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1、南京理工大学硕士学位论文当前电力市场环境下发电企业的竞价策略选择姓名：胡永军申请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：朱正萱20080620摘要当前电力市场环境下发电企业的竞价策略选择摘要随着我国电力发展和市场化改革的推进，电力产业的自然垄断边界已经越来越小。国家率先在发电侧引入市场竞争机制，发电企业被迫推向市场。在电力市场环境下，发电企业的竞价策略选择对其市场占有份额、自身利润以及电力市场的运营都有十分重要的影响。研究发电企业的最优竞价策略问题，分析市场中发电企业的策略性报价以及市场主体间博弈行为是当前相当活跃的一个研究领域，具有重要的理论价值和现实意义。本文首先从理论上阐述了当前电力市场理
2、论，分析了我国电力市场研究与实践，指明了本课题研究的目的和意义，然后研究分析了当前华东电力市场的运行特点、状况和存在问题，最终在充分考虑竞价过程中不确定性因素的基础上，着重研究了发电企业在电力市场环境下的最优竞价策略选择。基于上述分析，本文指出，在现阶段电力市场环境下，由于电力市场建设的不完善、不确定因素较多以及市场结构、市场势力的不同，发电企业进行策略性选择竞价，往往能获得更多的额外收益。本文结论是：首先，发电企业参与市场竞价必须遵循安全、经济、可靠等基本原则；其次，为使发电企业在现有条件下获取最大经济利益，发电企业应根据各种不同情况，充分利用自身优势进行策略性竞价；最后，为有效应对市场挑战
3、，发电企业必须在成本控制、战略合作、管理模式等方面进一步调整战略，以便在市场竞争中赢得主动。关键词：发电企业电力市场竞价上网策略选择A b s t r a c t当前电力市场环境下发电企业的竞价策略选择A b s t r a c tA sC h i n a sp o w e rd e v e l o p m e n ta n dt h ep r o m o t i o no fm a r k e t-o r i e n t e dr e f o I T l l S，t h en a t u r a lm o n o p o l yp o w e ri n d u s t r yh a sb e
4、 e ng e t t i n gs m a l l e ra n ds m a l l e rb o r d e r M ys t a t e st a k et h el e a di nt h ep o w e rg e n e r a t i o ns i d eo ft h ei n t r o d u c t i o no fm a r k e tc o m p e t i t i o nm e c h a n i s m，p o w e rg e n e r a t i o ne n t e r p r i s e st ot h em a r k e t I nt h ee l
5、 e c t r i c i t ym a r k e te n v i r o n m e n t，p o w e rg e n e r a t i o nc o m p a n i e sb i d d i n gs t r a t e g yc h o o s eh a v eac o n s i d e r a b l ei m p a c t，t ot h e i ro w np r o f i t sa n dt h ee l e c t r i c i t ym a r k e to p e r a t o r s O nt h eo p t i m a lp o w e rg
6、e n e r a t i o nc o m p a n i e sb i d d i n gs t r a t e g ya n da n a l y s i so fm a r k e tp o w e re n t e r p r i s e si nt h es t r a t e g i cp r i c i n gb e h a v i o ri sc u r r e n t l yav e r ya c t i v er e s e a r c hf i e l d，w i t ht h em o r ei m p o r t a n tt h e o r e t i c a l
7、v a l u ea n dp r a c t i c a ls i g n i f i c a n c e I nt h i sp a p e r,at h e o r e t i c a la n a l y s i so ft h ee l e c t r i c i t ym a r k e tt h e o r y,C h i n a Sp o w e rm a r k e tt h e o r yr e s e a r c ha n dp r a c t i c e，p o i n t i n go u tt h ei s s u eo ft h ep u r p o s ea n
8、 ds i g n i f i c a n c eo ft h es t u d y,r e s e a r c ha n da n a l y s i so ft h ec u r r e n tE a s tC h i n ap o w e rm a r k e to p e r a t i n gc h a r a c t e r i s t i c s，c o n d i t i o n sa n dp r o b l e m s，e v e n t u a l l yt a k i n gf u l la c c o u n to fU n c e r t a i n t yi nt
9、 h eb i d d i n gp r o c e s so nt h eb a s i so ff a c t o r s，f o c u s i n go nt h ep o w e re n t e r p r i s e si nt h ee l e c t r i c i t ym a r k e te n v i r o n m e n ts e l e c tt h eo p t i m a lb i d d i n gs t r a t e g y I nt h i sp a p e r,at h e o r e t i c a la n a l y s i so ft h
10、ee l e c t r i c i t ym a r k e tt h e o r y,C h i n a Sp o w e rm a r k e tt h e o r yr e s e a r c ha n dp r a c t i c e，p o i n t i n go u tt h ei s s u eo ft h ep u r p o s ea n ds i g n i f i c a n c eo ft h es t u d y,r e s e a r c ha n da n a l y s i so ft h ec u r r e n tE a s tC h i n ap o
11、w e rm a r k e to p e r a t i n gc h a r a c t e r i s t i c s，c o n d i t i o n sa n dp r o b l e m s，e v e n t u a l l yt a k i n gf u l la c c o u n to fU n c e r t a i n t yi nt h eb i d d i n gp r o c e s so nt h eb a s i so ff a c t o r s，f o c u s i n go nt h ep o w e re n t e r p r i s e si
12、nt h ee l e c t r i c i t ym a r k e te n v i r o n m e n ts e l e c tt h eo p t i m a lb i d d i n gs t r a t e g y B a s e do nt h ea b o v ea n a l y s i s，t h ep a p e rp o i n t e do u tt h a ta tt h i ss t a g eo ft h ee l e c t r i c i t ym a r k e te n v i r o n m e n t，d u et ot h ec o n s
13、t r u c t i o no ft h ee l e c t r i c i t ym a r k e ti m p e r f e c t i o n s，t h em o r eu n c e r t a i nf a c t o r s，t h em a r k e ts t r u c t u r e，t h ed i f f e r e n tm a r k e tf o r c e s，p o w e rg e n e r a t i o nc o m p a n i e sb i d d i n gs t r a t e g i cc h o i c e，c a no R e
14、 nb em o r ea n dm o r ei n c o m e F i r s to fa l l，p o w e rg e n e r a t i o ne n t e r p r i s e st op a r t i c i p a t ei nt h ea u c t i o nm a r k e tt of o l l o wt h es e c u r i t y,e c o n o m i c，r e l i a b l e，a n do t h e rb a s i cp r i n c i p l e s；A n ds e c o n d l y,i no r d e
15、 rf o rt h ep o w e rg e n e r a t i o nb u s i n e s si nt h ee x i s t i n gc o n d i t i o n st om a x i m i z ee c o n o m i cb e n e f i t s，p o w e rg e n e r a t i o ne n t e r p r i s e ss h o u l db eb a s e do nav a r i e t yo fd i f f e r e n ts i t u a t i o n sa n dm a k ef u l lu s eo
16、ft h e i ro w ns t r a t e g i cc o m p e t i t i v ea d v a n t a g e；F i n a l l y,t or e s p o n de f f e c t i v e l yt om a r k e tc h a l l e n g e s，p o w e rg e n e r a t i o ne n t e r p r i s e ss h o u l db ei nt e r m so fc o s tc o n t r o l，s t r a t e g yC o o p e r a t i o n,m a n a
17、g e m e n tp h i l o s o p h y,a n dS Of u r t h e ru p d a t ea n da d j u s tt h ec o r r e s p o n d i n gs t r a t e g i e s，c o m p e t i t i o ni n t h em a r k e ti no r d e rt og a i nt h ei n i t i a t i v e K e yW o r d s：P o w e rG e n e r a t i o nC o m p a n y,E l e c t r i c i t yM a r
18、 k e t,B i d d i n gf o rA c c e s s i n gt OP o w e rN e t w o r k s，S t r a t e g i cC h o i c e声明尸明本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果，尽我所知，在本学位论文中，除了加以标注和致谢的部分外，不包含其他人已经发表或公布过的研究成果，也不包含我为获得任何教育机构的学位或学历而使用过的材料。与我一同工作的同事对本学位论文做出的贡献均已在论文中作了明确的说明。研究生签名：盈弛遣。切眸钿，指学位论文使用授权声明南京理工大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档，可以借阅或上网公布本学位论文的部分或
19、全部内容，可以向有关部门或机构送交并授权其保存、借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容。对于保密论文，按保密的有关规定和程序处理。研究生签名：竭出孳($年毛枣亳日f 必年6 月zD 日硕士论文当前电力市场环境下发电企业的竟价策略选择l 引言1 1 课题研究目的和意义2 0 世纪8 0 年代以前，电力产业被普遍认为是典型的自然垄断产业，世界各国对电力产业发电、输电、配电、售电等环节实行严格管制。8 0 年代以后，电力产业的自然垄断边界发生了显著变化，全球范围掀起了电力体制市场化改革浪潮。随着我国电力产业的发展，“打破垄断、引入竞争”成为当前电力行业改革和理论研究的主流思想，建立科学、合理、完善
20、的电力市场成为各级政府和各类学者研究和探讨的重要课题之一。作为电力市场参与者的发电企业，其利益最终必须通过电能的生产和交易来实现，在交易过程中提前获悉尽可能多的电价和电力需求信息，就可以在电力市场的交易中占得先机，求得更大的利益回报。发电企业的报价决定了其自身在发电市场中可以占有的市场份额，直接影响到其自身的利润。因此，对竞争对手报价策略以及电力市场未来运行趋势进行准确预测，并在此分析判断基础上，结合自身情况做出最合理、最理性、最优化的策略选择，就成为当前发电企业迫切需要解决的重要课题。从国际、国内电力改革的历程以及未来发展趋势看，传统的电力产业垄断经营体制已经难以为继，电力市场化改革已是大势
21、所趋。电力市场开放，就是要将电力工业纳入到市场经济的框架中，通过市场竞争，达到资源的最优配置和合理利用。传统的基于粗放管理和行政手段的一系列规制、调度和控制方式，势必无法适应竞争环境下的市场实际情况，因此，必须用全新的视角重新审视电力系统运行控制及规划工作的各个环节，相应改变市场调节手段。作为最先被推向市场的发电企业，必须高度关注电力市场信息、市场特点、市场建设和规划。我们知道，市场经济的特点就是放开规制、引入竞争、市场定价。而其中电价是电力市场的杠杆和核心内容，电价的形成机制直接决定了市场的开放程度，因而改革电价形成机制是电力体制改革的核心内容。当前我国电力市场改革的主要方向是，在厂网分开的
22、基础上，逐渐放宽市场准入，尝试建立区域电力市场，建立完善的监管机制，制定电力市场法律，制定市场交易规则，使价格在竞争中形成，使电价真正反映电力生产成本水平和市场对电力产品的供需状况。建立科学、健全、有序的市场，要求所有的市场主体能够认清形势，按照市l 引言硕士论文场规则进行规范的竞争，要求市场主体宏观上找准定位，调整成本控制策略，确定竞争战略，微观上建立科学合理的竞价模型，对电力竞价规则进行细致的研究，寻求最佳的市场竞价策略。本文就当前市场建设和运行特点进行研究，对市场运行规律加以科学预测，为发电企业微观上选择理性的竞价策略提供理论依据。通过对电力市场初级竞争阶段即发电侧单边竞争模型下的各级交
23、易市场的主体结构、电价形成机制、竞价模式研究，使发电企业能够在电力市场竞争中科学应用市场规则，最大限度回避市场竞争风险，获得合理的成本补偿和利润回报。本文还就当前市场竞价模式、存在的问题以及对发电企业观念、管理模式等的冲击进行深入阐述和分析，在此基础上，为发电企业宏观上进行战略选择提供多种可供借鉴的竞价方法和竞价策略。因此，本项研究成果旨在为发电企业在参与市场竞争中提供一定理论参考和帮助，使发电企业能够科学、理性的参与电力市场竞价，指导市场主体进行策略性报价，最大可能避免遭受市场的惩罚，获得尽可能多的利益。同时，通过本文的分析和论证，科学引导相关部门从历史、现实、利益均衡等角度，合理制定市场规
24、则，完善市场建设规划，为广大市场主体提供一个公平、合理、开放的竞争平台，进而达到优化电力布局、平衡各方利益、促进电力行业健康稳定发展的目的。1 2 我国电力市场化改革与发展历程随着改革的深入和电力市场供求状况的变化，我国电力体制已难以适应社会主义市场经济体制的要求。为此，国家推出了“厂网分开，竞价上网，打破垄断，引入竞争”的电力体制改革方案，并于2 0 0 0 年开始全力着手实施。此次电力体制改革的总体目标就是：打破垄断，引入竞争，提高效率，降低成本，健全电价机制，优化资源配置，促进电力发展，推进区域联网，构建政府监管下的政企分开、公平竞争、开放有序、健康发展的电力市场体系。所谓“厂网分开，即
25、将电网经营企业拥有的发电厂与电网分开，建立规范的、具有独立法入地位的发电实体，市场也只对发电侧开放。厂网分开后，在发电方面，设立中国华能集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司、中国大唐集团公司等五家发电公司。各发电集团的资产规模、质量大致相当。另外根据各地方实际陆续重组了许多地方性发电集团和独立发电2硕士论文当前电力市场环境下发电企业的竞价策略选择企业。在电网方面，成立国家电网公司和南方电网公司。当前电力市场改革中，理顺电价机制是电力体制改革的核心内容，新的电价体系将划分为上网电价，输、配电价和终端销售电价。首先在发电环节引入竞争机制，通过“竞价上网形成发电侧上网电
26、价。对于仍处于垄断经营地位的电网公司的输、配电价，要在严格的效率原则、成本约束和激励机制的条件下，由政府确定定价原则，最终形成比较科学、合理的销售电价。根据这一方案，我国电力体制实施厂网分开，重组发电和电网企业；实行竟价上网，建立电力市场运行规则和政府监管体系，初步建立竞争、开放的区域电力市场，实行新的电价机制；制定发电排放的环境折价标准，形成激励清洁电源发展的新机制；开展发电企业向大用户直接供电的试点工作，改变电网企业独家购买电力的格局。近年来，随着社会经济发展和电力供需矛盾的转化，国家加快了电力体制改革的步伐。1 9 9 7 1 9 9 8 年，电力行业政企分开，原国家电力部撤消，国家电网
27、公司承接了原电力部下属的五大区域集团公司、七个省公司和华能、葛洲坝两个直属集团；2 0 0 0 年1 月，山东、上海、浙江三个试点将其发电侧电力市场正式投入商业化运作；2 0 0 0 年4 月9 月，辽宁、吉林、黑龙江三省的发电侧电力市场相继投入试运行；2 0 0 1 年，国家开始筹划建设“统一开放、竞价上网 的区域电力市场；2 0 0 2 年3 月，国务院批准电力体制改革方案，成立电力体制改革工作小组，负责组织电力体制改革方案实施工作；2 0 0 2 年1 2 月，+国家电网公司拆分为两大电网公司和五大发电集团；2 0 0 3 年3 月，国家电监会成立，开始履行电力市场监管者的职责，实现政监
28、分开：2 0 0 3 年9 月底，东北区域电力市场开始启动，标志着我国第一个区域电力市场正式建立；2 0 0 6 年2 月，十一五电力体制改革任务确定；2 0 0 6 年4 月、1 2 月，在长达两年的模拟运行基础上，华东电力市场正式调电试运行。1 3 电力市场理论研究与实践自从上世纪9 0 年代以来，国内外陆续有许多学者和专家对电力体制改革和电力市场建设进行了大量实证研究。他们大多从电力市场的结构及运作的发展历程，分析了电力市场的积极作用，对市场运作特点、模式、规律进行了详尽阐述，详尽介绍了电力市场条件下的电价理论并进行了应用分析，为我国进行电力市场l 引言硕士论文建设和改革提供了有益的借鉴
29、。如关于电力体制改革的问题，文献 1 2 就认为，电力产业是国民经济的支柱性产业，在整个产业链中具有举足轻重的地位，电力市场化改革是一个复杂而又庞大的系统工程。文献指出，在发电侧引入竞争机制存在两个方面的风险，即电价失控的风险和电网的安全风险，尽管推进电力市场化改革是必要的和紧迫的，但必须十分谨慎和循序渐进。如关于电力体制改革及发展方向问题上，文献 3 6 指出，电力工业市场化改革应该以打破垄断、引入竞争、提高效率、构建公平竞争和开放有序的电力市场体系为目标，做到政企分开，开放市场，引入竞争，实行“厂网分开、竞价上网、输配分开、竞争供电”，并进一步强调改革最大的障碍不是技术问题，而是体制问题。
30、在关于我国电力改革及其实践问题上，文献 5 、7 、C l o 分别指出，我国传统的电力体制和定价方式存在很大的弊病和问题，如体制上政企不分，经营上暗箱调度，利用行业垄断进行不公平竞争，以项目的成本和利润来反推电价的定价机制完全脱离市场的供求关系等，从而不能达到合理引导生产、消费和投资的目的，导致企业缺乏活力、效率低下、服务质量差等问题，最终造成资源浪费、阻碍技术进步，阻碍市场经济，对国民经济发展造成负面影响。在对市场力的认识问题上，文献 1 5 就认为，当市场中电力竞争充分或供应过剩时，基本是不存在发电厂商的市场势力的，对市场力的过于担忧是没有必要的。当然也有持相反观点的，如文献 2 3 就
31、认为，无论市场多么成熟和发达，由于市场演化、市场机制不完善以及博弈双方力量对比变化等原因，市场力总是存在的，只是不同市场、不同阶段有强马马之分而己。在关于市场中各发电商策略报价和博弈问题上，文献 1 9 2 4 研究认为，在一个不完善不成熟的市场中，尤其像我国当前正处于电力市场改革初期阶段，根据市场特点和对手情况进行策略性竞价，不仅十分必要，而且十分关键。文献 2 0 2 8 在充分论证基础上，各自提出了对发电企业具有重要指导意义和参考价值的竞价策略和报价方法。电力市场化是世界电力工业的发展方向，意味着电力系统的更进一步开放，信息的更多交流和发布。电力市场区别于其他商品市场最显著的特征就是电力
32、商品产供销(发、供、用)同时完成。这个特征决定了电力市场比其他商品市场具有更大运营难度，技术、体制、调节手段等因素的影响程度更广泛。电力市场无论其理论还是实践在我国都尚处于雏形阶段，它既依赖于电力工4硕士论文当前电力市场环境下发电企业的竞价策略选择业体制的改革，也有赖于政策、理论、技术和规则方面的准备，二者缺一不可。随着我国社会主义市场经济体制的逐步形成和完善，1 9 9 8 年国务院批准在上海、浙江、山东和东北三省区开展“厂网分开、竞价上网”的改革试点，并逐步在全国范围内推广，这标志着电力工业企业制度创新和构建有中国特色社会主义竞争性电力市场已经进入实践阶段。2 0 0 5 年，国家开始积极
33、筹划华东区域电力市场和模拟运行，2 0 0 6 年华东电力市场运行规则出台，2 0 0 6 年4 月和1 2 月华东电力市场两次进行了正式调电运行，标志着华东电力市场建设和运营进入全面实施阶段。当前，我国电力市场改革的一个重要方向是，推进区域电力市场的建立，促进电价改革和电价市场机制的形成，在相对发达区域引入有限竞争，努力建立和维护公平、有序、开放的市场秩序，通过市场竞争和有效监管，促进电力行业提高效率和持续稳定的发展，在现行调度体制的基础上有计划有步骤地建立和发展各级电力市场。1 4 本文研究的思路框架本文致力于通过分析市场结构、市场特点、电价形成机制，市场主体的构成、成本结构，市场交易和运
34、行模式，并进行科学预测市场需求，分析研究竞争对手竞价策略，在此基础上，建议发电企业在当前电力市场竞争条件下，须对原有的竞价思路和应对策略进行合理调整，积极主动并有选择性地参与市场竞争，以最优的报价策略获取最大化利润。本文通过分析电力市场初级竞争阶段发电侧竞争、单一购买者模型下发电企业的竞价问题，进一步研究华东电力市场的竞争形势，对比各发电企业在电力市场中的地位和影响力；通过分析华东电力市场结构、运行方式、特点、模式和存在的问题，在掌握大量基础性市场信息基础上预测未来电力需求，比较分析华东电力总供给和需求的状况，并对未来华东电力市场竞争趋势进行科学预测和判断；本文在对电力市场理论分析、实际运行情
35、况以及实证论述基础上，提出发电企业参与电力市场竞价的基本原则和方法，并具体总结提出基于负荷需求预测、基于成本分析、基于市场出清价格预测的博弈论模型等多种竞价方法；最后，通过对市场规则、竞争形势和发电企业内部降耗等方面进行研究，认为竞价前充分做好战略设计和规划，做好内部挖潜、降本增效等基础工作对发电企业竞价具有十分重要的战略意义，并建议发电企业及时调整竞价策略，改善管理方式，积极寻求战略合作，为未来电力市场竞争奠定基础。2 电力市场相关研究概述硕士论文2 电力市场相关研究概述2 1 电力市场定义、结构及特点电力市场是指电力商品流通领域中电能的交换及其交换关系的e d,_ 乖u。电力市场的结构主要
36、涉及电力工业资产所有问题。电力工业的资产所有权结构决定了电力工业是竞争还是垄断体带l J 13 。根据不同的电力发展阶段，电力市场主要有以下四种市场构架方式。2 1 1 纵向一体化模式由于输电、配电的自然垄断性以及电网调度的控制技术限制，长期以来电力工业一直采取垄断的运营模式，发电、输电、配电为纵向一体的实体。我国电力工业到2 0 世纪9 0 年代以前，一直采取纵向一体化的运营模式。其结构示意如图2 一】。图2 1 纵向一体化运营模式根据图2 1 所示，发电厂和输电、配电系统、电网调度共同属于同一部门，在我国电力部作为政府部门长期存在。这种体制正如上文所述，存在一些优点，但是其缺陷更为突出，高
37、度垄断的计划体制严重制约经济和社会效率的提高。随着技术进步，目前已经具备部分开展竞争的条件，经济和能源现状迫切需要革除该体制存在的弊端。6硕士论文当前电力市场环境下发电企业的竞价策略选择2 1 2 单一买方模式单一买方模式由美国1 9 7 8 年首先提出。在单一买方模式下，建立发电侧竞争市场，特定区域内只允许一个一体化电力垄断者从竞争性发电企业处购买电力并转供给用户。该模式作为电力改革的一个步骤，作为逐步放开电力市场的稳妥阶段，在许多国家实施。目前华东电力市场建设就是采取这种单一买方模式，在以省为区域内只存在省电网公司一家电力购买和零售企业。其结构如图2 2：图2-2 单一买方运营模式这种电力
38、运营模式解决了发电市场的长期垄断的局面，能够有效优化发电成本，提高发电市场的效率。但是由于在市场上形成了垄断的中间环节，造成发电企业与用户之间的屏障，调度(规制部门)、电网、配电、零售形成垄断体系制约了电力行业的发展。因此该市场结构只能适用于电力改革的初期，为了避免改革的冲击造成市场风险，降低电力供给的不稳定而采取的过渡阶段，随着电力市场运营经验的丰富，必须进一步深化改革，推动发、输、配、售电所有环节的市场开放。2 1 3 批发竞争模式在批发竞争模式下，发电企业是完全竞争的；电网公司承担电力输送的职责，但是电网不参与电量交易，电网由调度根据电网稳定情况和电力市场竞价结果进行调度；配电公司和大用
39、户形成竞争性买方，这样竞争性的电力市场构架基本形72 电力市场相关研究概述硕j 二论文成。其市场结构如图2-3。发l 包f 一发l 乜发电厂发电发电厂X 输电IX7配电(攒电)大用户配咆(供电)土上上上融i l _ l d l -I_ i i 髓_ 圈瞰l _ 盈_图2-3 批发竞争模式该模式能够较好的解决单一买方形成的垄断弊端。在目前中国正在进行电力体制改革的过程中，采取这种模式能够有效降低改革风险，是电力市场改革从计划体制平稳过度到市场模式的一种比较好的选择。但是这种模式也存在一些问题，首先零售市场仍旧没有从垄断中解脱出来，大用户可以参与市场购电，而中小用户由于需求分散，被迫接受配电(供电
40、)公司或政府制定的价格；其次，当电力供给能力低于电力需求时，容易出现发电企业合谋，哄抬市价，获取超额利润；当电力供给过剩时，发电企业容易出现恶意竞争，配电部门和大用户压榨发电企业利润，造成电力风险。2 1 4 零售模式零售模式目前在英国、新西兰、澳大利亚、阿根廷、挪威、瑞典、西班牙、艾伯塔和美国的许多州运营，零售模式的最大优点就是所有的市场参与者都具有选择权，零售模式的市场构成如图2-48硕士论文当前电力市场环境下发电企业的竞价策略选择发电j 一发电厂发电j 一发l 童r。发 毡j 一|I驴冽宣V|71r、1r、7、1r配电(零售)零售配电t 零售)零售既E 过r 零售)弋嘲孓一)概蝴nN7
41、j、rB B i i l r,m B：l-盈大翊户l 器-_ _ 船圜_；圜_ _ 髂-圈图2-4 零售模式在这种模式下，发电企业可以把电力批发给配电(零售)商和专业零售商，由零售商通过配电网零售给最终用户，发电企业也可以把电力直接通过输电网销售给大用户。在这种模式下，市场主体可以自主选择零售商。但是这种模式最大的缺陷就是由于用户可以选择不同的零售商，造成结算、计量困难，并且交易成本相当高，交易专业化程度要求高，目前条件下在中国实施难度较大。不管在哪种模式下运营，电力系统都必须在电力监管部门的严格监管下，在电力调度部门的统一调度下运行。即便在完全竞争模式下，发电企业要在电力市场上根据一定的交易
42、规则并且经过电网安全校核后确定的负荷曲线进行电力交易，并在调度部门统一调度下组织生产发电 8】。2 2 电力市场主体及市场势力交易离不开市场参与者，电力市场是一个有限竞争的市场，要研究电力市场，就必须研究市场主体构成。通过对市场主体进行分析，能为各市场竞争者提供决策咨询，帮助他们选择正确合理的竞争策略，同时能够为电力市场的所有相关部门清晰的认识电力市场构成、市场模式以及竞争程度，并成为政府推动电力市场改革进程的重要依据。电力市场的主体除了交易的双方以外，还包括操作、电力调度、结算中心、92 电力市场相关研究概述硕士论文和国家电监会(包括区域电监局)。我国现阶段主要进行发电侧单边市场改革，因此发
43、电企业是市场主体研究的主要对象。在现阶段的中国电力市场中，由于竞争只在发电侧开展，因此，对电力市场的影响集中在发电企业与电网公司之间的交易，市场主体如果可以不通过降低成本来增加利润，通常被认为发电企业具有市场势力。为了认识发电市场的竞争与市场集中状况，就要研究发电企业的市场集中度H H I 指标(H e r f i n d a h lH i r s h m a nI n d e x)和T o p m 份额指标，以确定不同的发电企业在区域电力市场中所体现的市场力。(1)电力市场荷芬达(H H I)指数电力市场荷芬达(H H I)指数(H e r f i n d a h lH i r s h m
44、a nI n d e x)定义为各电力市场中各发电企业装机容量占市场装机总容量比例的平方和：H 册=1 0 0 0 0 x 学f，兰、2脚莩是第Z 个市场供应者的市场供应量尸是总的市场供应量是市场供应者总数目。电力市场中的发电企业越少，市场资源的分配越集中，H H I 值就越大，市场中滥用市场力的可能性也越大；反之，H H I 值越小，市场中滥用市场力的可能性也越小，市场竞争性越充分。一个完全垄断市场的市场H H I 值为1 0 0 0 0；相反，完全竞争市场的H H I 值趋向于0。一般地，H H I 值小于1 0 0 0 是具备充分竞争的市场，大于1 0 0 0 而小于1 8 0 0 被认
45、为是竞争较为充分的市场。(2)市场集中度T o p m 份额指标T o p m 份额指标是指市场中最大的m 个供应者所占的市场份额之和：砌一季其中，是第z 个市场供应者的市场供应量，尸是总的市场供应量，i n 是指标计及的市场供应者数目。i 0硕士论文当前电力市场环境下发电企业的竞价策略选择T o p m 份额值越大，表明市场集中度越高。T o p m 份额指标也是一个用于评判市场设计是否合理的静态指标。一般地，取m 为4，T o p m 指标大于6 5 时表明市场具有寡头垄断性质。市场势力会产生一定的社会成本。首先，消费者利益转移效应，即消费者的利益受损并被转移一部分成为生产者的利润。在发电
46、侧竞争的电力市场中，由于目前主要为发电侧单边市场，过高的市场势力会造成电网公司的经营风险。其次，过高的市场势力会造成资源配置的低效率，与完全竞争相比较，一部分消费者被剥夺了消费权利，对于电力市场，发电势力过高，会降低电网公司的购电需求，从而递延到电力最终消费者，造成消费者不能消费合理的电力。2 3 电力定价方法作为商品的电力，由于产品无差异，因此对于发电企业的竞争就主要集中在电力价格上，因而电价对发电企业尤为重要。与其它一般产品一样，电价具有核算和调节功能。长期以来，我国在计划经济模式下，电价采取成本会计定价方法，发电企业按照政府订立的上网电价结算，因此发电企业主要任务就是保持设备健康，争取获
47、得更多电量。会计成本定价是一种常用的，传统的定价方法，它的出发点是根据企业历史会计记录与财务报表中出现的成本分析来核算发、供、配电成本，并把发、供、配电成本按各种不同方法分摊到各类用户中去。但是电力市场建立后，电价在国家控制的范围内波动较大，单一采取成本会计核算确定电价增加了很大风险。研究电价理论，可以促进发电企业加强内部成本管理，提高市场竞争优势，引起发电企业重视风险防范，规避风险，提高市场占有率，达到利润最大化目标。1、最大利润定价法根据经济学理论，当垄断的电力企业的电价等于M R=M C 时所对应的需求曲线上的平均收益值，电力企业收益最大。2、长期边际成本定价法长期边际成本(L o n
48、gR u nM a r g i n a l C o s t)可以广泛地定义为：在电力系统发展规划和系统运行中，由于未来微增负荷的持续增长所发生的，经过最佳调整的微增成本，简言之，即在一定期限，根据微增负荷发生的微增成本编制的成本计划，叫做长期边际成本，以这个成本为基础而确定的电价，叫做长期边际电价，2 电力市场相关研究概述硕士论文数学表达式为：L R M C=d T C d Q其中：L R M C 一长期边际成本；T c 一总成本；Q 一产量。由于边际成本的计算是以影子价格为基础，而过去电力系统中各种投入均以现行价格作为制定电价的基础，这样边际成本应能真实地反映电力消费增加而引起的费用，且由于
49、考虑时间长，在相当长的时间内是稳定的。长期边际成本理论是目前许多国家和地区采用的电价定价理论，我国到目的为止尚未普遍推广。3、平均成本定价法在计划经济体制下，调度部门主要依据机组的煤耗微增编制发电计划，追求最低煤耗。平均成本的核算是企业成本核算的重要内容。成本定价在实际应用中表现为回报率定价方法。在我国长期以来采取电力投资还本付息定价，保证电力投资的稳定回报，降低了电力投资的风险。但是这种制度没有考虑无效资产问题。平均成本定价体现成本加成方法使价格无法反映真实供需状况，往往降低了资源的配置效率和技术效率。在实施电力市场改革以前，我国主要采取平均成本定价法确定发电企业电价。4、拉姆齐定价法拉姆齐
50、首先提出考虑社会福利和电力企业利益平衡，在定价时候考虑双方利益，采取折中的办法定价。因此该方法经常被称为拉姆齐定价。(P M C)P=(u-1)u I E其中：P 一一所定价格M C 边际成本I I 盈利水平限制的拉格朗日乘数E 一需求对价格的弹性5、价格涨幅限制法价格涨幅限制法是限制几个上升的比率不得超过物价指数上涨的比率的价格限制方法。在实际操作中价格涨幅限制法有两种形式，一是按照电量增加率确1 2硕士论文当前电力市场环境下发电企业的竟价策略选择定，另一个是按照收入增加额确定。例如最近中国煤炭价格涨幅较大，国家推行的煤电联动应该属于此类方法。6、供需均衡定价法电价跟随电力需求的变化而变化，