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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 期货投资者保障基金的使用遵循（）原则，实行比例补偿。A.公开、公平、公正B.取之于市场、用之于市场C.保障投资者合法权益和公平救助D.合理、有效【答案】 C2. 【问题】 期货投资者保障基金由（）集中管理、统筹使用。A.中国证监会B.财政部C.期货保证金安全存管监控机构D.期货交易所【答案】 A3. 【问题】 期货公司向客户发出追加保证金通知的，客户否认收到通知的，由（ ）承担举证责任。A.期货公司B.客户代理人C.客户D.期货公司经纪人【答案】 A4. 【问题】 因期货经济合同无效给客户
2、造成经济损失的，应（ ）。A.应根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担B.客户不承担责任C.期货公司与客户各自承担50的责任D.期货公司承担主要赔偿责任【答案】 A5. 【问题】 首席风险官不履行职责的，中国证监会及其派出机构可以依照（ ）对首席风险官采取监管谈话、出具警示函、责令更换等监管措施。情节严重的，认定其为不适当人选。A.期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法B.期货交易管理条例C.期货公司管理办法D.期货公司风险监管指标管理试行办法【答案】 A6. 【问题】 下列期货公司股权变更的情形应当经中国证监会或其派出机构批准的是（）。A.单个股东的持股比例增加到3B.有关
3、联关系的股东合计持股比例增加到6C.单个股东的持股比例增加到1D.有关联关系的股东合计持股比例增加到3【答案】 B7. 【问题】 期货从业人员违反期货从业人员管理办法，中国证监会及其派出机构可以（）。A.进行调查，限制其人身自由B.进行调查，给予纪律惩戒C.给予其惩戒、公开谴责D.采取责令改正、监管谈话等措施【答案】 D8. 【问题】 证券公司为期货公司从事中间介绍业务的，可以从事以下（ ）行为。A.利用客户交易编码进行期货交易B.代客户交存保证金C.代客户接收交易密码D.向客户提示风险【答案】 D9. 【问题】 期货公司向客户发出追加保证金通知的，客户否认收到通知的，由（ ）承担举证责任。A
4、.期货公司B.客户代理人C.客户D.期货公司经纪人【答案】 A10. 【问题】 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，中国证监会自受理证券公司申请介绍业务的申请材料之日起（ ）个工作日内作出批准与否的决定。 A.5B.10C.15D.20【答案】 D11. 【问题】 多重共线性产生的原因复杂，以下哪一项不属于多重共线性产生的原因?( )A.自变量之间有相同或者相反的变化趋势B.从总体中取样受到限制C.自变量之间具有某种类型的近似线性关系D.模型中自变量过多【答案】 D12. 【问题】 对经过整改符合有关法律、行政法规规定以及持续性经营规则要求的期货公司，国务院期货监督管理机构应当自验
5、收完毕之日起（ ）日内解除对其采取的有关措施。 A.3B.5C.7D.1.5【答案】 A13. 【问题】 经营机构未按规定对普通投资者进行细化分类和管理的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，给予警告，并处以（）以下罚款。A.1万元B.3万元C.5万元D.10万元【答案】 B14. 【问题】 期货公司可以接受以下单位或者个人的委托为其进行期货交易（）。A.事业单位B.国有企业C.期货公司的工作人员D.国家机关【答案】 B15. 【问题】 期货公司为客户申请、注销各期货交易所交易编码，应当统一通过（ ）办理。A.期货交易所B.中国期货保证金监控中心有限责任公司C.期货公司D.国务院期货监督管
6、理机构【答案】 B16. 【问题】 甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元指数点，甲方总资产为20000元。要满足甲方资产组合不低于19000元，则合约基准价格是（ ）点。A.95B.96C.97D.98【答案】 A17. 【问题】 期货交易应当采用（ ）方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式。 A.分散交易B.不公开的集中交易C.公开的集中交易D.混合交易【答案】 C18. 【问题】 丙受聘担任N公司副总工程师期问，将属于N公司商业秘密的某种染料生产工艺流程和某种染料的3个
7、结构式披露给乙，乙当即送给丙5万元。乙仅按丙提供的某种染料的工艺流程作了小试，即案发。经评估.鉴定，该染料生产工艺专有技术及应用于相关6个品种的资产收益评估值为387万元，该染料研制开发费用为300万元。关于本案，下列说法正确的是（ ）。A.丙的行为构成公司企业人员受贿罪和侵犯商业秘密罪B.丙的行为构成受贿罪和侵犯商业秘密罪C.丙的行为构成侵犯商业秘密罪D.丙的行为构成非国家工作人员受贿罪【答案】 D19. 【问题】 期货公司缴纳期货投资者保障基金的具体比例由( )确定。A.期货交易所根据期货公司风险状况B.期货交易所根据期货公司盈利状况C.中国证监会根据期货公司风险状况D.中国证监会根据期货
8、公司盈利状况【答案】 C20. 【问题】 根据证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法， 下列情形出现时，资产管理计划终止的是（）。A.托管人被依法撤销基金托管资格或者依法解散.被撤销.被宣告破产。且在6个月内没有新的托管人承接B.证券期货经营机构和托管人协商一致决定终止的C.证券期货营机构被依法撤销资产管理业务资格或者依法解散.被宣告破产，且在3个月内没有新的管理人承接D.集合资产管理计划存续期间，持续3个工作日投资者少于2人【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 某期货交易所依据有关规定对期货市场出现的异常情况采取紧急指施，, 造成了投资
9、者张某的损失, 张某打算向期货交易所索要赔偿，下列说法正确的是（）A.张某可以要求期货公司代自己向期货交易所主张权利B.期货公司拒绝代张某向期货交易所主张权利的，张某可以直接起诉期货交易所C.期货交易所采取的紧急措施，即便在当时情况下是合理的，也应适当赔偿张某的损失D.张某可直接起诉期货公司，交易所作为第三人参加诉讼【答案】 AB2. 【问题】 某期货交易所依据有关规定对期货市场出现的异常情况采取紧急措施，A.期货公司拒绝代老张向期货交易所主张权利的，老张可以直接起诉期货交易所B.老张可以要求期货公司代自己向期货交易所主张权利C.期货交易所采取的紧急措施，即便在当时情况下是合理的，也应适当赔偿
10、老张的损失D.老张可直接起诉期货公司，交易所作为第三人参加诉讼【答案】 AB3. 【问题】 对基差买方来说，基差交易模式的利弊主要体现在( )。A.拥有定价的主动权和可选择权，灵活性强B.可以保证买方获得合理的销售利益C.一旦点价策略失误，基差买方可能面临亏损风险D.即使点价策略失误，基差买方可以规避价格风险【答案】 AC4. 【问题】 以下关于股指期货套期保值的说法中，正确的是()。A.可以完全消除资产组合的价格风险B.可以对冲资产组合的系统性风险C.只有与标的指数高度相关的股票组合可以运用股指期货进行套期保值D.股票组合与单只股票都可运用股指期货进行套期保值【答案】 BC5. 【问题】 在
11、险价值风险度量方法中，=95意味着（ ）。A.有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值B.有95%的把握认为最大损失会超过VaR值C.有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值D.有5%的把握认为最大损失会超过VaR值【答案】 AD6. 【问题】 期货价差套利的作用包括（）。A.有助于提高市场波动性B.有助于提高市场流动性C.有助于提高市场交易量D.有助于不同期货合约之间价格趋于合理【答案】 BD7. 【问题】 关于侵权行为责任的表述正确的是（）。A.期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，客户由此造成的经济损失由期货交易所、期货公司承担B.期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指
12、令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失C.期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司最多承担80%D.期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任【答案】 ABD8. 【问题】 根据最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定，下列说法正确的是（ ）。 A.期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失，并且客户未予追认的，应当由期货公司和非受托人按各自过错大小承担比例责任B.客户下达的交易指令没有品种、数量、买卖方向的，期货公司未予拒绝而进行交易造成客户的损失，由期货公司承担赔偿责
13、任，客户予以追认的除外C.客户下达的交易指令数量和买卖方向明确，没有开平仓方向的，应当视为开仓交易D.期货公司错误执行客户交易指令，除客户认可的以外，交易的后果由期货公司承担E【答案】 BCD9. 【问题】 某套利者发现大连商品交易所豆粕期货A合约与B合约价差过大，打算立即利用这两个合约套利，故下达套利市价指令，下列可能成交的价差有（ ）。A.B.C.D.【答案】 ABCD10. 【问题】 期货公司首席风险官管理规定制定目的是（）。A.完善期货公司治理结构B.加强内部控制和风险管理C.促进期货公司依法稳健经营D.维护期货公司投资者合法权益【答案】 ABCD11. 【问题】 下列情形中，中国证监
14、会或者其派出机构可以作出终止审查的决定的是（ ）。 A.申请人依法解散B.申请人撤回申请材料C.拟任人死亡或者丧失行为能力D.申请人未在规定期限内针对反馈意见作出进一步说明、解释【答案】 ABCD12. 【问题】 下列关于最优套期保值比率的描述，正确的是（ ）。A.基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率B.当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似C.可把系数用做最优套期保值比率D.当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与系数的大小有关，系数越大，所需的期货合约数就越多【答案】
15、 ABCD13. 【问题】 因违法行为或者违纪行为被解除职务（ ）的负责人，自被解除职务之日起未逾5年，不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格。A.期货交易所B.证券交易所C.证券登记结算机构D.国有企业【答案】 ABC14. 【问题】 2010年9月16日，某期货公司的股东A集团（非控股股东），与某商业银行签订贷款合同，并以其所持有的该期货公司的股权质押。下列关于A集团质押期货公司股权的表述中，正确的是()。A.该期货公司的控股股东应当在规定时间内向监管机构报告B.A集团应当在规定的时间内通知期货公司C.该期货公司应当在规定时间内向监管机构报告D.A集团持有的期货公司股权不得质押
16、【答案】 BC15. 【问题】 理论上，当市场利率上升时，将导致（ ）。A.国债价格上涨B.国债期货价格上涨C.国债价格下跌D.国债期货价格下跌【答案】 CD16. 【问题】 影响期权Delta的因素包括（）。A.波动率B.置信水平C.系数D.标的资产价格【答案】 AD17. 【问题】 申请独立董事的任职资格，应当具备的条件有（）。A.具有大学本科以上学历，并且取得学士以上学位B.从事期货、证券等金融业务3年以上经验C.从事法律、会计业务3年以上经验D.有履行职责所必需的时间和精力【答案】 AD18. 【问题】 期货公司开展资产管理业务的，期货公司和监控中心应当保障客户能够及时查询（ ）。A.
17、委托资产的交易记录B.委托资产的净值信息C.其他客户委托资产的盈亏情况D.委托资产的盈亏【答案】 BD19. 【问题】 产品层面的风险识别的核心内容是（ ）。A.识别各类风险因子的相关性B.识别整个部门的金融衍生品持仓对各个风险因子是否有显著的敞口C.识别影响产品价值变动的主要风险因子D.识别业务开展流程中出现的一些非市场行情所导致的不确定性【答案】 ABCD20. 【问题】 以下利率期货合约，采取指数式报价方法的有（ ）。A.CME3个月期欧洲美元B.中国金融期货交易所5年期国债C.CB0T5年期国债D.CBOT10年期国债【答案】 BCD20. 【问题】 期货公司应当以（ ）的原则传递客户
18、交易指令。 A.平仓优先B.资金优先C.价格优先D.时间优先【答案】 D21. 【问题】 动用期货投资者保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，（ ）依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。 A.中国证监会B.期货交易所C.期货投资者保障基金管理机构D.中国期货业协会【答案】 C22. 【问题】 2015年1月16日3月大豆CBOT期货价格为991美分/蒲式耳，到岸升贴水为147.48美分/蒲式耳，当日汇率为6.1881，港杂费为180元/吨。A.410B.415C.418D.420【答案】 B23. 【问题】 由于市场原因导致客户交易指令未能全部或者部分成交而造成客户损失的，期货
19、公司（）。A.应当承担赔偿责任B.不承担责任C.承担主要责任D.承担部分赔偿责任【答案】 B24. 【问题】 期货公司会员不得为综合评估得分在（ ）分以下的投资者申请开立股指期货交易编码。A.50B.65C.70D.85【答案】 C25. 【问题】 该国债的远期价格为( )元。A.102.31B.102.41C.102.50D.102.51【答案】 A26. 【问题】 会员制期货交易所理事会会议应至少每（ ）召开一次。A.两个月B.三个月C.半年D.一年【答案】 C27. 【问题】 某汽车公司与轮胎公司在交易中采用点价交易，作为采购方的汽车公司拥有点价权。双方签订的购销合同的基本条款如表73所
20、示。 A.880B.885C.890D.900【答案】 D28. 【问题】 甲是某期货公司期货从业人员，因违规行为被人检举，期货业协会对其进行调查时，甲予以拒绝，并且还以种种手段阻止期货业协会的调查，据此，期货业协会可以暂停其期货从业人员资格( )。A.3个月至6个月B.6个月至12个月C.1年D.2年【答案】 B29. 【问题】 金融期货的标的资产无论是股票还是债券，定价的本质都是未来收益的（）。A.再贴现B.终值C.贴现D.估值【答案】 C30. 【问题】 （ ）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。A.DeltAB.GammAC.RhoD.VegA【答案】 D31. 【问题】 期货公司
21、应当告知客户自主作出期货交易决策，独立承担期货交易后果，并不得泄露客户的（）。A.商业机密B.资金状况C.投资决策计划信息D.盈利状况【答案】 C32. 【问题】 12月1日，某饲料厂与某油脂企业签订合同，约定出售一批豆粕，协调以下一年3月份豆粕期货价格为基准，以高于期货价格10元吨的价格作为现货交收价格。同时该饲料厂进行套期保值，以2220元吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货。该饲料厂开始套期保值时的基差为（ ）元吨。A.-20B.-10C.20D.10【答案】 D33. 【问题】 下列不属于期货公司首席风险官职责的有（）。A.对期货公司经营管理中可能发生的违规事项进行质询B.负责期货公司日常
22、经营管理C.检查期货公司是否建立期货公司风险监管指标管理制度D.按照中国证监会派出机构的要求对期货公司有关问题进行核查【答案】 B34. 【问题】 期货投资者保障基金的管理和运用遵循( )的原则。A.适度B.效率C.平均D.公开、合理、有效【答案】 D35. 【问题】 期货公司计算净资本时，应当按照企业会计准则的规定对相关项目充分计提（）。A.资产减值准备B.风险准备金C.保证金D.负债总额【答案】 A36. 【问题】 下列选项中，期货公司不能基于客户委托从事的营利性活动有（）。A.为客户设计套期保值、套利等投资方案B.研究分析期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素C.帮助客户拟定期货交
23、易策略，并代客户进行期货投资交易D.提供风险管理咨询、专项培训等风险管理顾问服务【答案】 C37. 【问题】 下列有关信用风险缓释工具说法错误的是( )。A.信用风险缓释合约是指交易双方达成的约定在未来一定期限内，信用保护买方按照约定的标准和方式向信用保护卖方支付信用保护费用，并由信用保护卖方就约定的标的债务向信用保护买方提供信用风险保护的金融合约B.信用风险缓释合约和信用风险缓释凭证的结构和交易相差较大。信用风险缓释凭证是典型的场外金融衍生工具，在银行间市场的交易商之间签订，适合于线性的银行间金融衍生品市场的运行框架，它在交易和清算等方面与利率互换等场外金融衍生品相同C.信用风险缓释凭证，是
24、指由标的实体以外的机构创设的，为凭证持有人就标的债务提供信用风险保护的，可交易流通的有价凭证。D.信用风险缓释合约（CRMA）是CRM的一种。【答案】 B38. 【问题】 下列说法错误的是（）。A.美元标价法是以美元为标准折算其他各国货币的汇率表示方法B.20世纪60年代以后，国际金融市场间大多采用美元标价法C.非美元货币之间的汇率可直接计算D.美元标价法是为了便于国际进行外汇交易【答案】 C39. 【问题】 考虑到运输时间，大豆实际到港可能在5月前后，2015年1月16日大连豆粕5月期货价格为3060元吨，豆油5月期货价格为5612元吨。按照0785的出粕率，0185的出油率，120元吨的压榨费用来估算，则5月盘面大豆期货压榨利润为（）元吨。A.129.48B.139.48C.149.48D.159.48【答案】 C