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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 金融机构维护客户资源并提高自身经营收益的主要手段是（ ）。A.具有优秀的内部运营能力B.利用场内金融工具对冲风险C.设计比较复杂的产品D.直接接触客户并为客户提供合适的金融服务【答案】 D2. 【问题】 关于多元线性回归模型的说法，正确的是()。A.如果模型的R2很接近1，可以认为此模型的质量较好B.如果模型的R2很接近0，可以认为此模型的质量较好C.R2的取值范围为R21D.调整后的R2测度多元线性回归模型的解释能力没有R2好【答案】 A3. 【问题】 下列期货公司股权变更的情形应当经中
2、国证监会或其派出机构批准的是（ ）。A.单个股东的持股比例增加到3B.有关联关系的股东合计持股比例增加到6C.单个股东的持股比例增加到1D.有关联关系的股东合计持股比例增加到3【答案】 B4. 【问题】 人民法院在办理案件过程中，依法需要通过期货交易所、期货公司查询、冻结、划拨资金或者有价证券的，期货交易所、期货公司应当予以协助，应当协助而拒不协助的，按照（）之规定办理。A.中华人民共和国民事诉讼法B.关于执行若干问题的规定C.中华人民共和国行政法D.中华人民共和国刑事诉讼法【答案】 A5. 【问题】 根据期货从业人员管理办法，通过从业资格考试的人员将取得（ ）颁发的从业资格考试证明。 A.中
3、国证监会B.中国期货业协会C.中国证券业协会D.各期货公司【答案】 B6. 【问题】 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法,证券公司介绍其实际控制人开户时，应当由（）将证券公司实际控制人的期货账户信息报相关监管机构备案。A.证券公司B.期货公司C.控股股东D.证券公司和期货公司【答案】 A7. 【问题】 下列构成交割违约的情形是( )。A.在交割日，卖方期货公司未向期货交易所交付标准仓单B.在交割日，期货交易所未向卖方期货公司交付标准仓单C.在交割日，买方期货公司向期货交易所账户交付足额货款D.在交割日，买方期货公司未向卖方期货公司交付足额货款【答案】 A8. 【问题】 申请人或者拟
4、任人以欺骗、贿赂等不正当手段取得任职资格的，应当予以撤销，对负有责任的公司和人员（ ）。A.依法予以警告B.予以警告，并处以3万元以下罚款C.要求期货公司解聘该人员D.情节严重的，暂停或者撤销任职资格【答案】 B9. 【问题】 下列关于期货投资者保障基金的说法，不正确的是（ ）。A.期货投资者保障基金应当独立核算，分别管理B.保障基金管理机构应当以保障基金名义设立资金专用账户，专户存储保障基金C.期货投资者保障基金管理机构可以将保障基金用于国债投资D.中国证监会和财政部负责期货投资者保障基金筹集、管理、使用报告的编报【答案】 D10. 【问题】 审查期货公司或者客户是否透支交易，应当以期货交易
5、所规定的（ ）为标准。A.结算准备金最低余额B.透支额度C.风险准备金D.保证金比例【答案】 D11. 【问题】 因实物交割发生纠纷的，其合同履行地为（ ）。A.期货公司住所地B.期货交易所住所地C.交仓所在地D.客户住所地【答案】 B12. 【问题】 下列关于低行权价的期权说法有误的有（）。A.低行权价的期权的投资类似于期货的投资B.交易所内的低行权价的期权的交易机制跟期货基本一致C.有些时候，低行权价的期权的价格会低于标的资产的价格D.如低行权价的期权的标的资产将会发放红利，那么低行权价的期权的价格通常会高于标的资产的价格。【答案】 D13. 【问题】 某期货公司于2015年9月18日更换
6、聘请的具有相应资格的会计师事务所，则其必须在决定后（）内向住所地中国证监会派出机构报告并说明原因。?A.3个工作日B.5个工作日C.一周D.一个月【答案】 B14. 【问题】 期货从业人员在执业过程中应当以专业的技能，以小心谨慎、勤勉尽责和独立客观的态度为投资者提供服务，并（）。A.最大限度维护投资者利益B.维护投资者的合法权益C.为投资者创造最大权益D.满足投资者的各项要求【答案】 B15. 【问题】 根据下面资料，回答74-75题 A.5170B.5246C.517D.525【答案】 A16. 【问题】 （ ）应当建立期货从业人员信息数据库，公示并且及时更新从业资格注册、诚信记录等信息。
7、A.中国证监会B.中国证监会及其派出机构C.中国期货业协会D.商务部【答案】 C17. 【问题】 期货交易所联网交易的，应当（）。A.于决定之日起规定期限内报告中国证监会B.于联网之日起规定期限内报告中国证监会C.经中国证监会批准D.经住所地中国证监会派出机构批准【答案】 A18. 【问题】 下列有关海龟交易的说法中。错误的是（ ）。A.海龟交易法采用通道突破法入市B.海龟交易法采用波动幅度管理资金C.海龟交易法的入市系统采用10日突破退出法则D.海龟交易法的入市系统采用10日突破退出法则【答案】 D19. 【问题】 甲是某期货公司的首席风险官，在任职期间，由于一些违法行为被中国证监会认定为不
8、适当人选。根据规定，甲自被认定为不适当人选之日起（）内，任何期货公司不得任用甲担任董事、监事和高级管理人员。A.6个月B.1年C.2年D.3年【答案】 C20. 【问题】 如果利率期限结构曲线斜率将变小，则应该（）。A.进行收取浮动利率，支付固定利率的利率互换B.进行收取固定利率，支付浮动利率的利率互换C.卖出短期国债期货，买入长期国债期货D.买入短期国债期货，卖出长期国债期货【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 期货从业人员不得疏于履行应承担的义务有（ ）。A.期货从业人员应当严格按照有关期货业务规定办理相关期货业务B.期货从业人员应当及
9、时告知投资者有关期货业务的情况，对投资者了解交易情况等合理的要求，应当在其职责范围内尽快给予答复C.期货从业人员应当在法律法规及公司制度规定范围内根据客户授权进行期货业务D.期货从业人员在向投资者提供服务时应当公平地对待投资者【答案】 ABC2. 【问题】 下列关于货币互换中本金交换形式的描述中，正确的有（ ）。A.在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金B.在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金C.在协议生效日实际交换两种货币本金、到期日不实际交换本金D.在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换【答案】
10、ABD3. 【问题】 条件设置的适当性主要解决的问题包括（ ）。A.卖出开仓的条件设置B.买入开仓的条件设置C.卖出平仓的条件设置D.买入平仓的同时，再买入开仓的条件设置【答案】 ABCD4. 【问题】 卖出期货套期保值适用于（ ）。A.预计未来要购买某种商品或资产，购买价格尚未确定时，担心市场价格上涨，使其购入成本提高B.预计在未来要销售某种商品或资产，但销售价格尚未确定，担心市场价格下跌，使其销售收益下降C.目前尚未持有某种商品或资产，但已按固定价格将该商品或资产卖出，担心市场价格上涨，影响其销售收益或者采购成本D.已经按固定价格买入未来交收的商品或资产，担心市场价格下跌，使其商品或资产市
11、场价值下降或其销售收益下降【答案】 BD5. 【问题】 交割仓库逾期向标准仓单持有人交付约定的货物，造成标准仓单持有人损失的，由( )承担责任。A.期货公司B.交割仓库C.期货交易所承担连带责任D.期货交易所不承担责任【答案】 BC6. 【问题】 支撑线和压力线被突破的确认原则主要包括（ ）。?A.反方向原则，即要求突破是反方向的B.成交量原则，即要求突破伴随着大的成交量C.百分比原则，即要求突破到一定的百分比数D.时间原则，即要求突破后至少维持若干日【答案】 CD7. 【问题】 下列关于期货合约持仓量的描述中，正确的有（ ）。 A.当成交双方均为平仓时，持仓量减少B.当成交双方只有一方为平仓
12、交易时，持仓量不变C.当成交双方有一方为平仓交易时，持仓量增加D.当新的买入者和新的卖出同时入市时，持仓量减少E【答案】 AB8. 【问题】 期货公司首席风险官不得有下列哪些行为?（ ）A.擅离职守，无故不履行职责或者授权他人代为履行职责B.利用职务之便牟取私利C.滥用职权，干预期货公司正常经营D.在期货公司兼任除合规部门负责人以外的其他职务【答案】 ABCD9. 【问题】 参加期货从业资格考试应符合的条件有（ ）。 A.具有完全民事行为能力B.年满18周岁C.具有大学本科以上文化程度D.通过中国证监会认可的资质测试【答案】 AB10. 【问题】 从敏感性分析的角度来看，如果一家金融机构做空了
13、零息债券，同时也做空了普通欧式看涨期权，那么其金融资产的风险因子主要包括（ ）。A.利率B.指数价格C.波动率D.汇率【答案】 ABC11. 【问题】 期货公司办理的下列事项中，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起2个月内作出批准或者不批准的决定的是()。A.变更注册资本B.合并. 分立. 停业. 解散或者破产C.变更5%以上的股权D.设立. 收购. 参股或者终止境外期货类经营机构【答案】 BCD12. 【问题】 某证券公司经中国证监会批准，获得了为期货公司提供中问介绍业务的资格。下列关于该证券公司应当满足的条件的说法中，正确的有（ ）。 A.申请日前6个月各项风险控制指标符合规定标准B
14、.公司总部至少有2名具有期货从业人员资格的业务人员C.净资本不低于10亿元D.已经建立客户交易结算资金第三方存管制度【答案】 AD13. 【问题】 期货公司（）应当在风险监管报表上签字确认，并应当保证其真实、准确、完整。A.法定代表人B.经营管理主要负责人C.首席风险官D.财务负责人【答案】 ABCD14. 【问题】 （ ），将使买入套期保值者出现亏损。A.正向市场中，基差变大B.正向市场中，基差变小C.反向市场中，基差变大D.反向市场中，基差变小【答案】 AC15. 【问题】 申请除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事和财务负责人的任职资格，应当提交的申请材料有（）。A.申请书B.任
15、职资格申请表C.身份、学历、学位证明D.中国证监会规定的其他材料【答案】 ABCD16. 【问题】 关于矩形形态，说法正确的包括( )。A.如果原来的趋势是上升的，矩形突破后，价格会上升B.如果原来的趋势是上升的，矩形突破后，价格会下降C.如果原来的趋势是下降的，矩形突破后，价格会下降D.矩形形态是指价格在两条水平直线之间上下滚动、作横向延伸运动【答案】 ACD17. 【问题】 根据期货市场客户开户管理规定，A.客户资料不符合实名制要求B.客户交易编码申请表及相关资料格式不正确C.客户没有期货交易的经历D.客户交易编码申请表及相关资料内容不完整【答案】 ABD18. 【问题】 按照期货公司风险
16、监管指标管理办法，当净资本与风险资本准备的比例与上月相比向不利方向变动超过20%的，期货公司应当向（ ）提交书面报告。A.公司住所地中国证监会派出机构B.全体董事C.期货交易所D.中国期货业协会【答案】 AB19. 【问题】 如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（ ）。A.甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务4年B.乙取得博士学位，曾经在银行工作5年，准备参加期货从业人员资格考试C.丙大专毕业，曾经在某公司担任10年的会计D.丁本科毕业，此前从事了6年的律师工作，现已具有期货从业人员资格【答案】 AD20. 【问题】
17、下列关于平稳性随机过程，说法正确的是（ ）。?A.任何两期之间的协方差值不依赖于时间B.均值和方差不随时间的改变而改变C.任何两期之间的协方差值不依赖于两期的距离或滞后的长度D.随机变量是连续的【答案】 AB20. 【问题】 关于理事长的职权，下列说法不正确的是（）。A.主持会员大会、理事会会议B.组织协调专门委员会的工作C.检查理事会决议的实施情况并向中国证监会报告D.主持理事会日常工作【答案】 C21. 【问题】 期货公司营业部负责人的任职资格应由（ ）核准。A.期货公司住所地的期货业协会B.中国期货业协会C.营业部所在地的中国证监会派出机构D.期货公司住所地的中国证监会派出机构【答案】
18、C22. 【问题】 期货公司营业部负责人的任职资格应由（ ）核准。A.期货公司住所地的期货业协会B.中国期货业协会C.营业部所在地的中国证监会派出机构D.期货公司住所地的中国证监会派出机构【答案】 C23. 【问题】 期货公司申请停业，停业明限届满后仍未能恢复营业的，中国证监会可以 （）A.吊销期货公司营业执照B.注销期货公司期货业务许可证C.强制转让期货公司股权D.变更期货公司业务范国【答案】 B24. 【问题】 国务院期货监督管理机构可以和其他国家或者地区的期货监督管理机构建立（）机制，实施跨境监督管理。A.信息共享B.协调配合C.监督管理合作D.互相沟通【答案】 C25. 【问题】 将总
19、资金M的一部分投资于一个股票组合，这个股票组合的值为s，占用资资金S，剩余资金投资于股指期货，此外股指期货相对沪深300指数也有一个，设为f假设s=1.10，f=1.05如果投资者看好后市，将90%的资金投资于股票，10%投资做多股指期货（保证金率为12%)。那么值是多少，如果投资者不看好后市，将90%投资于基础证券，10%投资于资金做空，那么值是（ ）。A.1.865 0.115B.1.865 1.865C.0.115 0.115D.0.115 1.865【答案】 A26. 【问题】 在公司制期货交易所中，负责期货交易所股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及期货交易所股东资料的管理等事宜的
20、是（）。A.董事长B.总经理C.董事会秘书D.董事【答案】 C27. 【问题】 根据下面资料，回答73-75题 A.25.2B.24.8C.33.0D.19.2【答案】 C28. 【问题】 下列关于期货公司提供研究分析服务的表述，错误的是（ ）。A.期货公司应当采取有效措施，防止研究分析人员以及公司内部其他人员利用研究报告、资讯信息谋取不当利益B.期货公司应当建立研究分析报告和资讯信息的审阅、管理及使用机制C.期货公司应当采取有效措施，保证研究分析人员按照董事会和业务负责人的意见形成研究分析意见和结论D.期货公司应当公平对待委托客户【答案】 C29. 【问题】 国债充抵保证金的，期货交易所以充
21、抵日前一交易日该国债在上海证券交易所、深圳证券交易所（）为基准计算价值。A.较低的收盘价B.较高的收盘价C.收盘价的算术平均值D.收盘价的加权平均值【答案】 A30. 【问题】 假设该产品中的利息是到期一次支付的，市场利率为（）时，发行人将会亏损。A.5.35%B.5.37%C.5.39%D.5.41%【答案】 A31. 【问题】 期货公司接受客户全权委托进行期货交易的，对交易产生的损失承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（），法律、行政法规另有规定的除外。A.80%B.60%C.20%D.40%【答案】 A32. 【问题】 某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成，其基本特征如表83
22、所示，其中所含零息债券的价值为925元，期权价值为69元，则这家金融机构所面临的风险暴露是（）。 A.做空了4625万元的零息债券B.做多了345万元的欧式期权C.做多了4625万元的零息债券D.做空了345万元的美式期权【答案】 C33. 【问题】 7月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石，现W货湿基价格665元/湿吨(含6%水份)。与此同时，在铁矿石期货9月合约上做卖期保值，期货价格为716元/干吨，此时基差是（ ）元/干吨。(铁矿石期货交割品采用干基计价。干基价格折算公式=湿基价格/（1-水分比例)。A.-51B.-42C.-25D.-9【答案】 D34. 【问题】 以T
23、F09合约为例，2013年7月19日10付息债24（100024）净化为97.8685，应计利息1.4860，转换因子1.017，TF1309合约价格为96.336。则基差为-0.14。预计基差将扩大，买入100024，卖出国债期货TF1309。2013年9月18日进行交割，求持有期间的利息收入（ 。A.0.5558B.0.6125C.0.3124D.0.3662【答案】 A35. 【问题】 根据下面资料，回答96-97题 A.702B.752C.802D.852【答案】 B36. 【问题】 程序化交易模型的设计与构造中的核心步骤是（）。A.交易策略考量B.交易平台选择C.交易模型编程D.模型
24、测试评估【答案】 A37. 【问题】 下列关于期货交易所的总经理和副总经理的说法，正确的是（ ）。 A.期货交易所设总经理1人，副总经理若干人B.总经理由证监会任免，副总经理由理事会任免C.总经理任期为3年，可以连选连任D.未经证监会批准，总经理不得作为理事会理事【答案】 A38. 【问题】 中国的某家公司开始实施“走出去”战略，计划在美国设立子公司并开展业务。但在美国影响力不够，融资困难。因此该公司向中国工商银行贷款5亿元，利率565%。随后该公司与美国花旗银行签署一份货币互换协议，期限5年。协议规定在2015年9月1日，该公司用5亿元向花旗银行换取08亿美元，并在每年9月1日，该公司以4%的利率向花旗银行支付美元利息，同时花旗银行以5%的利率向该公司支付人民币利息。到终止日，该公司将08亿美元还给花旗银行，并回收5亿元。据此回答以下两题82-83。 A.320B.330C.340D.350【答案】 A39. 【问题】 期货公司或者其分支机构有成立后无正当理由超过（）个月未开始营业，国务院期货监督管理机构应当依法办理期货业务许可证注销手续。A.1B.2C.3D.4【答案】 C