《金融风险管理形成性考核作业(全)(10页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金融风险管理形成性考核作业(全)(10页).doc（10页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、-金融风险管理形成性考核作业(全)-第 10 页金融风险管理作业1一、单项选择题1.按金融风险的性质可将风险划为( )。A.纯粹风险和投机风险 B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险 D.可量化风险和不可量化风险2.( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险3.( )是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担。A.回避策略 B.抑制策略 C.转移策略 D.补偿策略4.下列各种风险管理策略中，采用( )来降低非系统性风险最为直接、有效
2、?A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿5.依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为( )。A.关注类贷款 B.次级类贷款 C.可疑类贷款 D.损失类贷款二、多项选择题1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为( )。A.国家金融风险 B.金融机构风险 C.居民金融风险 D.企业金融风险2.金融风险的特征是( )。A.隐蔽性 B.扩散性 C.加速性 D.可控性 3.信息不对称又导致信贷市场的( )，从而导致呆坏帐和金融风险的发生。A.逆向选择 B.收入下降 C.道德风险 D.逆向撤资4.金融风险管理的目的主要包括( )。A.保证各种金融机构和体系的稳健安全 B
3、.保证国家宏观货币政策贯彻执行C.保证金融机构的公平竞争和较高效率 D.维护社会公众利益5.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为( )。A.无效市场 B.弱有效市场 C.强有效市场 D.中度有效市场三、判断题(判断正误，并对错误的说明理由)1.风险就是指损失的大小。2.20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。3.风险分散只能降低非系统性风险，对系统性风险却无能为力。4.对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关。5.一项资产的值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险。四
4、、计算题1.一种1年期满时偿付1000元人民币面值的中国国库券，如果年初买入的价格为900元人民币，计算其到期收益率i是多少？(计算结果保留%内一位小数)2.如果某公司已12%的票面利率发行5年期的息票债券，每年支付一次利息，5年后按票面价值偿付本金。当前的市场价格是76元，票面价格为100元。请问该债券的到期收益率i是多少？(列出计算公式即可)3.如果某种资产的值为1.5，整个市场的预期回报率Rem为8%，且无风险利率Rf为2%。试从CAPM方程式推算这种资产的风险升水Pr和预期回报率Re。4.假定一笔贷款违约的概率d为20%，如果无风险债券的利率r为2%，则该笔风险贷款的价格(利率)r*应
5、该为多少？5.某商业银行表内加权风险资产为7400万美元，表外加权风险资产为6000万美元，一级资本额为600万美元，二级资本额为500万美元。试计算：(1)风险调整资产是多少？(2)一级资本充足率是多少？(3)总资本充足率是多少？(计算结果保留%内一位小数)五、简答题1.金融风险产生的原因有哪些？2.信息不对称、逆向选择和道德风险的主要含义是什么？3.贷款五级分类的类别如何划分？六、论述题试述金融风险管理策略的主要内容。金融风险管理作业2一、单项选择题1.狭义的信用风险是指银行信用风险,也就是由于( )主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。A.放款人 B.借款人 C.
6、银行 D.经纪人2.流动性缺口就是指银行的( )和负债之间的差额。A.资产 B.现金 C.资金 D.贷款3.所谓的“存贷款比例”是指( )。A.贷款/存款 B.存款/贷款 C.存款/(存款+贷款) D.贷款/(存款+贷款)4.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会( )银行利润。A.增加 B.减少 C.不比 D.先增后减5.下列风险中不属于操作风险的是( )。A.执行风险 B.信息风险 C.流动性风险 D.关系风险二、多项选择题1.按照美国标准普尔、穆迪等著名评级公司的作业流程，信用评级过程一般包括的阶段有( )。A.准备 B.会谈 C.评定 D.事后管理2.商业银行头寸
7、包括( )。A.基础头寸 B.可用头寸 C.可贷头寸 D.同业往来3.管理利率风险的常用衍生金融工具包括( )。A.远期利率协定 B.利率期货 C.利率期权 D.利率互换4.外汇的敞口头寸包括的情况有( )。A.外汇买入数额大于或小于卖出数额 B.外汇交易卖出数额巨大C.外汇资产与负债数量相等，但期限不同 D.外汇交易买入数额巨大5.广义的操作风险概念把除( )以外的所有风险都视为操作风险。A.交易风险 B.经济风险 C.市场风险 D.信用风险三、判断题(判断正误，并对错误的说明理由)1.在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C”法，这主要包括职业(Career)、资格和能力(Cap
8、acity)、资金(Capital)、担保(Collateral)、经营条件和商业周期(ConditionorCycle)。（ ）2.负债管理理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。（ ）3.当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利相反则会增加银行的盈利。（ ）4.会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。（ ）5.拥有外汇多头头寸的企业将面临外汇贬值的风险，而拥有外汇空头头寸的企业将面临外汇升值的风险。（ ）四、
9、计算题1.某种资产的收益及其对应的概率如下表所示：收益（美元）-100-50050100150概率0.10.150.20.250.20.1(1)计算该项资产预期收益的均值。(2)计算该项资产预期收益的方差2。2.假设某年末，中央银行规定的商业银行存款准备金率为20%。某银行此时的库存现金为20亿元，在中央银行的存款为1000亿元，存款总资产为4000亿元。(1)该银行是否存在超额储备？金额是多少？(2)超额储备比例是多少？(3)请问用超额储备比例判断银行流动性的局限性有哪些？3.某银行2011年7-12月定期存款增长额(单位：万元)如下表所示：月份789101112定期存款增加额2282172
10、30237203206(1)用算术平均值法预测2012年1月份该行的定期存款增长额X1。(2)假设7-12月的权重分别是1，2，3，4，5，6；用加权平均法预测2012年1月份该行的定期存款增长额X2。(计算结果保留两位小数)4.某商业银行的资产负债表可简化如下：某银行(简化)资产和负债表 单位：亿元资产负债利率敏感性资产 1500浮动利率贷款证券利率敏感性负债 3500浮动利率存款浮动利率借款固定利率资产 6500准备金长期贷款长期证券固定利率负债 4500储蓄存款股权资本请回答以下问题：(1)该银行的利率敏感性缺口是多少？(2)当所有的资产的利率是5%，而所有的负债的利率是4%时，该银行的
11、利润是多少？(3)当利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率都增加2个百分点以后，该银行的利润是多少？5.某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年，利率敏感性负债平均持续期为4年，利率敏感性资产现值为1500元，利率敏感性负债现值为3000亿。(1)持续期缺口是多少年？(2)在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？6.假设伦敦国际金融期货权交易所的6个月期英镑合约交易单位为500000英镑。一家公司的财务经理以5%的利率借了100万英镑，期限为6个月。6个月后，贷款将会展期，这位财务经理担心那时利率会上升，所以决定卖出6个月的伦敦国际金融期货期权交易所的短期英
12、镑期货，以对冲利率风险。请问：他需要卖出多少份合约？7.某公司获得一笔浮动利率贷款，金额为1000万美元，每季度支付一次利息，利率为3个月LIBOR。公司担心在今后2年内市场利率水平会上升，于是购买了一项利率上限，有效期2年，执行价格为5%，参考利率为3个月LIBOR，期权费率为1%，公司支付的期权费用金额为10万美元。每年以360天计算，每季度以90天计算。(1)若第一个付息日到来时LIBOR为5.5%，该公司获得的交割金额为多少？(2)若第一个付息日到来时LIBOR是4%，该公司的融资成本是百分之多少？8.假设一国在某年的国民生产总值为60万亿美元，商品服务出口总额为15万亿美元，当年未偿
13、清外债余额为10万亿美元，当年外债还本付息总额为3万亿美元。(1)请分别计算该国当年的负债率、债务率和偿债率。(计算结果保留%内一位小数)(2)该国当年的外债总量是否安全？请结合国际警戒线加以说明。五、简答题1.什么是流动性风险？流动性风险产生的主要原因是什么？2.什么是利率敏感性资产和利率敏感性负债？在两者彼此大小不同的情况下，利率变动对银行利润有什么影响？3.什么是外汇风险？什么是外汇敞口头寸？六、论述题试述流动性风险管理理论的主要内容。金融风险管理作业3一、单项选择题1.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全 由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题我国银行都开始实行了（ ） 制
14、度以降低信贷风险。A.五级分类 B.理事会 C.公司治理 D.审贷分离2.保险公司的财务风险集中体现在（ ） A.现金流动性不足 B.会计核算失误 C.资产和负债的不匹配 D.资产价格下跌3.引起证券承销失败的原因包括操作风险（ ）和信用风险A.法律风险 B.流动性风险 C.系统风险 D.市场风险4.（ ）基金具有法人资格 A.契约型 B.公司型 C.封闭型 D.开放型5.融资租赁一般包括租赁和（ ）两个合同A.出租 B.谈判 C.转租 D.购货二、多项选择题 1商业银行面临的外部风险主要包括（ ）A.信用风险 B.市场风险 C.财务风险 D.法律风险2广义的保险公司风险管理涵盖保险公司经营活
15、动的一切方面和环节,既包括产品设计展业（ ）等环节 A.理赔 B.保险投资 C.核保 D.核赔3证券的承销类型有（ ）A.全额包销 B.定额代销 C.余额包销 D.代销 4基金的销售包括以下哪几种方式（ ）A.计划销售法 B.直接销售法 C.承销法 D.通过商业银行或保险公司促销法 5农村信用社的资金大部分来自农民的（ ）是最便捷的服务产品A.小额农贷 B.证券投资 C.储蓄存款 D.养老保险三、判断题 （判断正误，并对错误的说明理由）1、商业银行的风险主要是信贷资产风险所以应加强对信贷资产质量的管理可以忽视存款等负债业务员的风险管理（ ）2、为加强保险公司财务风险管理在利率水平不稳定时保险公
16、司可采用债券贡献策略（ ）3、证券公司的经济业务将社会的金融剩余从盈利部门转移到短缺部门（ ）4、契约型基金是依照信托法建立的而公司型基金是依据公司法设立的（ ） 5、信托投资公司的违约风险可能是由于发放贷款前或进行投资前缺乏审查造成的也可能是发放贷款或投资后客户经营状况恶化而造成（ ） 四、计算题 假设某投资者在年初拥有投资本金10万元，他用这笔资金正好买入一张1年的面额为10万元的债券，债券票面利率为8%，该年的通货膨胀率为4%。请问：（1）一年后，他投资所得的实际值为多少：（2）他该年投资的名义收益率和实际收益率分别为百分之多少?(结果保留两位小数)五、问答题 1.保险公司保险业务风险的
17、含义是什么？它主要包括哪几类风险？其各自的表现形式是怎样的？ 2.我国证券公司传统的三大业务及其含义是什么？ 3.农村信用社的主要风险及其含义。 六、论述题 试述商业银行中间业务风险管理对策与措施。金融风险管理作业4一、 单项选择题1（ ）是在交易所内集中交易的标准化的远期合约由于合约的履行由交易所保证所以不存在违约的问题A.期货合约 B.期权合约 C.远期合约 D.互换合约2上世纪50年代马柯维茨的（ ）理论和莫迪里亚尼-米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向直到现在金融工程的理论基础仍是这两大理论A.德尔菲法 B.CART结构分析 C.资产组合选择 D. 资本资产定价3当期权协
18、议价格与标的资产的市场价格相同时期权的状态为（ ）A.实值 B.虚值 C.两平 D.不确定4期限少于一年的认股权证为（ ）A.公司认股权证 B.备兑认股权证 C.认购权证 D.认沽权证5一般认为1997年我国成功避开了亚洲金融危机的主要原因是我国当时没有开放（ ）A.经常账户 B.资本账户 C.非贸易账户 D.长期资本账户二、多项选择题1金融衍生工具信用风险管理的过程包括（ ）A.信用风险预测 B.信用风险评估 C.信用风险控制 D.信用风险财务处理2金融工程学可以看做是（ ）A.现代金融学 B.信息技术 C.工程方法 D.数理分析技术3网络金融的安全要素包括（ ）A.审查能力 B.机密性 C
19、.不可抵赖性 D.完整性4从各国的实践情况看金融自由化主要集中在（ ）A.价格自由化 B.市场准入自由化 C.业务经营自由化 D.资本流动自由化5金融危机产生的根源是（ ）A.金融风险的集聚 B.货币供应失衡 C.金融体系内在的脆弱性 D.经济周期波动形成的经济危机三、判断题（判断正误，并对错误的说明理由）1.期货交易流动性较低远期交易流动性较高( )2.一种金融资产的预期收益率的方差小说明其收益的平均变动幅度小则投资的风险也越小( )3.现实中进行股票风险管理时很难做到完全的套期保值( )4.交易风险成为最基本的网络银行风险之一( )5.金融危机是金融风险的集中体现和极端形式( )四、计算题
20、1. 假设磨投资者认为A股票价格上涨的可能性较大，于是买入了一份三个月到期的A股票的看张股票期权，每份合约的交易量为100股，期权协议价格为50美元/股。（1）若一个月后，A股票市场价格为40美元，请问此时该看涨期权的内在价值是多少？（2）若一个月后，A股票市场价格为60美元，则此时该看涨期权的内在价值又是多少？（结果保留两位小数）2假设在某种情况下，资产的贴现率总为r.A资产1年后的价格为FV1A，B资产N年后的价格为FVNB.(1)请分别写出A资产和B资产的现值公式。（2）假设贴现率r为8%，FV1A为10万元，请问A资产现值为多少？（结果保留两位小数）3.某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FSAS,金额为1000000美元，期限为3个月。从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率为6%,FSAS期限确切为91天，每年以360天计算。（1）若3个月后，FSAS开始时，市场利率为6.5%，银行应该从合同卖方收取现金是多少？（2）银行的净借款成本在FSAS结束时为多少？（结果保留两位小数）五、简答题1. 金融衍生工具的种类及含义是什么？2. 什么是货币的时间价值原理？3. 网络银行的风险管理方法的主要内容是什么？六、论述题试述怎样构筑我国金融风险防范体系。