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1、商业银行经营管理综合练习一、单项选选择题（下下列每小题题的备选答答案中，只只有一个符符合题意的的正确答案案，多选、错错选、不选选均不得分分。本题共共45个小题题，每小题题1分）1. 近代代银行业产产生于（）。A .英国国B .美国国C .意大大利D .德国国【答案】CC2. 16694年英英国政府为为了同高利利贷作斗争争，以满足足新生的资资产阶级发发展工业和和商业的需需要，决定定成立一家家股份制银银行（）。A .英格格兰银行B .曼切切斯特银行行C .汇丰丰银行D .利物物浦银行【答案】AA3. 现代代商业银行行的最初形形式是（）。A .股份份制银行B .资本本主义商业业银行C .高利利贷性质
2、银银行D .封建建主义银行行【答案】BB4. 18897年在在上海成立立的（ ）标志着着中国现代代银行的产产生。A .交通通银行B .浙江江兴业银行行C .中国国通商银行行D .北洋洋银行【答案】CC5.（ ）是是商业银行行最基本也也是最能反反映其经营营活动特征征的职能。A .信用用中介B .支付付中介C .清算算中介D .调节节经济的功功能【答案】AA6. 单一一银行制度度主要存在在于（ ）。A .英国国B .美国国C .法国国D .中国国【答案】BB7. 商业业银行的经经营对象是是（）。A .金融融资产和负负债B .一般般商品C .商业业资本D .货币币资金【答案】DD8. 对于于发行普通
3、通股，下面面的表述错错误的是（）。A .发行行成本比较较高B .对商商业银行的的股东权益益产生稀释释作用C .资金金成本总要要高于优先先股和债券券D .总资资本收益率率下降时，会会产生杠杆杆作用【答案】DD9. 附属属资本不包包括（）。A .未公公开储备B .股本本C .重估估储备D .普通通准备金【答案】BB10. 总总资本与风风险加权资资本的比率率不得低于于（）。A .7%B .8%C .9%D .100%【答案】BB11. 年年初的资本本/资产8，各种种资产为110亿元，年年末的比例例仍为8，年末末的未分配配收益为00.2亿元元，银行的的适度资本本为（）。A .122.5B .100C
4、.100.2D .122.7【答案】AA12. 商商业银行最最主要的负负债是（）。A .借款款B .发行行债券C .各项项存款D .资本本【答案】CC13. 商商业银行的的（）是整整个银行体体系创造存存款货币的的基础。A .资产产B .负债债C .所有有者权益D .资本本【答案】BB14. 某某银行通过过的利利率吸收万新新存款，银银行估计如如果提供利利率为.，可可筹资万存款款，若提供供的利利率可筹资资万万元存款，若若提供.的利利率可筹集集万万存款，若若提供利率可筹筹万万存款，而而银行的贷贷款收益率率为.，贷贷款利率不不随贷款量量增加而增增加，贷款款利率是贷贷款边际收收益率。问问存款利率率为（）
5、时时，银行可可获最大利利润。A .5%B .6%C .6.5%D .7%【答案】CC15. 某某商业银行行共筹集 5亿元资资金，其中中以资金成成本率 88% 可筹筹集支票存存款 1亿元，以以 12% 的资金金成本率可可筹集定期期存款、储储蓄存款等等 3亿元，资资本性债券券 1亿元，成成本率为 16% 。如果存存款运用于于非盈利资资产的比重重分别为：支票存款款为 155% ，定定期与储蓄蓄存款为 5% 。资资本性债券券全部用于于盈利性资资产上。该该行的税前前平均成本本率为（）。A .100%B .122%C .155%D .122.66%【答案】DD16. 商商业银行发发行的用于于补充资本本金的
6、不足足的债券是是（）。A .一般般性债券B .资本本性债券C .国际际债券D .政府府债券【答案】BB17. 商商业银行发发行的用于于长期贷款款与长期投投资的债券券是（）。A .一般般性债券B .资本本性债券C .国际际债券D .政府府债券【答案】AA18. 按按照（）将将贷款分类类为正常、关关注、次级级、可疑、损损失。A .期限限B .保障障程度C .质量量状况D .偿还还方式【答案】CC19. 一一个客户要要求银行 500 万元的信信用额度，但但按贷款合合同，只使使用了 4400 万万元，利率率为 100% ，银银行对未使使用的额度度收取 11% 的承承诺费用，而而且还要求求客户保存存实际
7、贷款款额度 110% 、未未使用贷款款额度 55% 的补补偿余额。计计算该行的的税前收益益率（）。A .111.5%B .122%C .111%D .9%【答案】AA20. 银银行以 88% 的利利率发放 100 万元的贷贷款，要求求借款人将将其中的 10% 存入银行行，借款人人的实际利利率为（）。A .7.56 B .8C .9D .8.89%【答案】DD21. （）不不需要支付付大量现金金，因而不不会影响收收购银行的的现金状况况。A .股票票换取式并并购B .现金金购买式并并购C .混合合证券式并并购D .杠杆杆并购【答案】AA22. （ ）是并购购银行依据据市场价格格直接购买买目标银行行
8、的全部或或部分资产产以实现并并购。A .现金金并购B .股票票换取并购购C .零成成本并购D .跨区区并购【答案】AA23. 假假设一家银银行，今年年的税后利利润是100000万万元，资产产总额为55000000万元，股股东权益总总额为30000000万元，则则股本收益益率是（）。A .0.02B .0.03C .0.04D .0.05【答案】BB24. 假假设一家银银行拥有下下列数据：盈利性资资产100000万元元，总资产产500000万元，利利息收入11200万万元，利息息支出10000万元元，则该银银行的净利利差率为（）。A .0.02B .0.03C .0.04D .0.05【答案】A
9、A25. 我我国银行资资产中比例例最大的一一项是（ ）。A .现金金B .贷款款C .证券券投资D .固定定资产【答案】BB26. 我我国的商业业银行负债债中最主要要的是（ ）。A .存款款B .借款款C .资本本D .发行行债券【答案】AA27. 持持续期缺口口等于（）。A .总资资产持续期期-总负债持持续期B .总负负债持续期期-总资产持持续期C .总资资产持续期期-总资产/总负债总负债持持续期D .总资资产持续期期-总负债/总资产总负债持持续期【答案】DD28. 持持续期概念念最初是由由美国经济济学家（）于于19366年提出的的。A .卢卡卡斯B .马尔尔科维奇C .麦考考利D .凯恩恩
10、斯【答案】CC29. 某某银行在未未来6个月内的的利率敏感感资产为66亿元，利利率敏感负负债为5亿元，则则利率敏感感缺口为（ ）。A .111B .1C .1.2D .300【答案】BB30. 当当商业银行行短期负债债支持长期期资产时，如如果未来利利率上升，会会导致净利利息收入的的（）。A .增加加B .减少少C .不变变D .不确确定【答案】BB31. 资资产流动性性比率是（ ）之比.A .存款款与贷款B .贷款款与存款C .流动动性资产与与流动性负负债D .流动动性负债与与流动性资资产【答案】CC32. 商商业银行如如果处于流流动性正缺缺口时,说明流动动性（）。A .短缺缺B .过剩剩C
11、.平衡衡D .不确确定【答案】AA33. 反反映企业每每单位资产产的盈利能能力的指标标是（）。A .普通通股收益率率B .资产产收益率C .销售售利润率D .股权权收益率【答案】BB34. 由由出租人向向承租人短短期出租设设备，在租租期内出租租人负责设设备的安装装、保养、维维修、纳税税、支付保保险费，提提供专门的的服务的租租赁方式是是（ ）A .融资资租赁B .经营营性租赁C .杠杆杆租赁D .单一一租赁【答案】BB35. 以以转让、出出售信息和和提供智力力服务为主主要内容的的中间业务务属于（）中中间业务。A .结算算类B .咨询询类C .代理理类D .信用用卡类【答案】BB36. 外外汇互换
12、交交易主要包包括货币互互换和（）A .利率率互换B .期限限互换C .金额额互换D .产品品互换【答案】AA37. 买买卖双方成成交后，按按双方签订订的远期合合同，在未未来约定日日期进行外外汇交割的的交易方式式是（ ）A .远期期交易B .期货货交易C .现货货交易D .期权权交易【答案】AA38. 汇汇出行受汇汇款人的委委托，开立立以汇入行行为付款人人的银行即即期汇票，交交由汇款人人自行寄送送收款人并并凭此向汇汇入行提取取款项的结结算方式是是（）A .电汇汇B .信汇汇C .票汇汇D .信用用证【答案】CC39. 在在出口信贷贷中，贷款款的额度通通常为合同同金融的（）。A .155%B .8
13、55%C .500%D .1000%【答案】BB40. 银银团贷款按按贷款人与与借款人的的关系分为为（）。A .定期期贷款和循循环贷款B .备用用贷款和循循环贷款C .直接接银团贷款款和间接银银团贷款D .外国国出口信贷贷和国际商商业信贷【答案】CC41. 由由一家银行行牵头，多多家银行参参加组成一一个银行团团，以相同同的贷款条条件向同一一借款人提提供一笔中中长期额度度巨大的贷贷款是（ ）。A .买方方信贷B .混合合贷款C .卖方方信贷D .银团团贷款【答案】DD42. 银银行证券投投资的利率率风险是（）。A .市场场利率变化化给银行债债券投资带带来损失的的可能性B .债务务人到期无无法偿还
14、本本金和利息息而给银行行造成的可可能性C .银行行被迫出售售在市场上上需求疲软软的未到期期债券，银银行只能以以较低价格格出售债券券的可能性性D .由于于不可预期期的物价波波动，银行行证券投资资所得的本本金和利息息收入的购购买力低于于投资证券券时所支付付的资金的的购买力，使使银行遭受受购买力损损失的可能能性【答案】AA43. 假假设有一面面值为10000元的的中期国库库券，期限限为2年，息票票利率为110%，每每年年末支支付一次利利息，无风风险利率为为15%，债债券的当前前市场价格格为（）。A .9118.711B .10000C .8447.222D .8669.566【答案】AA44. 票票
15、据贴现利利率（贴现现率）一般般较同期限限的其他贷贷款（）。A .高B .一样样C .低D .不定定【答案】CC45. 从从商业银行行的本质来来看，商业业银行是一一种（）。A .工商商业企业B .万能能型银行C .金融融性企业D .专业业性银行【答案】CC 二、多项选选择题（下下列每小题题的备选答答案中，有有两个或两两个以上符符合题意的的正确答案案，多选、少少选、错选选、不选均均不得分。本本题共300个小题，每每小题2分）1. 商业业银行的职职能有（ ）。A .信用用中介B .支付付中介C .信用用创造功能能D .金融融服务职能能【答案】AA,B,CC,D2. 商业业银行经营营管理的原原则有（）
16、。A .安全全性B .流动动性C .盈利利性D .准备备金比例【答案】AA,B,CC3. 商业业银行负债债的流动性性是通过创创造主动负负债来进行行的，主要要手段包括括（）。A .向中中央银行借借款B .发行行大额可转转让定期存存单C .同业业拆借D .利用用国际货币币市场融资资【答案】AA,B,CC,D4. 损失失准备金主主要分为（）。A .存款款损失准备备金B .贷款款损失准备备金C .同业业拆借损失失准备金D .证券券损失准备备金【答案】BB,C5. 下列列各项属于于附属资本本的是（）A .未公公开储备B .普通通准备金C .长期期次级债券券D .重估估储备【答案】AA,B,CC,D6.下
17、列关关于优先股股与普通股股的比较中中，正确的的说法有（ ）。A. 在性性质上是相相同的B. 优先先股股东享享有优先支支付的固定定比率的股股息C. 在公公司兼并、重重组、倒闭闭、解散、破破产等情况况下，优先先股股东比比普通股股股东优先收收回本金D. 在股股息收入纳纳税时，优优先股股东东往往可以以获得部分分股息免税税【答案】AA,B,CC，D7. 商业业银行的负负债主要由由（）构成成。A .存款款负债B .借入入负债C .结算算中负债D .贷款款【答案】AA,B,CC8. 商业业银行存款款成本包括括（）部分分构成。A .利息息成本B .营业业成本C .银行行资金成本本D .银行行连锁反应应成本【答
18、案】AA,B,CC,D9. 商业业银行贷款款按期限分分类可分为为（）。A .短期期B .中期期C .贴现现D .长期期【答案】AA,B,DD10. 以以下哪些组组织不可作作为保证人人（）。A .国家家机关B .以公公益为目的的的事业单单位、社会会团体C .企业业法人的分分支机构、职职能部门D .有法法人机构授授权的, 在授权范范围内企业业法人的分分支机构、职职能部门【答案】AA,B,CC11. 下下列关于保保证期间的的说法正确确的有（）。A .保证证期间是保保证人承担担保证责任任的有效期期间B .保证证期间有法法定保证期期间与约定定保证期间间C .法定定保证期间间是在贷款款本金到期期后的6个月
19、内D .约定定保证期间间优于法定定保证期间间【答案】AA,B,CC,D12. 银银行并购的的作用包括括（）。A .扩大大规模，占占领市场B .降低低成本，实实现规模效效益C .追求求多元化D .优势势互补，实实现协同效效益【答案】AA,B,CC,D13. 评评价银行安安全性的指指标包括（）。A .资金金自给率B .资本本充足率C .资产产收益率D .资本本收益率【答案】AA,B14. 运运用敏感性性缺口分析析报告是银银行消除利利率风险的的对策之一一，下列方方法正确的的是（）。A .预期期利率上升升，营造正正缺口B .预期期利率上升升，营造负负缺口C .预期期利率下降降，营造正正缺口D .预期期
20、利率下降降，营造负负缺口【答案】AA,D15. 如如果某商业业银行处于于利率敏感感负缺口，则则有（ ）。A .利率率敏感资产产大于利率率敏感负债债B .利率率敏感资产产小于利率率敏感负债债C .利率率敏感比率率大于1D .利率率敏感比率率在0-11之间【答案】BB,D16. 利利率敏感负负债包括（ ）。A .货币币市场借款款B .短期期存款C .中长长期可变利利率存款D .定期期存款【答案】AA,B,CC17. 中中小银行在在进行流动动性风险管管理时，通通常采取的的策略有（）。A .资产产流动性管管理策略B .负债债流动性管管理策略C .平衡衡流动性策策略D .借入入流动性策策略【答案】AA,
21、C18. 下下面属于银银行流动性性供给来源源的是（）。A .客户户存款存入入B .客户户偿还贷款款C .偿还还货币市场场借款D .经营营支出【答案】AA,B19. 商商业银行的的流动性是是指（）。A .吸收收存款B .发放放贷款C .满足足到期存款款者提取存存款的需求求D .满足足合格贷款款者的贷款款需求【答案】CC,D20. 下下列属于贷贷款风险分分类指引划划分的不良良贷款类别别有（）。A .关注注贷款B .可疑疑贷款C .损失失贷款D .次级级贷款【答案】BB,C,DD21. 偿偿债能力比比率主要包包括（）。A .资产产负债率B .流动动性比率C .负债债权益比率率D .速动动比率【答案】
22、AA,B,CC,D22. 现现金流量表表中的现金金是指（ ）。A .现金金B .股份份C .三个个月内到期期的债券D .活期期存款【答案】AA,C,DD23. 在在借款的5C信用分析析中，在评评价贷款的的担保时，要要注意方面面有（）。A .担保保品的变现现性B .担保保品的价格格稳定性C .贷款款保证人的的担保资格格和经济实实力D .保证证人的担保保能力是否否与担保贷贷款额度相相符【答案】AA,B,CC,D24. 中中间业务可可能存在的的风险包括括（）。A .流动动性风险B .市场场风险C .国家家风险D .信用用风险【答案】AA,B,CC,D25. 下下列属于表表外业务特特点的是（）。A .
23、收取取手续费B .业务务不反映在在资产负债债表中C .不涉涉及潜在的的资产负债债风险D .涉及及潜在的资资产负债风风险【答案】AA,B,DD26. 在在行市有利利于买方时时，买方将将买入（）期期权，可以以获得在期期权合约有有效期内按按某一具体体履约价格格购买一定定数量外汇汇的权利。A .看跌跌B .看涨涨C .买入入D .卖出出【答案】BB,C27. 出出口信贷，按按对象划分分为（）。A .买方方信贷B .混合合贷款C .卖方方信贷D .银团团贷款【答案】AA,C28. 商商业银行国国际业务的的组织机构构包括（）。A .国外外分行B .国外外代表处C .国外外子银行D .国外外代理行【答案】A
24、A,B,CC,D29. 银银行进行证证券投资会会面临的风风险有（）。A .信用用风险B .通胀胀风险C .利率率风险D .流动动性风险【答案】AA,B,CC,D30. 以以下那些属属于不可以以抵押的财财产（）。A .土地地所有权，包包括国有土土地所有权权和集体土土地所有权权B .耕地地、宅基地地、自留地地、自留山山等集体土土地的使用用权C .学校校、幼儿园园、医院等等以公益为为目的的事事业单位、社社会团体的的教育设施施、医疗设设施和其他他社会公益益设施D .所有有权、使用用权不明或或有争议的的财产【答案】AA,B,CC,D三、简答题题（本题共共15小题，每每小题6分）1. 商业业银行资本本金的
25、构成成主要分为为那几个部部分，其内内容是什么么？【答案】按按资本的来来源与性质质，资本由由以下几部部分构成：（1）股本普通股与与优先股。普普通股是银银行股金资资本的基本本形式，它它是一种产产权证明。这这种权利主主要体现在在三个方面面：一是对对银行拥有有经营决策策权。二是是对银行的的利润和资资产有分享享权。三是是在银行增增发普通股股股票时，享享有新股认认购权。优优先股是优优先取得红红利分配的的股票，它它兼有普通通股与债券券的特点。优优先股东按按固定利率率取得股息息，银行清清算财产时时优于普通通股东，但但他们不具具有公司的的经营管理理权和投票票权。（22）盈余-资本盈余余与留存收收益。（33）债务
26、资资本：包括括资本票据据与资本债债券。（33）风险准准备金。2. 请回回答巴塞塞尔协议将资本本划分为哪哪几类，且且其具体内内容及作用用是什么？【答案】巴巴塞尔协议议I将银行行的资本划划分为两大大类，即核核心资本与与附属资本本。核心资资本或一级级资本（CCore capiital）是是银行资本本中最重要要的部分，它它的价值稳稳定、各国国银行相同同、发表在在公开的账账目中、是是判断资本本充足率的的基础。由由以下几部部分组成：永久性股股东权益，包包括实收普普通股本和和永久性非非累积优先先股本；公公开储备，它它是以公开开的形式，通通过留存盈盈余或其它它盈余反映映在资产负负债表上的的储备。附附属资本(S
27、uppplemeentarry Caapitaal)主要要包括：未未公开的储储备、重估估储备（包包括物业重重估储备与与证券重估估储备，资资产重估必必须由官方方认可的专专门评估）。3. 简述述巴塞尔尔协议III的特点点。【答案】（1）覆盖了金融机构所面临的主要风险；（2）对风险与资本的监管体现了定性方法与定量方法相结合；（3）为银行量化监管资本提供了灵活性与多样性；（4）反映了国际金融市场的创新、风险量化和管理技术上的最新发展，如资产证券化、信用衍生产品等风险缓释技术；（5）协议的复杂性与广泛的国际争议性。4. 你认认为提高商商业银行资资本充足率率的途径有有哪些，结结合某一商商业银行说说明这些途
28、途径都是怎怎么提高银银行资本充充足率的？【答案】根根据资本充充足率的计计算公式，商商业银行为为提高资本本充足率采采取的措施施无非是增增加资本与与降低风险险两个途径径。（1）增加资资本。增加加资本，就就是筹集新新的资本来来扩大资本本金来源，其其方法既可可以内部补补充，也可可以来源于于外部融资资，或者二二者同时进进行。内源资本本管理。内内源资本是是通过内部部留存收益益获得的资资本来源。银银行内源资资本管理有有许多优点点：一是成成本低于公公开市场融融资，通过过内部融资资，商业银银行不必支支付发行费费用、无需需负担股息息和利息；二是不会会使原股东东在银行的的原有控制制权受到影影响，避免免造成对现现有股
29、权的的稀释，因因而不会遭遭到原股东东的反对。外源资本：发行普通股与优先股、发行资本性债券、资产出售回租、股票债券转换。（2）降低风险。一是实行全面的风险管理，二是缩减资产规模（不常用），三是调整资产风险权重（常用）。5. 银行行贷款定价价应遵循什什么原则？【答案】（1）利润最大化原则。实现利润是企业追求的目标；贷款收益要确保弥补资金的成本和费用，实现目标利润。（2）扩大市场份额原则。贷款价格的高低应考虑客户的承受程度，贷款价格过高会失去部分客户。因此，银行在进行贷款定价时，必须考虑同业、同类贷款的价格水平，以充分发挥银行自身的优势。（3）保证贷款安全原则。贷款定价应遵循风险与收益对称的原则，贷
30、款的价格既要能弥补贷款的各项直接成本与费用，还能补偿风险费用。贷款风险越大，贷款成本有可能越高，贷款的定价必须保证银行资产的安全。（4）维护银行形象原则。贷款定价应遵守法律法规，不搞恶性竞争，损害金融秩序，损害银行的整体利益。6. 担保保法对保证证期间是如如何规定的的？【答案】保保证期间包包括约定保保证期间与与法定保证证期间。约约定保证期期间是指保保证人与银银行约定承承担保证责责任的期间间。法定保保证期间是是法律规定定的保证人人承担保证证责任的期期限。约定定的保证期期间优于法法定的保证证期间。如如果保证人人与商业银银行没有约约定保证期期间，担保保法规定了了法定的保保证期间，即即无论在一一般保证
31、还还是在连带带责任保证证方式下，法法定保证期期间都限定定在主债权权即银行的的贷款本金金到期后的的6个月内。如如果借贷双双方在保证证合同中没没有约定保保证期间，则则视为法定定保证期间间。贷款展展期必须取取得保证人人的书面同同意,未经保证证人书面同同意的，保保证期间为为原合同约约定或法定定的期间。如如果在此期期间内，商商业银行并并未对借款款人起诉或或者申请仲仲裁的，保保证人的保保证责任免免除；如果果商业银行行已对借款款人起诉或或者申请仲仲裁的，保保证期间适适用于诉讼讼时效中断断的规定。7. 简述述利率敏感感性管理的的策略。【答案】不不同的银行行经营者，选选择的利率率敏感管理理的策略与与方法也是是不
32、同。（1）营造缺口进取型策略。即银行主动营造利率敏感缺口，利用利率变动获取收益。当预测利率处于上升通道时，银行要增加利率敏感资产，减少利率敏感负债，营造资金的正缺口，而且缺口应随着利率上升的幅度增大而增大。从理论上讲，当利率上升到最高点时，缺口应当是最大的。当预测利率将要下降时，则设法把利率敏感缺口调整为负值，利率下降至最低点时，负缺口应当最大。（2）零缺口防御性策略。对许多中小银行而言，由于研究预测利率需要较大的成本，这是他们无力承受的。因此中小银行往往采取比较保守的防御性策略，也称免疫性策略，即采用零缺口策略，使利率敏感资产与利率敏感负债相等，企图最大限度地减少风险，增加收入。8. 衡量量
33、流动性的的方法有哪哪些？【答案】(1)资金金供给与需需求缺口预预测方法：通过估计计在未来一一定时间内内预期流动动性需求与与流动性供供给之间的的差额，确确定流动性性缺口，预预测未来一一段时间内内银行将面面临的流动动性状况，并并安排流动动性管理的的对策。（2）资金结构法。该方法首先将银行存款和其他资金来源根据估计的被提取的概率分成三类： 热钱钱负债，即即对利率极极为敏感或或近期提取取可能性高高的存款或或同业拆借借；不稳定资资金，即在在近期内有有2530的比比例会被取取走的客户户存款；稳定性资资金，也称称核心存款款或核心负负债，即不不可能取走走的存款。 其次，按照一定规则确定流动性储备。例如对热钱设
34、置95的流动性储备（减去相应的法定准备金），对不稳定存款和非存款负债，一般持有30的流动性储备。对于稳定资金，持有15以下的流动性储备。在贷款方面，根据目前盛行的保持客户关系原则，银行需尽力满足一切贷款需求，以建立与客户的长期关系。因为与客户的贷款关系可以带动其他银行产品的销售，带来费用收入和客户对银行的长期依赖。因此银行必须估计最大可能的新增贷款。（3）流动性比例指标法。9. 简述述借款人的的各种预警警信号。【答案】（1）借款人的财务预警信号，可以从两方面获得。一个是通过对借款人的财务报表的全面的、系统的、连续的分析，可以发现借款人的盈利能力、偿债能力、现金流量等方面存在问题。二是对借款人的
35、财务活动进行监测，如借款人在银行存款、从银行取得的贷款及偿还情况、应收账款等信息，了解借款人财务活动中出现的问题。（2）借款人的非财务预警信号。例如借款人的经营策略改变、经营范围变更、管理层出现问题、公司性质变化、良好客户流失、行业发展前景有变等。10. 商商业银行贷贷款风险管管理的五C分析具具体包括哪哪些内容？【答案】五五C分析包括括：（1）品格（ccharaacterr）：借款款人的还款款意愿和诚诚意。对于于企业来说说，借款人人的品格包包括借款人人的背景、年年龄、经验验、有无不不良行为记记录；借款款人的作风风、经营理理念、上下下级关系等等。（2）能力（ccapaccity）：借款人未未来按
36、时还还款的能力力。包含两两方面的含含义：法律律能力与偿偿还贷款的的能力。（3）资本（capital）：借款人的自有资金的状况，即净资产。资本是借款人经济实力的代表，反映承受风险的能力；反映借款人的风险取向。资本越雄厚，风险的承受能力越大，由于严重的财务危机或破产而不能偿还贷款的可能性也就越小。（4）担保（collateral）：第三方的信用担保和质物抵押物的担保，是第二还款来源。担保是用来增强借款者的还款意愿，保证在违约时银行能够得到补偿，是一种减少银行风险的手段。（5）经营环境（condition）：借款人的自身经营环境与外部环境。经营环境包括企业自身的经营范围、经营方式、技术特点、市场占有
37、率、产供销特点、竞争能力、人员素质、经济效益、发展前景等；外部环境包括宏观经济状况、行业发展前景、政治经济文化等。11. 与与远期外汇汇交易与相相比，期货货外汇交易易的特征有有哪些？【答案】（1）固定的外汇交易场所；（2）标准化的合约；（3）实际交割率低；（4）保证金制度买卖双方无直接的合同关系，与清算所有合同责任关系。12. 影影响消费贷贷款借款人人还款能力力的因素有有哪些？【答案】从从以下各方方面分析借借款人的还还款能力：借款的目目的与用途途；借款人人及家庭成成员的就业业与收入情情况；借款款人拥有的的不动产与与金融资产产状况；借借款人的债债务状况；借款人的的担保情况况；借款人人的信用履履历
38、、是否否存在违约约现象；借借款人承担担赡养义务务的人口及及健康状况况。13. 试试描述一下下质押与抵抵押的区别别。【答案】第第一，担保保的标的物物不同：抵抵押贷款的的标的物以以不动产为为主，也可可以是特定定的动产；质押贷款款的标的物物只能是动动产或财产产权利。第第二，对标标的物占管管不同：抵抵押贷款的的标的物由由借款人占占管，借款款人或抵押押人要保持持抵押物的的完整无损损；而质押押贷款的质质物则由银银行占管，银银行有义务务妥善保管管质物，但但要向质押押人收取相相应的费用用。第三，合合同生效不不同：抵押押物经过登登记后，抵抵押贷款合合同产生法法律效力；在质押贷贷款中，多多数情况下下，质物或或其凭
39、证移移交于银行行时，合同同生效，但但可转让的的股票和一一些专有权权利需要登登记。第四四，银行实实现债权的的程序不同同：银行实实现抵押权权可以由银银行与借款款人双方协协议以拍卖卖、变卖或或折价抵押押物所得价价款受偿，协协议不成的的，银行要要向法院提提起诉讼；而质押贷贷款中质权权的实现，在在协议不成成的情况下下，可由银银行直接依依法拍卖。14. 商商业银行在在发放抵押押贷款时，可可以抵押的的财产要具具备哪些条条件？【答案】抵抵押物必须须是法律允允许设定抵抵押权的财财产，并且且是可以转转让的，法法律禁止转转让的财产产不得抵押押；必须是是抵押人有有权处分的的财产；抵抵押物担保保的债权不不得超过抵抵押物
40、的价价值；抵押押物必须便便于管理；抵押物的的品质与价价格应当易易于测定，且且相对稳定定。15. 试试述商业银银行经营管管理的目标标，如何理理解？【答案】商商业银行的的经营管理理目标是银银行价值最最大化，即即股东权益益最大化。股股东对银行行收益具有有剩余要求求权，这就就要求股东东对银行的的权利、义义务、风险险、收益都都大于银行行的债权人人、经营者者和其他员员工。因此此，在确定定银行管理理的目标时时，应从股股东的利益益出发，选选择股东财财富最大化化。四、计算题题（要求计计算项目列列出计算过过程；计算算结果应列列出计量单单位；计算算结果如出出现小数的的，以元为为单位保留留整数，其其他均保留留小数点后
41、后两位小数数。本题共共6个小题，每每小题100分）1. 某银银行拥有资资产2000亿元，红红利分配比比率为400，实收收资本为88亿元，留留存盈余为为8亿元。该该银行的资资产增长率率平均为88，则资资产收益率率至少为多多少？【答案】RROA=（EC1/TC1）SG1/(1+SSG1)(1-DRR)=0.08*00.08/(1+00.08)(1-00.4)=0.999%,在其其它条件不不变的情况况下，若资资产增长率率为12，资资产收益率率为0.999，则则红利支付付比率为：DR=11-(ECC1/TAA1)SGG1/ROOA(1+SG1)=1-00.08*0.122/0.00099*(1+00.
42、12)=13.42%2. 假设设某银行是是一家新开开业的银行行，其资产产负债表如如下表所示示，此时其其资本负债债值等于市市场价值。该该银行拥有有两种生利利资产。一一类是年利利率为144%的3年期商业业贷款，另另一类是年年利率为112%的9年期国库库券。该银银行的负债债部分包括括年利率为为9%的1年期定期期存款，年年利率为110%的4年期的大大额可转让让定期存单单。资本金金占资产总总额的8%。某银行的资资产负债表表资产市场价值（亿亿元）利率（%）负债和资本本市场价值（亿亿元）利率（%）现金100定期存款5209商业贷款70014大额可转让让定期存单单40010国库券70012负债合计920股本8
43、0合计1000合计1000试回答下列列问题：（1）分别别计算各项项资产和负负债的持续续期，然后后计算加权权平均的资资产负债持持续期及持持续期缺口口。（2）假设设上例中该该银行签订订了所有的的资产项目目合约之后后，市场利利率上升了了1个百分点点，计算各各项资产和和负债的市市场价值，持持续期，然然后计算加加权平均的的资产负债债持续期及及持续期缺缺口。2假设上上例中该银银行签订了了所有的资资产项目合合约之后，市市场利率上上升了1个百分点点，计算各各项资产和和负债的市市场价值，持持续期，然然后计算加加权平均的的资产负债债持续期及及持续期缺缺口。【答案】11 商业贷款款持续期 =2.665（年）国国库券
44、持续续期=5.79（年年）。总资资产持续期期=3.005（年）大大额可转让让定期存单单持续期=3.499年，总负负债持续期期=2.008（年），总总持续期缺缺口=1.14（年年），持续续期缺口不不为0，在利率率变动时，银银行总资产产和总负债债的市场价价值变动幅幅度不一样样，从而使使银行面临临着市场价价值因利率率变动而变变动的风险险。2 市场利率率上升1个百分点点时，商业业贷款市场场价值=6684（亿亿元）国库券市场场价值=1189（亿亿元）定期存款市市场价值 =5155（亿元）大额可转让让定期存单单市场价值值=3877（亿元）资产市场价价值=9773（亿元元）负债市场价价值=9002（亿元元）
45、股本 =771（亿元元）商业贷款持持续期=22.67 （年）国库券持续续期=5.89 （年年）定期存款持持续期 =1（年）大额可转让让定期存单单持续期=3.488 （年）总资产持续续期 =33（年）总负债持续续期 =22.06（年年）持续期缺口口 =1.06（年年）3. 利率率变动对银银行净利收收入的影响响假设某银行行的资产负负债表如下下：资产（万元元） 平均收益益率（%） 负债（万万元） 平均成本本率（%）利率敏感11500 12 17000 9固定利率11200 159000 8不计息 800 700 200（股股东权益） 合计 3550035500 试回答下列列问题：1 请计计算该银行行的利率敏敏感缺口、净净利息收入入、利率敏敏感比率。2如果短短期利率都都上升了22个百分点点，请计算算银行的净净利息收入入，并与11.进行比比较，说明明利率变动动对银行净净利息收入入的影响。3如果银银行总的资资产负债规规模不变，资资产收益率率和负债成成本率也不不变，只对对资产的结结构进行调调整，利率率敏感资产产增加了3300万元