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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 Shibor报价银行团由l6家商业银行组成，其中不包括( )。A.中国工商银行B.中国建设银行C.北京银行D.天津银行【答案】 D2. 【问题】 某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项项目机会，需要招投标，该项目若中标。则需前期投入200万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间，目前欧元人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元/人民币即期汇率约为8.38，人民币/欧元的即期汇率约为0.1193。公司决定利用执行价格为0.1190的人民币/欧元看跌期权规避相关风
2、险，该期权权利金为0.0009，合约大小为人民币100万元。该公司需要（ ）人民币/欧元看跌期权（ ）手。A.买入；17B.卖出；17C.买入；16D.卖出；16【答案】 A3. 【问题】 期货公司设立、变更、解散、破产、被撤销期货业务许可或者其营业部设立、变更、终止的，期货公司应当( )公告。A.在期货交易所指定的报刊或者媒体上B.不需要发布C.在中国证监会指定的媒体上D.在任意的媒体上【答案】 C4. 【问题】 期货从业人员从事或者协同他人从事欺诈、内幕交易、操纵期货交易价格等行为，情节严重的，应( )。A.撤销其从业资格B.暂停其从业资格6个月至12个月C.予以训诫，并暂停其从业资格12
3、个月D.撤销其从业资格并在3年内或永久性拒绝受理其资格申请【答案】 D5. 【问题】 在金融市场中，远期和期货定价理论包括无套利定价理论和（）。A.交易成本理论B.持有成本理论C.时间价值理论D.线性回归理论【答案】 B6. 【问题】 连日来，强麦交易活跃，持仓不断增加，多空双方严重对峙，市场风险骤然加大。期货交易所临时召开紧急会议商讨如何控制风险，期货从业人员韩某是会议成员之一。会议临近结束时，韩某借机出去给其好友朱某打电话，告知交易所将采取严格的风险控制措施，预料强麦价格将会大跌。朱某得知消息后，立即卖空强麦期货合约100手。当天晚上，期货交易所公布风险控制措施，第二天强麦期货价梏果然暴跌
4、，朱某平仓获利20万元。在该案例中，朱某违反了下列（ ）规定。 A.期货交易管理条例第七十二条B.期货交易管理条例第六十九条C.期货交易管理条例第八十条D.期货交易管理条例第八十一条【答案】 B7. 【问题】 期货交易所联网交易的，应当（）。A.于决定之日起规定期限内报告中国证监会B.于联网之日起规定期限内报告中国证监会C.经中国证监会批准D.经住所地中国证监会派出机构批准【答案】 A8. 【问题】 国有企业进行境内外期货交易，应遵循（）原则，严格遵守有关部门关于企业以国有资产进入期货市场的规定。A.谨慎B.客观C.结算D.套期保值【答案】 D9. 【问题】 基于三月份市场样本数据，沪深300
5、指数期货价格（Y）与沪深300指数（X）满足回归方程：Y=-0.237+1.068X，回归方程的F检验的P值为0.04.对于回归系数的合理解释是：沪深300指数每上涨一点，则沪深300指数期货价格将（）。A.上涨1.068点B.平均上涨1.068点C.上涨0.237点D.平均上涨0.237点【答案】 B10. 【问题】 关于期货交易所监事会，下列说法正确的是（）。A.监事会每届任期2年B.监事会成员不得少于3人C.监事会主席、副主席的任免，由中国证监会提名，股东大会通过D.监事会设主席1人，副主席若干【答案】 B11. 【问题】 某年11月1日，某企业准备建立10万吨螺纹钢冬储库存。考虑到资金
6、短缺问题，企业在现货市场上拟采购9万吨螺纹钢，余下的1万吨螺纹钢打算通过买入期货合约来获得。当日螺纹钢现货价格为4120元吨，上海期货交易所螺纹钢11月期货合约期货价格为4550元吨。银行6个月内贷款利率为51%，现货仓储费用按20元吨月计算，期货交易手续费A.150B.165C.19.5D.145.5【答案】 D12. 【问题】 在熊市阶段，投资者一般倾向于持有（）证券，尽量降低投资风险。A.进攻型B.防守型C.中立型D.无风险【答案】 B13. 【问题】 证券公司与期货公司签订、变更或者终止委托协议的，双方应当在（ ）个工作日内报各自所在地的中国证监会派出机构备案。A.3B.5C.10D.
7、20【答案】 B14. 【问题】 甲期货公司准备从事投资咨询业务，在准备提交的申请材料中，准备了期货投资咨询业务资格申请书，股东会关于申请期货投资咨询业务的决议文件等一系列材料。甲期货公司提交期货公司风险监管报表时应该是申请日前（ ）个月的。A.3B.5C.6D.9【答案】 C15. 【问题】 某PTA生产企业有大量PTA库存，在现货市场上销售清淡，有价无市，该企业为规避PTA价格下跌风险，于是决定做卖期保值交易。8月下旬，企业在郑州商品交易所PTA的11月期货合约上总共卖出了4000手(2万吨)，卖出均价在8300元吨左右。之后即发生了金融危机，PTA产业链上下游产品跟随着其他大宗商品一路狂
8、跌。企业库存跌价损失约7800万元。企业原计划在交割期临近时进行期货平仓了结头寸，但苦于现货市场无人问津，销售困难，最终企业无奈以4394元吨，在期货市场进行交割来降低库存压力。通过期货市场卖出保值交易，该企业成功释放了库存风险，结果（）。A.盈利12万元B.损失7800万元C.盈利7812万元D.损失12万元【答案】 A16. 【问题】 下列不属于期货交易所职责的是( )。A.制定并实施交易规则及其实施细则B.对保证金安全存管实施监控C.发布市场信息D.监管指定交割仓库的期货业务【答案】 B17. 【问题】 刘某为甲期货公司从业人员，在得知乙期货公司给居间人较高的返佣后，私下将新开发的客户介
9、绍给乙期货公司，刘某违反的期货从业人员执业行为准则是（）。A.不得在投资者不知情的情况下向介绍人返还佣金B.不得以他人名义参与期货交易C.不得进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易D.除所在机构同意外，从业人员不得兼任导致与现任职务产生实际或潜在利益冲突的其他组织的职务【答案】 D18. 【问题】 某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成，基金经理希望保持核心资产组合不变，为对冲市场利率水平走高的风险，其合理的操作是（）。A.卖出债券现货B.买人债券现货C.买入国债期货D.卖出国债期货【答案】 D19. 【问题】 证券公司为期货公司提供中间介绍业务的，保存有关介绍业务的凭证、合同等资料的期限
10、不得少于（）年。A.2B.1C.3D.5【答案】 D20. 【问题】 金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（ ）。A.明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程B.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率C.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率D.了解风险因子之间的相互关系【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 在分析影响塑料期货价格的因素时，须密切关注（）。A.原油价格走势B.需求的季节性变动C.下游企业产品的利润空间D.库存情况【答案】 ABCD2. 【问题】 不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格的情形包括（ ）。A.因
11、违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，自被解除职务之日起未逾5年B.因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者资信评级机构、资产评估机构、验证机构专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年C.因违法行为或者违纪行为被开除的期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年D.国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员【答案】 ABCD3. 【问题】 下列关于看跌期权的说法，正确的是（ ）。A.看跌期权是一种买权B.看跌期权的卖方履约时，按约定价格买入标的资产C.看跌期权是一种卖权D.看跌期权的卖
12、方履约时，按约定价格卖出标的资产【答案】 BC4. 【问题】 在商品市场上，反向市场出现的原因主要有（）。A.预计将来该商品的供给会大幅度减少B.近期对某种商品或资产需求非常疲软C.预计将来该商品的供给会大幅度增加D.近期对某种商品或资产需求非常迫切【答案】 CD5. 【问题】 关于买入套期保值的说法正确的有（ ）。A.在期货市场卖出建仓B.在期货市场买入建仓C.为了规避现货价格下跌风险D.为了规避现货价格上涨风险【答案】 BD6. 【问题】 小李一直从事餐饮业，其资金储备较为丰富，现打算投资期货。在办理开户时，期货公司应当实时采集并保存（ ）的影像资料。 A.小李的头部正面照B.小李的身份证
13、正反面扫描件C.小李和其客户经理的合影D.小李的开户录音【答案】 AB7. 【问题】 指数化投资的主要目的是( )。A.优化投资组合，使之尽量达到最大化收益B.争取跑赢大盘C.优化投资组合，使之与标的指数的跟踪误差最小D.复制某标的指数走势【答案】 CD8. 【问题】 期货公司开展资产管理业务，资产管理委托终止的，期货公司应当按照合同约定办理下列手续（ ）。A.将剩余委托资产返还给客户B.及时撤销期货资产管理账户C.及时结清相关费用D.及时撤销非期货类投资账户【答案】 ABCD9. 【问题】 下列关于国债期货基差交易策略，正确的是（）。A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货B.基差多头策
14、略即卖出国债现货、买入国债期货C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货【答案】 AC10. 【问题】 下列关于利率的描述正确的有（）。A.利率越低，股票价格水平越高B.利率越低，股票价格水平越低C.利率低，意味着企业的生产成本和融资成本低D.利率低，资金倾向于流入股票市场推高股票指数【答案】 ACD11. 【问题】 共用题干A.期权到期前的任何交易时间，期权买方都可以执行期权，但必须在芝加哥时间下午6.00前通知结算所B.期权执行结果将转为标的期货头寸C.实值期权在最后交易日将被自动执行D.实值期权在最后交易日可以不执行【答案】 ABC12. 【
15、问题】 期货从业人员受到中国期货业协会下列哪些纪律惩戒的，应当参加协会组织的专项后续职业培训（ ）。A.训诫B.公开谴责C.暂停从业资格D.警告【答案】 ABC13. 【问题】 下面对美国商品投资基金的参与者描述正确的有（）。?A.商品基金经理负责选择基金的发起方式，决定基金的投资方向B.商品基金经理负责对商品投资基金进行具体的交易操作C.交易经理帮助商品基金经理挑选商品交易顾问，监控商品交易顾问的交易活动D.期货佣金商负责执行商品交易顾问的交易指令，管理期货头寸的保证金【答案】 ACD14. 【问题】 根据期货投资者保障基金管理办法，保障基金的后续资金缴纳比例，由（）确定，并可根据期货市场发
16、展状况、市场风险水平等情况进行调整。A.中国证监会B.财政部C.证券业协会D.期货业协会【答案】 AB15. 【问题】 影响期权价格的因素有多种，主要影响因素有（ ）。A.期权的执行价格B.利率C.标的资产价格波动率D.标的资产价格【答案】 ABCD16. 【问题】 经营机构向投资者销售产品或者提供服务时，应当了解投资者的（ ）信息。 A.收入来源和数额、资产、债务等财务状况；B.投资相关的学习、工作经历及投资经验；C.投资期限、品种、期望收益等投资目标；D.风险偏好及可承受的损失；【答案】 ABCD17. 【问题】 中国外汇交易中心交易的人民币现货品种包括( )。A.债券质押式回购逆回购B.
17、票据转贴现C.债券借贷D.利率互换【答案】 ABC18. 【问题】 经济周期一般由（ ）阶段构成。A.复苏B.繁荣C.衰退D.萧条【答案】 ABCD19. 【问题】 下列关于卖出套期保值的说法正确的有（ ）。A.多头套期保值B.空头套期保值C.预期对冲其目前持有的或者未来将卖出的商品或资产的价格下跌风险的操作D.预期对冲其现货商品或资产空头，或者未来将买入的商品或资产的价格上涨风险的操作【答案】 BC20. 【问题】 目前，中国金融期货交易所实行结算担保金制度。结算担保金包括（ ）。A.基础结算担保金B.变动结算担保金C.违约结算担保金D.透支结算担保金【答案】 AB20. 【问题】 定性分析
18、和定量分析的共同点在于（）。A.都是通过比较分析解决问题B.都是通过统计分析方法解决问题C.都是通过计量分析方法解决问题D.都是通过技术分析方法解决问题【答案】 A21. 【问题】 （ ）可以根据期货交易所业务规模、发展计划以及潜在风险决定风险准备金的规模。 A.期货交易所会员大会或股东大会B.期货交易所理事会或董事会C.中国保监会D.中国证监会【答案】 D22. 【问题】 假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8，预计未来利率水平将上升0.01%，用TF1509国债期货合约进行套期保值，报价110万元，久期6.4。则应该（ ）TF1509合约（ ）份。A.买入；1818B.
19、卖出；1818C.买入；18180000D.卖出；18180000【答案】 B23. 【问题】 期货投资者保障基金管理机构应当以（）设立资金专用账户，专户存储保障基金。A.期货交易所名义B.保障基金名义C.期货公司名义D.期货投资者名义【答案】 B24. 【问题】 公司制期货交易所独立董事由中国证监会提名，（ ）通过。A.会员大会B.理事会C.董事会D.股东大会【答案】 D25. 【问题】 实行会员分级结算制度的期货交易所，可以为与其签订结算协议的非结算会员办理结算业务的是（ ）。A.交易结算会员和特别结算会员B.交易结算会员和全面结算会员C.全面结算会员和特别结算会员D.特别结算会员和限制结
20、算会员【答案】 C26. 【问题】 某股票组合市值8亿元，值为092。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为32638点。该基金经理应该卖出股指期货（ ）手。A.702B.752C.802D.852【答案】 B27. 【问题】 审查期货公司或者客户是否透支交易，应当以期货交易所规定的（）为标准。A.结算准备金最低余额B.透支额度C.风险准备金D.保证金比例【答案】 D28. 【问题】 某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买人1单位C1，卖出1单位C2)，具体信息如表26所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一
21、致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。 A.0.00073B.0.0073C.0.073D.0.73【答案】 A29. 【问题】 根据期货从业人员管理办法，通过从业资格考试的人员将取得由（ ）颁发的从业资格考试证明。A.中国证监会B.中国期货业协会C.中国证券业协会D.所在期货公司【答案】 B30. 【问题】 因违法违规行为或者出现重大风险被监管部门责令停业整顿、托管、接管或者撤销的金融机构及分支机构，其负有责任的主管人员和其他直接责任人员，自该金融机构及分支机构被停业整顿、托管、接管或者撤销之日起未逾（ ）年的，不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格。 A.2B.3
22、C.5D.7【答案】 B31. 【问题】 期货公司应当按照规定的内容与格式要求，（）向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信息。? A.每月B.每季C.每周D.每年【答案】 A32. 【问题】 申请人或者拟任人以欺骗、贿赂等不正当手段取得任职资格的，应当予以撤销，对负有责任的公司和人员予以警告，并处以（ ）元以下罚款。A.3万B.5万C.10万D.20万【答案】 A33. 【问题】 期货公司的风险监管指标标准规定，期货公司的净资本与公司的风险资本准备的比例不得低于（ ）。A.40%B.50%C.100%D.150%【答案】 C34. 【问题】 申请设立期货公司，主要股东为自然人的，其个
23、人金融资产不低于人民币（）万元。A.1000B.3000C.5000D.10000【答案】 B35. 【问题】 期货交易所变更名称、注册资本的，应当经（）批准。A.财政部B.中国证监会C.中国期货业协会D.国家工商总局【答案】 B36. 【问题】 风险监管报表是（）编制的反映各项风险监管指标计算过程及计算结果的报表。A.期货交易所B.会计师事务所C.期货公司D.中国证监会【答案】 C37. 【问题】 期货公司股东会或股东大会应当（ ）至少召开一次会议。A.每1个月B.每3个月C.每半年D.每1年【答案】 D38. 【问题】 证券期货经营机构应当根据（ ），对其适合销售产品或者提供服务的投资者类型作出判断。A.适当性匹配意见B.投资者的不同分类C.投资者的风险承受能力D.产品或者服务的不同风险等级【答案】 D39. 【问题】 投资者对结构化产品的发行者的要求不包括（）。A.净资产达到5亿B.较高的产品发行能力C.投资者客户服务能力D.融资竞争能力【答案】 A