
14、利用波动率指数对多个品种的影响进行投资决策【答案】 ABCD15. 【问题】 根据误差修正模型，下列说法正确的是（）。A.实际经济数据是由均衡过程生成的，因此可代表经济理论的长期均衡过程B.建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程C.变量之间的长期均衡关系是在短期波动过程中的不断调整下得以实现的D.传统的经济模型通常表述的是变量之间的一种长期均衡关系【答案】 BCD16. 【问题】 一元线性回归分析的预测包括（）。A.点预测B.线预测C.面预测D.区间预测【答案】 AD17. 【问题】 下列关于利率下限期权的说法，正确的是（ ）。A.利率下限期权又称“利率封底”B.利率下限
15、期权买方在市场参考利率低于下限利率时可取得低于下限利率的差额C.利用利率下限期权可以防范利率下降的风险D.通过买入利率下限期权，固定利率负债方或者浮动利率投资者可以获得市场利率与协定利率的差额作为补偿【答案】 ABCD18. 【问题】 纽约商品交易所的交易品种有（ ）。 A.黄金B.白银C.铜D.铝E【答案】 ABCD19. 【问题】 外汇期货的作用主要有（ ）。A.确保增加投资者收入B.提供了有效的套期保值的方式C.为套利者提供了获利机会D.为投机者提供了获利机会【答案】 BCD20. 【问题】 期货交易所有根据认为会员或者客户违反期货交易所交易规则及其实施细则并且对市场正在产生或者即将产生
16、重大影响的，可以采取的临时措施有（ ）。A.限制开仓B.提高保证金标准C.限期平仓D.强行平仓【答案】 ABCD20. 【问题】 经过整改，风险监管指标符合规定标准的期货公司应当向（ ）报告。A.公司所在地中国证监会派出机构B.中国证监会C.期货交易所D.期货业协会【答案】 A21. 【问题】 某资产管理机构发行了一款保本型股指联结票据，产品的主要条款如表77所示。根据主要条款的具体内容，回答以下两题。 A.95B.95.3C.95.7D.96.2【答案】 C22. 【问题】 假设养老保险金的资产和负债现值分别为40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的BVP（即利率变化0.01%，资产价值
17、的变动）分别为330万元和340万元，当时一份国债期货合约的BPV约为500元，下列说法错误的是（ ）。A.利率上升时，不需要套期保值B.利率下降时，应买入期货合约套期保值C.利率下降时，应卖出期货合约套期保值D.利率上升时，需要200份期货合约套期保值【答案】 C23. 【问题】 客户甲于某年4月在一家期货公司开户从事期货交易，其初始保证金为10万元。经过一段时间的交易，截止到7月份，甲的账户发生亏损，账户实际可动用资金变为6万元。甲继续进行交易，9月份，其持仓的浮动亏损超过规定幅度，按合同的约定，期货公司应要求客户甲追加保证金，但期货公司未将追加保证金的通知单送达客户甲手中。后来行情发生剧
18、烈变化，为避免更大的损失，期货公司将客户甲的头寸平掉，使客户甲的交易亏损达6万元。现客户甲以期货公司未履行其追加保证金的通知义务为由，对期货公司提起诉讼，要求期货公司返还其初始保证金10万元。A.期货公司所在地中级人民法院B.期货公司所在地基层人民法院C.甲住所地高级人民法院D.甲住所地基层人民法院【答案】 A24. 【问题】 期货公司接受客户全权委托进行期货交易的，对交易产生的损失，承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（ ），法律、行政法规另有规定的除外。 A.10%B.60%C.80%D.20%【答案】 C25. 【问题】 （）主要是通过投资于既定市场里代表性较强、流动性较高的股票指数成分
19、股，来获取与目标指数走势一致的收益率。A.程序化交易B.主动管理投资C.指数化投资D.被动型投资【答案】 C26. 【问题】 某期货公司的期未报表显示，其净资本为15000万元。监管机构发现该公司资产负债表中的“预计负债”为200万元,但按照企业会计准则的规定，期末须确定的预计负债应为400万元。针对上述情况进行调整后，该公司的期未净资本实际为（）A.15400万元B.15200万元C.14400万元D.14800万元【答案】 B27. 【问题】 期货交易所监事会主席、副主席的任免由（）提名，（）通过。A.中国证监会；董事会B.中国证监会；监事会C.中国期货业协会；董事会D.中国期货业协会；监
20、事会【答案】 B28. 【问题】 期货公司董事、监事和高级管理人员应当在任职前取得( )核准的任职资格。A.中国证券监督管理委员会B.期货交易所C.期货业协会D.中国人民银行【答案】 A29. 【问题】 被要求进行整改的期货公司经过整改符合有关法律、行政法规规定以及持续性经营规则要求的，国务院期货监督管理机构应当自验收完毕之日起（）内接触对其采取的有关措施。A.5日B.10日C.15日D.3日【答案】 D30. 【问题】 某期货公司从事经纪业务，接受客户甲的委托，以该期货公司的名义为客户进行期货交易，则交易结果由（ ）承担。A.甲客户B.该期货公司C.甲和期货公司D.都不承担【答案】 A31.
21、 【问题】 有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司（）。A.重新进行预计负债确认B.核减净资本金额C.增加净资本总额D.增加风险准备金【答案】 B32. 【问题】 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司应当向经营机构提供身份资质证明材料，经营机构审核通过，可将其直接认定为（ ）投资者。 A.专业B.业余C.普通D.以上都不是【答案】 A33. 【问题】 2015年王某在甲期货公司营业部开户并存入5000万元准备进行期货交易。由于某些原因王某一直没有交易，营业部经理李某擅自利用这些资金以自己名义买进了多手期货合约。在该案例中，李某应受到的惩罚有（）。A.给予
22、纪律处分，处2万元以上5万元以下的罚款B.给予纪律处分，并处1万元以上3万元以下的罚款；情节严重的，暂停说着撤销任职资格、期货从业人员资格C.给予警告，并处1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，暂停说着撤销任职资格、期货从业人员资格D.给予警告，并处3万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，暂停说着撤销任职资格、期货从业人员资格【答案】 C34. 【问题】 期货公司变更注册资本，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起（ ）内做出批准或者不批准的决定。 A.20日B.30日C.3个月D.2个月【答案】 A35. 【问题】 下列不属于公司制期货交易所会员权利的是（）。A.联名提议召开临时股东
23、大会B.使用期货交易所提供的交易设施，取得有关期货交易的信息和服务C.在期货交易所从事规定的交易、结算和交割等业务D.按照交易规则行使申诉权【答案】 A36. 【问题】 根据下面资料，回答98-100题 A.系统性风险B.运用股指期货等金融衍生工具的卖空和杠杆特征C.非系统性风险D.预期股票组合能跑赢大盘【答案】 A37. 【问题】 根据期货交易管理条例，审批设立期货交易所的机构是（）A.国务院商务主管部门B.中国期货业协会C.国务院期货监督管理机构D.国务院财政部门【答案】 C38. 【问题】 期货公司应当建立与风险监管指标相适应的内部控制制度及风险管理制度，建立动态的风险监控和资本补充机制，确保（）等风险监管指标持续符合标准。A.净资本B.净资产C.风险准备金D.流动资产【答案】 A39. 【问题】 根据证券期货投资者适当性管理办法，投资者主动要求购买风险等级高于其风险承受能力的产品或者相关服务时，经营机构在满足相关规定的条件下，（）向其销售相关产品或者提供相关服务。A.应当B.暂缓C.拒绝D.可以【答案】 D