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1、选择题（单选题 110 每题 1 分，多选题 1115 每题 2 分，共 20 分） 最好的沉淀1、 在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 B A.减少 B增加 C不变 D变化不定 2、 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在 C A异方差性 B序列相关 C多重共线性 D拟合优度低 3、 经济计量模型是指 D A.投入产出模型 B.数学规划模 C.模糊数学模型 D.包含随机方程的经济数学模型 4、 当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 D A.外生变量 B.前定变量 C.内生变量 D.虚拟变量 5、 将内生变量的前期值作解释变量
2、，这样的变量称为 D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量 6、 根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加 B A0.2% B0.75% C5% D7.5% 7、 对样本相关系数r，以下结论中错误的是 D A 越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高 B 越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱 C-1r1 D若r=0,则X与Y独立 8、 当DW4-dL，则认为随机误差项i A不存在一阶负自相关 B无一阶序列相关 C存在一阶正自相关 D存在一阶负自相关 9、 如果回归模型包含二个质的因
3、素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入 A一个虚拟变量 B两个虚拟变量 C三个虚拟变量 D四个虚拟变量 10、 线性回归模型 中，检验H0: bi =0（i=1，2，,k）时，所用的统计量t = bi 服从 var(bi )A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2) 11、 对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有ABC A无偏性 B有效性 C一致性 D确定性 E线性特性 12、 经济计量模型主要应用于ABCD A经济预测 B经济结构分析 C评价经济政策 D政策模拟 13、 常用的检验异方差性的方法有 ABC、
4、 A戈里瑟检验 B戈德菲尔德-匡特检验 C怀特检验 DDW检验 E方差膨胀因子检测 14、 对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCE A不能有效提高模型的拟合优度 B难以客观确定滞后期的长度 C滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D滞后的解释变量存在序列相关问题 E解释变量间存在多重共线性问题 15、 常用的检验自相关性的方法有BCD A特征值检验 B偏相关系数检验 C布罗斯戈弗雷检验 DDW检验 E怀特检验 二、判断正误（正确打，错误打，每题 1 分，共 10 分，答案填入下表） 1、 在存异方差情况下采用的普通最小二乘回归估计是有偏估计 2、 DW统计量的值接近于
5、2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数r 近似等于0 3、 方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性 4、 设有样本回归直线Y =b0 +b1X, X、Y 为均值。则点( , )一定在回归直线上 5、回归模型Y i=b0 +b1X1i +b2X2i +ei 中，检验H0:b1 = 0时，所用的统计量b1 -b1 服从于 s(b1)c（2 n-2) 6、 用一阶差分变换消除自相关性是假定自相关系数为 1。 7、 解释变量 x 为非随机变量，则解释变量与随机误差项相关。 8、 在Eviews中，常利用SCAT命令绘制趋势图。 9、 怀特检验是检验模型是否存在自相关性的方法之一。 10、 多重共线
6、性的存在会降低OLS估计的方差。 三、填空题（每空 2 分，共 20 分） 1、 古典回归模型假定中的随机扰动项的方差等于常数的假定被破坏，则称模型出现了 异方差性 。 2、 方差膨胀因子(VIF)的倒数称为 容许度 3、 采用DW检验自相关时，DW值的范围是 0dL 时，认为存在正自相关。 4、 判定系数R2可以判定回归直线拟合的优劣，又称为 模型的可解释程度 。 5、 在Eviews软件中，建立工作文件的命令是_create_。 6、 在古典回归模型假定中，要求随机误差项之间 互不相关 。 7、 若一元线性回归模型 Y i=b0 +b1Xi +ei 存在一阶、二阶自相关性，使用广义差分变换
7、，变换后的被解释变量 Y*=Y1Yt-12Yt-2 。 8、 对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据的容量就会 减少一个 。 9、 设某城市的微波炉需求函数为 lnY =120+0.5ln X -0.2ln P，其中：Y 为需求，X 为消费者收入，P 为价格。在 P 上涨 10%的情况下，收入必须 4% ，才能保持原有的需求水平。 10、 若有若干年的某经济变量月度数据，假定一年有 1 月、5 月、10 月、12 月表现出季节变动，则应引入的虚拟变量个数为 4 。 四、分析题（40 分） 1、根据8个企业的广告支出X和销售收入Y的资源，求得：, , , , 试用普
8、通最小二乘法确定销售收入Y对广告支出X的回归直线，并说明其经济含义。（6分） 2、 根据某地共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：（6分） (-16.616） (17.470) (8.000) R2=0.9946 , DW=0.858。 式下括号中的数字为相应估计量的t检验值。在5%的显著性水平之下，查t分布表 t0.025(36)=2.030，由DW检验临界值表，得dL=1.38，du=1.60。问： (1)题中所估计的回归方程的经济含义； (2)该回归方程的估计中存在什么问题? (3)应如何改进? 3、 yi =a+bxi +ei
9、。样本点共28个，本题假设去掉样本点c8个，xi数值小的一组回归残差平方和为RSS12579.59，xi数值大的一组回归残差平方和为RSS263769.67。查表F0.05(10,10)=3.44。问：（6分） (1)这是何种方法，作用是什么？ (2)简述该方法的基本思想； (3)写出计算过程，并给出结论。 4、 为研究体重与身高的关系，我们随机抽样调查了51名学生。(其中36名男生，l5名女生) 并得到如下两种回归模型：其中，w为体重(单位：磅) ；h为身高(单位：英寸)（6分） W-232.0655l十5.5662 h （模型 1） t(-5.2066) (8.6246) W-122.96
10、21十23.8238 D十3.7402 h (模型2) t(-2.5884) (4.0149) (5.1613) 1：男生 D= 0：女生 请回答以下问题： (1)你将选择哪一个模型?为什么? (2)如果选择了另外一个模型，将会犯什么错误? (3)D的系数说明了什么? 5、利用某地区的有关统计资料，建立粮食生产函数如下：(10分) Dependent Variable: Y = Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. = C 8128.791 24.95130 1.230456 0.1029 L 0.543272 0.078653 1
11、.265589 0.0875 S 3.492355 0.034267 25.79812 0.0000 = R-squared 0.991256 F-statistic 787.8341 Adjusted R-squared 0.990938 Prob(F-statistic) 0.000000 Durbin-Watson stat 1.200916 = 其中，Y粮食产量（亿斤），L农业劳动力（万人），S播种面积（万亩）。 （1） 写出生成该回归方程窗口的Eviews命令； （2） 写出所建立的粮食生产函数模型； （3） 对模型进行统计检验，并说明检验的意义； （4） 对模型进行自相关性检验（d
12、L=1.224，dU=1.553）； （5） 若存在自相关性，简述消除方法，写出 Eviews 命令。 6利用我国城乡居民储蓄存款年底余额Y与GDP指数X的历年统计资料建立计量经济模型之后，再利用EViews软件有关命令输出残差检验的以下结果：（6分） (1)写出产生该窗口的Eviews命令，该结果说明了什么问题？ (2)采用什么方法修正模型？ (3)写出使用EViews软件估计模型时的有关命令。 五、论述题（10 分） 根据计量经济研究的步骤，论述如何建立和应用粮食需求回归模型。 第一学期试卷答案(A) 四、分析计算题 10816208)(222-=XniiiX Y -X i Yi6870
13、-108480 1b = 2.41 （1分） X i -n8a = y-bx=Yi -2.41Xi = 27.465 （1分） nn估计回归方程为：y = 27.465+ 2.41x（2分） 解释经济意义（2分） 2、 （1）L增长（变化）1，Y增长（变化）1.451； K增长（变化）1，Y增长（变化）0.384。（2分） （2） DWdl，模型存在一阶正自相关；（2分） （3） 应采用广义差分法修正。（2分） 3、 （1）这是GQ检验，检验模型是否存在异方差性。（2分） （2） 略（2分） （3） 构造统计量F=RSS2/RSS1=24.72；比较统计量F与临界值F0.05(10,10)，
14、FF0.05(10,10) 说明模型存在异方差性。（2分） 4、 (1)因为模型2中D的系数估计值在统计上显著，所以选择模型（2)；（2分） (2)遗漏了对被解释变量有显著影响的变量，不能反映性别因素对身高的影响，（2分） (3)总体上讲，男生的体重大于女生的体重。（2分） 5、 （1）LS Y C L S（1 分） （2）Y = 8128.791+0.5433L +3.4924S （2 分） （3） R2=0.9913，表明模型有较高的拟合优度，（1 分） F 的概率近似为 0，表明模型对总体拟合显著（1 分） T 检验：L 影响不显著；S 影响较显著。（1 分） （4） 由于 0DW dL
15、=1.224，故模型存在一阶自相关性。（2 分） （5）采用广义差分法修正模型 LS C X AR(1) （2 分） 6、（1）IDENT(5) RESID，该结果说明模型存在二阶自相关性。（2 分） （2） 采用广义差分法来修正投资函数模型。（2 分） （3） LS Y C X AR(2) （2 分） 第一学期试卷答案(B) 选择题（单选题 110 每题 1 分，多选题 1115 每题 2 分，共 20 分） 1在C-D生产函数Y =ALaKb A、a和b是弹性 B、A和a是弹性 C、A和b是弹性 D、A是弹性 2同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为 A、横截面数据 B、时间序列数据 C、
16、修匀数据 D、原始数据 3回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为 A、相关系数 B、回归系数 C、判定系数 D、标准差 b4回归模型yi =b0 +b1xi +ei 中，检验H0 :b1 = 0时，所用统计量 S1 (-b1b)1 A、服从c2 (n- 2) B、服从t(n-1) C、服从c2 (n-1) D、服从t(n- 2) 5如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量 A、无偏且有效 B、无偏但非有效 C、有偏但有效 D、有偏且非有效 6若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用 A、普通最小二乘法 B、广义差分法 C、加权最小二乘法 D、工具变
17、量法 7已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数r 近似等于 A、1 B、-1 C、0 D、0.5 8在线性回归模型中，若解释变量 X1 和 X 2 的观测值成比例，即有X1i =kX2i ，其中k为非零常数，则表明模型中存在 A、多重共线性 B、方差非齐性 C、序列相关 D、设定误差 9. 设个人消费函数yi =b0 +b1xi +ei 中，消费支出Y不仅同收入X有关，而且与消费者年龄构成有关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费倾向不变，则考虑年龄因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为 A、1个 B、2个 C、3个 D、4个 10在分布滞后模型y
18、t =a+b0xt +b1xt-1 +b2xt-2 +L+et 中，短期影响乘数为 b1 B、b1 C、 b0 D、b0 A、1-a1-a11计量经济模型主要应用于 ABCD A、经济预测 B、经济结构分析 C、评价经济政策 D、实证分析 12若e表示随即误差项，e表示残差，则下列计量经济学模型的表述形式正确的有： BDE A、yi =b0 +b1xi B、yi =b0 +b1xi +ei C、 yi = b0 +b1xi D、 yi = b0 +b1xi E、 yi = b0 +b1xi +ei 13常用的检验异方差性的方法有：ABC A、戈里瑟检验 B、戈德菲尔德-匡特检验 C、怀特检验
19、D、DW检验 E、方差膨胀因子检测 14对自回归模型进行自相关检验时，直接用DW检验，则一般：CE A、DW值趋近于0 B、DW值趋近于4 C、DW值趋近于2 D、DW检验有效 E、DW检验无效 15对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有：ABCDE A、 无法估计无限分布滞后模型参数 B、 难以客观确定滞后期长度 C、 滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D、 滞后的解释变量存在序列相关问题 E、 解释变量间存在多重共线性问题 二、填空（20分） 1.使用 OLS 法估计古典回归模型yi =b0 +b1xi +ei ，若ei N(0,s2)，则b1 Nb1,sS 或Nb
20、1, s22 。 (xi - x) 2.估计线性回归模型时，可以将总平方和分解为回归平方和与残差平方和，其中回归平方和表示被解释变量的变化中可以用回归模型来解释的部分 。 3.设某商品需求函数为lnY =120+0.5ln X -0.2ln P，其中Y为需求量，X 为消费者收入，P为该商品价格。若价格上涨10，则需求将 下降 2 ，此时收入应增加 4 才能保持原有的需求水平。 4.若所建模型的残差分布呈现出周期性波动、或误差有逐渐扩大的趋势，则表明模型可能存在 自相关性 或 异方差性 。 5.戈德菲尔德匡特检验适用于检验样本容量较大、异方差性呈 递增或递减 趋势变化的情况。 6.若使用偏相关系
21、数检验方法检验模型的自相关性，则在EVIEWS软件中，其命令为 IDENT RESID 。 7.在模型中引入多个虚拟变量时，虚拟变量的个数应按下列原则确定：如果有M个互斥的属性类型，则在模型中引入 M1 个虚拟变量。 8.估计模型 yt =a+b0xt +b1xt-1 +b2xt-2 +b3xt-3 +et ，假设bi 可用一个二次多项式逼近，则利用阿尔蒙法估计模型的EVIEWS软件命令为 Y C PDL(X,3,2) 。 三、判断正误（正确打，错误打，每题 1 分，共 10 分，答案填入下表） 1计量经济学通过建立模型定量分析经济变量之间的确定性关系。 2.总体回归直线是解释变量取各给定值时
22、被解释变量条件均值的轨迹。 3.使用普通最小二乘法估计模型时，所选择的回归模型使得所有观察值的残差和达到最小。 4若建立计量经济模型的目的是用于预测，则要求模型的远期拟合误差较小。 5.当(yi - y)2 确定时，(yi - y)2 越小，表明模型的拟合优度越好。 6.在模型中增加解释变量会使得判定系数增大，但调整的判定系数不一定增大。 7.使用高斯牛顿迭代法估计非线性回归模型时，只有误差精度的设定不同会影响迭代估计的结果。 8.当模型存在异方差性、自相关性或多重共线性时，OLS估计都不再是有效估计。 9.随着多重共线性程度的增强，方差膨胀因子以及系数估计误差都在增大。 10.EVIEWS中
23、，利用葛兰杰方法检验变量X是否为Y变化的原因时，若F统计量大于给定显著水平a下的临界值Fa，则X不是Y变化的原因。 五、计算分析（40分） 1.假设已经得到关系式Y =b0 +b1X的最小二乘估计，试问：（6分） （1） 假设决定把X变量的单位扩大10倍，这样对原回归的斜率和截距项会有什么样的影响？如果把Y变量的单位扩大10倍，又会怎样？ （2） 假定给X的每个观测值都增加2，对原回归的斜率和截距会有什么样的影响？如果给Y的每个观测值都增加2，又会怎样？ 2.现有根据中国1980-2000年投资总额X与工业总产值Y的统计资料，用EVIEWS软件估计的结果如图1，请根据要求依次答题。（18分）
24、图1 （1） 写出能得到图1估计结果的EVIEWS命令； （2） 根据图1估计结果写出相应的计量经济学模型； （3） 对模型进行经济检验、统计检验，并解释各种统计检验的意义； （4） 模型中，解释变量前的系数有什么含义？在经济学中它表示什么？（5）若给定显著性水平a= 0.05，dL =1.22,dU =1.42，检验模型的自相关性； （6） 若本模型存在自相关性，应该用什么方法解决？写出本题中解决模型自相关性的 EVIEWS 命令； （7） 用DW法检验模型的自相关性有什么局限性？若存在高阶自相关，可以用什么方法检验？ 3.已知根据我国城镇居民家庭 19551985 年人均收入和人均储蓄的数
25、据资料，可以建立并估计出如下 A、B 两种储蓄模型：（6 分） A：St =-33.4+ 0.17X t t = (-2.9) (4.1) R2 0.833， DW0.398 B：St =-61.7 +0.256Xt +55.7D-0.252DXt t = (-2.8) (8.1) (3.9) (-9.2) R2 = 0.967， DW1.67 式中，St 为人均储蓄，X t 为人均收入，且以1955年的物价水平为100，从St 和 X t 中扣除了物价上涨因素，t 代表年份，D =1 0t 1979。 t 1979试回答以下问题： （1） 你将选择哪一个模型？为什么？ （2） 若D与DXt的
26、影响是显著的，则代表了什么含义； （2）写出该储蓄模型的等价形式，分析其经济含义； 4.现有某地区制造行业历年库存Y与销售额X的统计资料，使用分布滞后模型建立库存函数，若在EVIEWS软件中使用阿尔蒙法估计模型，设有图2和图3输出，请依次回答问题。（10分） 图2 图3 （1） 写出能得到图2的EVIEWS命令，并说明此命令的作用； （2） 根据图2写出库存函数的设定形式； （3） 若假定该模型为解释变量滞后3期的分布滞后模型，系数bi 可以用二次多项式逼近，写出能得到图3的EVIEWS命令； （4） 根据图3分别写出阿尔蒙变化之后的模型以及原分布滞后模型； （5） 根据估计出的分布滞后模型分
27、别求短期乘数、延期乘数、长期乘数，并解释各种乘数的含义。 第一学期试卷答案(B) 四、计算分析（40分） *为原变量X单位扩大10倍的变量，则X=X * ,于是 1（1）记 X10 Y =b0 +b1X =b0 +b1 X* =b0 + b1 X* 1010可见，解释变量的单位扩大 10 倍时，回归的截距项不变，而斜率项将会成为原回归系数的1/10。（1 分） 同样地，记Y * 为原变量Y单位扩大10倍的变量，则Y=Y* ,于是 10Y* = b0 +b1X 10即 Y * =10b0 +10b1X 可见，被解释变量的单位扩大 10 倍时，截距项与斜率项都会比原回归系数扩大 10 倍。（1 分
28、） （2）记 X *X+2，则原回归模型为 Y =b0 +b1X = b0 +b1(X* - 2)=(b0 - 2b1)+b1X* 记Y * Y+2，则原回归模型为 Y* - 2 = b0 +b1X 即 Y* =(b0 + 2)+b1X 可见，无论解释变量还是被解释变量以加法的形式变化，都会造成原回归模型的截距项变化，而斜率不变。（4分） 2（1）LS LNY C LNX （2分） (2)LNY=1.4521+0.8704LNX（2分） (3)经济检验：解释变量前的系数值在0到1之间，是合理的；（1分） 统计检验：模型的拟合优度检验：判定系数R2 值为0.9883，接近1，表明模型对样本数据的
29、近似程度较好；方程的显著性检验：F统计量值为1604.95，大于给定显著性水平下的临界值，显著性概率为0，小于给定显著性水平0.05，表明解释变量与被解释变量的线性关系在总体上是显著的；变量的显著性检验：模型中，常数项和解释变量的 T 检验值分别为 7.6、 40.06，都大于给定显著性水平下的临界值，显著性概率小于 0.05，说明其对被解释变量的单独影响是显著的。（3分） （4） 表示当投资增加1时，工业总产值将增加0.8704，在经济学中，这个系数表示投入产出弹性。（2分） （5） DW0.4517，0DWdL =1.22，所以模型存在一阶正自相关性。（2分） （6）采用广义差分法解决，L
30、S LOG(Y) C LOG(X) AR(1) （2分） (7) 局限性：只能检验模型是否存在一阶自相关；有两个无法判定的区域；若解释变量中有被解释变量的滞后项，则不能用DW法检验。（3分）高阶自相关可以用偏相关系数法或 BG 法检验。（1分） 3（1）将选择 B 模型，因为 B 的解释变量都通过了显著性检验，且拟合优度较模型 A 高，DW 值接近2，模型不存在一阶自相关，而模型 A 拟合优度较 B 低，且 DW 值很小，存在一阶自相关。（2分） （2） 表明制度因素对储蓄模型的截距和斜率的影响都是显著的，即储蓄模型的截距和斜率在1979年前后有显著差异。（2分） （3） 等价形式： St =
31、-6.0+ 0.004X t 1979年以前（D1） St =-61.7 +0.256X t 1979年以后（D0） 可以看出，储蓄模型的截距和斜率在1979年前后有显著差异：1979年之前，我国城镇居民的边际储蓄倾向仅为0.004，即收入增加一元储蓄平均增加4厘；而在1979一1985年期间，城镇居民的边际储蓄倾向高达0.256。（2分） 4（1）CROSS Y X 作用：输入此命令后，系统将输出 y 与 x 以及 x 滞后 1、2、3p 期的各期相关系数，可以初步判断滞后期长度 k。（2分） （2） yt =a+b0xt +b1xt-1et （1分） （3） LS Y C PDL(X,3,
32、2) （1分） (4)阿尔蒙变换的模型：yt =-7140.75+1.1311Z0t +0.0377Z1t -0.4322Z2t （1分） 原模型：yt =-7140.75+0.6612xt +1.1311xt-1 +0.7367xt-2 -0.5220xt-3（2分） （5）短期乘数为0.6612，表示销售额变化一个单位对同期库存的影响；（1分） 延期乘数为1.1311、0.7367、-0.5220，表示销售额在各滞后期的单位变化对库存的影响，即销售额的滞后影响；（1分） 长期乘数为2.007，表示销售变动一个单位对库存产生的累计总影响。（1分）第一学期试卷(C) 选择题（单选题110每题1
33、分，多选题1115每题2分，共20分，答案填入下表） 1、 回归分析中定义 A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 2、 下面哪一项不能用于回归模型高阶自相关的检验： A.D-W检验 B.偏自相关检验 C. B-G检验 D. 拉格朗日乘数检验 3、设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数 M=0+1Y+2r+， 又设a.b分别是12的估计值，则根据经济理论，一般来说 A. a应为正值，b应为负值 B. a应为正值，b应为正值 C. a应为负值，b
34、应为负值 D. a应为负值，b应为正值 4利用容量大于30的年度数据样本对某市2005年GNP进行预测得点预测值为18400万，回归标准差为183。该市2005年GNP的95%置信区间。 A. 18217, 18583 B. 18034, 18766 C. 18126, 18583 D. 18126, 18675 5下列哪种检验，不仅能够检验异方差的存在性，而且通过“试验”可以探测异方差的具体形式。 A. Park检验 B. Gleiser检验 C. Park检验和Gleiser检验 D. White检验 6、模型变换法可用于解决模型中存在 A、异方差 B、自相关 C、多重共线性 D、滞后效应
35、 7、变量的显著性检验主要使用 2A F检验 B t检验 C DW检验 D c 检验 8、下列属于统计检验的是 A、多重共线性检验 B、自相关性检验 C、F检验 D、异方差性检验 9、当回归模型存在自相关性时，t检验的可靠性会 A. 降低 B.增大 C.不变 D.无法确定 10、分布滞后模型中，反映中期乘数的是 sA b0 B bi C bi D bi i=0i=011、自相关系数的估计方法有 ABCD A、近似估计法； B、迭代估计法 C、Durbin估计法； D、搜索估计法 12、构造模型时，若遗漏了重要的解释变量，则模型可能出现 BC A、多重共线性 B、异方差性 C、自相关性 D、滞后
36、效应 13、关于多重共线性的影响，下面哪些不正确：ABCD A. 增大回归标准差 B.难以区分单个自变量的影响 C. t统计量增大 D.回归模型不稳定 14、虚拟变量的作用有 ABC A、描述定性因素 B、提高模型精度 C、便于处理异常数据 D、便于测定误差 15、产生滞后效应的原因有 ABD A、心理因素 B、技术因素 C、随机因素 D、制度因素二、判断正误（正确打，错误打，每题1分，共10分，答案填入下表） 1、回归模型Y i=b0 +b1X1i +b2X2i +ei 0 1 = 0时，所用的统计量b1 -b1 服从于中，检验H :bs(b1)c（2 n-2) 2用一阶差分变换消除自相关性
37、是假定自相关系数为 1。 3、 解释变量 x 为非随机变量，则解释变量与随机误差项相关。 4、 在Eviews中，常利用SCAT命令绘制趋势图。 5、 怀特检验是检验模型是否存在自相关性的方法之一。 6、 横截面数据容易产生自相关性。 7、 当模型存在异方差时，普通最小二乘法不是最佳线性估计。 8、 可以证明，判定系数 R2 是关于解释变量个数的单调递增函数。 9、 多重共线性的存在会降低OLS估计的方差。 10、 阿尔蒙法是用来对自回归模型进行估计的。 三、填空题（每空 2 分，共 20 分） 1. 在Eviews软件中，建立工作文件的命令是_ CREATE _。 2. 可以利用双对数模型的
38、系数直接进行 弹性 分析。 3. 在古典回归模型假定中，要求随机误差项之间 互不相关 。 4. 模型中若存在多重共线性，则难以区分每个 解释变量 的单独影响。 5、 若一元线性回归模型 Y i=b0 +b1Xi +ei 存在一阶、二阶自相关性，使用广义差分变换，变换后的被解释变量 Y* Y1Yt-12Yt-2 。 6、 对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据的容量就会 减少一个 。 7、 设某城市的微波炉需求函数为 lnY =120+0.5ln X-0.2ln P，其中：Y 为需求，X 为消费者收入，P 为价格。在 P 上涨 10%的情况下，收入必须 4 ，才能保
39、持原有的需求水平。 8、 戈德菲尔德匡特（G-Q）检验适用于异方差呈 递减或递增 变化的情况。 9. 若有若干年的某经济变量月度数据，假定一年有 1 月、5 月、10 月、12 月表现出季节变动，则应引入的虚拟变量个数为 4 个 。 10、如果模型中的滞后变量只是解释变量 x 的过去各期值，则称该模型为_分布滞后模型 模型。 四、分析题（40 分） 1利用某地区的有关统计资料，建立粮食生产函数如下：(12分) Dependent Variable: Y = Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. = C 8128.791 24.95130 1.230456 0.1029 L 0.543272 0.078653 1.265589 0.0875 S 3.492355 0.034267 25.79812 0.0000 = R-squared 0.991256 F-statistic 787.8341 Adjusted R-squared 0.990938 Prob(F-statistic) 0.000000 Durbin-Watson stat 1.200916 = 其中，Y粮食产量（亿斤），L农业