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1、第第10章章_虚拟变量回虚拟变量回归模型归模型本讲稿第一页，共十九页2虚拟变量的性质虚拟变量的性质l因变量受到一些定性变量的影响因变量受到一些定性变量的影响l如：性别、种族、季节、不同历史时期等如：性别、种族、季节、不同历史时期等l这类定性变量称为这类定性变量称为虚拟变量虚拟变量(dummy variables)l用用表示虚拟变量表示虚拟变量l虚拟变量的取值通常为虚拟变量的取值通常为0和和1虚拟变量虚拟变量定性变量或分类变量定性变量或分类变量 本讲稿第二页，共十九页l令年薪，建立如下模型：令年薪，建立如下模型：男性就业者的平均年薪：男性就业者的平均年薪：女性就业者的平均年薪：女性就业者的平均年
2、薪：如果如果B2=0？说明不存在性别歧视说明不存在性别歧视例例1 1:建立模型研究女性在工作中是否受到歧视建立模型研究女性在工作中是否受到歧视定义一个虚拟变量：定义一个虚拟变量：如果如果B20？说明存在性别歧视说明存在性别歧视本讲稿第三页，共十九页4包含一个定量变量、一个定性变量的回归模型包含一个定量变量、一个定性变量的回归模型（一）加法模型（一）加法模型l例例1，再引入一个变量，再引入一个变量l工作年限工作年限l建立如下模型：建立如下模型：如果如果B3=0？说明不存在性别歧视说明不存在性别歧视男性就业者的平均年薪：男性就业者的平均年薪：女性就业者的平均年薪女性就业者的平均年薪：如果如果B30
3、？说明存在性别歧视说明存在性别歧视。本讲稿第四页，共十九页5虚拟变量只影响截距不影响斜率虚拟变量只影响截距不影响斜率加法模型加法模型本讲稿第五页，共十九页6如果随着工龄增加，男性与女性的年薪差距发生变化，则模型如果随着工龄增加，男性与女性的年薪差距发生变化，则模型设为设为（二）乘法模型（二）乘法模型图图2描描绘绘了了男男性性年年薪薪增增加加较较快快的情况的情况。虚拟变量虚拟变量只影响斜只影响斜率而不影率而不影响截距的响截距的模型为模型为乘乘法模型法模型本讲稿第六页，共十九页7（三）混合模型（三）混合模型加法模型和乘法模型的结合加法模型和乘法模型的结合:用来表示截距和斜率都发生变化的模型，称为混
4、合模型混合模型。例P76本讲稿第七页，共十九页8有多种分类情况下虚拟变量的应用有多种分类情况下虚拟变量的应用 l例例2、研研究究本本科科生生、研研究究生生和和MBA毕毕业业生生的的初初职职月月薪薪有何差异。有何差异。l按照学历标准，有三类人员按照学历标准，有三类人员l需引入两个虚拟变量需引入两个虚拟变量本讲稿第八页，共十九页9表表1:本科生、研究生和本科生、研究生和MBA毕业生的初职月薪毕业生的初职月薪单位：人民币元单位：人民币元 l 数据见表数据见表1 Y初职月薪本讲稿第九页，共十九页10根据表根据表1的数据得的数据得OLS回归结果如下：回归结果如下：t=(4.45)(4.52）（15.59
5、)截距项截距项:本科生的平均初职月薪，研究问题的基准类；本科生的平均初职月薪，研究问题的基准类；D1的系数的系数:研究生与本科生平均初职月薪的差额；研究生与本科生平均初职月薪的差额；D2的系数的系数:MBA毕业生与本科生平均初职月薪的差额。毕业生与本科生平均初职月薪的差额。本讲稿第十页，共十九页11引入的虚拟变量个数应该比研究的类别少一个，否则就会造成完全多重共线，即通常说的虚拟变量陷阱虚拟变量陷阱。本讲稿第十一页，共十九页12包含一个定量变量、两个定性变量的回归模型 l例3：研究的问题中需要按不同标准引入多个定性变量l例:研究大学教师的年薪是否受到性别、学历的影响。l按性别标准教师分：男、女
6、两类l引入一个虚拟变量；l按学历标准大学教师分：大学本科、研究生、博士三类l引入两个虚拟变量l总计需要引入三个虚拟变量：本讲稿第十二页，共十九页13年薪与教龄的关系年薪与教龄的关系本科女教师 本科男教师 研究生女教师 研究生男教师 博士女教师 博士男教师分析的基准类本科女教师l B3：性别差异系数l B4：研究生与本科生的收入差异l B5：博士与本科生的收入差异；l B4、B5 学历差异从上面分析结果可以得到各类别教师收入间的差异。令Y=年薪，X=教龄，建立模型如下：E(Yi)=B1+B2 XiE(Yi)=（B1+B3）+B2 XiE(Yi)=（B1+B4）+B2 XiE(Yi)=（B1+B3
7、+B4）+B2 XiE(Yi)=（B1+B5）+B2 XiE(Yi)=（B1+B3+B5）+B2 Xi本讲稿第十三页，共十九页14虚拟变量在季节分析中的应用虚拟变量在季节分析中的应用 l每个季节的消费不同每个季节的消费不同l事实真的如此？如何验证？事实真的如此？如何验证？l虚拟变量的引入与定义：虚拟变量的引入与定义：l一年四季，引入三个虚拟变量一年四季，引入三个虚拟变量建立模型建立模型 本讲稿第十四页，共十九页15回归模型中的结构稳定性检验回归模型中的结构稳定性检验 l建立模型来拟合经济发展出现转折的情况建立模型来拟合经济发展出现转折的情况本讲稿第十五页，共十九页16回归模型中的结构稳定性检验
8、回归模型中的结构稳定性检验 l建立模型来拟合经济发展出现转折的情况建立模型来拟合经济发展出现转折的情况回归方程为回归方程为 本讲稿第十六页，共十九页17回归模型中的结构稳定性：虚拟变量法回归模型中的结构稳定性：虚拟变量法 进口商品支出回归方程为 两条不同时期的直线在转折点连起成为一条折线两条不同时期的直线在转折点连起成为一条折线。本讲稿第十七页，共十九页18l用OLS法估计得到 做假设检验：做假设检验：H0：b3=0，H1：b3 0如果拒绝原假设，说明存在结构变化。如果拒绝原假设，说明存在结构变化。本讲稿第十八页，共十九页19虚拟变量的交互影响虚拟变量的交互影响l婚姻状况与性别对工资的影响lmarried:已婚取1lfamle:女性取1本讲稿第十九页，共十九页