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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司进入预警期后，进行重大业务决策时应提前向监管部门报告，此处所称“重大业务”是指（）A.可能导致明货公司净利润发生10%以上变化的业务B.可能导致期货公司净利润发生5%以上变化的业务C.可能导致期货公司净资本等风险监管指标发生10%以上变化的业务D.可能导致期货公司净资本等风险监管指标发生5%以上变化的业务【答案】 C2. 【问题】 如果价格的变动呈“头肩底”形，期货分析人员通常会认为( )。A.价格将反转向上B.价格将反转向下C.价格呈横向盘整D.
2、无法预测价格走势【答案】 A3. 【问题】 期货交易管理条例所涉及的商品期货合约是指（ ）。A.期货交易者按照规定交纳的资金或者提交的价值稳定、流动性强的标准仓单、国债等有价证券，用于结算和保证履约B.以农产品、工业品、能源和其他有价证券及其相关指数产品为标的物的期货合约C.以有价证券、利率、汇率等金融产品及其相关指数产品为标的物的期货合约D.以农产品、工业品、能源和其他商品及其相关指数产品为标的物的期货合约【答案】 D4. 【问题】 期货公司董事、监事和高级管理人员的近亲属在期货公司从事期货交易的，有关董事、监事和高级管理人员应当在知悉或者应当知悉之日起（ ）个工作日内向公司报告，并遵循回避
3、原则。A.2B.3C.5D.10【答案】 C5. 【问题】 证券公司申请介绍业务资格，风险控制指标中，净资本不低于净资产的( )。A.70B.100C.120D.150【答案】 A6. 【问题】 会员制期货交易所的注册资本划分为（），由会员出资认缴。A.均等份额B.不同份额C.不同规模D.各种份额【答案】 A7. 【问题】 申请期货公司董事、监事、财务负责人、营业部负责人的人员，自取得任职资格之日起（ ）个工作日内未在期货公司任职，其任职资格自动失效。A.15B.20C.30D.60【答案】 C8. 【问题】 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，S=1.20，f=1.15，期货的保证
4、金比率为12%。将90的资金投资于股票，其余10的资金做多股指期货。A.上涨20.4B.下跌20.4C.上涨18.6D.下跌18.6【答案】 A9. 【问题】 在市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为012，无风险年利率为5，预计50天后股票分红08美元股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。A.0.5626B.0.5699C.0.5711D.0.5743【答案】 D10. 【问题】 套期保值有两种止损策略，一个策略需要确定正常的基差幅度区间；另一个需要确定（ ）。A.最大的可预期盈利额B.最大的可接受亏损额C.最小的可预期盈利额D.最小的可接受亏损
5、额【答案】 B11. 【问题】 2015年1月16日3月大豆CBOT期货价格为991美分/蒲式耳，到岸升贴水为147.48美分/蒲式耳，当日汇率为6.1881，港杂费为150元/吨。3月大豆到岸完税价是（）元/吨。(1美分/蒲式耳=0.36475美元/吨，大豆关税税率3%，增值税13%)A.3150.84B.4235.23C.3140.84D.4521.96【答案】 C12. 【问题】 期货公司首席风险官连续（ ）次不参加培训的，中国证监会及其派出机构可以采取篮管谈话、出具警示函等监管措施。 A.2B.3C.4D.5【答案】 A13. 【问题】 投资组合保险市场发生不利时保证组合价值不会低于设
6、定的最低收益；同时在市场发生有利变化时，组合的价值（）。A.随之上升B.保持在最低收益C.保持不变D.不确定【答案】 A14. 【问题】 根据 期货从业人员管理办法， 期货从业人员在受到纪律惩戒后，享有（）权利。A.申诉B.抗辩C.申请行政复议D.上诉【答案】 A15. 【问题】 期货交易所、期货公司和非期货公司结算会员应当保证期货交易、结算、交割资料的( )。A.完整和真实B.安全和真实C.完整和安全D.安全和及时【答案】 C16. 【问题】 下列关于期货公司提供研究分析服务的表述，错误的是（ ）。A.期货公司应当采取有效措施，防止研究分析人员以及公司内部其他人员利用研究报告、资讯信息谋取不
7、当利益B.期货公司应当建立研究分析报告和资讯信息的审阅、管理及使用机制C.期货公司应当采取有效措施，保证研究分析人员按照董事会和业务负责人的意见形成研究分析意见和结论D.期货公司应当公平对待委托客户【答案】 C17. 【问题】 自被中国证监会及其派出机构认定为首席风险官不适当人选之日起（）年内，任何期货公司不得任用该人员担任董事、监事和高级管理人员。A.1B.2C.3D.4【答案】 B18. 【问题】 期货公司进行混码交易的，客户不承担责任，但（）的，客户应当承担相应的交易结果。A.客户存在过错B.客户交易指令未指明有效期限C.期货公司能够举证证明其已按照客户交易指令入市交易D.客户交易指令未
8、指明成交价格和开仓方向【答案】 C19. 【问题】 期货从业人员违反期货从业人员管理办法，中国证监会及其派出机构可以（ ）。A.进行调查，限制其人身自由B.进行调查，给予纪律惩戒C.给予其惩戒、公开谴责D.采取责令改正、监管谈话等措施【答案】 D20. 【问题】 根据期货市场客户开户管理规定的规定，期货公司应当对客户进行（ ）审核。A.注册制B.登记制C.实名制D.资料一致登记【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 经济增长的决定因素包括( )。A.物质资本B.劳动C.人力资本D.技术知识【答案】 ABCD2. 【问题】 期货交易所为保证期货
9、合约上市后能有效地发挥其功能，在选择期货合约标的时，一般考虑的条件包括（ ）等。A.规格或质量易于量化和评级B.价格波动幅度大且频繁C.有机构大户稳定市场D.供应量较大，不易为少数人控制和垄断【答案】 ABD3. 【问题】 假定中国外汇交易市场上的汇率标价100美元/人民币由630.21变为632.26，表明要用更多的人民币才能兑换100美元，外国货币（美元）升值，即()。A.外汇汇率不变B.本国货币升值C.外汇汇率上升D.本国货币贬值【答案】 CD4. 【问题】 经中国证监会、财政部批准，期货交易所、期货公司可以暂停缴纳保障基金的情形有（ ）。A.期货公司涉及重大诉讼可能增加自身负债水平B.
10、期货交易所、期货公司遭受重大突发市场风险或者不可抗力C.已按规定足额缴纳上一年度保障基金D.保障基金总额足以覆盖市场风险【答案】 BD5. 【问题】 下列有关期货交易所性质的陈述，正确的有（ ）。A.期货交易所不以营利为目的B.期货交易所是政府机关C.期货交易所是期货公司的股东D.期货交易所是实行自律管理的法人【答案】 AD6. 【问题】 中国证监会或者其派出机构通过下列（ ）方式对拟任人的能力、品行和资历进行审查。 A.审核材料B.考察谈话C.调查从业经历D.问卷调查【答案】 ABC7. 【问题】 客户王某收到期货公司追加保证金通知后，表示将会有价证券充抵保证金。第二天，有价证券未能如期交付
11、，王某要求公司暂时保留持仓，公司与王某签订了书面保仓协议。根据相关法律规定，可以充抵期货保证金的有价证券是（ ）。A.国债B.经期货交易所认定的标准仓单C.股票D.公司债券【答案】 AB8. 【问题】 结算会员由（ ）组成。 A.交易结算会员B.全面结算会员C.期货公司会员D.特别结算会员【答案】 ABD9. 【问题】 下列( )属于有效市场隐含的假设条件。A.投资者的投资行为模式是投有偏差的B.投资者的投资行为模式是有偏差的C.投资者自足以自身利益最大化为目标D.投资者总足以社会利盏最大化为目标【答案】 AC10. 【问题】 期货公司有下列（ ）情形之一的，中国证监会及其派出机构可以责令改正
12、，并对负有责任的主管人员和其他直接责任人员进行监管谈话，出具警示函。A.法人治理结构、内部控制存在重大隐患B.未按规定报告高级管理人员职责分工调整的情况C.未按规定报告相关人员代为履行职责的情况D.未按规定报告董事、监事和高级管理人员的近亲属在本公司从事期货交易的情况【答案】 ABCD11. 【问题】 期货公司监督管理办法中所称金融资产包括（ ）等。 A.银行存款B.基金份额C.资产管理计划D.信托计划【答案】 ABCD12. 【问题】 我国最低交易保证金为合约价值5%的期货包括（ ）。A.棕榈油期货B.玉米期货C.豆油期货D.大豆期货【答案】 ABCD13. 【问题】 在不考虑交易费用的情况
13、下，卖出看涨期权一定盈利的情形有（）。A.标的物价格在执行价格以下B.标的物价格在执行价格以上C.标的物价格在执行价格与损益平衡点之间D.标的物价格在损益平衡点以上【答案】 AC14. 【问题】 以下属于期货市场机构投资者的有（）。A.合格境外机构投资者B.社会保障类公司C.信托公司D.基金管理公司【答案】 ABCD15. 【问题】 自美国期货市场推出了第一张利率期货合约以后，一系列新的利率期货品种陆续推出，包括（ ）。A.美国长期国债期货合约B.13周的美国国债期货合约C.3个月欧洲美元期货合约D.美国国内可转让定期存单期货合约【答案】 ABCD16. 【问题】 期货公司或者客户交易保证金不
14、足，符合强行平仓条件后，应当自行平仓而未平仓造成的扩大损失，（）。A.由期货公司承担主要责任B.由期货公司或者客户自行承担C.由客户承担主要责任D.期货公司与客户有约定的，按照约定确定责任【答案】 BD17. 【问题】 当日无负债结算制度的实施特点包括（ ）。A.对所有账户的交易及头寸按不同品种、不同月份的合约分别进行结算B.对平仓头寸与未平仓合约的盈亏均进行结算C.对交易头寸所占用的保证金进行逐日结算D.通过期货交易分级结算体系实施【答案】 ABCD18. 【问题】 期货公司为债务人，债权人请求，人民法院不予支持的有（ ）。A.冻结客户在期货公司保证金账户中的资金B.冻结客户向期货公司提交的
15、用于充抵保证金的有价证券C.划拨客户在期货公司保证金账户中的资金D.划拨客户向期货公司提交的用于充抵保证金的有价证券【答案】 ABCD19. 【问题】 全面结算会员期货公司与非结算会员签订结算协议的，应当在签订结算协议之日起3个工作日内向（ ）报告。 A.期货保证金安全存管监控机构B.期货交易所C.非结算会员住所地的中国证监会派出机构D.全面结算会员期货公司住所地的中国证监会派出机构【答案】 ABCD20. 【问题】 对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（）。A.风险因子往往不止一个B.风险因子之间具有一定的相关性C.需要引入多维风险测量方法D.传统的敏感性分析只能采用线性近似
16、【答案】 ABD20. 【问题】 申请期货公司财务负责人的任职资格，应当具备的条件不包括（ ）。 A.具有期货从业人员资格B.具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位C.具有会计师以上职称或者注册会计师资格D.具有从事期货业务2年以上经验【答案】 D21. 【问题】 某期货交易所的铝期货价格于2016年3月14日、15日、16日连续3日涨幅达到最大限度4%，市场风险急剧增大。为了化解风险，上海期货交易所临时把铝期货合约的保证金由合约价值的5%提高到6%，并采取按一定原则减仓等措施。除了上述已经采取的措施外，还可以采取的措施是（ ）。 A.把最大涨幅幅度调整为5%B.把最大涨跌幅度调整为3%C.
17、把最大涨幅调整为5%，把最大跌幅调整为-3%D.把最大涨幅调整为4.5%，最大跌幅不变【答案】 B22. 【问题】 2015年7月8日，某期货交易所会员甲在该交易日买人大量的小麦期货合约。合约的保证金总额超过了其现有资金，甲准备用其持有的国债0213冲抵部分保证金。2015年7月7日，国债0213在上海证券交易所和深圳证券交易所的开盘价分别为79.65元/手、79.62元/手；最高价分别为79.69元/手、79.66元/手；最低价分别为79.37元/手、79.45元/手；收盘价分别为79.51元/手、79.44元/手。根据期货交易所管理办法的规定，以国债0213冲抵保证金，期货交易所应以（ ）
18、元/手为基准计算价值。 A.79.44B.79.69C.79.62D.79.37【答案】 A23. 【问题】 下列关于期货交易所的总经理和副总经理的说法，正确的是（ ）。 A.期货交易所设总经理1人，副总经理若干人B.总经理由证监会任免，副总经理由理事会任免C.总经理任期为3年，可以连选连任D.未经证监会批准，总经理不得作为理事会理事【答案】 A24. 【问题】 根据下面资料，回答96-97题 A.嵌入了最低执行价期权(LEPO)B.参与型红利证C.收益增强型D.保本型【答案】 C25. 【问题】 下列不属于国务院期货监督管理机构职责的是（ ）。A.负责期货从业人员资格的认定、管理以及撤销工作
19、B.制定期货从业人员的资格标准和管理办法，并监督实施C.开展与期货市场监督管理有关的国际交流、合作活动D.对品种的上市、交易、结算、交割等期货交易及其相关活动，进行监督管理【答案】 A26. 【问题】 期货交易所总经理每届任期( )年。A.5B.4C.3D.2【答案】 C27. 【问题】 会员制期货交易所设会员大会，会员大会有（）以上会员参加方为有效。会员大会结束之日起（）日内，期货交易所应当将大会全部文件报告中国证监会。A.23；5B.13；5C.23；10D.12；10【答案】 C28. 【问题】 证券期货经营机构应当根据（ ），对其适合销售产品或者提供服务的投资者类型作出判断。A.适当性
20、匹配意见B.投资者的不同分类C.投资者的风险承受能力D.产品或者服务的不同风险等级【答案】 D29. 【问题】 期货公司应当按照中国期货保证金监控中心规定的格式要求采集客户影像资料，以（ ）方式在公司总部集中统一保存，并随其他开户材料一并存档备查。 A.光盘备份B.打印文件C.客户整容确设文件D.电子文档【答案】 D30. 【问题】 期货公司接受不符合规定条件的单位或者个人委托的，应当责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（）罚款。A.1倍以上3倍以下B.1倍以上5倍以下C.3倍以上5倍以下D.3倍以上10倍以下【答案】 A31. 【问题】 投资者购买一个看涨期权，执行价格25元，期权
21、费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格40元，期权费为2.5元。如果到期日的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）。A.8.5B.13.5C.16.5D.23【答案】 B32. 【问题】 期货交易所管理办法规定了召开理事会临时会议的情形，下列不属于该情形的是（）。A.1/3以上理事联名提议B.中国证监会提议C.理事长提议D.期货交易所章程规定的情形【答案】 C33. 【问题】 根据期货交易管理条例的规定，期货公司的交易软件、结算软件供应商拒不配合调查，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处( )的罚款。A.3万元以上10万元以下
22、B.1万元以上5万元以下C.1万元以上3万元以下D.5万元以上10万元以下【答案】 B34. 【问题】 在险价值风险度量时，资产组合价值变化II的概率密度函数曲线呈（）。A.螺旋线形B.钟形C.抛物线形D.不规则形【答案】 B35. 【问题】 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，证券公司应当协助维护期货交易系统的稳定运行，保证期货交易数据传送的（ ）和独立。A.安全B.公正C.公平D.公开【答案】 A36. 【问题】 中国期货业协会纪律惩戒程序规定，协会自律监察部门应当在（）个工作日内对发现的违规线索开展预调查，进行初步核实,提出是否立案的建议，报协会领导决定。A.5B.10C.1
23、5D.20【答案】 D37. 【问题】 9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约，9月30日，该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分蒲分耳和290美分蒲式耳（）。 该套利交易（）。(不计手续费等费用)A.亏损40000美元B.亏损60000美元C.盈利60000美元D.盈利40000美元【答案】 D38. 【问题】 投资者应当在了解产品或者服务情况，听取经营机构适当性意见的基础上，根据自身能力审慎决策，（）承担投资风险。A.独立B.与经营机构共同C.无需D.以上都不对【答案】 A39. 【问题】 该国债的远期价格为( )元。A.102.31B.102.41C.102.50D.102.51【答案】 A