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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题,每题1分,选项中,只有一个符合题意)1. 【问题】 小张于2015年5月开始担任甲期货公司的首席风险官。同年9月,小张发现该期货公司在经营中存在风险隐患,于是小张依法对其进行质询和调查,但是该期货公司认为这是本公司的商业秘密,小张不宜进一步调查,小张盛怒之下遂提出辞职。根据期货公司首席风险官管理规定(试行)的规定,甲期货公司的做法( )A.限制、阻挠了小张履行职责B.是正确的C.不信任小张D.辞退小张【答案】 A2. 【问题】 对回归方程的显著性检验F检验统计量的值为()。A.48.80B.51.20C.51.67D.48.33【答案】 A
2、3. 【问题】 金融期货的标的资产无论是股票还是债券,定价的本质都是未来收益的()。A.再贴现B.终值C.贴现D.估值【答案】 C4. 【问题】 中国期货业协会是()。A.事业单位B.企业法人C.社会团体法人D.从事期货经营的机构【答案】 C5. 【问题】 ()是指以有价证券、利率、汇率等金融产品及其相关指数产品为标的物的期货合约。A.利率期货合约B.商品期货合约C.外汇期货合约D.金融期货合约【答案】 D6. 【问题】 期货交易所通知期货公司追加保证金,期货公司否认收到上述通知的,由( )承担举证责任。A.期货公司B.期货公司的客户C.期货交易所D.无独立请求权的第三人【答案】 C7. 【问
3、题】 A市的甲某在B市的乙期货公司开立账户,委托该公司代其进行期货买卖。2015年8月1日,甲某下单买进玉米期货50手。由于玉米价位不断下跌,同年9月15日已亏损50万元。同日乙期货公司通知甲某追加保证金,但甲某没有缴纳,于是乙期货公司强制平仓,并要求甲某承担账款,保证金无法补足的17万元损失,甲某和乙期货公司协商未果,此时,乙期货公司可以向()起诉。A.A市所在地中级人民法院B.B市所在地高级人民法院C.B市所在地中级人民法院D.A市所在地任一基层人民法院【答案】 C8. 【问题】 下列关于期货公司风险监控指标标准的表述中,正确的是( )A.净资本与风险资本准备的比例不得低于120B.净资本
4、与净资产的比例不得低于40C.负债与净资产的比例不得高于100D.净资本不得低于人民币3000万元【答案】 D9. 【问题】 程序化交易一般的回测流程是( )。A.样本内回测一绩效评估一参数优化一样本外验证B.绩效评估一样本内回测一参数优化一样本外验证C.样本内回测一参数优先一绩效评估一样本外验证D.样本内回测一样本外验证一参数优先一绩效评估【答案】 A10. 【问题】 下列人员中,属于期货公司高级管理人员的是( )。A.监事会主席B.独立董事C.董事长D.营业部负责人【答案】 D11. 【问题】 期货公司营业部负责人的任职资格应由( )核准。A.期货公司住所地的期货业协会B.中国期货业协会C
5、.营业部所在地的中国证监会派出机构D.期货公司住所地的中国证监会派出机构【答案】 C12. 【问题】 常用定量分析方法不包括()。A.平衡表法B.统计分析方法C.计量分析方法D.技术分析中的定量分析【答案】 A13. 【问题】 期货公司应当告知客户自主做出期货交易决策,独立承担期货交易后果,并不得泄露客户的( )。A.商业机密B.投资决策计划信息C.资金状况D.盈利状况【答案】 B14. 【问题】 ()与违约竞合的期货纠纷案件,依当事人选择的诉由确定管辖。A.侵权B.违规C.违法D.委托【答案】 A15. 【问题】 期货投资者保障基金由( )集中管理、统筹使用. A.期货交易所B.中国证监会C
6、.财政部D.期货保证金安全存管监控机构【答案】 B16. 【问题】 因期货经济合同无效给客户造成经济损失的,应()。A.应根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担B.客户不承担责任C.期货公司与客户各自承担50的责任D.期货公司承担主要赔偿责任【答案】 A17. 【问题】 期货从业人员在执业过程中应当以专业的技能,以小心谨慎、勤勉尽责和独立客观的态度为投资者提供服务,并()。A.为投资者创造最大权益B.保护投资者满意C.维护投资者的合法权益D.最大限度维护投资者利益【答案】 C18. 【问题】 期货从业人员在执业过程中应当以适当的技能,以小心谨慎、勤勉尽责和独立客观的态度为投资者提供服务
7、,维护( )的合法权益。A.国家B.投资者C.期货公司D.期货交易所【答案】 B19. 【问题】 资产管理计划的募集方式是( )。A.以公开方式向特定投资者募集B.以非公开方式向特定投资者募集C.以公开方式向合格投资者募集D.以非公开方式向合格投资者募集【答案】 D20. 【问题】 制定期货从业人员管理办法的法律依据是( )。A.中华人民共和国证券法B.中华人民共和国民法通则C.期货交易管理条例D.期货公司管理办法【答案】 C二 , 多选题 (共20题,每题2分,选项中,至少两个符合题意)1. 【问题】 下列关于期货合约每日价格最大波动限制的说法,正确的有( )。A.每日价格最大波动限制是指期
8、货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度B.涨跌停板一般是以合约上一交易日的结算价为基准确定的C.商品价格波动越剧烈,商品期货合约的每日停板额应设置得越小D.超过涨跌幅度的报价视为无效,不能成交【答案】 ABD2. 【问题】 某饲料厂对其未来要采购的豆粕进行套期保值,待采购完毕时结束套期保值。当基差走弱时,意味着( )。(不计手续费等费用)A.该饲料厂实际的采购价要比套期保值开始时的现货价格要理想B.期货市场亏损,现货市场盈利C.期货市场盈利,现货市场亏损D.期货和现货两个市场盈亏相抵后有净盈利【答案】 AD3. 【问题】 期货公司董事、监事和高级管理人员受到非法或者不
9、当干预,不能正常依法履行职责,导致或者可能导致期货公司发生违规行为或者出现风险的,可以不向( )报告。A.中国证监会B.中国期货业协会C.中国证监会相关派出机构D.中国证监会或其派出机构【答案】 ABD4. 【问题】 期货公司应当定期向中国期货保证金监控中心提交客户的影像资料,包括()。A.个人客户的身份证正反扫描件B.个人客户的头部正面照C.单位客户的开户代理人头部正面照和身份证正反面扫描件D.单位客户的有效身份证明文件扫描件【答案】 ABC5. 【问题】 互换的标的资产可以来源于()。A.外汇市场B.股票市场C.商品市场D.债券市场【答案】 ABCD6. 【问题】 信用违约互换是境外金融市
10、场较为常见的信用风险管理工具。在境内,与信用违约互换具有类似结构特征的工具是信用风险缓释工具,主要包括( )。A.信用风险缓释合约B.信用风险缓释凭证C.信用风险评级制度D.其他用于管理信用风险的信用衍生品【答案】 ABD7. 【问题】 期货公司向客户收取的保证金,依法可划转的情形包括()。A.为客户交存保证金B.为客户支付手续费、税款C.为期货公司支付购买设备、设施的款项D.依据客户的要求支付可用资金【答案】 ABD8. 【问题】 某大豆榨油厂在签订大豆点价交易合同后,判断大豆期货的价格将处于下行通道,则合理的操作有( )。A.卖出大豆期货合约B.买入大豆期货合约C.等待点价操作时机D.尽快
11、进行点价操作【答案】 AC9. 【问题】 期货公司申请期货投资咨询业务资格应当提交的申请材料有( )。 A.期货投资咨询业务资格申请书B.股东会关于申请期货投资咨询业务的决议文件C.期货投资咨询业务管理制度文本D.申请日前6个月的期货公司风险监管报表【答案】 ABCD10. 【问题】 7月,某大型建筑公司在海外投标一项新建筑项目,需先期投入至少270万欧元,离最终获得竞标结果只有2个月时间,但因竞争激烈,该公司没有十足把握中标。已知当前人民币/欧元即期汇率在0. 1176附近。人民币/欧元的期权合约大小为人民币100万元。该公司面临的风险包括()。A.人民币/欧元升值B.人民币/欧元贬值C.项
12、目是否中标的不确定性D.人民币利率调整【答案】 BC11. 【问题】 下列关于期权特点的说法,正确的有( )。 A.期权买方取得的权利是买入或卖出的B.期权买方在未来买卖标的物的价格是事先规定的C.期权买方只能买进标的物,卖方只能卖出标的物D.期权买方在未来买卖标的物的价格视未来标的物实际价格而定【答案】 AB12. 【问题】 李某是郑州商品交易所的工作人员,则他应当具备的职业操守有( )。A.保守期货公司和客户的商业秘密B.依法办事C.公正廉洁D.不可利用职务便利牟取不正当的利益【答案】 ABCD13. 【问题】 当出现( )情况时,交易所要实行强行平仓。 A.会员持仓已经超出其持仓限额规定
13、的B.交易所紧急措施中规定必须平仓的C.因违规受到交易所强行平仓处罚的D.交易所交易委员会认为该会员具有交易风险的【答案】 ABC14. 【问题】 套期保值有助于规避价格风险,是因为( )。A.现货市场和期货市场的价格变动趋势相同B.现货市场和期货市场的价格变动趋势相反C.期货市场和现货市场走势的“趋同性”D.当期货合约临近交割时,现货价格和期货价格趋于一致,二者的基差接近于零【答案】 ACD15. 【问题】 为了尽量避免或减少因基差异常波动带来的套期保值风险,基差卖方应该采取有效措施管理基差变动风险。主要措施包括()。A.建立合理的基差风险评估机制B.建立合理的基差风险监控机制C.建立严格的
14、止损计划D.选取的现货价格应尽量平稳【答案】 ABC16. 【问题】 下列属于经济政策的是( )。A.货币政策B.财政政策C.产业政策D.民主集中制【答案】 ABC17. 【问题】 近年来,套期保值者的交易行为及对套期保值的利用范围发生的变化包括( )。 A.主动参与保值活动,收集经济信息,科学分析以决定交易策略B.随时采取保值行动,有效降低风险,获取更多的交易利润C.将期货保值视为风险管理工具D.保值者将保值活动视为融资管理工具E【答案】 ABCD18. 【问题】 技术分析的理论假设有()。A.市场行为反应一切信息B.价格沿趋势变动C.历史会重演D.价格随机变动【答案】 ABC19. 【问题
15、】 期货公司应当对分支机构实行集中统一管理,不得( )。 A.与他人合资、合作经营管理分支机构B.将分支机构承包C.将分支机构租赁D.将分支机构委托给他人经营管理【答案】 ABCD20. 【问题】 关于期货交易所的合并、分立,下列说法正确的是( )。A.期货交易所的合并分立应当事前向中国证监会报告B.期货交易所合并后,其债权债务随之消灭C.期货交易所分立后,其债权债务由分立后的期货交易所继承D.为了保护债权人的利益,法律规定期货交易所合并只能采取吸收合并的方式【答案】 AC20. 【问题】 一段时间后,如果沪深300指数上涨l0,那么该投资者的资产组合市值( )。A.上涨20.4B.下跌20.
16、4C.上涨18.6D.下跌18.6【答案】 A21. 【问题】 某保险公司拥有一个指数型基金,规模为50亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一:现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金。获利资本利得和红利。其中,未来6个月的股票红利为3195万元。方案二:运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政A.96782.4B.11656.5C.102630.34D.135235.23【答案】 C22. 【问题】 某期货公司的期末财务报表显示,公司净资产为3000万元,负债(不含客户权益)为1000万元。在计算期末净资
17、本时,假定公司的资产调整值为500万元,负债调整值为300万元。该公司期末净资本为( )万元。A.2900B.2700C.2100D.2800【答案】 D23. 【问题】 在构建股票组合的同时,通过( )相应的股指期货,可将投资组合中的市场收益和超额收益分离出来。A.买入B.卖出C.先买后卖D.买期保值【答案】 B24. 【问题】 期货公司管理人员对期货从业人员发出违法指令的,期货从业人员应当( )。A.抵制并及时向期货公司高级管理人员或者董事会报告B.抵制并及时向中国证监会报告C.先执行再向中国证监会报告D.先执行再向期货公司董事会报告【答案】 A25. 【问题】 某期货公司与客户甲订立了期
18、货经纪合同,虽然期货公司未提示交易风险,但是能够证明客户甲已有交易经历,甲在交易中产生了损失,下列说法中正确的是()。A.应免除期货公司的责任B.应减轻期货公司的责任C.双方各自承担50的责任D.双方协商承担责任【答案】 A26. 【问题】 某商场从一批袋装食品中随机抽取10袋,测得每袋重量(单位:克)分别为789,780,794,762,802,813,770,785,810,806,假设重量服从正态分布,要求在5%的显著性水平下,检验这批食品平均每袋重量是否为800克。A.在5%的显著性水平下,这批食品平均每袋重量不是800克B.在5%的显著性水平下,这批食品平均每袋重量是800克C.在5
19、%的显著性水平下,无法检验这批食品平均每袋重量是否为800克D.这批食品平均每袋重量一定不是800克【答案】 B27. 【问题】 首席风险官发现期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理等方面存在的违法违规问题,应及时向( )提出整改意见。A.董事长B.监事会C.总经理或者相关负责人D.期货公司【答案】 C28. 【问题】 某期货公司的期末净资本为5000万元,风险资本准备为5500万元。根据期货公司风险监管指标管理办法的规定,中国证监会派出机构应当对该公司采取以下监管措施()。A.责令限期整改B.限制或暂停部分期货业务C.限制有关股东行使股东权利D.责令有关股东限期转让股权【答案】 A29.
20、 【问题】 甲期货公司共有10家营业部,现有净资产5000万元,资产调整值为100万元,负债调整值为200万元。根据材料,甲期货公司的净资本是( )。A.4100万元B.5100万元C.3900万元D.4000万元【答案】 B30. 【问题】 证券公司为期货公司从事中间介绍业务的,可以从事以下()行为。A.利用客户交易编码进行期货交易B.代客户交存保证金C.代客户接收交易密码D.向客户提示风险【答案】 D31. 【问题】 证券公司为期货公司提供中间介绍业务的,保存有关介绍业务的凭证、合同等资料的期限不得少于( )年。A.2B.1C.3D.5【答案】 D32. 【问题】 对于金融机构而言,债券久
21、期D=-0925,则表示( )。A.其他条件不变的情况下,当利率水平下降1%时,产品的价值提高0.925元,而金融机构也将有0.925元的账面损失B.其他条件不变的情况下,当利率水平上升1%时,产品的价值提高0.925元,而金融机构也将有0.925元的账面损失C.其他条件不变的情况下,当上证指数上涨1个指数点时,产品的价值将提高0.925元,而金融机构也将有0.925元的账面损失D.其他条件不变的情况下,当上证指数下降1个指数点时,产品的价值将提高0.925元,而金融机构也将有0.925元的账面损失【答案】 A33. 【问题】 证券公司应当在营业场所妥善保存有关介绍业务的凭证、单据、账簿、报表
22、、合同、数据信息等资料。证券公司保存上述文件资料的期限不得少于()年。A.1B.2C.3D.5【答案】 D34. 【问题】 4月16日,阴极铜现货价格为48000元/吨。某有色冶炼企业希望7月份生产的阴极铜也能卖出这个价格。为防止未来铜价下跌,按预期产量,该企业于4月18日在期货市场上卖出了100手7月份交割的阴极铜期货合约,成交价为49000元/吨。但随后企业发现基差变化不定,套期保值不能完全规避未来现货市场价格变化的风险。于是,企业积极寻找铜现货买家。4月28日,一家电缆厂表现出购买的意愿。经协商,买卖双方约定,在6月份之前的任何一天的期货交易时间内,电缆厂均可按铜期货市场的即时价格点价。
23、最终现货按期货价格-600元/吨作价成交。A.盈利170万元B.盈利50万元C.盈利20万元D.亏损120万元【答案】 C35. 【问题】 期货公司金融期货结算业务试行办法自( )起施行。A.2005年4月19日B.2006年4月19日C.2007年4月19日D.2008年4月19日【答案】 C36. 【问题】 期货从业人员管理办法对期货公司的期货从业人员的行为进行了一系列的限制,对此,下列选项中错误的是( )。A.不得进行虚假宣传,诱骗客户参与期货交易B.不得挪用客户的期货保证金或者其他资产C.当自身利益或者相关方利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时,不得继续为客户提供服务D.不得
24、进行中国证监会禁止的其他行为【答案】 C37. 【问题】 期货经营机构对投资者进行的告知、警示应当采用( )形式送达投资者,并由其确认已充分理解和接受。A.面谈B.公证C.书面D.电话【答案】 C38. 【问题】 期货公司修改与申请交易编码相关的客户资料,应当向( )提交修改申请。A.期货业协会B.监控中心C.中国证监会D.中国证监会派出结构【答案】 B39. 【问题】 某食品加工厂在A期货公司开户进行白糖期货套期保值交易,A期货公司因风险控制不力致使该食品厂的客户保证金出现缺口1600万元,期货公司使用自有资金补偿该食品厂600万元,其余的保证金缺口期货公司无法清偿。如果中国证监会决定使用保障基金予以补偿,该厂能得到期货投资者保障基金补偿的金额为( )。A.802万元B.901万元C.909万元D.1000万元【答案】 A