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1、适用班级：印刷数：需答题纸数（8开）命题人： 审题人： 2009-2010学年 第1学期风险管理试卷A（本试卷共 页，计 3 道大题）5答题说明：1、考生必须写清答题纸上要求填写的考试科目、系别、班级、姓名、考号等项内容;2、考生必须依照题签上的题目顺序，在答题纸上写清题号，按顺序答题。一、单项选择题(每题2分，共20分) 1. 下列关于风险的定义()最符合目前金融监管当局对风险管理的思考模式。A.风险是未来结果的不确定性B.风险是损失的可能性C.风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离D.风险是未来结果的变化2. 一般情况下，商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对()。A.
2、预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.经济损失3. 在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是()。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制4. ()是一种适合于早期银行特点的初级的资产管理理论。A.销售理论B.预期收入理论C.资产结构理论D.真实票据理论5.()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险6.()是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。A.信用风险B.市场风险C
3、.操作风险D.流动性风险7.我国规定商业银行资本充足率不得低于()。A.4%B.6%C.8%D.10%8.下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是()。A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移9.下列关于风险管理部门的说法，正确的是()。A.必须具备高度独立性B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施10.20世纪60
4、年代，商业银行的风险管理进入()。A.资产负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.全面风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶段二、多项选择题(每题2分，共20分)1.一般情况下，金融风险可能造成的损失有()。A.系统性风险B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失E.非系统性风险2.全面风险管理模式具有以下特点()。A.全球的风险管理体系和全面的风险管理范围B.全程的风险管理过程和全新的风险管理方法C.资产业务、负债业务风险的协调管理D.全员的风险管理文化E.动态的风险管理过程3. 风险监测是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施.进行有效管理和控制的过程。风险管理
5、/控制措施应当实现( )目标。A.风险管理战略和策略复合经营目标的要求B.监测商业银行所有风险的定性评估结果C.通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序D.所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益基础上保持有效性E.以上说法都不正确4.风险文化，又称风险管理文化，是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，一般由()几个层次组成。A.风险管理战略B.风险管理理念C.风险管理知识D.风险管理制度E.风险管理计划5.我国商业银行的核心资本包括()。A.普通股B.资本公积C.优先股D.未分配利润E.已分配利润6.银监会规定商业银行内部控制
6、应贯彻()原则。A.全面性B.审慎性C.有效性D.独立性E.长远性7.巴塞尔委员会核心原则评价方法指出内控制度涉及银行的()。A.组织结构B.会计政策和程序C.制衡机制D.资产和投资的保全E.管理机构8.巴塞尔委员会银行组织内部控制体系框架提出内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括()A.管理层监察与控制文化B.控制活动与岗位分离C.信息与沟通D.监控活动与偏差纠正E.业务培训与定期考核9.银行风险管理流程包括的环节有()。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制E.风险评估10.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括()。A.系统风险B.信用风险C.操作风险D.
7、战略风险E.声誉风险三、判断题(每题2分，共20分). 巴塞尔新资本协议规定的国际活跃银行的核心资本充足率不得低于8%。(). 信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。(). 无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，必须都要包括商业银行风险管理的核心要素。(). 对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。().杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。(
8、).除了转移单笔贷款或资产组合的风险外，交易双方还可以针对“虚拟的基础资产”利用某种信用衍生产品进行寻利交易。().证券化是将缺乏流动性的资产汇集成资产池，通过结构性重组，将其转化为可以在金融市场上出售和流通的证券。（）.损失反映的是风险时间发生后所造成的实际结果;风险反映的是损失发生前的事物发展状态。().全面风险管理理论，重点强调对资产业务、负债业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。().根据巴塞尔新资本协议的界定，监管资本被区分为核心资本和附属资本。其中，核心资本又称第一资本，附属资本又称第二资本。()四、案例题（每题20分，共40
9、分）1.如何运用损失分布法定量操作风险？2. 简述在我国商业银行市场风险管理中的适用性与局限性？卷参考答案一、1.D2.A3.A4.D5.A6.B7.C8.C9.D10.D二、1.BCD2.ABD3.ACD4.BCD5.ABD6.ABCD7.ABCD8.ABCD9.ABCDl0.BCDE三、1.2.3.4.5. 6.7.8.9.10.四、1.与市场风险和信用风险相比，对操作风险的定量化研究是最近十年的事情，市场中成熟的模型和应用相对较少。虽然模型各异，但是基本上属于损失分布法，损失分布由两个因子决定:损失事件发生的频率和发生事件后损失的严重程度，方法主要包括如下三个步骤:第一步，界定各种操作风
10、险事件情景，并记录这些情景的发生信息以及事件发生给银行带来的损失，形成基础数据;第二步，根据收集到的数据确定分布类型(包括操作风险损失事件发生的频率分布和发生操作风险后的损失严重程度分布)，获得概率密度函数，并检验;第三步，采用得到的概率分布进行蒙特卡洛模拟，获得银行操作风险损失分布状况。在此基础上，根据一定的置信区间，得到操作风险VaR。操作风险的资本要求因此确定。2. 适用性：（1）VAR能够实现对市场风险的量化分析。市场风险度量市场风险管理的基础与关键。VAR方法可以对投资组合或机构所需承担的市场风险而发生的潜在损失有一个客观的、事前的估计值，使市场风险管理决策有了客观的依据。这个客观的
11、估计值（VAR值），概括反映了投资组合或业务单位或者商业银行的市场风险状况，方便了业务部门对风险信息的交流，有利于商业银行对市场风险的统一管理。（2）VAR可作为设置头寸限额与资源配置的工具。在商业银行中，管理部门可以利用VAR为业务单位或交易员设置头寸限额，从而避免由于交易员过度投机而导致银行市场风险加大的现象。商业银行将市场风险限额分配到各个业务单位后，对于超出限额的例外情况要进行监督，并做出适当处理。 （3）VAR可作为交易员绩效评估的工具。考评交易员的经营业绩也是市场风险管理的一部分。如果能将交易员在投资中产生的市场风险和他们最后的赢利挂起钩来，就能在很大程度上避免交易员过度投机的行为
12、。 局限性 （1）“厚尾”现象会导致VAR值被低估。 VAR模型大多是建立在资产组合的收益和市场价格变动呈正态分布的基础上的。如果商业银行利用服从正态分布的VAR模型来计算的话，在一定置信水平下得出的VAR值可能会小于实际可能发生的损失，这就是“厚尾”现象。（2） 基于大量历史数据的算法，影响VAR的有效性。VAR的另一个局限性，就是需要大量的历史数据。按照巴塞尔委员的要求，VAR模型的有效性必须进行返回检验，验证该模型的预测值和现实结果是否相同，这个过程要求的数据期限就更长了。VAR模型如果采用99%的置信水平和1个月的持有期，一次检验就需要长达八年多的历史数据。但是我国股市起步较晚，所以很
13、难采集到足够的数据。第二个就是数据有效性的问题，由于市场的发展不成熟，使一些数据不具有代表性，缺乏可信性。这些为我国VAR模型的建立提出了严峻的考验。因此，我国商业银行在引进VAR方法时，不能照办照抄，必须要针对国内金融市场活动，开发出适应我国金融市场特点的VAR模型。针对这一问题，可以考虑使用99%的置信水平和较短的持有期，这样就能在很大程度上克服数据不足的局限。卷参考答案一、1.D2.D3.A4.D5.B6.D7.B8.B9.C10.A. 二、1.ACDE2.ABC3.ABCD4.AD5.ACD6.ABCD7.ABDE8. AB9.ABCDE10.ACD E三、1.2.3.4.5.6.1.
14、8.X1.四、案例发生原因分析：（一）缺乏科学的发展观和正确的业绩观。一是缺乏正确的经营理念，没有把握和处理好业务发展和风险控制的关系。基层行一味强调任务的完成率，对下不断压任务，竞赛活动也频繁不断，产生了偏重业务发展，疏忽内部管理和风险防范的偏向；二是缺乏审慎经营的思想，没有把握和处理好业务发展和合法守规的关系。没有把工作重心和主要精力锁定在风险防范上，而是偏面地追求“存款增长幅度”、“市场占有率”、“贷款增加额”等粗放型经营指标上。在这种经营思想指导下，放松了对员工诚实守信的教育和依法合规的文化氛围的建设；三是缺乏对零售贷款的管理经验，没有把握和处理好新业务品种的风险点，缺乏对新业务品种必
15、要的操作风险评估与防范。该行习惯于传统的公司业务，没有根据业务发展的实际，把大风险的意识落实到零售业务的发展和管理上来，不注意学习、总结和积累这方面的经验。零售贷款作为新的业务发展品种，对其风险点分析不足，操作风险的评估不到位，特别是在操作过程中没有发现风险、提示风险、防范风险。四是零售贷款的风险系统管理没有建立起完善的风险预警、可控体系，给不法分子以可趁之机，发生案件是不可避免的。（二）缺乏内控制度执行的有效性，没有真正建立起防范约束机制。该分理处从2002年初开始违规操作，代办借记卡，不签贷款协议书放贷，在此后长达2年的时间里，一次次的检查，一次次的活动都没有发现，没有排除，清楚地说明该行
16、的内部控制苍白无力，从一线人员的制度执行到二线管理人员对一线人员的监督，再到内控部门对各环节的再监督，这三道防线都失察和疏漏。该行案防教育流于形式，各种检查没有落到实处，风险防范的意识没有在员工的头脑里深深扎根。对整个监督运行机制缺乏调查分析，对各个层面的执行力也缺少评价，这就很难从根本上保证各种教育活动能落到实处，也很难发挥各种制度和监督机制的约束力。（三）缺乏科学完善的考核机制，利益误导驱使少数员工为完成考核铤而走险。一方面在业务发展的管理上，该行采取考核与完成任务挂钩的做法，在一定程度上助长了“向钱看”的风气，造成部分风险意识薄弱的员工为了眼前利益而不惜以违规经营的代价来换取一时的经营业
17、绩和利益。另一方面该行对考核办法缺少辅助教育的手段，还提出了一些诸如“谁完成任务好，谁贡献大，谁多拿钱”等不甚科学的提法，没有通过合理的业绩考核和合理的待遇水平来增强员工对单位的归属感和忠诚度，来提高员工的奉献精神以及政策水平和工作能力，避免员工因追逐短期利益而不惜采取违规经营的行为。适用班级：印刷数：需答题纸数（8开）命题人： 审题人： 2009-2010学年 第1学期风险管理试卷B（本试卷共 1 1 页，计 3道大题）10答题说明：1、考生必须写清答题纸上要求填写的考试科目、系别、班级、姓名、考号等项内容;2、考生必须依照题签上的题目顺序，在答题纸上写清题号，按顺序答题。一、单项选择（每题
18、2分，共20分）1.假设一年期零息国债的收益率为10%，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15%、违约损失率为50%，则该BBB债券的违约概率是()。A.95.4%B.91.3%C.4.6%D.8.7%2.假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5%、6%、7%，则该贷款三年后没有发生违约的概率是()。A.0.02%B.99.98%C.17%D.83%3.()方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A.原始损失数据B.风险评估结果C.关键指标D.损失事件4.高级计量法在计量操作风险时认可保险的风险缓释影响，但保险的缓释作用不超过操作风险总资本要求的()。A.1
19、0%B.15%C.18%D.20%5.国内少数企业在()，开始试用国外先进的管理经验去识别、估测、评价和控制风险。A.20世纪60年代B.20世纪80年代后期C.20世纪70年代后期D.20世纪80年代前期6.风险管理的核心在于()。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.选择最佳风险管理技术组合7.正态随机变量x的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为()。A.68%B.95%C.32%D.50%8.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风
20、险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理9.下列关于信用风险的说法，正确的是()。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险10.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临()危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略
21、二、多项选择题(每题2分，共20分)1.对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有()A.是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例B.巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率C.估计违约损失率的损失是经济损失D.其估计公式为违约损失率=损失/违约暴露风险E.巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率2.目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括()。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模
22、型E.ZETA模型D.KMV模型3.有关信用风险监测说法正确的是()。A.这是一个动态、连续的过程B.风险监测包含两个层面的内容C.是风险管理流程中的重要环节D.应当实现监测对合同条款遵守情况等目标E.风险监测可以完全避免风险4.汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，它一般因为从事一些活动而产生，这些活动主要是()A.商业银行为客户提供外汇交易服务或进行Fl营外汇交易活动B.商业银行增加期权的活动C.商业银行因商品价格变动采取的应对活动D.商业银行从事的银行账户中的外币业务活动E.以上说法均不正确5.以下指标中，衡量信用风险的指标有()。A.不良资产率B.累讨一外汇敞口头
23、寸比例C.单一集团客户授信集中度D.全部关联度E.累计总敞口头寸比例6.以下()属于我国针对商业银行流动性所规定的指标。A.存贷款比例指标B.资产流动性指标C.中长期贷款比例指标D.拆借资金比例指标E.短期贷款比例指标7.下列属于市场风险的有()。A.利率风险B.股票风险C.违约风险D.汇率风险8. 下列属于巴塞尔新资本协议规定的商业银行核心资本的有()。A.权益资本B.公开储备C.重估储备D.普通贷款储备E.混合型债务工具9. 下列可能给某商业银行带来声誉风险的有()。.A.关于银行高比例不良资产的媒体报道B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度C.市场流传次贷危机使得银行蒙受
24、巨额亏损的消息D.银行工作人员长期对待客户态度粗暴E.银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品10. .战略风险来自()。A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.商业银行经营目标不能按时实现C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷D.为实现目标所需要的资源匮乏E.整个战略实施过程的质量难以保证三、判断题(每题2分，共20分)1.损失反映的是风险时间发生后所造成的实际结果;风险反映的是损失发生前的事物发展状态。()2.全面风险管理理论，重点强调对资产业务、负债业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。()3.根据巴塞尔新资本协议的界定，监
25、管资本被区分为核心资本和附属资本。其中，核心资本又称第一资本，附属资本又称第二资本。()4.董事会和高级管理层切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的基础。()5.银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()6.经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。()7.我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券。()8.巴塞尔新资本协议提倡应用VaR方法计量信用风险。()9.杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。()10.除了转移单笔贷款或资产组合的风险外，交易双方还可以针对“虚拟的基础资产”利用某种信用衍生产品进行寻利交易。()四、案例分析（40分）某分理处发生多功能借记卡自助质押贷款诈骗案 200年中行湖州市分行某分理处因员工严重违规操作：违规办卡、违规放贷，网点员工基于自身利益，合伙违规、隐瞒不报，引发多功能借记卡自助质押贷款诈骗案。经查，涉及金额2599万，形成巨大风险。该分理处从2002年初就已经开始违规操作，代办借记卡，不签贷款协议书放贷。试分析风险产生的原因。