《2022年全省期货从业资格高分通关题型79.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全省期货从业资格高分通关题型79.docx（19页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022 年期货从业资格试题一一,单选题单选题(共共 20 题题，每，每题题 1 分，分，选项选项中，只有一个符合中，只有一个符合题题意意)1.【问题】期货业协会工作人员不按规定履行职责，徇私舞弊、玩忽职守或者故意刁难有关当事人的，协会应当给予（）处分。A.刑事B.纪律C.民事D.行政【答案】B2.【问题】特有期货公司 5%以上股权的股东、实际控制人或者其他关联人在期货公司从事期货交易的，期货公两应当自开户之日起（）个工作日内向住所地中国证监会派出机构报告开户情况，并定期报告交易情况。A.1B.3C.5D.10【答案】C3.【问题】在进行利率互换合约定价时，浮动利率债券的定价可以参考（）。A.
2、市场价格B.历史价格C.利率曲线D.未来现金流【答案】A4.【问题】非结算会员的结算准备金余额低于规定或者约定最低余额，未在结算协议约定的时间内追加保证金或者自行平仓的，全面结算会员期货公司依法有权采取的措施是（）。A.及时向中国证监会举报B.及时向期货交易所报告C.对该非结算会员的持仓强行平仓D.对该非结算会员进行公开谴责【答案】C5.【问题】期货公司董事长出现以下()情形的，期货公司不应当对其进行离任审计。A.辞职B.被撤销任职资格C.被认定为不适当人选而被解除职务D.中国证监会对其进行监管谈话【答案】D6.【问题】期货公司董事长.总经理.首席风险官在失踪.死亡.丧失行为能力等特殊情形下+
3、不能履行职责的，期货公司可以按照公司章程等规定临时决定由符合相应任职资格条件的人员代为履行职责，代为履行职责的时间不得超过（）个月。A.3B.6C.9D.12【答案】B7.【问题】下列市场环境对于开展类似于本案例的股票收益互换交易而言有促进作用的是()。A.融券交易B.个股期货上市交易C.限翻卖空D.个股期权上市交易【答案】C8.【问题】下列关于客户资产保护的表述，错误的是（）。A.客户保证金不属于期货公司破产财产B.客户保证金不属于期货公司清算资产C.期货公司存管的客户保证金属于客户所有D.非因客户本身的债务，不得冻结、扣划或者强制执行客户保证金，但可以查封【答案】D9.【问题】下列关于交割
4、的表述中，正确的是（）。A.只有合约到期才能办理交割B.交割必须按照中国期货业协会制定的交割规则和程序进行C.交割只能是实物交割D.经中国期货业协会批准，交割可以采取现金差价结算【答案】A10.【问题】6 月 5 日，某客户在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约 40 手，成交价为2220 元/吨，当日结算价格为 2230 元/吨，交易保证金比例为 5%，则该客户当天须缴纳的保证金为（）。A.44600 元B.22200 元C.44400 元D.22300 元【答案】A11.【问题】某年 11 月 1 日，某企业准备建立 10 万吨螺纹钢冬储库存。考虑到资金短缺问题，企业在现货市场上拟采购 9
5、万吨螺纹钢，余下的 1 万吨螺纹钢打算通过买入期货合约来获得。当日螺纹钢现货价格为 4120 元吨，上海期货交易所螺纹钢 11 月期货合约期货价格为 4550 元吨。银行 6 个月内贷款利率为 51%，现货仓储费用按 20 元吨月计算，期货交易手续费A.150B.165C.19.5D.145.5【答案】D12.【问题】自然人投资者申请划分为专业投资者，提交的证明材料不包括（）。A.近 1 个月本人的金融资产证明文件B.近 2 年收入证明C.职业资格证书D.工作证明【答案】B13.【问题】当经济周期开始如时钟般转动时，所对应的理想资产类也开始跟随转换。具体而言，当经济处于衰退期，（）。A.商品为
6、主，股票次之B.现金为主，商品次之C.债券为主，现金次之D.股票为主，债券次之【答案】C14.【问题】根据期货市场客户开户管理规定的规定，期货公司应当对客户进行（）审核。A.注册制B.登记制C.实名制D.资料一致登记【答案】C15.【问题】公民、法人或者其他组织提出的查询申请，符合条件，材料齐备的，中国证监会及其派出机构自收到查询申请之日起（）个工作日内反馈A.3B.5C.7D.10【答案】B16.【问题】下列各种因素中，会导致大豆需求曲线向左下方移动的是（）。A.大豆价格的上升B.豆油和豆粕价格的下降C.消费者可支配收入的上升D.老年人对豆浆饮料偏好的增加【答案】B17.【问题】某期货公司注
7、册资本金为 9000 万元，甲公司出资 460 万元，为其第五大股东。甲公司因欠乙公司货款，约定将其持有的期货公司股权抵交欠款，期货公司其他股东未持异议，双方未经监管机构批准，到工商部门办理了股权变更登记手续。下列表述中，正确的是（）。A.乙公司持有的股权有分红权，但没有表决权B.乙公司持有的股权有表决权，但没有分红权C.中国证监会可以责令乙公司限期转让股权D.工商变更登记手续办理后，期货公司应当向中国证监会提交变更股权申请【答案】C18.【问题】一段时间后，l0 月股指期货合约下跌到 31320 点；股票组合市值增长了673：基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获
8、利()万元。A.8113.1B.8357.4C.8524.8D.8651.3【答案】B19.【问题】经营机构在销售产品或者提供服务的过程中，应当（），全面了解投资者情况，深入调查分析产品或者服务信息，科学有效评估，充分揭示风险。A.勤勉尽责，审慎履职B.诚实信用，勤勉尽责C.公平对待，审慎履职D.以上都不对【答案】A20.【问题】下列关于交割的表述，正确的是（）。A.只有合约到期时，才能办理交割B.交割只能是实物交割C.交割必要按照中国期货业协会制定的交割规则和程序进行D.经中国期货业协会批准，交割可以采取现金差价结算【答案】A二二,多多选题选题(共共 20 题题，每，每题题 2 分，分，选项
9、选项中，至少两个符合中，至少两个符合题题意意)1.【问题】关于基本分析与技术分析，下列说法正确的有（）。A.技术分析法和基本分析法分析价格趋势的基本观点不同B.基本分析法劣于技术分析法C.技术分析法在很大程度上依赖于经验判断D.技术分析法的基点是事后分析【答案】ACD2.【问题】适用于做利率期货买入套期保值的情形有（）。A.利用债券融资的筹资人，担心利率上升，导致融资成本上升B.资金的借方，担心利率上升，导致借入成本增加C.承担按固定利率计息的借款人，担心利率下降，导致资金成本相对增加D.计划买入固定收益债券，担心利率下降，导致债券价格上涨【答案】CD3.【问题】蝶式套利的特点是（）。A.蝶式
10、套利的实质是同种商品跨交割月份的套利活动B.由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利组合而成C.联结两个跨期套利的纽带是居中月份合约的期货合约D.在合约数量上，居中月份合约等于两旁月份合约之和【答案】ABCD4.【问题】下列关于全员结算说法正确的有（）。A.期货交易所会员均具有与期货交易所进行结算的资格B.期货交易所的会员均既是交易会员也是结算会员C.没有结算会员与非结算会员之分D.中国金融期货交易所采取全员结算【答案】ABC5.【问题】参加期货从业人员资格考试的条件包括（）。A.高中以上文化程度B.年满 18 周岁C.具有完全民事行为能力D.四肢健全【答案】ABC6.【问题】在下列情况中
11、，可利用国债期货进行卖出套期保值的有（）。A.持有固定收益债券者，预期未来市场利率下降B.未来有融资需求的客户，预期未来市场利率上升C.持有固定收益债券者，预期未来市场利率上升D.未来有融资需求的客户，预期未来市场利率下降【答案】BC7.【问题】期权卖方获得期权空头或期权空头头寸后，只能（）。A.通过对冲平仓了结头寸B.接受买方行权C.通过行权了结头寸D.持有期权至合约到期【答案】ABD8.【问题】根据期货交易管理条例，期货公司的下列事项中，国务院期货监督管理机构应当在自受理申请之日起 2 个月内作出批准或者不批准决定的有()。A.变更注册资本且调整股权结构B.变更业务范围C.新增持有 5以上
12、股权的股东D.解散或者破产【答案】BCD9.【问题】期货交易所指定交割仓库时，主要考虑指定交割仓库的（）。A.所在地区的生产或消费集中程度B.储存条件C.运输条件D.质检条件【答案】ABCD10.【问题】技术分析的理论假设有（）。A.市场行为反应一切信息B.价格沿趋势变动C.历史会重演D.价格随机变动【答案】ABC11.【问题】股指期货可作为组合管理的工具是因为股指期货具有（）的特点。A.交易成本低B.可对冲风险C.流动性好D.预期收益高【答案】AC12.【问题】保障基金管理机构应当定期编报保障基金的（）报告，经会计师事务所审计后，报送中国证监会和财政部。A.筹集B.管理C.使用D.监督【答案
13、】ABC13.【问题】下列情形中，中国证监会或者其派出机构可以作出终止审查的决定的是（）。A.申请人依法解散B.申请人撤回申请材料C.拟任人死亡或者丧失行为能力D.申请人未在规定期限内针对反馈意见作出进一步说明、解释【答案】ABCD14.【问题】根据期货公司监督管理办法的规定，期货公司应当向客户全面客观介绍()。A.相关法律法规B.业务规则C.产品的特征D.服务的特征【答案】ABCD15.【问题】股票权益互换中，固定收益交换为浮动收益的运用主要在（）方面。A.通过收益互换满足客户的保本投资需求B.通过收益互换锁定盈利，转换固定收益投资C.通过收益互换对冲风险D.通过收益互换获得持股增值收益【答
14、案】AC16.【问题】根据期货公司资产管理业务试点办法，以下关于期货公司开展资产管理业务的说法，正确的有（）。A.客户应当独立承担投资风险B.防范利益冲突，禁止各种形式的利益输送C.遵循公平.公正.诚信.规范的原则D.期货交易所根据自身职责依法对资产管理业务实施自律管理【答案】ABCD17.【问题】下列关于保护性点价策略的说法正确的是（）A.保护性点价策略是指通过买入与现货数量相等的看涨期权或看跌期权，为需要点价的现货部位进行套期保值，以便有效规避价格波动风险B.保护性点价策略的优点是风险损失完全控制在已知的范围之内C.当价格的发展对点价有利时，收益能够不断提升D.优点主要是成本很低【答案】A
15、BC18.【问题】持仓费包括为拥有或保留商品、资产等支付的（）。A.交易手续费B.仓储费C.保险费D.利息【答案】BCD19.【问题】下列关于 Gamma 的说法错误的有（）。A.Gamma 值较小时，意味着 Delta 对资产价格变动不敏感B.深度实值和深度虚值期权的 Gamma 值均较大C.平价期权的 Gamma 最小D.波动率增加将使行权价附近的 Gamma 减小【答案】BC20.【问题】期货公司（）的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处 1 万元以上 5 万元以下的罚款；情节严重的，暂停或者撤销任职资格、期货从业人员资格。A.伪造、涂改或者不按照规定保存期货交易、结算
16、、交割资料的B.伪造、变造、出租、出借、买卖期货业务许可证或者经营许可证的C.任用不具备资格的期货从业人员的D.进行混码交易的【答案】ABCD20.【问题】某保险公司拥有一个指数型基金，规模为 50 亿元，跟踪的标的指数为沪深300 指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金。获利资本利得和红利。其中，未来 6 个月的股票红利为 3195 万元。方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将 45 亿元左右的资金投资于政A.96782.4B.11656.5C.102630.34D.135235.23【答案】C21.【问题】交
17、易结算会员期货公司可以为（）办理金融期货结算业务。A.本公司的客户B.交易所的其他交易结算会员C.其他公司的客户D.交易所的非结算会员【答案】A22.【问题】（）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。A.DeltaB.GammaC.RhoD.Vega【答案】C23.【问题】根据下面资料，回答 85-88 题A.32.5B.37.5C.40D.35【答案】B24.【问题】期货公司接受不符合规定条件的单位或者个人委托的，应当责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（）罚款。A.1 倍以上 3 倍以下B.1 倍以上 5 倍以下C.3
18、倍以上 5 倍以下D.3 倍以上 10 倍以下【答案】A25.【问题】人民法院审理期货合同纠纷案件，应当严格按照（）确定违约方承担的责任，当事人的约定违反法律、行政法规强制性规定的除外。A.合同法B.民事诉讼法C.经济法D.当事人在合同中的约定【答案】D26.【问题】某保险公司拥有一个指数型基金，规模为 50 亿元，跟踪的标的指数为沪深300 指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金。获利资本利得和红利。其中，未来 6 个月的股票红利为 3195 万元。方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将 45 亿元左右的资金投
19、资于政A.5170B.5246C.517D.525【答案】A27.【问题】期货交易内幕信息的知情人员在涉及期货交易的信息尚未公开前，从事与该内幕信息有关的期货交易，情节严重的，（）。A.处 5 年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得 1 倍以上 5 倍以下罚金B.处 3 年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得 1 倍以上 5 倍以下罚金C.处 5 年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得 1 倍以上 10 倍以下罚金D.处 3 年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得 1 倍以上 10 倍以下罚金【答案】A28.【问题】期货从业人员违反有关法律、法规、政策规定向投资者承诺或
20、者保证，情节严重的，撤销其期货从业人员资格并在()拒绝受理从业人员资格申请。A.6 个月B.1 年C.2 年D.3 年或永久【答案】D29.【问题】下列关于期货交易所向会员收取保证金的陈述，错误的是（）。A.可以接受规定的有价证券作为保证金B.保证金分为结算准备金和结算担保金C.专户存储不得挪用D.只能用于担保期合约的履行【答案】B30.【问题】根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）经营机构开展适当性自查的频次要求是（）A.每半年开展一次B.每两年开展一次C.每三个月开展一次D.每一年开展一次【答案】A31.【问题】如果投资者非常看好后市，将 50的资金投资于股票，其余 50的资金做
21、多股指期货，则投资组合的总为()。A.4.39B.4.93C.5.39D.5.93【答案】C32.【问题】7 月初，某农场决定利用大豆期货为其 9 月份将收获的大豆进行套期保值，7月 5 日该农场在 9 月份大豆期货合约上建仓，成交价格为 2050 元吨，此时大豆现货价格为 2010 元吨。至 9 月份，期货价格到 2300 元吨，现货价格至 2320 元吨，若此时该农场以市场价卖出大豆，并将大豆期货平仓，则大豆实际卖价为（）。A.2070B.2300C.2260D.2240【答案】A33.【问题】期货公司独立董事最多可以在（）家期货公司兼任独立董事。A.5B.1C.2D.3【答案】C34.【
22、问题】7 月中旬，该期货风险管理公司与某大型钢铁公司成功签订了基差定价交易合同。合同中约定，给予钢铁公司 1 个月点价期；现货最终结算价格参照铁矿石期货 9 月合约加升水 2 元干吨为最终干基结算价格。期货风险管理公司最终获得的升贴水为（）元干吨。A.+2B.+7C.+11D.+14【答案】A35.【问题】根据期货交易所管理办法，公司制期货交易所采用的组织形式是（）.A.有限责任公司B.国有独资公司C.有限合伙企业D.股份有限公司【答案】D36.【问题】某国内企业与美国客户签订一份总价为 100 万美元的照明设备出口台同，约定 3 个月后付汇，签约时人民币汇率 1 美元=6.8 元人民币。该企
23、业选择 CME 期货交易所RMB/USD 主力期货合约进行买入套期保值。成交价为 0.150。3 个月后，人民币即期汇率变为 1 美元=6.65 元人民币，该企业卖出平仓 RMB/USD 期货合约，成交价为 0.152。购买期货合约（）手。A.10B.8C.6D.7【答案】D37.【问题】2015 年甲期货交易所的手续费收入为 2000 万元，那么该交易所应提取的风险准备金是（）。A.500 万元B.400 万元C.300 万元D.200 万元【答案】B38.【问题】假如某国债现券的 DV01 是 00555，某国债期货合约的 CTD 券的 DV01 是00447，CTD 券的转换因子是 102，则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是（）。(参考公式：套保比例=被套期保值债券的 DV01 X 转换因子期货合约的 DV01)A.0.8215B.1.2664C.1.0000D.0.7896【答案】B39.【问题】（）应当依据期货市场客户开户管理规定制定期货市场客户开户管理的业务操作规则，并报告中国证监会。A.中国期货保证金监控中心B.期货交易所C.期货公司D.中国期货业协会【答案】A