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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 期货公司拟免除以下（ ）人员职务的，应当在作出决定前向公司住所地的中国证监会派出机构报告。A.首席风险官B.独立董事C.监事会主席D.董事长【答案】 A2. 【问题】 期货公司的董事长、总经理、首席风险官之间可以存在（ ）关系。A.兄弟姐妹B.父母C.朋友D.配偶【答案】 C3. 【问题】 假设产品发行时指数点位为3200，则产品的行权价和障碍价分别是( )。A.3200和3680B.3104和3680C.3296和3840D.3200和3840【答案】 C4. 【问题】 某企业从欧洲客商
2、处引进了一批造纸设备，合同金额为500?000欧元，即期人民币汇率为1欧元=8.5038元人民币，合同约定3个月后付款。考虑到3个月后将支付欧元货款，因此该企业卖出5手CME期货交易所人民币/欧元主力期货合约进行套期保值，成交价为0.11772。3个月后，人民币即期汇率变为1欧元=9.5204元人民币，该企业买入平仓人民币/欧元期货合约，成交价为0.10486。期货市场损益（）元。A.612161.72B.-612161.72C.546794.34D.-546794.34【答案】 A5. 【问题】 期货从业人员应当服从（ ）的监督与管理。 A.中国证监会B.中国期货业协会C.证券交易所D.期货
3、公司【答案】 A6. 【问题】 2011年5月4日，美元指数触及73。这意味着美元对一揽子外汇货币的价值( )。A.与l973年3月相比，升值了27B.与l985年11月相比，贬值了27C.与l985年11月相比，升值了27D.与l973年3月相比，贬值了27【答案】 D7. 【问题】 甲、乙是期货公司的客户，做小麦期货交易，甲持有多头合约，乙持有多头合约，甲和乙均向期货公司申请交割，但期货公司因疏忽未代甲申请交割义务，乙虽然正常交割，但是交割仓库提货时发现所提小麦已霉烂变质，无法使用。如果因未能按计划交割，造成甲一定损失，则甲可以（ ）。A.要求期货公司承担侵权责任B.要求期货交易所承担违约
4、责任C.要求期货公司承担违约责任D.要求期货交易所对期货公司承担担保责任【答案】 C8. 【问题】 2008年红枣期货交易活跃，某客户在某期货公司营业部开户并存入5000万元准备进行红枣期货交易。由于某些原因该客户一直没有交易，营业部经理王某擅自利用这些资金以自己的名义买进了多手期货合约。在该案例中王某违犯了下列哪条规定？（）A.挪用客户保证金B.违规划转客户保证金C.收取保证金不入账D.不按照规定接受客户委托【答案】 A9. 【问题】 一个红利证的主要条款如表7-5所示，请据此条款回答题。A.存续期间标的指数下跌21%，期末指数下跌30%B.存续期间标的指数上升10%，期末指数上升30%C.
5、存续期间标的指数下跌30%，期末指数上升10%D.存续期间标的指数上升30%，期末指数下跌10%【答案】 A10. 【问题】 下列关于交割的表述中，正确的是（）。A.只有合约到期才能办理交割B.交割必须按照中国期货业协会制定的交割规则和程序进行C.交割只能是实物交割D.经中国期货业协会批准，交割可以采取现金差价结算【答案】 A11. 【问题】 期货业协会对违反自律规则的期货从业人员，可以给予的纪律惩戒不包括（ ）。A.暂停从业资格3个月B.公开谴责C.训诫D.3年内拒绝受理从业资格申请【答案】 A12. 【问题】 甲期货公司共有10家营业部现有净资产6000万元，资产调整值为100万元，负债调
6、整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。甲期货公司的净资本是（ ）万元。A.6100B.6300C.5700D.5900【答案】 A13. 【问题】 9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约，9月30日，该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分蒲分耳和290美分蒲式耳（）。 该套利交易（）。(不计手续费等费用)A.亏损40000美元B.亏损
7、60000美元C.盈利60000美元D.盈利40000美元【答案】 D14. 【问题】 2011年5月4日，美元指数触及73。这意味着美元对一揽子外汇货币的价值( )。A.与l973年3月相比，升值了27B.与l985年11月相比，贬值了27C.与l985年11月相比，升值了27D.与l973年3月相比，贬值了27【答案】 D15. 【问题】 期货经营机构向普通投资者销售或提供高风险等级的产品或服务时，下列关于该机构适当性义务的表述错误的是（）。A.应当给予投资者至少48小时的冷静期B.特别风险警示书应当由投资者签字确认C.应当向投资者提供特别风险警示书D.应当追加了解投资者的相关信息【答案】
8、 A16. 【问题】 证券公司为期货公司提供中间介绍业务的，保存有关介绍业务的凭证、合同等资料的期限不得少于（ ）年。A.2B.1C.3D.5【答案】 D17. 【问题】 备兑看涨期权策略是指（）。A.持有标的股票，卖出看跌期权B.持有标的股票，卖出看涨期权C.持有标的股票，买入看跌期权D.持有标的股票，买入看涨期权【答案】 B18. 【问题】 期货公司应当对照有效身份证明文件，核实个人客户是否本人亲自开户，核实单位客户是否由经授权的代理人开户，即对客户进行( )审核。A.注册制B.登记制C.实名制D.资料一致登记【答案】 C19. 【问题】 下列关于客户资产保护的表述中，错误的是( )。A.
9、严禁在期货保证金账户和期货交易所专用结算账户之外存放客户保证金B.期货公司应按规定向客户披露期货保证金账户开立、变更或者撤销情况C.客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取保证金的期货结算账户D.客户开立期货保证金账户的，应当在当日向期货保证金安全存管监控机构备案【答案】 D20. 【问题】 某证券公司2014年10月1日的净资本金为5个亿，流动资产额与流动负债余额（不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金）比例为180%，对外担保及其他形式的或有负债之和占净资产的12%，净资本占净资产的75%,2015年4月1日增资扩股后净资本达到20个亿，流动资产余额是流动负债余额的1.8倍，净资本
10、是净资产的80%，对外担保及其他形式的或有负债之和为净资产的9%。2015年6月20日该证券公司申请介绍业务资格。如果你是证券公司申请介绍业务资格的审核人员，那么该证券公司的申请（ ）。A.不能通过B.可以通过C.可以通过，但必须补充一些材料D.不能确定，应当交由审核委员会集体讨论【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 根据期货交易管理条例，期货公司可以依法经营的业务有(1。A.期货自营B.境内期货经纪C.境外期货经纪D.期货投资咨询【答案】 BCD2. 【问题】 以下采用现金交割的利率期货品种有（）。A.芝加哥期货交易所(CBOT)长期国债
11、期货B.芝加哥期货交易所(CBOT)10年期国债期货C.芝加哥商品交易所（CME）3个月欧洲美元期货D.芝加哥商品交易所（CME）3个月国债期货【答案】 CD3. 【问题】 下列关于分析股指期货价格走势的技术分析法的描述，正确的是（ ）。A.重在分析行情的历史走势B.重在分析对股指期货价格变动产生影响的基本面因素C.通过分析当前价和量的关系，再根据历史行情走势来预测和判断股指未来变动方向D.相关指标有股指期货的成交量、持仓量、价格等【答案】 ACD4. 【问题】 下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（ ）。A.总时间段分为两个时间间隔B.在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以u或d的比例上
12、涨或下跌C.股票有2种可能的价格D.如果其他条件不变，在2T时刻股票有3种可能的价格【答案】 ABD5. 【问题】 期货从业人员必须遵守（）。A.中国期货业协会的自律规则B.中国证监会的规定C.期货交易所的自律规则D.相关法律. 行政法规【答案】 ABCD6. 【问题】 关于沪深300指数期货交易日的交易时间，正确的说法是（ ）。A.日常交易日时间为9:15?11:30，13:00?15:00B.最后交易日时间为9:30?11:30，13:00?15:00C.日常交易日时间为9:15?11:30，13:00?15:15D.最后交易日时间为9:15?11:30，13:00?15:00【答案】 C
13、D7. 【问题】 根据相关规定，对于期货投资者保障基金的资金来源，以下说法正确的是( )。A.保障基金总额达到5亿元人民币的规模后，经批准，期货交易所. 期货公司可以暂停缴纳保障基金B.保障基金的规模. 缴纳比例和缴纳方式，可根据期货市场发展状况. 市场风险水平等情况予以调整C.期货公司按照代理交易额的千万分之五的统一标准缴纳D.期货交易所按其向期货公司会员收取的交易手续费的3%缴纳【答案】 BD8. 【问题】 期货交易所、监控中心的工作人员应当（ ）。A.保守商业秘密B.忠于职守C.依法办事D.公正廉洁【答案】 ABCD9. 【问题】 在审理期货侵权纠纷案件时，人民法院应当考虑以下( )因素
14、确定当事人的民事责任。A.各方当事人是否有过错B.各方当事人过错的性质与大小C.过错和损失之间的因果关系D.过错方是否采取了补救措施【答案】 ABC10. 【问题】 下列关于Gamma的说法错误的有（ ）。A.Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大C.平价期权的Gamma最小D.波动率增加将使行权价附近的Gamma减小【答案】 BC11. 【问题】 当基差从“10美分蒲式耳”变为“9美分蒲式耳”时，下列说法中，不正确的有（ ）。 A.市场处于正向市场B.基差走强C.市场处于反向市场D.基差走弱【答案】 AB12. 【问题】 （ ）
15、的内容和格式由中国期货业协会制定。 A.期货交易效益说明书B.期货经纪合同C.期货交易风险说明书D.指引【答案】 CD13. 【问题】 某期货公司因电网严重故障，无法正常营业，现需要申请停业。该公司申请停业需要提交的材料包括（）。A.申请书B.关于处理客户资产等情况的报告C.停业决议书D.中国期货业协会规定的其他材料【答案】 ABC14. 【问题】 期货公司的功能主要体现为（ ）。A.降低期货市场的交易成本B.期货公司可以降低期货交易中的信息不对称程度C.期货公司可以高效率地实现转移风险的职能，并通过结算环节防范系统性风险的发生D.期货公司可以通过专业服务实现资产管理的职能【答案】 ABCD1
16、5. 【问题】 根据境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法，期货交易所、期货公司、境外交易者和境外经纪机构之间的境内账户资金划转，应当通过（ ）进行。 A.专用结算账户B.保证金专用账户C.期货结算账户D.自有资金账户【答案】 ABC16. 【问题】 中国人民银行公开市场操作工具包括（）。A.准备金率B.逆回购C.MLFD.SLF【答案】 BCD17. 【问题】 某日，某公司有甲、乙、丙、丁四个客户，其保证金占用及客户权益数据分别如下：甲：643260，645560、乙：8389000,8244300、丙：7966350,7979900、丁:677800，673450，则
17、（）客户将收到追加保证金通知书。A.丙B.丁C.甲D.乙【答案】 BD18. 【问题】 期权交易的基本策略有（ ）。 A.买进看涨期权B.卖出看涨期权C.买进看跌期权D.卖出看跌期权【答案】 ABCD19. 【问题】 根据期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法的规定，期货公司董事、监事、财务负责人、营业部负责人离任的，其任职资格自离任之日起自动失效。但有下列（ ）情形的，不受上述规定的限制。 A.期货公司除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事，在同一期货公司内由董事改任监事或者由监事改任董事B.在同一期货公司内，董事长改任监事会主席，或者监事会主席改任董事长C.在同一期货公司
18、内，董事长、监事会主席改任除独立董事之外的其他董事、监事D.在同一期货公司内，营业部负责人改任其他营业部负责人【答案】 ABCD20. 【问题】 影响外汇期权价格的因素有（ ）。A.期权的执行价格与市场即期汇率B.期权的到期期限C.预期汇率波动率大小D.国内外利率水平【答案】 ABCD20. 【问题】 根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)，经营机构可以制作( )，以了解投资者风险承受能力情况。A.期货产品或服务风险等级评估表B.投资者适当性评估数据库C.期货产品或服务风险等级名录D.投资者风险承受能力评估问卷【答案】 D21. 【问题】 在多元回归模型中，使得（）最小的0，1，k就
19、是所要确定的回归系数。A.总体平方和B.回归平方和C.残差平方和D.回归平方和减去残差平方和的差【答案】 C22. 【问题】 期货交易是对抗性交易，在不考虑期货交易外部经济效益的情况下，期货交易是()。A.增值交易B.零和交易C.保值交易D.负和交易【答案】 B23. 【问题】 期货从业人员拒绝协会调查或检查且情节严重的，撤销其期货从业人员资格并且在（）拒绝受理其从业资格申请。A.3年内B.6个月至12个月C.3年内或永久性D.永久性【答案】 A24. 【问题】 根据下面资料，回答92-95题 A.1.86B.1.94C.2.04D.2.86【答案】 C25. 【问题】 刘某为甲期货公司从业人
20、员，在得知乙期货公司给居间人较高的返佣后，私下将新开发的客户介绍给乙期货公司，刘某违反的期货从业人员执业行为准则是（）。A.不得在投资者不知情的情况下向介绍人返还佣金B.不得以他人名义参与期货交易C.不得进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易D.除所在机构同意外，从业人员不得兼任导致与现任职务产生实际或潜在利益冲突的其他组织的职务【答案】 D26. 【问题】 期货公司应当避免与客户的利益冲突，当无法避免时，应当确保（）优先。A.公司利益B.社会利益C.客户利益D.国家利益【答案】 C27. 【问题】 期货交易所制定或者修改交易规则的实施细则，应当征求（）的意见。A.期货保证金安全存管监控机构B.中
21、国期货业协会C.期货交易所D.中国证监会【答案】 D28. 【问题】 A市的甲某在B市的乙期货公司开立账户，委托该公司代其进行期货买卖。2015年8月1日，甲某下单买进玉米期货50手。由于玉米价位不断下跌，同年9月15日已亏损50万元。同日乙期货公司通知甲某追加保证金，但甲某没有缴纳，于是乙期货公司强制平仓，并要求甲某承担账款，保证金无法补足的17万元损失，甲某和乙期货公司协商未果，此时，乙期货公司可以向（）起诉。A.A市所在地中级人民法院B.B市所在地高级人民法院C.B市所在地中级人民法院D.A市所在地任一基层人民法院【答案】 C29. 【问题】 美国供应管理协会(ISM)发布的采购经理人指
22、数(PMI)是预测经济变化的重要的领先指标。一般来说，该指数( )表明制造业生产活动在收缩，而经济总体仍在增长。A.低于57B.低于50C.在50和43之间D.低于43【答案】 C30. 【问题】 某期货公司在执行客户张某的交易指令时，以高于客户指令价格卖出，从中赚取差价100万元。张某在得知该情况后，要求期货公司返还100万元，结果被该期货公司拒绝。因此，张某提起诉讼。下列说法中正确的有（）。A.100万元属于非法所得，应上交国库B.100万元属于该期货公司经营所得，应归期货公司所有C.客户张某和期货公司应各分得50万元D.100万元的差价利益应归还张某，法院应予以支持【答案】 D31. 【
23、问题】 下列选项中属于期货从业人员的是( )。A.期货公司的保洁员B.银行从业人员C.证券公司的管理人员和专业人员D.期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的管理人员和专业人员【答案】 D32. 【问题】 下列关于会员制期货交易所的陈述中，正确的是（）。A.会员大会由总经理主持B.会员大会有34以上会员参加方为有效C.总经理是当然理事D.理事会的日常工作由总经理主持【答案】 C33. 【问题】 根据下面资料，回答76-79题 A.4.19B.-4.19C.5.39D.-5.39【答案】 B34. 【问题】 下列关于金融期货交易结算制度的表述中，错误的是（） .A.期货交易所对全面结算会员期货公
24、司结算后，全面结算会员期货公司应当根据期货交易所结结果及时对非结算会员进行结算B.全面结算会员期货公司应当建立当日无负债结算制度C.全面结算会员期货公司可以根据自己客户的特殊情况， 设计结算科目的内容、格式处理方式等D.全面结算会员应当确保交易结算报告真实、准确和完整【答案】 C35. 【问题】 汤某是某期货公司的首席风险官，任职期间，由于过度操劳，身体状况欠佳，于是向期货公司董事会提出辞职申请。根据规定，汤某应当提前（）日向董事会提出申请。A.10B.15C.30D.60【答案】 C36. 【问题】 期货交易所合并、分立或者解散，应当经（）批准。A.国务院期货监督管理机构B.中国期货业协会C
25、.中国银保监会D.所在地法院【答案】 A37. 【问题】 随后某交易日，钢铁公司点价，以688元/干吨确定为最终的干基结算价。期货风险管理公司在此价格平仓1万吨空头套保头寸。当日铁矿石现货价格为660元湿吨。钢铁公司提货后，按照实际提货吨数，期货风险管理公司按照648元湿吨x实际提货吨数，结算货款，并在之前预付货款675万元的基础上多退少补。最终期货风险管理公司（）。A.总盈利17万元B.总盈利11万元C.总亏损17万元D.总亏损11万元【答案】 B38. 【问题】 某商场从一批袋装食品中随机抽取10袋，测得每袋重量（单位：克）分别为789，780，794，762，802，813，770，785，810，806，假设重量服从正态分布，要求在5%的显著性水平下，检验这批食品平均每袋重量是否为800克。A.H0：=800；H1：800B.H0：=800；H1：800C.H0：=800；H1：800D.H0：800；H1：=800【答案】 A39. 【问题】 下列关于交割的表述中，正确的是（ ）。A.只有合约到期才能办理交割B.交割必须按照中国期货业协会制定的交割规则和程序进行C.交割只能是实物交割D.经中国期货业协会批准，交割可以采取现金差价结算【答案】 A