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1、计量经济学导论本讲稿第一页，共四十八页参考文献参考文献1 李子奈李子奈.计量经济学计量经济学(第二版第二版).北京：高等教育出版社，北京：高等教育出版社，2005.2 于俊年计量经济学于俊年计量经济学(第二版第二版).北京：对外经济贸易大学出版社北京：对外经济贸易大学出版社2007.3 张晓峒张晓峒.计量学经济学基础计量学经济学基础(第三版第三版).天津：南开大学出版社，天津：南开大学出版社，20074 王文博.计量经济学.北京：西安交通大学出版社，2004.5 赵国庆.计量经济学（第二版）.北京：中国人民大学出版社，2005.6 朱平芳.现代计量经济学.上海：上海财经大学出版社，2004.本
2、讲稿第二页，共四十八页参考文献参考文献7 谢识予，朱弘鑫.高级计量经济学.上海：复旦大学出版社，2005.8 靳云汇，金赛男.高级计量经济学(上册).北京：北京大学出版社，2007.9 李子奈，叶阿忠高等计量经济学北京：清华大学出版社，200010 李雪松高等计量经济学北京：中国社会科学出版社，200811 白仲林.面板数据的计量经济分析.天津：南开大学出版社，200812 高铁梅.计量学经济分析方法与建模EViews应用及实例.天津：北京：清华大学出版社，200613 张晓峒.EViews使用指南与案例.北京：机械工业出版社，2007.14 易丹辉.数据分析与EViews应用.北京：中国统计
3、出版社，2003.本讲稿第三页，共四十八页参考文献参考文献 15 Amemiya T.Advanced Economertrics.Cambridge:Harvard University Press,1985.16 Gujarati D.N.Basic Economertrics,4rd ed.McGraw-HILL,2001.17 Hayashi F.Economertrics.Priceton University Press,2000 18 James H.Stock,Mark W.Watson.Introductoin to Economertrics.Pearson Educati
4、on.Inc.2003.19 Jeffrey M.Wooldridge.Introductory Economertrics:A Modern Approach.2nd ed.Thomson,South-Western,2003.20 Robert S.Pindyck&Daniel L.Rubinfeld.Economertric Models and Economic Forecasts.4rd ed.McGraw-HILL,1998.21 Veerbeek M.A Guide to Modern Economertrics.England:John Wiley and Sons Ltd,2
5、000.本讲稿第四页，共四十八页计量经济学导论现代观点计量经济学导论现代观点(第三版第三版)(美美)Jeffrey M.Wooldridge 出版社：清华大学出版社出版社：清华大学出版社第1章计量经济学的性质与经济数据第1部分横截面数据的回归分析第2章简单回归模型第3章多元回归分析：估计第4章多元回归分析：推断第5章多元回归分析：OLS的渐近性第6章多元回归分析：其他问题第7章含有定性信息的多元回归分析：二值（或虚拟）变量第8章异方差性第9章模型设定的数据问题的深入探讨本讲稿第五页，共四十八页计量经济学导论现代观点计量经济学导论现代观点(第三版第三版)(美美)Jeffrey M.Wooldri
6、dge 出版社：清华大学出版社出版社：清华大学出版社第2部分时间序列数据的回归分析第10章时间序列数据的基本回归分析第11章用时间序列数据计算OLS的其他问题第12章时间序列回归中的序列相关和异方差本讲稿第六页，共四十八页计量经济学导论现代观点计量经济学导论现代观点(第三版第三版)(美美)Jeffrey M.Wooldridge 出版社：清华大学出版社出版社：清华大学出版社第3部分高级专题讨论第13章跨时期截面的混合：简单综列数据方法第14章高级综列数据方法第15章工具变量估计与两阶段最小二乘法第16章联立议程模型第17章限值因变量模型和样本选择纠正第18章时间序列的深入讨论第19章一个经验项
7、目的实施本讲稿第七页，共四十八页计量经济学导论现代观点计量经济学导论现代观点(第三版第三版)(美美)Jeffrey M.Wooldridge 出版社：清华大学出版社出版社：清华大学出版社附录附录A基本数据工具附录B概率论基本知识附录C数理统计基础附录D矩阵代数概述附录E矩阵形式的线性回归模型附录F各章习题解答附录G统计学用表参考文献术语表索引本讲稿第八页，共四十八页第第1 1章章 导论导论第第2 2章章 一元线性回归模型一元线性回归模型第第3 3章章 多元线性回归模型多元线性回归模型第第4 4章章 异方差性异方差性第第5 5章章 自相关性自相关性第第6 6章章 多重共线性多重共线性第第7 7章
8、章 单方程回归模型的几个专门问题单方程回归模型的几个专门问题第第8 8章章 拓展的计量经济学专门问题拓展的计量经济学专门问题第第9 9章章 时间序列模型时间序列模型第第1010章章 面板数据模型面板数据模型本讲稿第九页，共四十八页第第1 1章章 导论导论1.1 计量经济学概述计量经济学概述 1.1.1 计量经济学的产生计量经济学的产生 和发展和发展 计量经济学的发展可分为三个时期：计量经济学的发展可分为三个时期：(1)20(1)20世纪世纪20-4020-40年代年代 (2)20(2)20世纪世纪50-7050-70年代年代 (3)20(3)20世纪世纪8080年代至今年代至今1.1.2 计量
9、经济学的学科性质计量经济学的学科性质 本讲稿第十页，共四十八页 1.1.计量经济学的含义计量经济学的含义 弗弗里里希希19331933年年在在计计量量经经济济学学杂杂志志创创刊刊号号中中写写下下了了一一段段话话：“用用数数学学方方法法探探讨讨经经济济学学可可以以从从好好几几个个方方面面着着手手，但但任任何何一一个个方方面面都都不不能能和和计计量量经济学混为一谈。经济学混为一谈。计计量量经经济济学学与与经经济济统统计计学学绝绝非非一一码码事事；它它也也不不同同于于我我们们所所说说的的一一般般经经济济理理论论，尽尽管管经经济济理理论论大大部部分分具具有有一一定定的的数数量量特特征征；计计量量经经济
10、济学学也也不不应应视视为数学应用于经济学一同义语。为数学应用于经济学一同义语。经经验验表表明明，统统计计学学、经经济济理理论论和和数数学学这这三三者者对对于于真真正正了了解解现现代代经经济济生生活活的的数数量量关关系系来来说说，都都有有是是必必要要的的，但但本本身身并并非非是是充充分分条条件件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学”。本讲稿第十一页，共四十八页 萨萨缪缪尔尔森森、科科普普曼曼斯斯、斯斯通通：“计计量量经经济济学学可可定定义义为为：根根据据理理论论和和观观测测的的事实，运用合适的推理方法，对实际经济现象进行的数量分析
11、。事实，运用合适的推理方法，对实际经济现象进行的数量分析。”本文：计量经济学就就是是在在经经济济理理论论的的指指导导下下，根根据据实实际际观观测测的的统统计计数数据据（或或以以客客观观事事实实为为依依据据），运运用用数数学学和和统统计计学学的的方方法法，借借助助于于计计算算机机技技术术从从事事经经济济关关系系与与经经济济活活动动数数量量规规律律的的研研究究，并并以以建建立立和和应应用用计计量量经经济济模模型型为为核核心的一门经济学科。心的一门经济学科。本讲稿第十二页，共四十八页2.计量经济学与其他相关学科的关系计量经济学与其他相关学科的关系 经济经济学学数数 学学统计统计学学数理数理统计统计学
12、学数理数理经济经济学学经济经济统计统计学学计量计量经济经济学学本讲稿第十三页，共四十八页 1.1.3 计量经济学的内容体系计量经济学的内容体系 1.1.从从内内容容角角度度，可可以以将将计计量量经经济济学学划划分分为为理理论论计计量量经经济济学学和和应应用用计计量量经济学。经济学。2.2.从从学学科科角角度度，可可以以将将计计量量经经济济学学划划分分为为广广义义计计量量经经济济学学与与狭狭义义计计量经济学量经济学 1.1.4 计量经济学在经济学科中的地位计量经济学在经济学科中的地位本讲稿第十四页，共四十八页 诺贝尔经济学奖与计量经济学诺贝尔经济学奖与计量经济学 5555位位获获奖奖者者中中10
13、10位位直直接接因因为为对对计计量量经经济济学学发发展展的贡献而获奖的贡献而获奖 1969 R.Frish J.Tinbergen 1973 W.Leotief 1980 L.R.Klein 1984 R.Stone 1989 T.Haavelmo 2000 J.J.Heckman D.L.McFadden 2003 R.F.Engle C.W.J.Granger近近2020位担任过世界计量经济学会会长位担任过世界计量经济学会会长3030余位左右在获奖成果中应用了计量经济学余位左右在获奖成果中应用了计量经济学本讲稿第十五页，共四十八页获奖者名单获奖者名单2008 Paul Krugman200
14、7 Leonid Hurwicz，Eric S.Maskin，Roger B.Myerson 2006 Edmund S.Phelps 2005 Robert Aumann，Thomas Schelling 2004 Finn Kydland,Edward Prescott 2003 Robert F.Engle,Clive W.J.Granger 2002 Daniel Kahneman,Vernon L.Smith2001 George A.Akerlof,A.Michael Spence,Joseph E.Stiglitz2000 James J Heckman,Daniel L McF
15、adden1999 Robert A.Mundell1998 Amartya Sen1997 Robert C.Merton,Myron S.Scholes1996 James A.Mirrlees,William Vickrey本讲稿第十六页，共四十八页1995 Robert E.Lucas Jr.1994 John C.Harsanyi,John F.Nash Jr.,Reinhard Selten1993 Robert W.Fogel,Douglass C.North1992 Gary S.Becker1991 Ronald H.Coase1990 Harry M.Markowitz,M
16、erton H.Miller,William F.Sharpe1989 Trygve Haavelmo1988 Maurice Allais1987 Robert M.Solow本讲稿第十七页，共四十八页1986 James M.Buchanan Jr.1985 Franco Modigliani1984 Richard Stone1983 Gerard Debreu1982 George J.Stigler1981 James Tobin1980 Lawrence R.Klein1979 Theodore W.Schultz,Sir Arthur Lewis1978 Herbert A.Si
17、mon1977 Bertil Ohlin,James E.Meade本讲稿第十八页，共四十八页1976 Milton Friedman1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich Tjalling C.Koopmans1974 Gunnar Myrdal Friedrich August von Hayek1973 Wassily Leontief1972 John R.Hicks,Kenneth J.Arrow1971 Simon Kuznets1970 Paul A.Samuelson1969 Ragnar Frisch,Jan Tinbergen本讲稿第十九页
18、，共四十八页Ragnar FrischNorwayJan Tinbergen the etherlandsThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes本讲稿第二十页，共四十八页The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel
19、 1973 for the development of the input-output method and for its application to important economic problemsWassily Leontief USA本讲稿第二十一页，共四十八页The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of econ
20、omic fluctuations and economic policiesLawrence R.Klein USA本讲稿第二十二页，共四十八页The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical econom
21、ic analysisRichard Stone Great Britain本讲稿第二十三页，共四十八页The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structuresTrygve HaavelmoNorway本讲稿第二十四页，共四十八页The Bank
22、 of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples”James J Heckman USA本讲稿第二十五页，共四十八页The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory andmethods for an
23、alyzing discrete choiceDaniel L McFaddenUSA本讲稿第二十六页，共四十八页THE BANK OF SWEDEN PRIZE IN ECONOMIC SCIENCES IN MEMORY OF ALFRED NOBEL 2003 FOR METHODS OF ANALYZING ECONOMIC TIME SERIES WITH COMMON TRENDS(COINTEGRATION)Clive W.J.GrangerUK本讲稿第二十七页，共四十八页THE BANK OF SWEDEN PRIZE IN ECONOMIC SCIENCES IN MEMOR
24、Y OF ALFRED NOBEL 2003 FOR METHODS OF ANALYZING ECONOMIC TIME SERIES WITH TIME-VARYING VOLATILITY(ARCH)Robert F.EngleUSA本讲稿第二十八页，共四十八页1.2 计量经济学的基本概念计量经济学的基本概念1.2.1 计量经济模型中的变量计量经济模型中的变量 所谓经济变量就是用来描述经济因素数量水平的指标。例如：所谓经济变量就是用来描述经济因素数量水平的指标。例如：1解释变量和被解释变量 解解释释变变量量也也称称自自变变量量，是是用用来来解解释释作作为为研研究究对对象象的的变变量量（即
25、即因因变变量量）为为什什么么变变动动、如如何何变变动动的的变变量量(因因果果关关系系中中作作为为原原因因的的变变量量)。被被解解释释变变量量也也称因变量或应变量，是作为研究对象的变量称因变量或应变量，是作为研究对象的变量(因果关系中作为结果的变量因果关系中作为结果的变量)。本讲稿第二十九页，共四十八页 2内生变量和外生变量 内内生生变变量量是是由由模模型型系系统统内内部部因因素素所所决决定定的的变变量量，表表现现为为具具有有一一定定概概率率分分布布的的随随机机变变量量，其其数数值值受受模模型型中中其其他他变变量量的的影影响响，是是模模型型求求解解的的结结果果。外外生生变变量量，即即其其数数值值
26、由由模模型型系系统统之之外外其其他他因因素素所所决决定定的的变变量量，不不受受模模型型内内部因素的影响，表现为非随机变量，其数值在模型求解之前就已经确定。部因素的影响，表现为非随机变量，其数值在模型求解之前就已经确定。本讲稿第三十页，共四十八页 3滞后变量与前定变量 所所谓谓滞滞后后变变量量(lagged(lagged variable)variable)，是是指指过过去去时时期期的的、对对当当前前因因变变量量产产生生影影响响的的变变量量。滞滞后后变变量量可可分分为为滞滞后后解解释释变变量量与与滞滞后后因因变变量量两两类类,或或滞滞后后外外生生变变量量与与滞滞后后内内生生变变量量。通通常常将将
27、外外生生变变量量和和滞滞后后变变量量合合称称为为前前定定变变量量,意意即即在在求求解解以以前前已已经经确确定定或或需需要要确定的变量。确定的变量。在计量经在计量经本讲稿第三十一页，共四十八页4控制变量、虚拟变量 济济模模型型中中人人为为设设置置反反映映政政策策要要求求、决决策策者者意意愿愿、经经济济系系统统运运行行条条件件和和状状态态等等方方面面的的变变量量，这这类类变变量量可可以以用用控控制制变变量量这这一一概概念念来来概概括括。控控制制变变量量一一般般属属于于外外生生变变量量，往往往往事事先先根根据据不不同同情情况况赋赋值值或或赋赋予予一一定定的的取取值值区区间间。政政策策变变量量是是决决
28、策策者者可可以以加加以以控控制制的的变变量量，如如财财政政支支出出、存存贷贷款款利利率率等等。有有时时还还可可以以人人为为地地构构建建虚虚拟拟变变量量作作为为解解释释变变量量或或因变量使用。因变量使用。本讲稿第三十二页，共四十八页1.2.2 1.2.2 计量经济学中应用的数据计量经济学中应用的数据 1.1.时间序列数据时间序列数据(time series data)(time series data)时时间间序序列列数数据据是是同同一一统统计计指指标标，同同一一统统计计单单位位按按时时间间顺顺序序记记录录形形成成的的统统计计数数据据。时时间间序序列列数数据据也也称称为为时时序序数数据据或或动动
29、态态序序列列数数据据，它它描描述述的的是是同同一一统统计计单单位位的的某某一一指指标标水平在时间纵向上变化的情况。时间序列数据可以是时期数据，也可以是时点数据。水平在时间纵向上变化的情况。时间序列数据可以是时期数据，也可以是时点数据。2.2.横截面数据横截面数据(cross-sectional data)(cross-sectional data)横横截截面面数数据据是是同同一一统统计计指指标标，同同一一时时间间(时时期期或或时时点点)按按不不同同统统计计单单位位记记录录形形成成的的统统计计数数据据。时时间间序序列列数数据据与与横横截截面面数数据据比比较较，其其区区别别在在于于组组成成数数据据
30、的的排排列列标标准准不不同同，时时间间序序列列数数据据是是按按时时间间顺顺序序排排列列，横横截截面面数数据据是是按按统统计计单单位位排列。排列。本讲稿第三十三页，共四十八页 3.3.混合数据混合数据(panel data)(panel data)混混合合数数据据也也称称面面版版数数据据，指指既既有有时时间间序序列列数数据据又又有有横横截截面面数数据据,即即在在时时间间序序列列上上取取多多个个截截面面，在在这这些些截截面面上上同同时时选选取取样样本本观观测测值值所所构构成成的的样样本本数数据据。例例如如如如全国各省市不同年份的经济发展状况的统计数据，这些都是混合数据。全国各省市不同年份的经济发展
31、状况的统计数据，这些都是混合数据。4.4.虚拟变量数据虚拟变量数据(dumb data)(dumb data)在在计计量量经经济济学学中中，我我们们把把反反映映定定性性因因素素（或或属属性性）变变化化，取取值值为为1 1或或0 0的的人人工工变变量量称称为为虚虚拟拟变变量量。一一般般取取0 0或或1 1，通通常常以以1 1表表示示某某种种状状态态发发生生，以以0 0表表示示该种状态不发生。该种状态不发生。数数据据的的来来源源：中中国国经经济济信信息息网网 (http(http：/cedb/cedbceiceigovgovcn)cn)、国国家家统统计局的中国统计信息网计局的中国统计信息网(www
32、(wwwstatsstatsgovgovcn)cn)等获得研究用的数据等获得研究用的数据。本讲稿第三十四页，共四十八页1.2.3 参数及其估计准则参数及其估计准则 参参数数，即即模模型型中中表表示示变变量量之之间间关关系系的的常常系系数数。它它将将各各种种变变量量连连接接在在模模型型中中，具具体体说说明明解解释释变变量量对对因因变变量量的的影影响响程程度度。计计量量经经济济模模型型中中的的参参数数一一般般是是未未知知的的，需需要要根根据据样样本本信信息息去去加加以以估估计计。通通常常选选择择参参数数估估计计式式时时应应参参照照无无偏偏性、最小方差性、一致性等准则。性、最小方差性、一致性等准则。
33、1.2.4 计量经济模型计量经济模型 1.1.计量经济模型的形式及其构成要素计量经济模型的形式及其构成要素 所所谓谓模模型型就就是是对对真真实实现现象象的的一一种种表表示示或或模模仿仿。建建立立模模型型的的目目的的在在于于对对真真实实现现象象进进行行解解释释、预预测测和和控控制制。经经济济模模型型是是指指对对经经济济现现象象或或过过程程的的一一种种数数学学模模拟，即经济现象的表示或模仿。拟，即经济现象的表示或模仿。本讲稿第三十五页，共四十八页 计计量量经经济济模模型型是是指指为为了了研研究究分分析析某某个个系系统统中中经经济济变变量量之之间间的的数数量量关关系系而而采采用用的的随随机机代代数数
34、模模型型，是是以以数数学学形形式式对对客客观观经经济济现现象象所所作作的的描描述述和和概概括括。例例如如，产产出出是是由由资资本本、劳劳动动、技技术术等等投投入入要要素素决决定定的的。可可以以用用如如下随机数学方程来描述：下随机数学方程来描述：本讲稿第三十六页，共四十八页 计计量量经经济济模模型型有有多多种种形形式式，根根据据研研究究的的对对象象和和内内容容不不同同，计计量量经经济济模模型型有有微微观观计计量量经经济济模模型型和和宏宏观观计计量量经经济济模模型型。根根据据表表现现形形式式不不同同，计计量量经经济济模模型型有有些些是是单单一一方方程程模模型型，如如(1.2.3)(1.2.3)式式
35、的的生生产产函函数数模模型型；有有些些是是联联立立方方程程模模型型，如如克克莱莱因因战争间模型：战争间模型：本讲稿第三十七页，共四十八页 模模型型1.2.51.2.5中中包包含含有有因因变变量量或或被被解解释释变变量量Y Y、自自变变量量或或解解释释变变量量X X、参参数数b b和和随随机机误误差差项项u u及及方方程程的的形形式式f(f()等等四四个个要要素素。Y Y、X X、b b、u u也也可可以以是是向向量量形形式式。随随机机误误差差项项u u是是一一个个随随机机变变量量，用用于于表表示示模模型型中中尚尚未未包包含含的的影影响响因因素素对对因因变变量量的的影响。影响。本讲稿第三十八页，
36、共四十八页参参数数b b是是模模型型中中表表示示变变量量之之间间数数量量关关系系的的常常系系数数，它它将将各各种种经经济济变变量量连连接接在在计计量量经经济济模模型型之之中中，具具体体说说明明解解释释变变量量对对因因变变量量的的影影响响程程度度。方方程程的的形形式式f(f()就就是是将将计计量量经经济济模模型型的的三三个个要要素素联联系系在在一一起起的的数数学学表表达达式式，如如线线性性形形式式和和非非线性形式、单一方程模型形式和联立方程组模型形式。线性形式、单一方程模型形式和联立方程组模型形式。如如果果以以中中国国1980-20031980-2003年年间间总总产产出出(用用国国内内生生产产
37、总总值值GDPGDP度度量量，单单位位为为亿亿元元)，劳劳动动投投入入(用用从从业业人人员员度度量量，单单位位为为万万人人)，以以及及资资本本投投入入(用用固固定定资资本本度量，单位为亿元度量，单位为亿元)的数据为样本，就可以估计得到如下关系：的数据为样本，就可以估计得到如下关系：本讲稿第三十九页，共四十八页这这就就是是实实证证的的计计量量经经济济模模型型。斜斜率率系系数数0.806860.80686表表示示劳劳动动投投入入每每增增加加一一个个百百分分点点，平平均均产产出出将将增增加加0.81%0.81%。类类似似地地，资资本本投投入入每每增增加加一一个个百百分分点点，产产出出将将平平均均增增
38、加加0.73%0.73%。两两个个弹弹性性系系数数之之和和为为1.541.54，表表明明中中国国经经济济的的特特征征是是规模报酬递增的。规模报酬递增的。本讲稿第四十页，共四十八页 同同样样，利利用用美美国国在在两两次次世世界界大大战战之之间间，即即1920-19411920-1941年年的的年年度度数数据据为为样样本本，估计理论模型估计理论模型(1.2.4)(1.2.4)可以得到：可以得到：本讲稿第四十一页，共四十八页 式式（1.2.71.2.7）表表明明：工工资资增增加加l l美美元元，消消费费就就增增加加0.80.8美美元元；现现期期利利润润的的边边际际消消费费倾倾向向为为0.020.02
39、，而而前前期期利利润润的的边边际际消消费费倾倾向向为为0.2350.235。利利用式（用式（1.2.71.2.7）还可以进一步进行经济结构分析等。）还可以进一步进行经济结构分析等。2.2.计量经济模型的特点计量经济模型的特点 与与其其他他经经济济模模型型相相比比，计计量量经经济济模模型型有有如如下下特特点点：(1)(1)经经验验性性；(2)(2)随机性；随机性；(3)(3)动态性。动态性。本讲稿第四十二页，共四十八页1.3 1.3 建立与应用计量经济学模型的步骤建立与应用计量经济学模型的步骤1.3.1 根据经济理论建立计量经济模型根据经济理论建立计量经济模型 首首先先根根据据经经济济理理论论分
40、分析析所所研研究究的的经经济济现现象象、找找出出经经济济现现象象间间的的因因果果关关系系及及相相互互间间的的联联系系。其其次次，按按照照它它们们之之间间的的行行为为关关系系、选选择择适适当当的的数数学学形形式式描描述述这这些些变变量量之之间间的的关关系系。理理论论模模型型的的设设计计主主要要包包括括三三个个部部分分：即即选选择择变量、确定变量之间的数学关系，拟定模型中的待估参数的数值范围。变量、确定变量之间的数学关系，拟定模型中的待估参数的数值范围。1.3.2 样本数据的收集与处理样本数据的收集与处理 建建立立了了模模型型之之后后，应应该该根根据据模模型型中中变变量量的的含含义义、口口径径，收
41、收集集并并整整理理样样本本数据。样本数据质量直接关系到模型的质量。数据。样本数据质量直接关系到模型的质量。本讲稿第四十三页，共四十八页 在在实实际际使使用用数数据据估估计计模模型型之之前前，需需要要对对数数据据做做预预处处理理，初初步步把把握握样样本本数数据据的的一一些些统统计计特特征征，包包括括描描述述性性统统计计、平平稳稳性性检检验验、协协整整分析和因果关系分析等。分析和因果关系分析等。1.3.3 估计参数估计参数 通通过过样样本本观观测测数数据据，经经过过实实际际估估计计所所得得出出的的参参数数数数值值称称为为参参数数的的估估计计值值。对对于于单单一一方方程程模模型型，最最常常用用的的是
42、是普普通通最最小小二二乘乘法法，还还有有广广义义最最小小二二乘乘法法、极极大大似似然然估估计计法法等等。对对于于联联立立方方程程模模型型可可用用间间接接最最小小二二乘乘法法、二二阶阶段段最最小小二二乘乘法法、三三阶阶段段最最小小二二乘乘法法、工工具具变变量量法法等去估计参数。等去估计参数。1.3.4 模型的检验与调整模型的检验与调整 所所谓谓检检验验就就是是对对参参数数估估计计值值加加以以评评定定，确确定定它它们们在在理理论论上上是是否否有有意意义义，在在统计上是否显著。统计上是否显著。本讲稿第四十四页，共四十八页 对计量经济模型的检验主要应从以下几方面进行：对计量经济模型的检验主要应从以下几
43、方面进行：1 1经济意义检验经济意义检验 经经济济意意义义检检验验（或或符符号号检检验验、经经济济合合理理性性检检验验）即即检检验验求求得得的的参参数数估估计计值的符号（取正值或取负值）与大小是否与预期值或理论值相符。值的符号（取正值或取负值）与大小是否与预期值或理论值相符。2 2统计检验统计检验 统统计计准准则则检检验验，就就是是从从数数学学上上论论证证模模型型变变量量选选择择、函函数数形形式式确确定定、参参数数估估计计的的科科学学性性和和可可靠靠性性。统统计计检检验验准准则则有有拟拟合合优优度度检检验验、变变量量和和方方程程的的显显著著性性检检验验等等有有时时也也称称为一级检验。为一级检验
44、。3 3计量经济学检验计量经济学检验 计计量量经经济济学学准准则则检检验验，是是从从参参数数估估计计的的条条件件上上证证明明所所建建立立的的模模型型是是否否成成立立。目目的的在于判断所采用的计量经济方法是否令人满意，计量经济在于判断所采用的计量经济方法是否令人满意，计量经济本讲稿第四十五页，共四十八页方方法法的的假假设设条条件件是是否否得得到到满满足足，从从而而确确定定统统计计检检验验的的可可靠靠性性。计计量量经经济济学学检检验验准准则则有有随随机机误误差差项项的的序序列列相相关关检检验验（和和异异方方差差性性检检验验，解解释释变变量量的的多多重重共共线线检检验验等等。有有时时也也称称为为二级
45、检验。二级检验。4 4预测检验预测检验 模模型型预预测测检检验验主主要要检检验验模模型型参参数数估估计计量量的的稳稳定定性性以以及及相相对对样样本本容容量量变变化化时时的的灵灵敏敏度度，确确定定所所建建立立的的模模型型是是否否可可以以用用于于样样本本观观测测值值以以外外的的范范围围，即即模模型型的的所所谓谓超超样样本本特特性检验。预测检验包括拟合值检验、内插检验、外推检验等。性检验。预测检验包括拟合值检验、内插检验、外推检验等。模模型型的的调调整整，是是指指对对模模型型检检验验提提出出的的问问题题如如何何予予以以解解决决，包包括括多多重重共共线线性性、异异方方差差性、自相关性以及模型设定误差、
46、测量误差等。性、自相关性以及模型设定误差、测量误差等。本讲稿第四十六页，共四十八页1.3.5 模型的应用模型的应用 1 1结构分析结构分析 经经济济结结构构分分析析是是对对经经济济现现象象中中变变量量之之间间相相互互关关系系的的研研究究。常常用用的的经经济济结结构分析方法有乘数分析、弹性分析与比较静力分析等。构分析方法有乘数分析、弹性分析与比较静力分析等。2 2经济预测经济预测 经经济济预预测测就就是是运运用用已已建建立立起起来来的的计计量量经经济济模模型型对对未未来来的的经经济济变变量量进进行行估估计计或或推算。推算。3 3政策评价政策评价 政政策策评评价价是是利利用用计计量量经经济济模模型型对对各各种种可可供供选选择择的的政政策策方方案案的的实实施施后后果进行模拟测算，从而对各种政策方案作出评价，以供决策者进行选择。果进行模拟测算，从而对各种政策方案作出评价，以供决策者进行选择。本讲稿第四十七页，共四十八页本讲稿第四十八页，共四十八页