预测与决策期末总复习(8页).doc

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1、-预测与决策期末总复习-第 8 页题型： 单选20*1 多选5*2 填空20（5分背 15分计算） 计算 50 （4题 简单的810分每题；难的15分每题；多级决策树p188）第一章 预测概述1.预测的基本原则：科学性原则、连续性原则、低成本原则、动态性原则、系统性原则、定性定量相结合原则2. 预测的精度分析：（对应的公式）p7反映预测值与实际值偏离程度绝对误差：相对误差：平均绝对误差 MAE越小，预测精度越高。均方误差 MSE越小，预测精度越高。（选/填）均方根误差 RMSE越小，预测精度越高。（填）平均误差率 MER越小，精度越高。3. 非事实性预测：p8指预测具有引导人们去“执行”预测结

2、果的功能，人们行动的“合力”反过来影响预测结果能否实现。自成功预测（self-fulfilling forecast)：这是一种只是由于做出了预测才促成了它成为事实的预测。eg：服装流行趋势自失败预测（self-defeating forecast)：这是由于做出了这种预测，才使预测结果不能实现的预测。eg：预测需求增长，价格上扬供应增加价格反而下降第二章 定性预测1.定性与定量预测的方法：（分清楚那些属于定性，那些属于定量及原则）（多选）定性预测：专家预测法（专家个人判断预测法/个人头脑风暴法、专家会议预测法、头脑风暴法：直接头脑风暴法、质疑头脑风暴法）、德尔菲法、主观概率法、交叉影响法。2

3、.上、下四分位点：（填空）p26把各位专家的预测结果，按其数值的大小（如按预测所得事件发生时间的先后次序）排序，并将预测结果四等分，则中分点的预测结果可作为中位数。先于中分点的四分位点的预测结果称为下四分点数值（简称下四分位点），后于中分点的四分点的预测结果成为上四分点数值（简称上四分位点）。上、下四分位点的意义：上、下四分位点的数值，表明预测值的置信区间。置信区间越窄，即上、下四分位点间距越小，说明专家们的意见越集中，用中位数代表预测结果的可信程度越高。上、下四分位点的范围就表示预测区间。 预测区间3.预测的主观概率法（填空）p24 p34第8题（1） 用主观概率的加权平均值处理（2） 累计

4、概率中位数法例：某德尔菲法的征询表中，要求各专家预测某项新技术应用开发成功的可能性。参加预测的共有10位专家，对开发成功的主观概率估计如下： 3人估计为0.7 2人估计为0.8 4人估计为0.6 1人估计为0.2。主观概率的加权平均值为：(30.7+20.8+40.6+10.2)/10=0.63上、下四分位数可相应求得：0.2 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8第三章 回归分析预测法（计算题）p39 p42例3.11. 一元回归分析预测（求参数a b，R、T、F检验以及其分别检验的是什么）R检验检验现行相关度T检验检验回归系数的显著性F检验检验整个回归方程的

5、回归显著性可靠性总体相关系数样本相关系数回归系数显著性检验检验统计量：其中，检验规则：给定显著性水平 ，若 则回归系数显著。回归模型的显著性检验检验假设：H0:回归方程不显著 H1:回归方程显著 检验统计量：检验规则：给定显著性水平a，若 则回归方程显著。 2. 点预测p42对于自变量 x 的一个取值，根据样本回归方程 用 作为 的估计，称为点预测。3. 区间预测二（计算）p421.对于自变量 x 的一个取值，根据样本回归方程给出的一个估计区间，为区间预测。 2.在置信度时的预测区间为 其中4. 总变差（ST） 回归变差(SR) 剩余变差(SE) （一 一 对应）自由度为n-1 的自由度为n-

6、2 的自由度为15. 如何将曲线模型线性化p45第四章 时序平滑预测法1.时序的因素分析P55（哪些属于哪类分清楚）（1）长期趋势因素（T trend）指现象在一段较长的时间内，由于普遍的、持续的、决定性的基本因素的作用，使发展水平沿着一个方向，逐渐向上或向下变动的趋势。如公司销售量，人口变化，GNP等。（2）季节变动因素（S Seasonal variations）指现象受季节的影响而发生的变动。其变动的特点是，在一年或更短的时间内随着时序的更换，使现象呈周期重复变化。如气候，用电量，冰激凌、电暖器的销售量。（3）循环变动因素（C cycle）周期较长，近乎规律的由高至低，再由低至高的周而复

7、始的变动。（4）不规则变动因素（I Irregular fluctuations）临时的偶然的因素而引起的随机变动。例如自然灾害、战争等。如股票变化。2.一次移动平均法p57 （一次指数一次平滑）根据移动平均值确定 at，bt p603.差分指数平滑法P66（差分表示 差分比率 用差分判断选择什么模型）一阶差分-指数平滑模型二阶差分-指数平滑模型第五章 趋势外推预测法1.P74 填空2分2. 各个曲线模型（对应匹配）（选择题）一般指数曲线模型基本形式：（两边同时取对数）修正指数曲线模型：皮尔曲线模型的一般形式：（其倒数是修正指数曲线模型）龚珀兹曲线模型：3.修正指数曲线模型 参数估计方法三段法

8、P80第六章 季节变动预测法1. 趋势比率法P90例6.2（计算题 1215分）试预测2009年第一季度的销售额 。yc=7.786+0.25t所以第四年第四季度的销售额为：y=(7.786+0.25*15)*119.9347%=13.84趋势比率法解题步骤：1.建立趋势预测模型，求趋势值。2.用时间数列中各月（季）的数值（y）与其相对应的趋势值（yc）对比，计算yyc的百分比数值。3把yyc的百分比数值按月（季）排列，计算出各年同月（季）的总平均数，这个平均数就是各月（季）的季节比率。 4各月（季）的季节比率加起来，其总计数应等于1200（400），如果不符，应求出校正系数，把校正系数分别乘

9、上各月的季节比率。2. 温特斯法（三公式 选择）（非计算）p96温特斯法的基础方程式：其中，l为季节的长度。第八章 马尔科夫预测法1. 马尔科夫链是一个随机过程，并具有两个重要特性：（1）无后效性，就是指系统到达每一个状态的概率，仅与前一状态有关，而与再以前的状态无关。（2）吸收性，就是指系统将逐渐达到一个稳定状态，它与系统的原来状态无关。2. 市场占有率预测（计算）P1363.多步转移概率矩阵，除具有一步转移概率矩阵的性质外，还具有以下的性质：4. 期望利润预测（已知P：状态转移概率矩阵R：状态转移利润矩阵，怎么求即时期望利润）P140 例8.61.利润矩阵：对一般具有转移概率矩阵的马氏链，

10、当系统由状态i转移到j时，其利润记为rij,则称： 为系统的利润矩阵。2 、n步转移的期望利润的计算公式：设Vi (n)表示：系统现在处于状态i, 经过n 步转移（或n个周期：如n个季度、 n个月等）之后的总期望利润。1）假设只有2种状态，一步转移的期望利润的计算公式： Vi (1) =ri1pi1+ ri2pi22) 两步转移的期望利润的计算公式： Vi (2) =ri1+ V1(1) pi1+ ri2+ V2(1) pi23）三步转移的期望利润的计算公式：Vi (3) =ri1+ V1(2) pi1+ ri2+ V2(2) pi24）n步转移的期望利润的计算公式：规定：当年n=0时，Vj(

11、0)=0且称一步转移后的期望利润为即时期望利润，并记Vi(1)=qi (若只有两个状态，i=1,2) 已知某企业产品的销路转移情况及利润转移情况。试求：该企业即时期望利润3个月后企业的期望利润。第十章 决策概述1、 决策的基本要素：决策主体；决策目标；决策对象；决策环境。2、 按决策问题的可控程度/决策环境分类：（差别，选择、判断是哪一种）（1）确定型决策是在未来自然状态已知时的决策，即每个行动方案达到的效果可以确切地计算出来，从而可以根据决策目标做出肯定抉择的决策。（2）风险型决策是指虽然未来事件的自然状态不能肯定，但是发生概率为已知的决策，又称随机性决策。（3）在决策过程中，决策人无法估计

12、各自然状态发生的可能性的大小，从而由自然状态的不确定性导致其决策的不确定。发生的概率也不知道。第十一章 确定型决策分析1. 线性规划问题的图解法：p167 例11.2LP问题图解法的基本步骤：1、在平面上建立直角坐标系； 2、图示约束条件，确定可行域和顶点坐标； 3、图示目标函数（等值线）和移动方向； 4、寻找最优解。2. 成本效益分析法/盈亏分析法/量本利分析法（只考线性的）P1711、以实际产品产量或销售量表示的盈亏平衡式中：销售收入总成本盈亏平衡产量TR=TC2、 以销售价格表示的盈亏平衡：盈亏平衡销售价格 （ P0 ）3、 以生产能力利用率表示的盈亏平衡：最低生产能力利用率：越小，项目

13、的风险越小，盈利可能性越大。例：某化工项目设计生产能力为生产某种产品3万件，单位产品售价3000元，总成本费用为7800万元，其中固定成本3000万元，总变动成本与产品产量成正比例关系，求以产量、生产能力利用率、销售价格表示的盈亏平衡点。解：单位变动成本： 盈亏平衡产量(): 盈亏平衡生产能力利用率():盈亏平衡销售价格(P0)：第十二章 不确定型决策分析（计算 填空题）（用各种方法算出会选择哪个）P175“好中求好”决策方法“坏中求好”决策方法 系数决策方法“最小的最大后悔值”决策方法等概率准则决策第十三章 风险型决策分析决策树 15分 计算题 必考 P188（多级） 决策树结构示意图 在图

14、中，小方框代表决策点，由决策点引出的各分支线段代表各个方案，称之为方案分枝；方案分枝末端的圆圈叫做状态结点；由状态结点引出的各分枝线段代表各种状态发生的概率，叫做概率分枝；概率分枝末端的小三角代表结果点。多级决策问题：是指在一个决策问题中有两次或以上的决策。反映在决策树中，就是有两个或以上的决策节点。例2：仍用例1为例，只是稍作一些修改：仍假定有两个建厂方案：一是投资300万元建大厂；另一是先投资160万元建小厂，若产品销路好，则三年后考虑是否扩建成大厂，扩建投资为140万元，扩建后的产品经营期为七年，每年的收益情况与大厂相同，产品销售状态的概率仍如例1，问应选择哪个方案？某企业为了生产一种新

15、产品，有3个方案可供决策者选择：一是改造原有生产线；二是从国外引进生产线；三是与国内其他企业协作生产。该种产品的市场需求状况大致有高、中、低3种可能，据估计，其发生的概率分别是0.3、0.5、0.2。表9.2.2给出了各种市场需求状况下每一个方案的效益值。试问该企业究竟应该选择哪一种方案？ 表 某企业在采用不同方案生产某种新产品的效益值解：该问题是一个典型的单级风险型决策问题，现在用树型决策法求解这一问题。(1) 画出该问题的决策树：(2)计算各方案的期望效益值。状态结点V1的期望效益值为 EV12000.3+1000.5+200.2=114（万元）状态结点V2的期望效益值为 EV22200.

16、3+1200.5+600.2138（万元）状态结点V3的期望效益值为 EV31800.3+1000.5+800.2120（万元）(3) 剪枝。因为EV2 EV1, EV2 EV3，所以，剪掉状态结点V1和V3所对应的方案分枝，保留状态结点V2所对应的方案分枝。即该问题的最优决策方案应该是从国外引进生产线。某厂为适应市场的需要，准备扩大生产能力，有两种方案可供选择：第一方案是建大厂；第二方案是先建小厂，后考虑扩建。如建大厂，需投资700万元，在市场销路好时，每年收益210万元，销路差时，每年亏损40万元。在第二方案中，先建小厂，如销路好，3年后进行扩建。建小厂的投资为300万元，在市场销路好时，

17、每年收益90万元，销路差时，每年收益60万元，如果3年后扩建，扩建投资为400万元，收益情况同第一方案一致。未来市场销路好的概率为0.7，销路差的概率为0.3；如果前3年销路好，则后7年销路好的概率为0.9，销路差的概率为0.1。无论选用何种方案，使用期均为10年，试做决策分析。这是一个多阶段的决策问题，考虑采用期望收益最大为标准选择最优方案。第一步，画出决策树图。（图略 看课件）第二步，从右向左计算各点的期望收益值。点4：2100.97-400.17=1295（万元）点5：-407=-280（万元）点2：12950.7+2100.73-2800.3-400.33=1227.5（万元）点8：2100.97-400.17-400=895（万元）点9：900.97+600.17=609（万元）点6是个决策点，比较点8和点9的期望收益，选择扩建。点6：895（万元）点7：607=420（万元）点3：8950.7+900.73+4200.3+600.33=995.5（万元）第三步，进行决策。 比较点2和点3的期望收益，点3期望收益值较大，可见，最优方案是先建小厂，如果销路好，3年以后再进行扩建。